忘记随机引语 - 页 28 1...212223242526272829303132333435...66 新评论 [删除] 2012.07.16 09:30 #271 Nikitoss: 什么是Fredo?这是一种赞美,一种评价。这就像,聪明得不得了,就像西格蒙德-弗洛伊德。 михаил потапыч 2012.07.16 10:00 #272 Nikitoss: 如果这些方法不能直截了当地 发挥作用 ,那么这些众所周知的术语 有什么用呢? 幽默风趣 Hide 2012.07.16 11:17 #273 如果你把所有的废话放在一边,"有效市场=马丁格尔"。C-4: 一年前,我会同意你的观点,但现在不会。在俄罗斯基金上的交易,我一次又一次地注意到TS的效率和市场的效率之间有直接的关联。在最开放、流动性最强、规模最大的市场中,TC显示出最好的结果,这对声誉可疑的非流动性股票来说是说不过去的。显然,市场效率并不寻求在其限制下的轮盘,而是让每个人都有机会赚钱。我一般相信的人告诉我,整个 俄罗斯市场是没有效率的。 处理非流动性问题是一门独立的艺术,有自己的方法、算法等。在美国也是如此。 Vasiliy Sokolov 2012.07.16 11:33 #274 HideYourRichess: 如果你抛开所有的废话,"有效市场=马丁格尔"。我一般相信的人告诉我,俄罗斯市场都是 没有效率的。 处理非流动性问题是一门独立的艺术,有自己的方法、算法等。在美国也是如此。 与美国市场相比,任何其他市场,更不用说俄罗斯市场,都不会有流动性。但这甚至不是问题的关键,有足够的流动性。如果将一些低流动性的俄罗斯股票与高流动性的美国股票进行比较,似乎是美国股票在技术上表现得更出色,它们的TA策略效果更好,而可疑的俄罗斯股票则不起作用或效果很差。或者另一个例子--思(usdrub)。2008年之前,这是一个完全不同的市场。我们现在在上面交易的东西在2008年之前根本就没有作用。危机过后,流动性来了,新的参与者来了,市场变得更加有趣和有效。现在你可以靠它赚钱了。这到底是怎么回事?这个信息很简单,我们误解了市场效率。我们从EMH的角度来理解它。但谁说市场与EMH是一致的?恰恰相反,它的效率寻求与所有参与者达成某种共识。它开始满足所有参与者的期望,仿佛一下子就能满足所有参与者的期望,我们观察到这是TC的效率不断提高,也就是说,TC不仅随着时间的推移而恶化其特征,而且在某些情况下还会改善它们。 Hide 2012.07.16 11:53 #275 这些概念之间有一定的关联性,但它们并不完全相同。 一般来说,流动性很强的证券和流动性很弱的证券都很难 "赚到钱"。其次,某一种证券的效率不是恒定的;有的时期你无法在证券上赚钱,而有的时期任何白痴都能赚钱。 其次是某份文件的有效性是可变的。有的时候你不能赚钱,有的时候任何白痴都能赚钱。 PS.我差点忘了,市场上的情况是不断变化的。今天,一些算法在起作用,明天又有其他芯片,等等,这很正常。- 这很正常。 Andrei01 2012.07.16 14:19 #276 "有效市场假说可表述如下:如果任何信息能立即并充分反映在资产价格中,那么市场对这些信息就是有效的。" 所以这个假设显然是乌托邦式的,因为总是有能量的,除非是在流动性不足的情况下,价格瞬间跳动。 Andrei01 2012.07.16 14:23 #277 C-4: 在罗斯.基金上交易,我一次又一次地注意到TC业绩和市场表现之间的直接关联。在最开放、流动性最强、规模最大的市场中,TC的表现最好,这对声誉可疑的非流动性股票来说是说不过去的。 所以TS只对基金起作用,而不是对外汇起作用? СанСаныч Фоменко 2012.07.16 14:38 #278 Andrei01: 所以这个假设显然是乌托邦式的,因为总是有能量的,除了在流动性不足的情况下,价格瞬间跳动。 有一个趋势(惯性),在它周围有一个随机过程,具有可变的离散性(价格跳跃)=非稳定的商数 Andrei01 2012.07.16 15:40 #279 faa1947: 有一个趋势(惯性)和一个围绕它的随机过程,具有可变的分散性(价格跳跃)=不稳定的商数 这种趋势只存在于历史上,当它已经结束的时候,所以用数学方法在未来抓住它是一种乌托邦。 СанСаныч Фоменко 2012.07.16 15:56 #280 Andrei01: 这种趋势只存在于历史上,当它已经结束,所以在未来从数学上抓住它是乌托邦。 正确,同时也不正确,但你只能在趋势交易中预测趋势。这不是真的,因为如果遵守 对模型和商数之间的差异的限制,就有可能相当成功地提前一步预测。也是真实的,因为预测未来的许多步骤是不现实的。 1...212223242526272829303132333435...66 新评论 您错过了交易机会: 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符(不带空格) 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号,请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置,否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码? 使用 Google 登录
什么是Fredo?
这是一种赞美,一种评价。这就像,聪明得不得了,就像西格蒙德-弗洛伊德。
如果这些方法不能直截了当地 发挥作用 ,那么这些众所周知的术语 有什么用呢?
一年前,我会同意你的观点,但现在不会。在俄罗斯基金上的交易,我一次又一次地注意到TS的效率和市场的效率之间有直接的关联。在最开放、流动性最强、规模最大的市场中,TC显示出最好的结果,这对声誉可疑的非流动性股票来说是说不过去的。显然,市场效率并不寻求在其限制下的轮盘,而是让每个人都有机会赚钱。
我一般相信的人告诉我,整个 俄罗斯市场是没有效率的。
处理非流动性问题是一门独立的艺术,有自己的方法、算法等。在美国也是如此。
如果你抛开所有的废话,"有效市场=马丁格尔"。
我一般相信的人告诉我,俄罗斯市场都是 没有效率的。
处理非流动性问题是一门独立的艺术,有自己的方法、算法等。在美国也是如此。
与美国市场相比,任何其他市场,更不用说俄罗斯市场,都不会有流动性。但这甚至不是问题的关键,有足够的流动性。如果将一些低流动性的俄罗斯股票与高流动性的美国股票进行比较,似乎是美国股票在技术上表现得更出色,它们的TA策略效果更好,而可疑的俄罗斯股票则不起作用或效果很差。或者另一个例子--思(usdrub)。2008年之前,这是一个完全不同的市场。我们现在在上面交易的东西在2008年之前根本就没有作用。危机过后,流动性来了,新的参与者来了,市场变得更加有趣和有效。现在你可以靠它赚钱了。这到底是怎么回事?这个信息很简单,我们误解了市场效率。我们从EMH的角度来理解它。但谁说市场与EMH是一致的?恰恰相反,它的效率寻求与所有参与者达成某种共识。它开始满足所有参与者的期望,仿佛一下子就能满足所有参与者的期望,我们观察到这是TC的效率不断提高,也就是说,TC不仅随着时间的推移而恶化其特征,而且在某些情况下还会改善它们。
这些概念之间有一定的关联性,但它们并不完全相同。
一般来说,流动性很强的证券和流动性很弱的证券都很难 "赚到钱"。其次,某一种证券的效率不是恒定的;有的时期你无法在证券上赚钱,而有的时期任何白痴都能赚钱。
其次是某份文件的有效性是可变的。有的时候你不能赚钱,有的时候任何白痴都能赚钱。
PS.我差点忘了,市场上的情况是不断变化的。今天,一些算法在起作用,明天又有其他芯片,等等,这很正常。- 这很正常。
"有效市场假说可表述如下:如果任何信息能立即并充分反映在资产价格中,那么市场对这些信息就是有效的。"
所以这个假设显然是乌托邦式的,因为总是有能量的,除非是在流动性不足的情况下,价格瞬间跳动。
在罗斯.基金上交易,我一次又一次地注意到TC业绩和市场表现之间的直接关联。在最开放、流动性最强、规模最大的市场中,TC的表现最好,这对声誉可疑的非流动性股票来说是说不过去的。
所以这个假设显然是乌托邦式的,因为总是有能量的,除了在流动性不足的情况下,价格瞬间跳动。
有一个趋势(惯性)和一个围绕它的随机过程,具有可变的分散性(价格跳跃)=不稳定的商数
这种趋势只存在于历史上,当它已经结束,所以在未来从数学上抓住它是乌托邦。