市场现象 - 页 24

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Farnsworth:

并非如此简单。我提醒你注意阿列克谢的 帖子。

阿瓦尔斯，是的，你花时间来得出结论......

法思沃斯， 好吧，我不会:)，但为什么你会想。

"我再一次指出，我不知道同事们的情况，但当在RMS增量内采取的时候，给出了一个趋势--我大为惊讶。 "

如果你在第一个帖子的矩阵中有这样的带宽？或者说，它不再是关于那个矩阵？

 
Avals:

法思沃斯， 好吧，我不会:)，但为什么你会感到惊讶。

"我将再次指出，我不知道同事们的情况，但当在RMS增量内采取了一个趋势--我感到非常惊讶。 "

如果你在第一个帖子的矩阵中有这样的带宽？或者说，它不再是关于那个矩阵？

不，不是的，是不同的方法。我写的目的，--寻找具有实际应用价值的状态间转换的模型和随机逻辑。"我正在迭代"，而且，地狱，我甚至还没有从头开始 :o)而作为一个基础--找到这些 "模式"

在后来的一个帖子中，我补充说。"阿列克谢写的--我完全确认"。这就对了。

 
Avals:

模式/依赖性从何而来？他们采取一个时间框架，把一些增量放在一个堆里，一些放在另一个堆里，取决于价值。而几个点或参考点的转移可能会改变这些 "过程 "的组成。 如此细分，交易逻辑从何而来？我们会把M15上的20分称为欧米茄，但如果我们有21分，那就不一样了--这是阿尔法:)这样的归国人员划分矩阵当初是怎么来的？矩阵显示，一个 "过程 "会得到更多的负面回报，而另一个则会得到更多的正面回报，其结果怎么可能与随机漫步不同？当然，一个过程会得到更多的负面回报，另一个会得到更多的正面回报？

争论是可以理解的，但在这里我看到了一个需要 "思考 "的话题。市场上有一个由监管机构撰写的流程，原则上可以尝试用这种方式来隔离，或者说用类似但更复杂的方式。与其说是交换器的特点，不如说是奈斯的特点。毋庸置疑，它肯定是存在的，它有时是非常明显的，它是合法的，它是由参与者自己描述的。这就是我的想法。

但是，是的，20或21个点并不重要。

 
Farnsworth:

这些过程的关联性还没有被关注。此外，我没有刻意去看它。主要原因是我只从该系列中 "挑出 "那些属于分类的计数。出现的漏洞被简单地忽略了。也就是说，根据原来的概念，有一个决定性的趋势，其结构比单纯的线更复杂，但它是决定性的。而这个 "趋势 "过程被另一个更复杂的 "杀手过程"（尾巴、耳朵、任何伸出来的东西）打断（确切地说是打断或破坏）。值得注意的是，不是趋势与噪音混合，而是两个非常复杂的过程在竞争，一个是创造性的，另一个是破坏性的。

要使用吗？- 几乎很容易 :o) 你可以足够准确地预测 "承载过程"（在合理的范围内），然后，例如，使用蒙特卡洛方法，估计未来的破坏，以及估计 "崩溃 "后最可能的价格积累水平。

而我认为，在这个无休止的趋势创造和破坏过程中，一定有这些非常 "随机的模式"。从不同的角度来看待它们，这里有另一种方法。但哲学有点变化，原来有一个趋势，它是由公司、社会、国家等的本质所预先决定的。它是一个，即不存在牛和熊。但有些环境条件下，这种趋势不可能在理想条件下存在，包括社会本身，它可以破坏它（趋势）。但这都是歌词，不要注意。

原则上都是正确的，这不是唯一的过滤方式。

PS重要 的是：在DSP方面，我无法过滤掉这个过程，我根本做不到！！！。但这种原始的方法产生了效果。我认为这在这里应该很有效，任何带有 "多 "字前缀的东西。

下周日我将尝试评估这些特定过程的不同特点。

在我看来，CLC没有能力在那里展示什么。它离人们，即交易人群太远了。

我不知道，我不喜欢存在两个过程的概念--"趋势 "和 "杀手"。我没有设法找到它的确认。可能是我搜索得不好。

 
HideYourRichess, Avals:

争论是可以理解的，但在这里我看到了一个需要 "思考 "的话题。市场上有一个由监管机构撰写的流程，原则上可以尝试用这种方式来隔离，或者说用类似但更复杂的方式。与其说是交换器的特点，不如说是奈斯的特点。毋庸置疑，它肯定是存在的，它有时是非常明显的，它是合法的，它是由参与者自己描述的。这就是我的想法。

但是，是的，20或21个点并不重要。

你不明白这个论点。必须从具有随机结构的随机系统模型 的角度来看待这个问题。这种逻辑并不意味着这样的结论："在M15上的20个点会被认为是一个欧米茄，但如果是21个"，不，不，这是一个完全的，完全不同的系统和不同的逻辑，建立一个模型的过程和相应的交易 。显然，你需要对理论本身有一个想法，或者对它进行阐述。我将努力纠正它（如果可能的话）。

而事实上，并不是所有的事情都很清楚（而且从交易的角度来看），目前并不是那么重要。

 
我们会等待。我会把它收藏起来。
 
Farnsworth:

逐渐接近模型，和现象。因此，具有随机结构的随机模型当然意味着模型本身和对它们之间过渡的描述（即这些模型产生的一个过程被另一个过程拦截的一些概率逻辑）。我们可以说BP是由100个伊藤微分方程描述的，然后就有一个识别模型的问题，--什么函数，什么偏差，每个人的扩散系数是什么，系统状态的初始概率向量是什么，一般来说-- ，这不是一个琐碎的任务。

所以我实际上发明了一种转换，将任何初始时间序列分解为两个子过程。我以前没有见过类似的东西，但也许这是随机函数的典型代表的一个特殊情况。谁知道呢，我又不是专业数学家。它的要点是通过一个网格进行 "筛选"。但不要紧，我还不会布置数学，我必须处理好想法和概念。重要的是，转化后我们只得到两个过程，这些过程是线性的，但有更复杂的结构。

随机过程。该过程的特点与M15 的增量相匹配

经过转换，我们得到。

对于一个随机过程，模型中的系数b(alpha)和b(omega) ，将是模数相同的，长度的差异分别显示一个或另一个动态的主导地位，对于一个随机过程，分离过程的内部结构将接近于线。仍有一些理论问题和更好的算法的发展，但这是一个单独的故事。

顺便说一下，另一个间接的（在尚未严格证明的意义上）断言是，所引用的过程不是随机的，因为分解特征与随机的BP不同（好吧......还没有严格的全部）。

因此，仍然存在着状态（过程）之间的过渡概率问题。如果这些转换可以被认为是 "马尔科夫 "的，那么通过科尔莫戈罗夫-切姆彭公式，我们可以得到系统在未来某个水平线上的状态的概率。

关于最酷的现象（这不只是一个现成的现象的分支，好像研究是允许的，还是不允许的？）因此，在这里我确信有"随机模式"（TA与此无关），这是一个非常强烈的确定性，我希望它们会被证实。有可能是我错了，然后，我已经感觉到了，想象起来很可怕，paukas ，毕竟利润损失的发票将被提交支付。

我想插入几句话。

我发现得到的结果非常令人好奇和意外。(如果我没有理解错的话，红线显示的是差异之和不超过+-λ的累积BP？)甚至非常意外。第二件让我吃惊的事是与价格数据的差异--非常明显。不过，我想问一下，你为合成随机数指定了什么样的分布？

我想说的第二件事是关于这个主题的作者的假说--马尔科夫过渡。我认为可以发现一些非随机性（如果我们坚持采用λ内和λ外增量分离的模型），因为增量存在一些自相关（取模）。但是，如果我们考虑到最初提出的模型，在整个数值范围内有低谷，我不知道，我们必须尝试。

 
Farnsworth:
再一次，我不知道我的同事们，但是当我对RMS内部的趋势感到惊讶时--我非常惊讶。

"惯性是指当没有任何力量作用于身体时，身体保持其运动速度（包括大小和方向）的现象" :)

为什么你实际上对存在全球长期趋势感到惊讶？

阿瓦尔斯。
这样一个划分回归者的矩阵首先从何而来？既然矩阵显示一个 "过程 "会收到更多的负面返回者，而另一个则会收到更多的正面返回者，那么它的结果怎么会与随机行走也不一样呢？当然，一个过程会得到更多的负面回报，另一个会得到更多的正面回报？
为什么不假设这样的 矩阵不是原因，而是这 两个过程的结果？当然，如果他们在场的话。
 

Candid:

..... 如果有的话。

是的。
 
Candid:
法思沃斯。

再一次，我不知道同事们的情况，但是当在增量的有效值范围内采取的时候，产生了一种趋势--我感到非常惊讶。

"惯性是指当没有任何力量作用在物体上时，物体保持其速度（包括大小和方向）的现象" :)

为什么你实际上对全球长期趋势的存在感到惊讶？

为什么不假设这样 一个矩阵不是原因，而是两个这样的 过程的结果。当然，如果他们在场的话。

有什么可假设的呢？除了明显的地方，其他任何地方都可以。

这就是你在这里做的事情吗？在我看来，这听起来是一种妄想。
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