市场现象 - 页 27

 
Candid:

"惯性是指当没有任何力量作用于身体时,身体保持其运动速度(包括大小和方向)的现象" :)

为什么你实际上对全球长期趋势的存在感到惊讶?


惯性与它有什么关系?

为什么不假设这样的 矩阵不是一个原因,而是 两个过程的一个结果?当然,如果他们在场的话。

也许,这就是我想检查的东西。

 
Farnsworth:

(2)发出指令,做出准确的预测。执行。

- 确定 "开 "的电流结构

你如何进行鉴定?
 
同事们,我将在很长一段时间内离开论坛。
 
Farnsworth:
同事们,我将在很长一段时间内离开论坛。
好运。
 
paukas:
好运。
弗拉基米尔,你说的系统加起来是什么意思?我也想知道需要多少个步骤来折叠它--只有4个。
 
USSR:
弗拉基米尔,你说的系统加起来是什么意思?我也在想,折叠它需要多少个步骤--只有4个。
我不明白。你有什么想法吗?什么是四?
 
Farnsworth:

惯性与它有什么关系?

那么,你不是画了一个均匀 直线运动的图吗?然后看定义。

 
Farnsworth:

... 每个过程都有自己的层次结构 ...

...但如果不尊重马尔科夫性,那么事情就会变得更加复杂,你必须重新创造它们 :o(

实际上,马尔科夫主义与分层结构不相容...
 
IgorM:

好吧,至少有人揭示了这个秘密,可以说是市场的现象。

我可以补充一点:在一系列的黑色蜡烛中,新的柱子被白色的 柱子打开,原因不清楚,但它们被黑色的柱子关闭,反之,白色的柱子也是如此。

我不明白开盘时的蜡烛图是如何形成的。

 
Farnsworth:

是的,累积的BP(对于这个例子)。再一次(使用了我在另一个主题的帖子,并稍作修改)。

市场模式

经过多次搜索,采用了这个 "具有随机结构的控制系统 "的东西作为市场模型的工作版本。在我看来(虽然不是数学)--这个模型充分地描述了报价过程的所有微妙之处。

其本质是非常简单的。有有限数量的结构来描述输入到输出的转变。每一个这样的结构都意味着一些模型,根据这些模型进行转换。观察到的过程是由结构之间的过渡(切换)形成的。所有这些都显示在下面的图片中。


每个模型都有一套参数,这些参数在每次切换时也可以改变。因此,我假设有两个主要过程,每个过程都有自己的层次结构,每个坐在层次结构中的节点上的元素都有自己的结构。

过程中的相互作用

根据过渡矩阵(推测),这两个过程相互竞争,即有一个 "外部"(当然是传统意义上的)市场的一些系统,在这些过程之间切换报价的产生。稍后,我将更详细地说明,并提及

适应实践。

一切都很好--但不可能准确识别这样的系统。因此,我引入 "组合模型":A=W(1)MODEL1(参数)+W(2)MODEL2(参数)+....+W(n)MODELn(参数)。其中W(n)是这些模型参与预测的一些权重。由于所发明的转变,可能有可能明确地划分出这些过程。但那是以后的事了。

我在用什么工作?

我不直接从事报价工作--这是一个极其复杂的过程。我介绍了各种棘手的转变,但我所说的也适用于它们。复杂性是不会消失的--它被继承了。你不能简化这个过程。而如果你真的简化了,你就会失去这个过程本身。(也就是说,甚至比我描述的还要复杂一点,但我已经展示了这个现象和一些更有趣的观察)

时间序列的演变分析

基本阶段。在这个阶段,我通过一些标准来确定所有可能的结构。我估计了这些结构之间转换的统计数据。我为这些结构确定了一个过渡频率矩阵。在未来,我正在考虑使用所谓的脉冲神经网络(或波浪网络)。这是一个非常有希望的方向。

算法

(1) 通过对行为的一些假设,对系统在规划水平线上的特定时刻的未来状态进行概率估计。神经网络通过所产生的初始状态的概率评估矩阵p=f(time,cotir)进行爬行,并反过来对入口/出口点的存在做出假设。它可以非常准确地告诉人们在规划范围内是否会有一个入口/出口。剩下的就是要找到它。

(2)发出指令,建立一个准确的预测。它被执行。

- 确定 "开 "的电流结构

- 对未来最可能的结构选择的评估

- 确定未来模型的参数

(3) 运行一个模拟

(4) 接下来,一个神经网络估计综合模型的系数。

没有随机性已经被发现,证明这一点的是Alexey(Mathemat)的广泛研究。我确认他们,一切都正确。但如果不尊重马尔科夫性,一切都将变得更加复杂,我将不得不重新发明它 :o(

拾起一个话题,也许偏离主题......试图区分人工随机数中的频率--通过RMS范围内和范围外的配合--然后阅读Farnsworth的 帖子

意识到有一个 "筛子",其中的奥秘仍然存在,而我正在做的事情既没有提供α也没有提供ω。

这都是关于 "筛子"。它是什么,它是怎样的? 问题多于答案...。