市场是一个受控的动态系统。 - 页 93 1...8687888990919293949596979899100...551 新评论 [删除] 2013.09.07 08:54 #921 TUF: https://www.youtube.com/watch?v=x8l4a-KfeCs 更加乐观 !))))))) 啊,我的大学时代在哪里!? ;) Denis Minakov 2013.09.10 01:04 #922 上面写的很多东西都很有意思... 你需要向这个方向 "挖掘"http://www.ntv.ru/novosti/555856。 [删除] 2013.09.13 11:34 #923 > [删除] 2013.09.14 06:59 #924 Vladimir Gomonov 2013.09.14 07:11 #925 avtomat: 朋友们好,我又和你们在一起了。 尼古拉对他的同事说 并向大家问好 用他的杆菌手。 阿曼,30.08.2009 Дмитрий 2013.09.14 07:37 #926 MetaDriver: 不要干扰学术研究! [删除] 2013.09.14 10:06 #927 你好,你好。你这次又在忙什么呢?;) [删除] 2013.09.14 10:07 #928 50%的缩水是令人尴尬的。你是否睡过头了? [删除] 2013.09.14 10:25 #929 FAGOTT: 50%的缩水是令人尴尬的。你是不是做得太过分了? 我还没有达到完美的程度;)仍有工作要做;) Mykola Demko 2013.09.14 12:11 #930 Mathemat:是的,我认为这太多了。盈亏平衡根本不等同于股票盈亏平衡(后者原则上很难实现--即使我们忽略了价差的初始缩减)。即使原则上可以实现收支平衡(我非常怀疑),但从每单位利润所花费的时间来看,这根本不是最佳选择。与其等待一个头寸进入巨大的缩水期,然后等待它出来,不如在一些缩水期后直接砍掉它,然后寻找新的进场。盈亏平衡与股权盈亏平衡不一样,这是事实,但这两个概念是相互关联的。 这两点都表征了入境的准确性。 然而,我将用一个单一的进入/退出效率的平滑概念来取代这些概念(严格遵循布拉舍夫的公式,也许有一点修改,交易外的效率测量的传播,左/右)。 如果这个效率也乘以利润点,我们就会得到一个用于贸易评估的通用健身函数。 Сумма( Коэфф_эффективности_трейда * Профит_трейда_в_пунктах ) / количество_трейдов 但在优化过程中,这样的TS会努力将交易数量降到最低,并试图发现最有吸引力的交易,它将只搜索长期趋势并进行交易。 这就是为什么引入交易寿命 的概念是合理的,我们谈论的是在最短的时间内实现利润最大化。因此,我们对FF进行如下转换。 Сумма( Коэфф_эффективности_трейда * Профит_трейда_в_пунктах / время_жизни_трейда ) / количество_трейдов 因此,在一个没有太多犹豫的长期趋势中,最好的策略是买入并持有,但在一个波动的市场中,这将不是最有利的选择。 1...8687888990919293949596979899100...551 新评论 您错过了交易机会: 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符(不带空格) 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号,请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置,否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码? 使用 Google 登录
https://www.youtube.com/watch?v=x8l4a-KfeCs 更加乐观 !)))))))
啊,我的大学时代在哪里!?
;)
上面写的很多东西都很有意思...
你需要向这个方向 "挖掘"http://www.ntv.ru/novosti/555856。
>
朋友们好,我又和你们在一起了。
尼古拉对他的同事说
并向大家问好
用他的杆菌手。
阿曼,30.08.2009
50%的缩水是令人尴尬的。你是不是做得太过分了?
我还没有达到完美的程度;)仍有工作要做;)
是的,我认为这太多了。
盈亏平衡根本不等同于股票盈亏平衡(后者原则上很难实现--即使我们忽略了价差的初始缩减)。
即使原则上可以实现收支平衡(我非常怀疑),但从每单位利润所花费的时间来看,这根本不是最佳选择。与其等待一个头寸进入巨大的缩水期,然后等待它出来,不如在一些缩水期后直接砍掉它,然后寻找新的进场。
盈亏平衡与股权盈亏平衡不一样,这是事实,但这两个概念是相互关联的。
这两点都表征了入境的准确性。
然而,我将用一个单一的进入/退出效率的平滑概念来取代这些概念(严格遵循布拉舍夫的公式,也许有一点修改,交易外的效率测量的传播,左/右)。
如果这个效率也乘以利润点,我们就会得到一个用于贸易评估的通用健身函数。
但在优化过程中,这样的TS会努力将交易数量降到最低,并试图发现最有吸引力的交易,它将只搜索长期趋势并进行交易。
这就是为什么引入交易寿命 的概念是合理的,我们谈论的是在最短的时间内实现利润最大化。因此,我们对FF进行如下转换。
因此,在一个没有太多犹豫的长期趋势中,最好的策略是买入并持有,但在一个波动的市场中,这将不是最有利的选择。