对于那些已经（正在）认真从事金融工具共同运动分析的人（>2）。 - 页 22

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CC甚至没有一点证据。作为最早的多币种指标 之一，它在当时只是一个噱头。
 
hrenfx:
CC甚至没有一点道理可言。作为首批多货币指标之一，它一度只是一个噱头。

我们来谈谈为什么你认为这是不正当的。我有争论--或者说是问题。

1.用mashups进行平滑处理--有必要吗？为什么要把一些应该或多或少稳定的东西熨平，以达到某种合理的长时间？

2.为什么只玩下行而不玩上行？即使是具有最大指数的货币也可以继续攻击一段时间，而且是相当长的一段时间。

3.为什么从对运动中选择了这样一个奇怪的函数--符号之和？这里当然没有基于国家的推理......

此外，我可以很容易地证明，如果不进行平滑处理，那么在任何特定的时刻，都会有一个领导者货币（相对于全套货币对中的所有其他货币而言的上升）和一个失败者货币（下降）。因此，最好的入场方式是买入领导者/失败者（卖出失败者/领导者）。这不是好事，因为任何时候都有这样一个条目。但是，成对的人并不是一直处于势头，他们刚好处于平...我们需要一个合理的最小运动水平，它可以被认为是这样的，而低于它的一切都应该被切断，作为一个零运动。

 
Mathemat:

让我们来谈谈为什么你认为这是不正当的。

对我来说，SS被看作是一种带有图表的自我否定的萨满教。从它的描述 来看。

应该指出的是，最初开发的是Complex_Pair指标，但它是相当耗费资源的。后来在研究过程中发现了另一个制作相同指标的原则，但使用非常快的算法，可以提取相同的信息，但只从不同货币的价格图表中提取。尽管Complex_Pair和Complex_Pair1以完全不同的方式获得数据，但它们之间的视觉相似性在更高的时间框架上是绝对的。在较小的时间框架内，有一些差异，但Complex_Pair1，可以与任何金融工具一起工作，无论是股票、期货还是商品。

我们怎么能在这里谈论多币种呢！？当多币种MA是两个单币之间的区别。

如果我们不是在谈论SS的实施本身，而是谈论寻找 "最强 "和 "最弱 "的想法，那就是另一回事了。

或者换个说法：按实力对货币进行排名。

 

所以，总结一下。

1.SS是萨满教。我 记得塞梅尼奇的 这句话。而且它表明，那里似乎没有任何多国货币。也许问题的全部重点在于计算算法？

2.静止性（通道）计算中的合成物--没有理由。经验主义。

3、你还能想到什么？不知何故，我觉得有一个IgorM 的帖子。但这是一个偏离主题的问题，因为该帖子涉及到一个单一的FI的可仲裁性问题。假设我们取两个指标，其差值或多或少地回到了平均值，当这个差值过高时就会打开。我还没有测试过。

 
尽管Complex_Pair和Complex_Pair1接收数据的方式绝对不同，但在更高的时间框架上，它们的视觉相似性是绝对的。在较小的时间框架内，存在差异，但Complex_Pair1，可以与任何金融工具一起工作，无论是股票、期货还是商品。

似乎他（CC）在指标代码中犯了一个错误，在TF.... 的开关计算中，少了一个中断命令。

===

switch(Period())
     {
       case 1:     res += iMA(sym, tf, per*k, ma_shift, Mode, Price, i); k += 5;
       case 5:     res += iMA(sym, tf, per*k, ma_shift, Mode, Price, i); k += 3;
       case 15:    res += iMA(sym, tf, per*k, ma_shift, Mode, Price, i); k += 2;
       case 30:    res += iMA(sym, tf, per*k, ma_shift, Mode, Price, i); k += 2;
       case 60:    res += iMA(sym, tf, per*k, ma_shift, Mode, Price, i); k += 4;
       case 240:   res += iMA(sym, tf, per*k, ma_shift, Mode, Price, i); k += 6;
       case 1440:  res += iMA(sym, tf, per*k, ma_shift, Mode, Price, i); k += 4;
       case 10080: res += iMA(sym, tf, per*k, ma_shift, Mode, Price, i); k += 4;
       case 43200: res += iMA(sym, tf, per*k, ma_shift, Mode, Price, i);
     }
   return(res);
 
Mathemat:

3、你还能想到什么？IgorM 曾经发过一个帖子，我想。但这是一个偏离主题的问题，因为该帖子涉及一个单一的FI的可仲裁性。就像我们取两个指数，其差值或多或少会回到平均值，当这个差值偏离尺度时，就会开盘。我还没有测试过。

题外话：

MA是一个很好的指标。下面是欧元兑美元和指数 平均差 及其分布。

伟大的交易，这...如果不是因为一个BUT：MA不能被交易。

也就是说，你不能在买入欧元兑美元的同时，卖出其MA。否则，这将是一个肉眼可见的配对交易。

 

当然，你不可能一下子就做完。你可以积累一段时间的波段，然后在有利可图的时刻，拿下它，用反向价格交易锁定它。我一直在看统计资料。有时并不那么好（可能需要很长时间的积累，即等待合适的时机）。在统计套利理论中，有一些关于在对过程性质的一般假设下利率逆转的时间定理。

但这是偏离主题的。

附注：关于如何尝试将塞梅尼奇与 合成物杂交，我有几个想法。我以后会试着把一些东西正式化。

 
Mathemat:

3、你还能想到什么？IgorM 曾经发过一个帖子，我想。但这是一个离题，因为该帖子是关于单一FI的可仲裁性。就像我们取两个指数，其差值或多或少会回到平均值，当这个差值偏离尺度时，就会开盘。我还没有测试过。


一个古老的主题--我不再使用它了，它是关于 "捕捉蜡烛图 "的--蜡烛图被捕捉，但当FI "平静下来 "时，这种策略在小趋势变化中开始失去存款。

我现在把FI作为一种市场机制来分析--我看到了更多的依赖性，既与酒吧收盘时间有关，也与这段时间的最佳价格有关。

对于安息日：我认为--一个有利可图的策略不应该通过topikstarterom提出的机制来实现，你可以从stat.Arbitrage中得到的唯一东西就是预测哪个主要的美元流入其他货币--即找到一种货币，它将只取决于它们的交叉汇率，而不是美元，我认为这特别是白看--通常日元在欧洲货币 的美元供应过剩中起缓冲作用。

 

对于那些已经（正在）认真从事金融科技的共同运动分析的人（>2）。

对奇怪的合成物进行奇怪的搜索。

这些 "合成物 "在工作人员的乐器中已经很多了。

你总能在其中找到 "合成物"，这些合成物在日记上保持着正常的频道，一连数月。

 
更多，让我们在工作室里有一些具体的东西。让我们一起看一下。
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