对于那些已经（正在）认真从事金融工具共同运动分析的人（>2）。 - 页 8

新评论
 
lea:


关于联盟--举办交易研讨会更有利可图 :)

有可能创造一个比总成本波动更大的合成。但对于这种策略，接收数据和执行订单的速度很重要。

你是说像(EUROSD/GBPUSD)-EUROSBP这样的合成品？
 
sanyooooook:
你是说像(eurusd/gbpusd)-eurgbp这样的合成品？


是的，像这样。自然，你需要正确地从asc和投标合成物中重新计算。

hrenfx:
说明理由。

这种策略是在交易所赚钱的真正途径之一。这就是为什么技术水平较高的参与者会对它们感兴趣。有MT的交易员（有慢速网络等）将无法与他们竞争。

如果你不相信我，就去试试吧 :)

 
lea:


是的，比如说这个人。自然，你必须正确地从asc和投标合成物中重新计算。


我在想一些新的东西，我同意MT的观点，这不太可能成功，代码库里有一个仲裁者，实现得很好，但在实际应用中是不可行的。
 
lea:

这种策略是在交易所赚钱的真正方法之一。这就是为什么技术水平较高的参与者会对它们感兴趣。MT交易商（网络速度慢等）将无法与他们竞争。

平台与此无关，讨论的是市场分析，正如主题标题中所概述的。

你所举的例子是微不足道的高频（基于几乎僵化的功能关系），它交易的是短期市场的低效率，也正因为如此，它有永久性的流动性问题：利润是线性增长。在竞争 的领导者中可以看到这样的战略。我不熟悉在流动性最强的市场（外汇）中的这种策略。

状态套利不一定需要高频率的交易。合成的构建间隔越长，交易的计算时间就越长。

 
sanyooooook:
我在想一些新的东西，我同意MT的观点，这不太可能成功，代码库里有一个套利引擎，它实现得很好，但在实践中并不奏效。

这是新的，你只是还没有掌握它的窍门。特别是，它可能是状态套利，但它可能是外汇套利，而不是在两种金融工具上。明星套利不需要特别好的执行力，因为那里的目标是非点。

主要问题不在于工具的选择（这是微不足道的--例如，所有涉及英镑、欧元和美元的货币对），而在于对它们的完美平衡组合（"协整向量"）的正确 "松动"。现在我已经看到这种脱离的两种根本不同的可能性。但这必须是明智之举，而且所产生的系统中只有一部分可以被称为国家任意性的。
 
hrenfx:

平台与此无关，话题的标题里有一个关于市场分析的讨论。

你可以尝试通过电话提交订单来进行货币套利。我甚至可以猜到会有什么结果 :)

我不熟悉在流动性最强的市场（外汇）中的这种策略。

很明显，在外汇市场上，这些策略只有有限的参与者可以使用（而且他们在流动性方面没有问题，因为外汇--如你所说，是流动性最好的市场）。

状态套利不一定需要高频率的交易

我同意。但我不会把(eurusd/gbpusd)-eurgbp称为统计套利。

为合成的施工间隔设置的时间越长，要交易的目标就越远。

而越小的是获得的利润。不是因为交易时间的增加，而是因为更敏捷的参与者已经拿下了最有利可图的标的 :)

 
Mathemat:
最大的问题不在于工具的选择（这是微不足道的--例如，所有涉及英镑、欧元和美元的货币对），而在于正确地 "放松 "它们的完美平衡组合（"协整向量"）。现在我已经看到这种脱离的两种根本不同的可能性。但这必须是明智之举，而且所产生的系统中只有一部分可以被称为国家任意性的。
但我们为什么要动摇他们呢？如果计算出协整向量--即获得价格的静止线性组合--所产生的过程必须是交易的。
 
Mathemat:

这是新的，你只是还没有掌握它的窍门。特别是，它可能是状态套利，但它可能是外汇套利，而不是在两种金融工具上。星际套利并不要求特别好的执行力，因为那里的目标是非点。

主要问题不在于工具的选择（这是微不足道的--例如，包含英镑、欧元和美元的所有货币对），而在于正确 "放松 "它们的理想平衡组合（"协整向量"）。现在我已经看到这种脱离的两种根本不同的可能性。但这必须是明智之举，而且所产生的系统中只有一部分可以被称为国家任意性的。
也许，我没有理解，你们数学家不理解，你们用不同的难以发音的词来称呼简单的事情。你发明了某种统计套利，现在你又想破坏它。如果这个秘密不是那么秘密，请给我一些如何破坏它的例子。
 
lea:

显然，在外汇市场上，这些策略只有有限的参与者可以使用（而且他们没有流动性问题，因为正如你所说，外汇是流动性最好的市场）。

在新闻发布时，不同的ECN外汇平台之间的纯套利，我不是通过道听途说熟悉的。那里的流动资金很小。

我同意。但我不会把(eurusd/gbpusd)-eurgbp称为statarbitrage。

这种情况如上所述。

而且利润越小。不是因为交易时间长，而是因为更敏捷的参与者已经抢到了最美味的订单 :)

你所说的最有味道的出价是不流动的、几乎难以捉摸的低效率。我说的是统计套利，不需要急于执行。这是一个基于市场中立的投资组合的市场中立策略。那里是流动性的海洋，机会比HFT大得无可比拟。
 
hrenfx:
 对我们来说，最重要的是保持合成属性（水平通道）至少在其构造间隔的右边稍稍偏移--在Out of Sample。
向右一点--是为了在这个区间有时间进行交易吗？假设，我们已经交易并关闭了利润。在那之后，我们建立一个新的合成的？或者，如果通道被保存，我们就不改变合成的内容？弥补损失的规则是什么？3个西格玛？
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