对于那些已经（正在）认真从事金融工具共同运动分析的人（>2）。 - 页 15

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hrenfx:

EURUSD^Koef1 * GBPUSD^Koef2 * EURGBP^Koef3 必须是协整的。很明显，这将是在所有系数都等于1/3 的情况下。

错了。

理论上的协整将是当欧元兑美元、英镑兑美元、欧元兑英镑的交易量向量分别等于（1，-EURGBP_0，-1）（或与之成正比）。你没有考虑到兑换成账户货币（例如美元）的汇率。你需要对账户的权益进行 "协整"，而不仅仅是汇率数字。

矢量的第二个组成部分是开放所有三家时的欧元兑英镑汇率。我在Xupypr的 脚本上检查过。

也许在回收站也有同样的错误？

P.S. 我可以提供计算方法，这很简单。

P.P.S. 我不与产品合作。我的工作内容是总和，即我们可以实际交易的内容。现在我才注意到，你有一个产品，也就是类似于索引的东西 :)

 
costy_:
我认为有必要看到用于交易的货币指数。

克罗斯是两个专业的初级合成。

指数是一个专业的合成，其权重几乎是硬编码的。

如果你把这样的合成物加到一组专业上，你就会得到一个 "环"。也就是说，与主力相比，指数（以及十字架）不包含任何额外的信息。

 

嗯...0.3EurUsd 0.3GbpUsd <> 0.3EurGbp....... 你的指标在胡说八道 ....

 
hrenfx:

该指数是一个专业的合成，几乎是硬编码的加权系数。

我不使用 "专业 "的加权系数。


 
Mathemat:

事实上，我必须把我的大脑转向某处，才能找到一些东西。

转弯。

你有1000美元。你知道有些FI已经上涨了1%。这意味着，如果你在上涨之初将你的1000美元投资于该FI（买入），回报率将是1%-10美元。

在FI中投资1000美元是什么意思？这意味着你购买或出售价值1000美元的FI。

例子。

  1. 你买了价值1000美元的土豆。
  2. 买了价值1000美元的股票。
  3. 以1000美元买入欧元兑美元。
  4. ...

因此，如果你突然想在333美元买入欧元兑美元，在333美元卖出英镑兑美元，在333美元卖出欧元兑英镑，你不会有任何利润，你会得到一个交易成本的减去。

这333美元是你买入/卖出FI时要支付的保证金（抵押品）。

把那些pipsdollars和其他废话从你的脑子里赶走。为什么要把事情复杂化？如果一个FI以美元为基础货币，另一个以欧元为基础 货币，你将如何交易？如果有一堆基础货币呢？

所有这些关于点数和手数的废话都应该像一场噩梦一样被遗忘。有一个概念，即通过买卖FI、买卖投资组合、买卖TS进行投资。

特别是回收，从这些考虑是普遍的。

 
那么我们就不是在讨论协整，而是在讨论别的东西。那么，你到底要不要显示计算结果？我说的是一种计算方法，证明在一定的手数比率下，在欧元兑美元、英镑兑美元和欧元兑英镑同时开放的情况下，股权是静止的？嗯，当然不算成本（价差、佣金、掉期）。
 
Mathemat:
那么我们就不是在讨论协整，而是在讨论别的东西。那么，你到底要不要显示计算结果？我说的是一种计算方法，证明在一定的手数比例下，欧元兑美元、英镑兑美元和欧元兑英镑同时打开，股权是静止的？嗯，当然不算成本（价差、佣金、掉期）。

给我看看，当然...

---

我反过来显示为卖出GbpJpy 买入GbpChf = 买入ChfJpy

卖出GbpJpy - 手数=1

买入GbChf - 手数=1

买入瑞郎--手数与买入瑞郎的开盘价 相等 :)

 
hrenfx:

因此，如果你突然想在333美元买入欧元兑美元，在333美元卖出英镑兑美元，在333美元卖出欧元 兑英镑，你不会有任何利润，但会得到交易费用的减去。

333美元是你买入/卖出FI时将支付的保证金（抵押品）。


红色字体--当你在333美元卖出欧元-英镑时，那么是的，欧元是 在333美元卖出的，但英镑是 在更低的价位卖出的，你没有得到锁定。

蓝色--这完全取决于价格将走向何方，系数并不相等。

 
Mathemat:
那么我们就不是在讨论协整，而是在讨论别的东西。那么，你到底要不要显示计算结果？我说的是一种计算方法，证明在一定的手数比率下，在欧元兑美元、英镑兑美元和欧元兑英镑同时开放的情况下，股权是静止的？嗯，当然不算成本（价差、佣金、掉期）。
当然，给我看看。
 
Aleksander:

给我看看，当然...

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我反过来显示为卖出GbpJpy 买入GbpChf = 买入ChfJpy

卖出GbpJpy - 手数=1

买入GbChf - 手数=1

买入瑞郎--手数与买入瑞郎的开盘价相等 :)

似乎是真的。

有什么可展示的，一切都很清楚。有三种货币 - 欧元、英镑、美元。他们说它可以更简单，但对我来说非常简单。

_0 - 开盘时的汇率，不含零 - 收盘时（在任何特定时间）
存款货币- 美元
三倍欧元/英镑/美元，我们开出所有三个货币对。以下是改变股权的公式（L，M，N--以手为单位的数量）：

1.eurusd：L * 10^5 * (eurusd - eurusd_0)
2.gbpusd：M * 10^5 * (gbpusd - gbpusd_0)
3.eurgbp。N * 10^5 * (eurgbp - eurgbp_0) * gbpusd

(10^5删除。没有必要）

纸面利润（权益）= L *（eurusd - eurusd_0） + M *（gbpusd - gbpusd_0） + N *（eurusd - eurgbp_0 * gbpusd ） =
= （L + N） * eurusd
- （L * eurusd_0 + M * gbpusd_0）
+ （M - N * eurgbp_0 ） * gbpusd


三个括号得到。
当L+N=0时，第一个可以被清零。
第二个保持不变，只取决于位置开放时的条件。
当M = N * eurgbp_0时，第三条可以被清零。

这意味着在这些条件下，利润不取决于所有货币对的进一步行为，等于-（L * eurusd_0 + M * gbpusd_0）。

为了方便，让L=1，那么N=-1，M=-eurgbp_0。

因此，利润等于-（eurusd_0 - eurgbp_0 * gbpusd_0），即等于零。这里忽略了配对差价。事实上，这个结果是可以预期的：如果一个固定的利润等于什么，它就等于零:)。
。

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