Очень просто, так как корреляция это следствие, а не причина, то на основании этого можно сделать предположение (вероятность предположения можно увязать со значением корреляции), что если какой-то из двух активов начал движение, то и второй последует за ним.
Смотри какая штука, идет нелепый посыл про "ведущий" и "ведомый" - Где я это писал ?
Дальше - "Если ты знаешь такие, пожалуйства, приведи пример. Думаю, ты не сможешь" - занавес.
И что я должен тут объяснять - то что где-то там ты что-то неправильно понял перекладываешь на меня что я не могу это сделать ? (хм, че я сказал ? сам не понял :)), но в том же духе)
Ну и дальше непонятное бла бла бла ... сам с собою, и что я должен о тебе подумать если у тебя корреляция > 1 ? Вот скажи, что ? Как тебя назвать ?
" Или тот же S&P_500 vs Dow_Jones ... акции в этих индексах в относительных величинах структуры (всего объема) одинаковые" - относительных величинах структуры, величинах структуры, ТИХИЙ БРЕД ... есть понятие веса в индексе, и веса одних и тех же акций в этих индексах разный.
и потом ... "И никакой это не арбитраж" :))))))))))))))) ДА ЯСЕН ПЕНЬ, где я утверждал что это арбитраж ?
Меня всегда бесят утверждения - НО ТЫ ПРОСТО НЕ ЗНАЕШЬ, в контексте ТВОИХ ИДИОТСКИХ УМОЗАКЛЮЧЕНИЙ. Это только в твоей башке есть ВЕДОМЫЕ И ВЕДУЩИЕ на фондовом рынке, это только у тебя корреляция к чему-то стремится, когда это величина не зависит от времени !, это только у тебя доля акций в разных индексах ОДИНАКОВАЯ.
Очень просто, так как корреляция это следствие, а не причина, то на основании этого можно сделать предположение (вероятность предположения можно увязать со значением корреляции), что если какой-то из двух активов начал движение, то и второй последует за ним.
你说的都是对的，但问题是，第二种可能不会跟随第一种，相关关系仍然会被恢复。然后，在大多数情况下，我们不知道哪个工具是 "主"，哪个是 "从"。 如果你认识他们，请给我们一个例子。我不认为你可以，因为没有，除了基础工具和它们的衍生品，但对普通交易者来说，在它们身上套利是不可能的。实际检查了一下。
而一般来说，如果相关关系是基于基本原因的线性关系的结果，那么就有可能在这样的配对上开展工作。但如果我们得到相关系数。r->1，但没有根本原因，它没有给我们做统计套利的权利。这里我同意你的观点。这里有人写道，如果欧元上涨，英镑也会上涨。这里有什么他妈的相关性？两种完全不同的货币...或金转银......这里是哪里？或者S&P_500对道琼斯指数...这些指数中的股票在结构的相对值（总成交量）是相同的，但是！它们是不同的工具，它们在不同的交易所交易。因此，在我看来，在任何两个（甚至是强相关的）工具上建立相反的头寸，你也在承担很大的风险。而且这也不是套利。
风险，如果你对套利有所了解，很想听到你的更多建设性意见。或链接到来源。愚蠢的粗野行为不受尊重。
你说得很有道理，但问题是，第二个可能不会跟随第一个，而相关关系仍然会被恢复。 然后，在大多数情况下，我们不知道哪个乐器是 "主"，哪个是 "从"。 如果你认识他们，请给我们一个例子。我不认为你可以，因为没有，除了基础工具和它们的衍生品，但对普通交易者来说，在它们身上套利是不可能的。实际上是检查过的。
而一般来说，如果相关关系是基于基本原因的线性关系的结果，那么就有可能在这样的配对上开展工作。但如果我们得到相关系数。r->1，但没有根本原因，它没有给我们做统计套利的权利。这里我同意你的观点。这里有人写道，如果欧元上涨，英镑也会上涨。这里有什么他妈的相关性？两种完全不同的货币...或金转银......这里是哪里？或者S&P_500对道琼斯指数...这些指数中的股票在结构的相对值（总成交量）是相同的，但是！它们是不同的工具，它们在不同的交易所交易。因此，在我看来，在任何两个（甚至是强相关的）工具上建立相反的头寸，你也在承担很大的风险。而且这也不是套利。
风险，如果你对套利有所了解，很想听到你的更多建设性意见。或链接到来源。愚蠢的无礼行为没有得到尊重。
看看这个东西，有一个关于 "主人 "和 "奴隶 "的可笑的前提--我在哪里写的？
接下来--"如果你知道这种情况，请给我一个例子。我不认为你可以"--谢幕。
而我在这里要解释的是--在外面的某个地方，你对我误解了什么，我不能这样做？(我说什么了？我不明白:))，但同样的道理)
然后有这种奇怪的胡说八道......。如果你的相关度大于1，我应该怎么看你呢？告诉我什么？我应该怎么称呼你？
"或者S&P_500对道琼斯指数...这些指数中的股票在相对结构值（总成交量）方面是相同的" - 相对结构值，结构值，没有面包......。指数中有一个权重的概念，同样的股票在这些指数中的权重是不同的。
然后..."而且这不是套利" :)))))))))))))))是的，YASIN PEN，我在哪里说过这是套利？
这到底是怎么回事？;)))))
Смотри какая штука, идет нелепый посыл про "ведущий" и "ведомый" - Где я это писал ?
Дальше - "Если ты знаешь такие, пожалуйства, приведи пример. Думаю, ты не сможешь" - занавес.
И что я должен тут объяснять - то что где-то там ты что-то неправильно понял перекладываешь на меня что я не могу это сделать ? (хм, че я сказал ? сам не понял :)), но в том же духе)
Ну и дальше непонятное бла бла бла ... сам с собою, и что я должен о тебе подумать если у тебя корреляция > 1 ? Вот скажи, что ? Как тебя назвать ?
" Или тот же S&P_500 vs Dow_Jones ... акции в этих индексах в относительных величинах структуры (всего объема) одинаковые" - относительных величинах структуры, величинах структуры, ТИХИЙ БРЕД ... есть понятие веса в индексе, и веса одних и тех же акций в этих индексах разный.
и потом ... "И никакой это не арбитраж" :))))))))))))))) ДА ЯСЕН ПЕНЬ, где я утверждал что это арбитраж ?
Что это было вообще ? ;)))))
看看这个东西，有一个关于 "主人 "和 "奴隶 "的荒谬信息在流传--我在哪里写的？
你的话:
"你知道什么是相关性吗？
你能区分 "我可以做一个假设 "和 "断言 "吗？
我不关心一个工具的去向，因为我知道另一个工具在它之后的去处。"
嗯哼...所以对你来说，有前者，也有后者。但你就是不知道什么是主人 和奴隶......但不要装傻充愣，好像你不理解我，这就是我的观点。
关于相关性，在字母r和1之间我写了一个符号趋向（->），仔细阅读。
在统计学中，有这样一个概念，即相对结构值。RIA描述的是分数，即组成元素在总量中的具体权重。它们通常以百分比的形式获得。这是指数中的权重。你只是不熟悉这些文献...你在和我谈指数，我在上面吃过牙......
是的，我说过，我哪里说过这是套利？
哦，那些可悲的套利者又醒过来了 :)他们还没有把他们的摊子都撒掉吗？
我以为你是个聪明人。在其他线程的某个地方，我读到了你聪明的想法。但既然你在这里没有建设性的反馈，你就不必回答。时间太宝贵了。我花了10分钟才给你回信。
总的来说，我只是对这个论坛大多数成员的愚蠢感到惊讶（这不适用于Risk）。
所有的风险已经关闭了这个主题。
套利与此有什么关系呢。例如，以黄金和白银为例。在我看来，它们之间存在着基本的相关性，因为它们是两种贵金属，在某种意义上是可以互换的，而且可能在黄金和白银的价格之间存在着某种平均比率，市场倾向于支持。或不同等级的油。这就是我所说的关系。还有类似的。
看看这个东西，有一个关于 "主人 "和 "奴隶 "的荒谬信息在流传--我在哪里写的？
你的话:
"你知道什么是相关性吗？
你能区分 "我可以猜测 "和 "断言 "吗？
我不关心一个仪器的去向，因为我知道另一个仪器在它之后的去处。"
嗯哼...所以对你来说，有一个，然后有另一个。但你就是不知道什么是主人 和奴隶......但不要装傻充愣，好像你不理解我，这就是我的观点。
关于相关性，在字母r和1之间我写了一个符号趋向（->），仔细阅读。
在统计学中，有这样一个概念，即相对结构值。RIA描述的是分数，即组成元素在总量中的具体权重。它们通常以百分比的形式获得。这是指数中的权重。你只是不熟悉这些文献...你在和我谈指数，我在上面吃过牙......
是的，我说过，我哪里说过这是套利？
哦，那些可悲的套利者又醒过来了 :)他们不是都失去了他们的价差吗？
我以为你是个聪明人。在其他线程的某个地方，我读到了你聪明的想法。但既然你在这里没有建设性的反馈，你就不必回答。时间太宝贵了。我花了10分钟才给你回信。
总的来说，我只是对这个论坛大多数成员的愚蠢感到惊讶（这不适用于Risk）。
所有的风险已经关闭了这个主题。
总是让我生气的是，在你那愚蠢的免疫力的背景下，声明--但你就是不知道。只有在你的脑子里才有股市的高点和低点，只有在你的脑子里才有相关的趋向，当它是一个与时间无关的值！，只有在你的脑子里才有不同指数中的股票份额是一样的。
指数专家，屎壳郎。你最好不要参与，像往常一样安静地坐着，但你在 .........你消除了所有的疑虑。
这是你证明自己的最后机会：道琼斯指数与SP500指数在计算上的两个根本区别是什么？
总的来说，最好能真正关闭这个话题，因为差距和误解比我想象的要严重得多。
Меня всегда бесят утверждения - НО ТЫ ПРОСТО НЕ ЗНАЕШЬ, в контексте ТВОИХ ИДИОТСКИХ УМОЗАКЛЮЧЕНИЙ. Это только в твоей башке есть ВЕДОМЫЕ И ВЕДУЩИЕ на фондовом рынке, это только у тебя корреляция к чему-то стремится, когда это величина не зависит от времени !, это только у тебя доля акций в разных индексах ОДИНАКОВАЯ.
一切都是正确的，相关性不倾向于任何东西，但它不是一个常数，取决于时间。 在股市 中可能有 "奴隶 "和 "主人"，但滞后依赖性会很弱，但它存在：用VAR（向量自回归模型）-格兰杰因果关系检测。
如果是这样，我早就成为亿万富翁了。
你是否区分：const, f(x1, x2, ...), f(x1, x2, ...t) - ?
Если бы они были, я бы уже давно был бы миллиардером.
Вы отличаете понятия: const, f(x1, x2, ...), f(x1, x2, ... t) - ?
再来一次--相关性取决于时间，这就是为什么它会变化。 如果有但是--这是我的个人经验，滞后依赖的结果高达30%，这是事实，甚至在聪明的书中也写到了。 别担心，你不可能知道所有的事情--你只需要承认错误。
这到底是什么样的错误？
这是关于相关性和句号，如果你不知道它取决于什么和倾向于什么，那是你的小问题。
如果有一个滞后的相关性，而你不是一个百万富翁，那么你就是一个失败者!
"我的个人经验......。滞后依赖性高达30%" - 白痴，滞后实际上是以时间为单位表示的。你到底在算什么？;))))
Какую нахрен ошибку ?
Шла речь о корреляции и точка, если ты не знаешь от чего она зависит и что такое стремится - это твои маленькие проблемы.
Если есть лаговая зависимость и ты не миллионер, значит ты ВРУН !
是的，你写道，相关性不倾向于任何东西，但这里有一个奇迹--它不取决于时间。 如果是这样，相关性将倾向于某个值。
不要跑题：我们也在讨论 "主人"-"奴隶"。 我有99.9%的I(0)，为什么还需要30%的I(1)。