3. Если корреляция близка к 1, и X изменился, можно предположить что Y тоже изменится. Справедливо и обратное, поэтому никаких ведущих ведомых не существует.
4. Между всеми рынками акций корреляция >0, потому что все страны между собой взаимосвязаны экспортом-импортом.
5. Предположение, что есть ведомые и ведущие в акциях так же нелепо.
1. Корреляция – это следствие, а не причина. Если она близка к -1 или 1, значит есть какая-то причина почему два ряда взаимосвязаны.
2. Формула корреляции R(x,y) = COV(x,y) / ((D(x)*D(y) )^1/2) – итак, корреляция зависит только от ряда x и y, при этом, вклад в R первые числа в ряду вносят точно такой же что и последний. Что это значит ? То что пересчитывать корреляцию внутри дня вообще бесполезное занятие.
3. Если корреляция близка к 1, и X изменился, можно предположить что Y тоже изменится. Справедливо и обратное, поэтому никаких ведущих ведомых не существует.
4. Между всеми рынками акций корреляция >0, потому что все страны между собой взаимосвязаны экспортом-импортом.
Почти все валюты имеют корреляцию с долларом и йеной < 0, так как доллар и йена считаются валюты с самым низким риском, и при ухудшении экономической ситуации инвесторы уходя в эти валюты, следовательно, при экономическом росте (даже если он начался в США) растут рискованные валюты.
Растет доу, растут xxx/USD, и падают USD/xxx
Но, заработать на этом нельзя – потому что корреляция не даст ответ какой должен быть между ними спред, и вообще, в экономике, в этой чертовой лженауке, основанной на вашей тупости и жадности, никто никому ничего не должен, а если и должен – это отыгрывается так быстро, что вы со своим мт4 будете последними.
Я рассчитываю Доу еще за полчаса до открытия NYSE, да и во время торгов мой расчет более точный, чем его рассчитывает сама биржа, но это не дает мне преимуществ. В принципе, поэтому и рассказал, потому что не дает :)
5. Предположение, что есть ведомые и ведущие в акциях так же нелепо. Конечно, корреляция внутри отрасли сильнее, чем между разными акциями разных отраслей. Ну вышел сильный отчет по сберу, втб отскочит одновременно со сбером, справедливо и обратное. Более того, амеры выпускают отчеты после торгов, и все отыгрывается сразу при открытии.
3. Если корреляция близка к 1, и X изменился, можно предположить что Y тоже изменится. Справедливо и обратное, поэтому никаких ведущих ведомых не существует.
4. Между всеми рынками акций корреляция >0, потому что все страны между собой взаимосвязаны экспортом-импортом.
5. Предположение, что есть ведомые и ведущие в акциях так же нелепо.
3.突出强调有点牵强。 自然，如果我们计算没有时间转移的相关性，即I(0)，就不可能检测到 "主人"-"奴隶 "的存在。 再次，有一个VAR(p)模型可以达到这个目的。
4.面团之海在统计套利和配对交易中旋转--这是造成相关性的主要原因。
5.也许不是在股票上，而是在指数上...当你可以用数字计算一切的时候，不断假设和猜测一些事情是很可笑的。
3.我已经画出了突出的耳朵。 自然，如果你计算没有时间转移的相关性，即I(0)，就不可能检测到 "领导"-"奴隶 "的存在。 再一次--有一个VAR(p)模型用于这个目的。
4.面团之海围绕着统计套利和配对交易--这就是相关性的主要原因。 例如5月6日--主要股指的瞬间崩溃，出口-进口什么，中国的牛仔裤？
5.也许不是在股票上，而是在指数上...当你可以用数字来计算一切的时候，根据心情来做假设和猜测是很可笑的。
3.你是那种用经济学解释数学的人，而我...用数学解释经济学。感觉到差异了吗？
4.一片面团的海洋，胡说八道......。未经证实的主张。
如果你用蒸汽交易或套利来解释5月6日的崩溃--你就是个白痴。但你并不孤单 :) (嗯，这是个好问题)
一群白痴开始叫嚣着高频交易，导致了这种发展......不了解套利的本质，更不用说配对交易了。
我认为这次崩溃的原因是美联储的一位成员说，美联储的主要事情应该是对抗通货膨胀--加息的后果，好在市场被搞乱了。这就是全部 :)
出口-进口有什么关系呢......你想炫耀吗？;)
5.你可以拥有马什卡的大腿，但你也不能拥有这个。
Если ты объяснил обвал 6 мая парным трейдингом или арбитражом - ТЫ ИДИОТ. Но ты в этом не одинок :) (хм, неплохо получилось )
1. 相关性是一个结果，而不是一个原因。如果它接近于-1或1，那么就有一些原因使两个系列相关。
2. 相关性公式R(x,y) =COV(x,y) / ((D(x)*D(y) )^1/2) - 所以相关性只取决于行x 和y，行中的第一个数字对R 的贡献与最后一个完全相同。它是什么意思？在一天之内重新计算相关性完全是一种徒劳的做法。
3. 如果相关性接近于1，并且X 已经改变，我们可以假设Y 也会改变。反之亦然，所以不存在领头的奴隶。
4. 所有股票市场之间存在>0的相关性，因为所有国家都与进出口有关。
几乎所有货币与美元和日元的相关性都<0，因为美元和日元被认为是风险最低的货币，当经济状况恶化时，投资者会进入这些 ，因此当经济增长时（即使是在美国已经开始）风险货币会上升。
道指上涨，xxx/美元 上涨，美元/xxx 下跌
但你不能靠这个赚钱--因为相关性不会回答它们之间的价差，而且一般来说，在经济学中，这种基于你的愚蠢和贪婪的该死的伪科学，没有人欠任何人任何东西，如果他们这样做--它被快速收回，你和你的MT4将是最后的。
我甚至在纽约证券交易所 开盘前半小时计算道琼斯指数，在交易过程中，我的计算比交易所本身计算的更准确，但这并没有给我带来优势。基本上，这就是为什么我告诉你，因为它没有 :)
5. 股票中存在奴隶和线索的假设也同样荒唐。当然，一个行业内的相关性比不同行业的不同股票之间的相关性要强。因此，Sber的强劲报告出来后，WTB与Sber同时反弹，相反也是如此。更重要的是，美国人在交易后发布报告，一切都在开盘时反弹。
从市场中获利的方法有哪些？ 技术分析？ 基本面？ 其他？
1. Корреляция – это следствие, а не причина. Если она близка к -1 или 1, значит есть какая-то причина почему два ряда взаимосвязаны.
2. Формула корреляции R(x,y) = COV(x,y) / ((D(x)*D(y) )^1/2) – итак, корреляция зависит только от ряда x и y, при этом, вклад в R первые числа в ряду вносят точно такой же что и последний. Что это значит ? То что пересчитывать корреляцию внутри дня вообще бесполезное занятие.
3. Если корреляция близка к 1, и X изменился, можно предположить что Y тоже изменится. Справедливо и обратное, поэтому никаких ведущих ведомых не существует.
4. Между всеми рынками акций корреляция >0, потому что все страны между собой взаимосвязаны экспортом-импортом.
Почти все валюты имеют корреляцию с долларом и йеной < 0, так как доллар и йена считаются валюты с самым низким риском, и при ухудшении экономической ситуации инвесторы уходя в эти валюты, следовательно, при экономическом росте (даже если он начался в США) растут рискованные валюты.
Растет доу, растут xxx/USD, и падают USD/xxx
Но, заработать на этом нельзя – потому что корреляция не даст ответ какой должен быть между ними спред, и вообще, в экономике, в этой чертовой лженауке, основанной на вашей тупости и жадности, никто никому ничего не должен, а если и должен – это отыгрывается так быстро, что вы со своим мт4 будете последними.
Я рассчитываю Доу еще за полчаса до открытия NYSE, да и во время торгов мой расчет более точный, чем его рассчитывает сама биржа, но это не дает мне преимуществ. В принципе, поэтому и рассказал, потому что не дает :)
5. Предположение, что есть ведомые и ведущие в акциях так же нелепо. Конечно, корреляция внутри отрасли сильнее, чем между разными акциями разных отраслей. Ну вышел сильный отчет по сберу, втб отскочит одновременно со сбером, справедливо и обратное. Более того, амеры выпускают отчеты после торгов, и все отыгрывается сразу при открытии.
哦，伟大的人!
与你相比，我们什么都不是!你的智慧是无止境的!但是，你那微不足道的门徒有疑问。下到他们身边，启迪他们。
1.深思熟虑。你这个伟大的人，意在表达这样的观点：相关性是对两个或多个指标之间的统计关系的衡量。
2.请原谅，哦，大师，您卑微的弟子们--在一天之内重新计算相关性是一种无用的做法，这意味着什么？无用是什么意思？不正确？为什么呢？那么对于哪些时间段是正确的呢？那么有用的相关计算是什么意思呢？它是如何应用的？如果我计算H1的相关度，似乎很高（0.7-0.9），怎么办？它是无用的吗？
3.你的智慧是深邃的!但在我的虚无中，我会更明确地说--如果X和Y之间的相关性接近1，那么当你改变X时，Y不仅会改变，而且会以与X的变化非常蓝的速度变化（接近统一的0.95-0.9999999）。
4.我甚至不想写它。金融和商品市场相互关联的事实--等待着zlozschrtsudl3amrsh3g!!!!!!!你们的学生在大学一年级时就被告知此事。谢谢你，哦，大师，谢谢你的提醒。
5. 道琼斯指数在上升，xxx/美元 在上升，美元/xx 在下降--你在考验我们，哦，大师！你在考验我们。要知道，这种市场行为模式主要在危机时期是很典型的!而在危机前，这种依赖性大大减弱，有时在一些货币中还会出现相反的迹象！在危机中，这种依赖性被削弱了。
6.但是，一个人不能靠这个赚钱--哦， 大师！你知道吗？而在第2点中，为什么计算一天以上的时间框架的相关性是令人放心的？MASTER已经了解了交易的深度，它的过去、现在和未来，并从中总结出FUTURE?主人确定吗？或者说这只是他的观点？或者你应该写 "我想是的，我想是的"？
7.假设股票里有奴隶和线索，这也是很荒谬的。当然，一个行业内的相关性比不同行业的不同股票之间的相关性要强。因此，一份关于Sber的强劲报告出来后，WTB与Sber同时反弹，反之亦然。此外，美国人在交易后发布报告，开盘时一切都会反弹。- MASTER在MT4中找到了Sber吗？MASTER为股市写了这一切？外汇方面呢？
饶恕吧，主人，他的卑微的门徒们。在他们这个困难的时刻，不要让他们没有答案。进一步启迪他们。
事实上--我们期待你提供具体的信息，而不是相关的公式和告诉我们哪些货币是避难货币。要有针对性!
4. Между всеми рынками акций корреляция >0, потому что все страны между собой взаимосвязаны экспортом-импортом.
我甚至可以这样告诉你，O GREAT，在今天的世界上，实际上不可能捡到两个相关度=0的表征真实过程的数字序列。这个世界上的所有东西都是相互联系的。在Tsuryupinsk医院的一个咳嗽病人的温度动态和欧元在外汇上的图形之间可以找到相关性，O MUDRY
5. 道指上涨，xxx/美元 上涨，美元/xx 下跌--你在考验我们，大师啊!要知道，这种市场行为模式多半是危机时期的特征!而在危机之前，这种关联性减弱了很多，有时在一些货币中还会出现相反的符号!
这些正是我们感兴趣的模式。 您能否更详细地告诉我们关于商品市场的情况？
Вот именно эти закономерности и интересуют. Нельзяли побольше да поподробнее, про сырьевые рынки тоже интересно.
奇迹，奇迹！兄弟姐妹们!一个伟大的奇迹--在一个火圈中，大师出现在我面前并说。
你们这些愚昧的傻瓜!真的，我对你说，在危机之前，某些投资者投资于股票指数上涨的国家的资产。他们购买这些国家的货币。当道琼斯指数上升时，他们买入美元。虽然在危机之前，道琼斯指数和欧元兑美元之间的负相关关系是传闻。在危机之前，这通常是一种微弱的正相关关系。
主人如此说，并在烟雾和火焰中消失了。
Вот именно эти закономерности и интересуют. Нельзяли побольше да поподробнее, про сырьевые рынки тоже интересно.
后来，MASTER重新出现并增加了--在危机期间，投资者行为的刻板印象已经改变。美国被视为世界经济的引擎，因此道琼斯指数的上升被视为世界经济走出危机的信号。投资者开始从美元现金中抽身，进入风险货币。
之后，大师打了个喷嚏，在烟尘和茶水中消失了.....。
И вообще, о МАСТЕР, чего ты уцепился в корреляцию? Жги про взаимодействие рынков!