1. Корреляция – это следствие, а не причина. Если она близка к -1 или 1, значит есть какая-то причина почему два ряда взаимосвязаны.
2. Формула корреляции R(x,y) = COV(x,y) / ((D(x)*D(y) )^1/2) – итак, корреляция зависит только от ряда x и y, при этом, вклад в R первые числа в ряду вносят точно такой же что и последний. Что это значит ? То что пересчитывать корреляцию внутри дня вообще бесполезное занятие.
3. Если корреляция близка к 1, и X изменился, можно предположить что Y тоже изменится. Справедливо и обратное, поэтому никаких ведущих ведомых не существует.
4. Между всеми рынками акций корреляция >0, потому что все страны между собой взаимосвязаны экспортом-импортом.
Почти все валюты имеют корреляцию с долларом и йеной < 0, так как доллар и йена считаются валюты с самым низким риском, и при ухудшении экономической ситуации инвесторы уходя в эти валюты, следовательно, при экономическом росте (даже если он начался в США) растут рискованные валюты.
Растет доу, растут xxx/USD, и падают USD/xxx
Но, заработать на этом нельзя – потому что корреляция не даст ответ какой должен быть между ними спред, и вообще, в экономике, в этой чертовой лженауке, основанной на вашей тупости и жадности, никто никому ничего не должен, а если и должен – это отыгрывается так быстро, что вы со своим мт4 будете последними.
Я рассчитываю Доу еще за полчаса до открытия NYSE, да и во время торгов мой расчет более точный, чем его рассчитывает сама биржа, но это не дает мне преимуществ. В принципе, поэтому и рассказал, потому что не дает :)
5. Предположение, что есть ведомые и ведущие в акциях так же нелепо. Конечно, корреляция внутри отрасли сильнее, чем между разными акциями разных отраслей. Ну вышел сильный отчет по сберу, втб отскочит одновременно со сбером, справедливо и обратное. Более того, амеры выпускают отчеты после торгов, и все отыгрывается сразу при открытии.
1. 相关性是一个结果，而不是一个原因。如果它接近于-1或1，那么就有一些原因使两个系列相关。
2. 相关性公式R(x,y) =COV(x,y) / ((D(x)*D(y) )^1/2) - 所以相关性只取决于行x 和y，行中的第一个数字对R 的贡献与最后一个完全相同。它是什么意思？在一天之内重新计算相关性完全是一种徒劳的做法。
3. 如果相关性接近于1，并且X 已经改变，我们可以假设Y 也会改变。反之亦然，所以不存在领头的奴隶。
4. 所有股票市场之间存在>0的相关性，因为所有国家都与进出口有关。
几乎所有货币与美元和日元的相关性都<0，因为美元和日元被认为是风险最低的货币，当经济状况恶化时，投资者会进入这些 ，因此当经济增长 时（即使是在美国已经开始）风险货币会上升。
道指上涨，xxx/美元 上涨，美元/xxx 下跌
但你不能靠这个赚钱--因为相关性不会回答它们之间的价差，一般来说，在经济学中，在这个基于你的愚蠢和贪婪的该死的伪科学中，没有人欠别人什么，即使有--也会很快收回，你和你的mt4将是最后一个。
我甚至在纽约证券交易所 开盘前半小时计算道琼斯指数，在交易过程中，我的计算比交易所本身计算的更准确，但这并没有给我带来优势。基本上，这就是为什么我告诉你，因为它没有 :)
5. 股票中存在奴隶和线索的假设也同样荒唐。当然，一个行业内的相关性比不同行业的不同股票之间的相关性要强。因此，Sber的强劲报告出来后，WTB与Sber同时反弹，相反也是如此。此外，美国人在交易后发布报告，一切都在开盘时反弹。
1. Корреляция – это следствие, а не причина. Если она близка к -1 или 1, значит есть какая-то причина почему два ряда взаимосвязаны.
2. Формула корреляции R(x,y) = COV(x,y) / ((D(x)*D(y) )^1/2) – итак, корреляция зависит только от ряда x и y, при этом, вклад в R первые числа в ряду вносят точно такой же что и последний. Что это значит ? То что пересчитывать корреляцию внутри дня вообще бесполезное занятие.
3. Если корреляция близка к 1, и X изменился, можно предположить что Y тоже изменится. Справедливо и обратное, поэтому никаких ведущих ведомых не существует.
4. Между всеми рынками акций корреляция >0, потому что все страны между собой взаимосвязаны экспортом-импортом.
Почти все валюты имеют корреляцию с долларом и йеной < 0, так как доллар и йена считаются валюты с самым низким риском, и при ухудшении экономической ситуации инвесторы уходя в эти валюты, следовательно, при экономическом росте (даже если он начался в США) растут рискованные валюты.
Растет доу, растут xxx/USD, и падают USD/xxx
Но, заработать на этом нельзя – потому что корреляция не даст ответ какой должен быть между ними спред, и вообще, в экономике, в этой чертовой лженауке, основанной на вашей тупости и жадности, никто никому ничего не должен, а если и должен – это отыгрывается так быстро, что вы со своим мт4 будете последними.
Я рассчитываю Доу еще за полчаса до открытия NYSE, да и во время торгов мой расчет более точный, чем его рассчитывает сама биржа, но это не дает мне преимуществ. В принципе, поэтому и рассказал, потому что не дает :)
5. Предположение, что есть ведомые и ведущие в акциях так же нелепо. Конечно, корреляция внутри отрасли сильнее, чем между разными акциями разных отраслей. Ну вышел сильный отчет по сберу, втб отскочит одновременно со сбером, справедливо и обратное. Более того, амеры выпускают отчеты после торгов, и все отыгрывается сразу при открытии.
我没有重读整个主题，所以我不知道这里是否提到过，相关性是对线性关系的一种衡量。
如果关系是NELINEAR呢？哪个更有可能。
我没有重读整个主题，所以我不知道这里是否提到过，相关性是对线性关系的一种衡量。
如果关系是NELINEAR呢？哪个更有可能。
而且我不明白为什么需要计算，看看图就知道了。
最主要的是为这些运动找到一个解释。
А я вообще не понимаю зачем ее рассчитывать, посмотрел на график и всё увидел.
Главное, найти объяснение движений.
相关性是一个客观的衡量标准，即一个数字，一个标量，一个独立于人的价值。
独立于我们的意见、主观感受。这就是价值所在。
一个客观的措施。
相关性是一个客观的衡量标准，即一个数字，一个标量，一个独立于人的价值。
独立于我们的意见、主观感受。这就是价值所在。
一个客观的措施。
这取决于你从哪一天到哪一天获取数据。从这一点来看，它可以从-变成+。
客观的措施...))))
如果它接近于-1或1，那么就有一些原因使两个系列相关。
总是这样吗？
仔细阅读第4点："在经济学中，没有人欠别人什么"
我没有重读整个主题，所以我不知道这里是否提到过相关关系是对线性关系的一种衡量。
如果关系是NELINEAR呢？哪个更有可能。
共融
она зависит от того, с какой даты и по какую дату ты будешь брать данные. И от этого, она может измениться от - до +.
Объективная мера ... бугагага :))))
你的评论显示了对这一主题最深刻的了解。你让我感到惊讶....
它就是它。