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lna01 писал(а)>>

这些是信号。而牧羊人正是通过这些信号 "进入 "和 "退出"。更准确地说，他 "翻脸了"。因为这就是他看中的策略。如果我没记错的话:) 。

不是进入或退出，而是调查 "之 "字形的统计。这就是为什么他得出了H-波动率，作为一个类似于赫斯特的参数，其值为2（即你的解释中的1/2），用于随机过程。

由于绘制kagi和Renko的算法是形式化的，它不包含关于价格过程的性质的信息，因此也不包含这个过程的规律性，结果很明显--不可能靠这种 "信号 "赚钱。然而，可以利用H型波动率来确定市场的性质，如果不是SB，就可以发挥趋势或反趋势策略。但这种策略的利润充其量也只是 "统计"。

因此，事实上，提供信号的不是 "之 "字形（更不是构建 "之 "字形的算法），而是对 "之 "字形段的MO知识。我同意，如果对于某些SP，我们有非零的MO（不管它是价格的增量，还是建立在它上面的Zigzag，或者是SP价格的其他衍生物），那么我们可以在没有Zigzag和没有Pastuhov的情况下在它身上赚钱。

 

尤里，你得到了你的方式，我再一次肤浅地跑了一遍帕斯图霍夫的论文。 :)

在第63页，关于 "在 "或 "不在 "的问题，有一幅可爱的图片。63 有一张可爱的照片


是否需要超强的想象力才能在这些箭头中识别出那个特定的人字形的 "信号"？此外，我知道的事实是，你已经做了这样的字形。

至于规律性：这不是一种构造算法，而是一种特定仪器的属性。它就像其他指标一样：公式是相同的，但不同过程的数值是不同的。当然，在一般情况下。

事实上，我们在这个问题上似乎已经偏离了主题。为了挽救局面，我建议你把MO（正如你正确指出的那样，我们非常需要知道）看作是背景的一个函数 :)
 
Yurixx >> :

同意如果我们对某个SP有一个非零的MO（不管是价格增量，还是建立在其上的之字形，或者其他SP价格的衍生物），那么我们就可以不用之字形，不用Pastukhov来赚钱。

在 "之 "字形转变的时刻，我们有一个非零的MO--价格将在这个方向上通过，与它已经通过的一样多（或几乎完全一样）。但是，可惜的是，不可能靠它赚钱。根据帕斯图霍夫的说法。

 
啊哈，同事们，又是马汀格尔？
 
Svinozavr >> :

任何基于人字形标记的算法都是一个震荡器，或者可以这样表示

然而，对我来说，"之 "字形似乎是一个更普遍的概念。zigzag算法可以是非常异想天开的，所以匹配一个振荡器的任务可以是非常非常不简单的。

人字形的另一个好处是，它完全按照价格来进行。毕竟，我们的愉快和不愉快不是由震荡器的数值决定的，而是由价格决定的。

 
Mathemat >> :
啊哈，同事们，我们又是马丁格尔吗？

不，我们在这里讨论的是背景，加入进来吧，主人似乎并不介意 :)

 

试图弄清楚谚语中的背景是什么。根据彼得 的说法，它是当前（未完成的）射线在一个更大的TF上的方向。对吗？或者按照斯拉瓦 的说法，背景是一种 "平坦/趋势"？

第二个。洛比塔尔侯爵，根据你的假设。

Вот как раз эта "теорема" и говорит что "прямо" и "в наоборот" совершенно в равной степени зависят от контекста, имхо

既然所有的东西都是无望的单开，那么事实证明，没有必要确定上下文。还是你只是要测试一下？

 
lna01 писал(а)>>

在第63页，关于 "在 "或 "不在 "的问题，有一幅可爱的图片。63 有一张可爱的照片

...

事实上，我们在这个问题上似乎已经偏离了主题。为了挽救局面，我建议你把MO（正如你正确指出的那样，我们非常需要知道）看作是背景的一个函数 :)

你看了之前的63页吗？我说过他根本没有讨论交易策略吗？

但你当然是对的，而且这是一个非主题，我们需要结束它。尤其是和你争论是很危险的。:-)

在这里，我们在卡格-之字形切换的时刻有一个非零的MO--价格在这个方向上平均行驶的时间正好（或几乎正好）是它已经行驶的时间。但是，可惜的是，不可能靠它赚钱。根据帕斯图霍夫的说法。

是的，这是正确的。而MO的价格是非零的，你也不可能靠这个赚钱。你完全知道我在写什么，不是吗？还是我必须在我的 "i "和 "t "上打点，才能让你理解我？
 
尤里，但我没有帕斯图霍夫。有一篇文章 "论一些真实的统计学方法

技术分析的方法"，但不是这样的。

 
这是他的，可以说是专题文章。当然，论文的篇幅要大一些。如果你有兴趣，我可以把它寄给你。
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