Meta Trader中的价差交易 - 页 193

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问题就在这里。

我在MT4终端看到一些期货的差价合约是波动的（有交易量，有刻度）；此外，我看到同一商品的不同交割月份的差价合约期货是波动的。而这些期货本身（不是差价合约）的波动性是否也很大？为什么？一个在西方经纪公司工作的人告诉我，如果我要为一种商品套利两个差价合约期货，但交割月份不同，那么其中一个工具（例如，3月合约）在市场从当前月份（例如，1月）转移到3月之前，没有一个波动的对应期货--也就是说，当只有1月合约是波动的...而在这种情况下，Intourist告诉我，我将与DC进行交易，在这种情况下谁会赢很清楚......而我为什么要与VC交易--因为相对于我的真实期货交易，VC将无法对冲其风险，因为远月的期货原则上没有真正的波动性，它没有被交易。所以这就是它的复杂性。我在想，这个人是歪曲了世界的真实情况，还是诚实地告诉了我这个布局...

当然，人们可以直接查阅期货的报价，看看他是对还是错。

你怎么看？

PS 对不起，写得有些混乱。我还在为酗酒的震惊而感到不安。

 
tommy27:
我正试图用你的指标对一些货币进行测试（http://forexsystems.ru/ruchnye-torgovye-strategii-i-taktiki/65087-parnyi-treiding-graal%60-est%60-90.html），但对于期货，我认为更成功)


试着用CHFJPY 在tf=m15进行实验（别忘了--平仓--严格来说是在任何当前结果的价格线收敛点）。

 
alexeymosc:

这里有一个问题。

我在MT4终端看到一些期货的差价合约是波动的（有交易量，有刻度）；此外，我看到同一商品的不同交割月份的差价合约期货是波动的。而这些期货本身（不是差价合约）的波动性是否也很大？为什么？一个在西方经纪公司工作的人告诉我，如果我要为一种商品套利两个差价合约期货，但交割月份不同，那么其中一个工具（例如，3月合约）在市场从当前月份（例如，1月）转移到3月之前，没有一个波动的对应期货--也就是说，当只有1月合约是波动的...而在这种情况下，Intourist告诉我，我将与DC进行交易，在这种情况下谁会赢很清楚......而我为什么要与VC交易--因为相对于我的真实期货交易，VC将无法对冲其风险，因为远月的期货原则上没有真正的波动性，它没有被交易。所以这就是它的复杂性。所以我在想，这个人是歪曲了世界的真实情况，还是诚实地告诉了我这个布局......。

当然，人们可以直接查阅期货的报价，看看他是对还是错。



你的熟人显然夸大了这个问题。mt4中的商品期货报价（B.）--严格走市场化路线（一对一），也就是说，这里的SFD与真正的市场化工具没有区别。

关于近、远期合约的波动性，你需要看具体的工具。通常情况下，在mt4中，任何工具都有两个合同：当前合同和下一个合同。作为一项规则，它们都有足够的波动性，而且在asc-bid上的损失总是可以被最小化。

而如果某些工具对你来说似乎缺乏流动性，打开它的股票图表#I（例如，欧元英镑RPH2#I），问题就会消失。

 
leonid553:


试着用CHFJPY 在tf=m15进行实验（别忘了--平仓--严格来说是在任何当前结果的价格线汇合点）。

谢谢，我也是用这个对子工作的，我在收敛点或更早一点的时候收盘。
 
列昂尼德，谢谢你。你让我平静下来了。而那个Intourist并不是我的熟人，而是在注册了模拟账户后给我打电话的DC经理。我在他们背后称他们为同志，他们有时喜欢这样......所以他愚蠢地决定欺骗我。我自己可以看到流动性。我自己也看到了流动性。 许多经纪公司每次只提供一个月度的cfd，也就是说，我不能在日历差价上进行交易，只依靠一个经纪公司（B）是有风险的。
 
alexeymosc:
...所以他只是想欺骗我...

是的，它看起来像一个骗局。

而水，列昂尼德，你能不能告诉我，你用什么标准来进入市场？- а?-线路开始汇合了？- 哦，这他妈的很明显！- 当然，是在历史上。伦，对不起，我很熟悉，故事呢？ 指示器不工作了。

我今天是怎么了，我有点...

 

不仅是线条!还有一个价差指标（两个仓位的总股本）和季节性指标。

例如，在12月，由于季节性原因，汽油XRB 对燃料油HO 每年都会上涨。利用季节性和指标，我们可以在短期内（M15）利用价格线的背离和价差线从价差通道的下边界 反弹--利用价差买入汽油--燃料油的信号 买入XRB--卖出HO，--忽略卖出价差的信号!

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同样，你可以在短期内与m15的石油-汽油价差合作，每年12月到1月1日都会有季节性的下降。

 
leonid553:

例如，由于季节性原因，XRB 汽油每年在12月对HO 燃料油上涨。 利用季节性和指标，我们可以在短期内（m15）对价格线的背离和价差线从价差通道的下边界反弹进行工作--只使用价差汽油-燃料油的买入信号， 买入XRB-卖出HO，--而忽略卖出价差的信号!

实际上，在这里--在前一页https://www.mql5.com/ru/forum/122468/page191，我在12月12日宣布了这个条目，并把季节性的图表--平均和按年份--见链接。

从上图可以看出--这个价差对于12月的季节性来说是非常体面的!

 

最新一期的《Leprecon Review》第24期 现在已经出版。

在"季节性交易技巧"一文中（第49页）。

http://www.lepreconreview.com/

祝大家好运!

 

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在交易结束之前，--现在有一个很好的机会，可以在1月10日之前买入美国债券的价差，从中获利的 "假期"。
买入ZNH2 - 卖出ZBH2 =1^1 (10 - 30年债券)
以下是根据MRCI 网站提供的这种传播的多年季节性趋势图。

估计的利润潜力（见顶部窗口刻度）是非常好的!下面是按年份绘制的这种传播的运动图，以便更具体地评估这种季节性进入的可取性!

然而。 我已经不止一次写过，为了降低风险，使交易这种价差更加舒适--我不使用1:1的兑换率，而是采用ZN-ZB=3^2。
有了这个比率，预期利润会少一点，但风险也会在很大程度上减少（在负面发展的情况下）。这就是为什么按 "年"，我正好为这一比例布置了季节性图表的原因!
因此，在过去10年中，从12月30日到1月10日，每年的价差都显示出这种动态。
买入znh2 - 卖出zbh2 = 3^2

统计数字显然对我们有利！"。从12月30日到1月10日--只有一年（2005年）是输的，两年我们是在自己的水平上。而其余七年的利润从2002年的微不足道的+25点到2009年令人难以置信的+320点（！）。

美国债券利差ZNH2-ZBH2=3^2 的当前情况如图所示。
请注意，1个点的价差大小约为32.00美元（1个合约），所以你应该正确地将未平仓合约的大小与存款的大小联系起来。

(我输入买入ZNH2-卖出ZBH2 = 0.06^0.04，已经有了微小的利润！)

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