Meta Trader中的价差交易 - 页 192

[Alexey Burnakov]

通过差价合约进行差价交易是自慰行为。

[boskh]

我为这些可能很愚蠢的问题提前道歉......（还没有足够的时间来完全吸收这些材料）。

向leonid553 提问

是否有任何技术可以确定哪个FI是领先的，哪个是落后的（即主从搜索），以便在买入和卖出时正确开盘，避免上述情况？

我们不知道什么会导致传播范围缩小（是否1个FI会回到第一个，或者2个FI会赶上1个FI）。

[Alexey Burnakov]

alexeymosc:

通过差价合约进行差价交易是自慰行为。

我是这样写的（是在酒精的影响下，我想说的是，在酒精的冲击下）。我并不想冒犯任何人。我只是表达了一种转瞬即逝的感觉。

以防万一--对不起。

[Leonid Borsky]

tommy27:

还有一点我想问你，在M15上工作，你在开立下一个仓位时是看高位TF上的价差状态，还是更关注价差/交叉图，季节性除外？

这取决于具体的仪器。

[Leonid Borsky]

BoSkH:

向leonid553 提问

是否有任何技术可以确定哪个FI是领先的，哪个是落后的（即搜索主和从），以便在买入和卖出时都能正确开盘，避免上述情况？

我们不知道什么会导致价差缩小（或1个FI会回到第一个FI，或2个FI会赶上1个FI）。

在商品价差的最一般情况下，这是由多年的季节性趋势决定的。

典型的例子。用于日历传播。牛LEZ1-LEG2 （2011年12月-2012年2月）。

在接近Z1合同 到期前不久（大约3-4周），价差通常开始缩小。也就是说，近处的便宜合约比远处的合约上涨得更快（或下跌得更慢）。

此外，我们知道，自12月第二个十年开始，活牛价格一直在增加，符合多年的季节性趋势（用箭头表示）。

因此，在这里我们可以非常肯定地假设，从12月的第二个十年开始，两个合同的价格都会上涨，其中--近的12月Z1 牛合同 会比远的2月G2合同 上涨更快。

也就是说，根据12月的季节性，有理由买入价差：买入LEZ1-卖出LEG2，直到12月29日（30日-Z型合同到期）。

[tommy27]

leonid553:
这取决于具体的工具。

有什么区别呢？

[Leonid Borsky]

差异主要体现在波动性上。

对于欧元兑瑞郎--波动通常很小（如果没有干预）--每天几十个点，不会更多，没有必要在更高的时间框架上评估情况。

对于其他货币对--有很大的波动性，可能有必要看高价。

我对货币的交易不多，主要是期货。而货币只是附带的，有时。

[tommy27]

我明白了。我在某个地方看到了你关于B股期货季节性的话题的链接，你能提醒我吗？

[Leonid Borsky]

没问题--进来参加讨论和当前的交易。

http://www.procapital.ru/showthread.php?p=1171229&posted=1#post1171229

[tommy27]

谢谢，我很想加入，我还在尝试使用你的货币指标（http://forexsystems.ru/ruchnye-torgovye-strategii-i-taktiki/65087-parnyi-treiding-graal%60-est%60-90.html ），虽然我看到期货的效果更好）。