Meta Trader中的价差交易 - 页 194 1...187188189190191192193194195196197198199200201...254 新评论 Leonid Borsky 2012.01.04 17:20 #1931 leonid553: 2011年12月30 日。 =========== 在交易结束之前，--现在有一个很好的机会，可以在1月10日之前买入美国债券的价差，从而获利 "假日"。 买入ZNH2 - 卖出ZBH2 =1^1 (10 - 30年债券) 下面是根据MRCI 网站提供的这种传播的多年季节性趋势图。 估计的利润潜力（见顶部窗口刻度）是非常好的!下面是按年份绘制的这种传播的运动图，以便更具体地评估这种季节性进入的可取性! 然而。 我已经不止一次写过，为了降低风险，使交易这种价差更加舒适--我不使用1:1的兑换率，而是采取ZN-ZB=3^2。 有了这个比率，预期利润会少一点，但风险也会在很大程度上减少（在负面发展的情况下）。这就是为什么按 "年"，我专门为这个比例铺设了季节性图表的原因! 因此，在过去10年中，从12月30日到1月10日，每年的价差都显示出这种动态。 买入znh2 - 卖出zbh2 = 3^2 统计数字显然对我们有利！"。从12月30日到1月10日--只有一年（2005年）是输的，两年我们是在自己的水平上。而其余七年的利润从2002年的微不足道的+25点到2009年令人难以置信的+320点（！）。 目前美国债券利差ZNH2-ZBH2=3^2 的情况如图所示。 请注意，1个点差的大小约为32.00美元（每1个合约），所以你需要正确地将未平仓合约的大小与存款的大小联系起来。 (我输入买入ZNH2-卖出ZBH2 = 0.06^0.04，已经有了微小的利润！) 祝贺那些接受推荐并参加这次传播活动的人! 目前，价差线已经接近其平均获利的季节性潜力了!总利润已经约为+3.00000（+90点）。( 我输入买入ZNH2 - 卖出ZBH2 = 0.06^0.04， 以美元计算，总利润约为 +60.00美元) 也就是说，目前差价线已经接近其平均获利的季节性潜力了!因此，我对进一步的价差变动 "负责"，并部分平仓 祝大家好运! Leonid Borsky 2012.01.04 19:01 #1932 目前，白银和黄金贵金属的价格出现了分歧。短期买入价差的好机会是白银-黄金，大小比为: 买入sih2 - 卖出gcg2 = 1^2 平仓--在价格线的汇合点（交叉点）。或者当传播线达到通道的上限时。 Leonid Borsky 2012.01.05 05:07 #1933 leonid553: 现在，贵金属白银和黄金的价格出现了分歧。短期买入价差的好机会是白银-黄金，规模比为: 买入sih2 - 卖出gcg2 = 1^2 平仓--在价格线的汇合点（交叉点）。或者当传播线达到通道的上限时。 现在关闭SI-GC=0.05^0.1 价差头寸，总利润不大。仍可能持有（价格线没有完全收敛），但没有时间去关注最后的收敛。 Alexey Burnakov 2012.01.05 15:36 #1934 下午好! 用威士忌酒暖身之后，我开始写作。最近决定从外汇套利中寻找高度相关的工具，加上黄金...发现，很明显我猜，澳元兑美元和纽元兑美元，在这几天的相关性大约是0.97甚至更多。但这对我来说是不够的! 你认为有可能找到更多相关的配对吗？作为迄今为止我发现的最好的参考，我看到一种商品的日历对期货，它们的相关天数达到0.99。 Leonid Borsky 2012.01.05 16:39 #1935 ========== 对于短期交易来说，日历价差（同一工具的不同合约）并不适合。你应该严格按照多年的季节性趋势进行交易。例如，日历上的糖价差SBH2-SBK2（ 3-5月）从1月3日到13日季节性下降。 这就是为什么我们在这个时期卖出这个价差的原因--没有任何关联性!我们持仓到1月12-13日，或者直到我们的总利润达到+50点。 Alexey Burnakov 2012.01.05 16:42 #1936 leonid553: 对于短期交易，日历价差并不适合。它们应该根据多年的季节性趋势进行交易。例如，SBH2-SBK2（3-5月）的糖历价差从1月3日到1月13日季节性地减少了。 这就是为什么我们在这个时期卖出这个价差的原因--没有任何关联性!我们持仓到1月12-13日，或直到达到总利润+50点。 这很好。 然而，它是 "日历价差不适合于短期交易"。 是值得商榷的。你为什么这么想，列昂尼德？ Leonid Borsky 2012.01.05 16:51 #1937 因为因为几个点的利润而进入一个短期交易是没有意义的。在开盘时，你可以在升水 竞价中损失更多。 虽然，如果你朝着季节性的方向努力，你可以尝试短线!在同样的糖块上做实验。 更好的是，采取市场间玉米-小麦价差（ZC-ZW），面粉-石油价差（ZM-ZL），Dax-fUTSI=1:3等......。 Alexey Burnakov 2012.01.05 17:06 #1938 leonid553: 因为因为几个点的利润而进入一个短期交易是没有意义的。在开盘时，你可以在升水 竞价中损失更多。 虽然，如果你朝着季节性的方向努力，你可以尝试短线!在同样的糖块上做实验。 更好的是，采取市场间玉米-小麦价差（ZC-ZW），面粉-石油价差（ZM-ZL），Dax-fUTSI=1:3等......。 是的，这很有意义。但是，如果你有合适的传播格式，可以说（具有特殊属性），即使是佣金也不是障碍。但据我所知，季节性价差的选择需要非常谨慎。基于季节性的条目也恰好是假的（记得11月，这不仅仅是几个坏条目的巧合，这表明需要看更多的事实）。 Leonid Borsky 2012.01.07 15:30 #1939 复制我昨天在一个知名dc论坛上关于季节性商品交易的帖子。 ==================== 另一个季节性条目安排在豆粕-石油 价差： ZMH2 - ZLH2 = 1:1 根据MRCI 网站的多年季节性价差趋势图见图。我已经用箭头标出了这个价差的一月走势。 如果我们对这个ZM-ZL 价差绘制一个更详细的平均季节图，我们会看到一个奇怪的模式。大约从1月8日至10日，价差急剧上升，冲动地上升，在那里固定到1月18日。 在过去的几年里，按年份分解这种传播将是很有趣的。我现在就去做，稍后我们将看到1月的ZM-ZL 价差的年度走势!------------------- 下面是过去10年1月7/8日至1月18日ZMH2-ZLH2 价差的年度变动图。 盈利/亏损以ZM 豆粕标尺上的点（pips）表示（1点=6美元/合约）。 只有一个赛季（2008年）是亏损的作品。还有一个季节没有利润，其他季节都是如此。根据豆粕ZM 量表，所有其他年份的收盘价都是盈利的，从温和的+20到坚实的+250点（2009年）! 由于买入价差的季节性入市日期在周末，我们现在就可以开仓（或在周一）： 买入ZMH2 - 卖出ZLH2 =1^1 Alexey Burnakov 2012.01.08 16:47 #1940 是的，这很好。我同意。我可以试一试；) 1...187188189190191192193194195196197198199200201...254 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
leonid553:
2011年12月30 日。===========
在交易结束之前，--现在有一个很好的机会，可以在1月10日之前买入美国债券的价差，从而获利 "假日"。
买入ZNH2 - 卖出ZBH2 =1^1 (10 - 30年债券)
下面是根据MRCI 网站提供的这种传播的多年季节性趋势图。
估计的利润潜力（见顶部窗口刻度）是非常好的!下面是按年份绘制的这种传播的运动图，以便更具体地评估这种季节性进入的可取性!
然而。 我已经不止一次写过，为了降低风险，使交易这种价差更加舒适--我不使用1:1的兑换率，而是采取ZN-ZB=3^2。
有了这个比率，预期利润会少一点，但风险也会在很大程度上减少（在负面发展的情况下）。这就是为什么按 "年"，我专门为这个比例铺设了季节性图表的原因!
因此，在过去10年中，从12月30日到1月10日，每年的价差都显示出这种动态。
买入znh2 - 卖出zbh2 = 3^2
统计数字显然对我们有利！"。从12月30日到1月10日--只有一年（2005年）是输的，两年我们是在自己的水平上。而其余七年的利润从2002年的微不足道的+25点到2009年令人难以置信的+320点（！）。
目前美国债券利差ZNH2-ZBH2=3^2 的情况如图所示。
请注意，1个点差的大小约为32.00美元（每1个合约），所以你需要正确地将未平仓合约的大小与存款的大小联系起来。
(我输入买入ZNH2-卖出ZBH2 = 0.06^0.04，已经有了微小的利润！)
祝贺那些接受推荐并参加这次传播活动的人!
目前，价差线已经接近其平均获利的季节性潜力了!总利润已经约为+3.00000（+90点）。( 我输入买入ZNH2 - 卖出ZBH2 = 0.06^0.04， 以美元计算，总利润约为 +60.00美元)
也就是说，目前差价线已经接近其平均获利的季节性潜力了!因此，我对进一步的价差变动 "负责"，并部分平仓
祝大家好运!
目前，白银和黄金贵金属的价格出现了分歧。短期买入价差的好机会是白银-黄金，大小比为:
买入sih2 - 卖出gcg2 = 1^2
平仓--在价格线的汇合点（交叉点）。或者当传播线达到通道的上限时。
现在，贵金属白银和黄金的价格出现了分歧。短期买入价差的好机会是白银-黄金，规模比为:
买入sih2 - 卖出gcg2 = 1^2
平仓--在价格线的汇合点（交叉点）。或者当传播线达到通道的上限时。
现在关闭SI-GC=0.05^0.1 价差头寸，总利润不大。仍可能持有（价格线没有完全收敛），但没有时间去关注最后的收敛。
下午好!
用威士忌酒暖身之后，我开始写作。最近决定从外汇套利中寻找高度相关的工具，加上黄金...发现，很明显我猜，澳元兑美元和纽元兑美元，在这几天的相关性大约是0.97甚至更多。但这对我来说是不够的!
你认为有可能找到更多相关的配对吗？作为迄今为止我发现的最好的参考，我看到一种商品的日历对期货，它们的相关天数达到0.99。
==========
对于短期交易来说，日历价差（同一工具的不同合约）并不适合。你应该严格按照多年的季节性趋势进行交易。例如，日历上的糖价差SBH2-SBK2（ 3-5月）从1月3日到13日季节性下降。
这就是为什么我们在这个时期卖出这个价差的原因--没有任何关联性!我们持仓到1月12-13日，或者直到我们的总利润达到+50点。
对于短期交易，日历价差并不适合。它们应该根据多年的季节性趋势进行交易。例如，SBH2-SBK2（3-5月）的糖历价差从1月3日到1月13日季节性地减少了。
这就是为什么我们在这个时期卖出这个价差的原因--没有任何关联性!我们持仓到1月12-13日，或直到达到总利润+50点。
这很好。
然而，它是
"日历价差不适合于短期交易"。
是值得商榷的。你为什么这么想，列昂尼德？
因为因为几个点的利润而进入一个短期交易是没有意义的。在开盘时，你可以在升水 竞价中损失更多。
虽然，如果你朝着季节性的方向努力，你可以尝试短线!在同样的糖块上做实验。
更好的是，采取市场间玉米-小麦价差（ZC-ZW），面粉-石油价差（ZM-ZL），Dax-fUTSI=1:3等......。
因为因为几个点的利润而进入一个短期交易是没有意义的。在开盘时，你可以在升水 竞价中损失更多。
虽然，如果你朝着季节性的方向努力，你可以尝试短线!在同样的糖块上做实验。
更好的是，采取市场间玉米-小麦价差（ZC-ZW），面粉-石油价差（ZM-ZL），Dax-fUTSI=1:3等......。
复制我昨天在一个知名dc论坛上关于季节性商品交易的帖子。
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另一个季节性条目安排在豆粕-石油 价差：
ZMH2 - ZLH2 = 1:1
根据MRCI 网站的多年季节性价差趋势图见图。我已经用箭头标出了这个价差的一月走势。
如果我们对这个ZM-ZL 价差绘制一个更详细的平均季节图，我们会看到一个奇怪的模式。大约从1月8日至10日，价差急剧上升，冲动地上升，在那里固定到1月18日。
在过去的几年里，按年份分解这种传播将是很有趣的。我现在就去做，稍后我们将看到1月的ZM-ZL 价差的年度走势!-------------------
下面是过去10年1月7/8日至1月18日ZMH2-ZLH2 价差的年度变动图。
盈利/亏损以ZM 豆粕标尺上的点（pips）表示（1点=6美元/合约）。
只有一个赛季（2008年）是亏损的作品。还有一个季节没有利润，其他季节都是如此。根据豆粕ZM 量表，所有其他年份的收盘价都是盈利的，从温和的+20到坚实的+250点（2009年）!
由于买入价差的季节性入市日期在周末，我们现在就可以开仓（或在周一）：
买入ZMH2 - 卖出ZLH2 =1^1