//проверяем наличие баров (синхронизируем работу) // - для инструментов, с разным началом/окончанием времени торговлиdatetime Time_bar_Sl1 = iTime(Symbol_1,Period(), 0);
datetime Time_bar_Sl2 = iTime(Symbol_2,Period(), 0);
//если текущий бар присутствует на обоих инструментах - работаем!
if (Time_bar_Sl1 == Time_bar_Sl2) TRADE=true; else TRADE=false;
谢谢leonid553！！。
我越是接近这个主题，这种类型的交易似乎就越符合逻辑（有明显的趋势）。同样，这里的主观成分也比较少。
我指的是通过专家顾问进行交易，不一定是我在上面的帖子中所说的那种。
那么什么样的MM才是有效的呢？
我发现很难说它有多合适和有效。我更喜欢手动交易价差，直观地评估运动动态。MM也应按经验选择。
此外，并非所有的点差都适合这种短期交易。(我甚至不说长期交易，把专家顾问放在Н1和更高的时间框架上是没有意义的！）。每天手动查看几次终端更容易)
我们应该仔细选择EA将获利的 "串联"。不太可能会有很多这样的传播。顺便说一下，配对填充（最多1-2个）在价差交易中非常有效。
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回到EA。两次运行的总结果：+382-18=+364美元!
我对11月12日至今的历史进行了上述测试，因为目前在终端没有更深层次的汽油和燃油的F合同 的历史。我在第二次尝试时得到了一个有利可图的结果（诚实地）!第一次（我从 "光 "开始设置平仓参数）我收取的平仓利润太小（+25）。第二次我做的时候，收盘利润是+46--一下子就得到了总的利润!
两次运行中的交易数量最好相同。在我的汽油-石油 测试中--交易的数量略有不同。我把它归咎于汽油或燃料油的历史报价中的小漏洞。而且/或者--在低tf的隔夜非流动性商品市场上存在条形错位。
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在图表的评论和专家顾问代码中，:
-买入价差（买入第一种工具-卖出第二种工具），通常称为 "对冲2"
-卖出价差（卖出1-买入第二种工具）有条件地被称为 "对冲1"。
大家好！今天早上决定在EA上工作，重新将盈亏显示从点数改为存款货币。但这并不奏效。
我几乎绞尽脑汁地寻找MODE_TICKVALUE、MODE_TICKSIZE、MODE_POINT等的交互作用。
嗯，好吧。让我想想，我将使用欧洲Dax-Futsy 指数的串联（价差）!它们的尺寸是相同的（0.5，1 tick = 5 pips），这个点差适合这个版本的专家顾问
所以，FDAXZ1-FTSEZ1=0.02^0.07
由于1点=5点，那么（注意！）--专家顾问 CloseProfit 和CloseLoss 属性中的止损应严格设置为5的倍数!!!!!!!!! 。(否则日志可能会返回一个错误)
我留下了与上一次汽油/机油测试相同的停车位，只是我把46号汽油修正为45号。请注意，这只是+9点，所以当然CloseProfit 应该至少翻倍。
待续...
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打开dax图表FDAXZ1，M15，交换历史记录（如果其中一个工具在测试器中没有设置完整的历史记录，日志将返回一个 "除以0"-零 除法）。然而，我从11月12日起离开了历史。
让我们在dax上运行该EA。
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现在，让我们把FTSEZ1、M15 加载到测试器中 ，并在EA的 属性 中改变工具名称 的位置!
我们再次在同一历史区域进行测试。这是 "同步 "运行Footsie的结果。
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看一下平衡图，我们可以看到，即使交易数量不一致（应该如此！），但测试是相当正确的，因为权益线是对称的（相反），因为它们应该是理想的！这就是为什么我们的测试结果。
即--测试是 "成功的"!从11月14日到现在，我们总共获得了40+63=103的利润--在仓位相关性FDAXZ1-FTSEZ1=0.02^0.07 的情况下超过了+100!很明显（我重复），在这个测试中，CloseProfit 太小了--它至少需要增加两倍。
测试员报告已在下载中。
待续...
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为了使FDAX-FTSE的 测试更加正确和接近现有的实际情况，让我们将CloseProfit 参数增加到+100！损失，在这种情况下，我们设置CloseLoss=300（只是出于好奇！）。
从11月12日至今，达克斯 的运行给出了这样一个结果。
与FTSEZ1 同步运行，我们得到了这个结果。
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我们再次得到了一个有利可图的最终结果!此外，每个符号的利润几乎相等，从11月14日到现在，总共有68+54=+122美元！平衡图是对称的，因为它们应该是对称的，这表明测试的正确性令人满意。
然而，我应该警告你，测试器不考虑期货工具开仓/平 仓的卖出价差。而与此同时，这里每笔交易的损失至少有1个勾。尽管如此，我认为测试结果是令人满意的，因为参数（delta和stop）实际上是从天花板上取的。
自动优化在这里可能没有什么帮助。但你永远不知道。我希望那些对专家顾问感兴趣的访问者能抽出时间来寻找最佳参数。
如果他们不"上钩"，
- 他们会在这里，在这个线程中发布这些参数!测试员运行报告可供下载。
你不能以这种方式进行测试。或者说，你可以，但你应该修改你的专家顾问，专门用于测试。
数字是好的，但我不相信它们，因为有滞后性。
我不是在争论，这个EA是原始的，为了更正确的测试运行，应该 把当前的结果写到一个文件中，同时应该在excel中计算总资产（余额）线和它的后续绘图- 我对你的理解是否正确？
那么结果将更加准确。但这样的改进超出了我的知识范围，因为我不是一个专业的程序员，只是一个卑微的业余爱好者，需要掌握MQL的 最开始。
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p/s--时间非常小!- 它在平衡图的良好对称性上是可见的。对于初始版本和初始实验，这个版本就可以了。
这个EA是不完整的，为了更正确的测试运行，应该将当前的结果写入文件，同时在EXCEL中计算出总资产（余额）线，并随后绘制出它的图画- 我对你的理解是否正确？
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在代码中，有一些针对非同步化的保护措施。
TheXpert，在这方面还可以做些什么来提高结果的有效性？
在代码中，有一些针对非同步化的保护措施。
这种保护只在网上发挥作用。在测试器中，它是不必要的，甚至可能是有害的。
适当的同步是通过iBarShift 进行的。而只有在用于计算当前情况的所有 条形图都同步的情况下，才能实现身份识别。
只有这种方式（而且只在特定条件下）才能为4号测试器提供可靠的结果的高概率。