Meta Trader中的价差交易 - 页 227 1...220221222223224225226227228229230231232233234...254 新评论 [删除] 2012.11.05 12:55 #2261 leonid553:原油/石油/ 汽油配对价差是标准的交易所 价差，它们在任何配对组合中总是以相等的比例（1：1）交易。(虽然也有三裂点差，如CL-XRB-HO=2^1^1（或3:2:1），但它们的手数基本相同）。这样，一个工具的大小就等于其他两个计数器工具的总大小）。 那么传播的本质是什么呢？如果CL的报价是85，HO是2.9530，那么我们就说说。也就是说，如果一手需要85-2.9530，得到的价差是 多少？ Роман 2012.11.05 13:11 #2262 SlonikAndreya: 那么传播的本质是什么呢？如果CL的报价是85，HO是2.9530，那么我们就说说。也就是说，如果你在85-2.9530的价位上拿了一手，就会发现差价？价差头寸的本质："价差头寸的最大特点是，绝对的价格变动并不重要。差价一方的利润被另一方的损失所抵消。只有当两个合同的价格相对于对方发生变化时，才会有利润或损失"。即按42,000美制加仑提取--见合同规定。能源载体 原油 (CL) NYMEX 17:00-22:30 / 2:00-1:15 0.01美元/桶 10.00 1,000美桶(42,000美加仑) RBOB汽油（RB） NYMEX 17:00-22:30 / 2:00-1:15 0.01美分/加仑 4.20 42,000美国加仑 取暖油 (HO) NYMEX 17:00-22:30 / 2:00-1:15 0.01美分/加仑 4.20 42,000美国加仑 天然气(NG) NYMEX 17:00-22:30 / 2:00-1:15 0.001美元/mmBtu 4.20 10,000 mmBtu你已经进入了市场间价差。学习基础知识! "价差交易 包括同时在同一或相关商品的不同期货合约中持有空头和多头头寸，是一种从这些合约的相对价格变动中获取利润的操作，即它与套利非常相似。然而，与套利头寸不同的是，价差头寸是有风险的，尽管其程度远远低于直接期货头寸，因为相对价格（或价差价格）比绝对价格更稳定。 价差头寸的最大特点是，绝对的价格变动并不重要。差价一方的利润被另一方的损失所抵消。只有当两个合同的价格相对于彼此发生变化时，才会有利润或损失。差价头寸可以在不同但相关的商品、同一商品的不同交割月、或同一商品但在不同交易所的期货合约上进行。 有不同类型的价差。 市场内 价差：同时买入和卖出同一商品的期货合约，但交割月份不同。例如，做多七月的玉米就是做空十二月的玉米；市场内价差：同时买入和卖出价格比率相对稳定的不同但相关的商品。市场间价差的例子有：小麦-玉米或燃料油-汽油价差。交易所间价差： 在不同交易所买入和卖出同一商品。例如，在芝加哥期货交易所（CBOT）购买小麦，在堪萨斯城期货交易所（KCBT）出售小麦。 Spread 交易 是最保守的交易形式之一，比直接交易期货头寸要安全得多。 这种盈利方式有很多优点，特别是对初学者来说：交易简单，季节性趋势稳定，风险低，保证金要求低。 在我看来，与直接持仓交易相比，季节性趋势才更适合于价差交易，因为它们使交易者免受非市场因素的影响。 如果你认真地进入了金融市场，而且时间很长，那么你只需要学习如何用点差进行交易。你可以从"价差交易 " 部分获得一般信息， 但你将在远距离研讨会上获得更深入的知识。"价差交易的理论和实践"。 Spread trading in Meta [删除] 2012.11.05 13:23 #2263 谢谢你，我如何测量购买的价差？CL是HO。 Роман 2012.11.05 13:27 #2264 SlonikAndreya: 谢谢，我如何测量所购商品的价差？CL - HO。 合同规格 示例。 能源载体 原油 (CL) NYMEX 17:00-22:30 / 2:00-1:15 0.01美元/桶 10.00 1,000美桶(42,000美加仑) RBOB汽油（RB） NYMEX 17:00-22:30 / 2:00-1:15 0.01美分/加仑 4.20 42,000美国加仑 取暖油 (HO) NYMEX 17:00-22:30 / 2:00-1:15 0.01美分/加仑 4.20 42,000美国加仑 天然气(NG) NYMEX 17:00-22:30 / 2:00-1:15 0.001美元/mmBtu 4.20 10,000 mmBtu" Spread trading in Meta Reversal Magic trading system 脑系统。交易系统开发和交易 [删除] 2012.11.05 13:48 #2265 Roman.:合同规格 示例。 能源载体 原油 (CL) NYMEX 17:00-22:30 / 2:00-1:15 0.01美元/桶 10.00 1,000美桶(42,000美加仑) RBOB汽油（RB） NYMEX 17:00-22:30 / 2:00-1:15 0.01美分/加仑 4.20 42,000美国加仑 取暖油 (HO) NYMEX 17:00-22:30 / 2:00-1:15 0.01美分/加仑 4.20 42,000美国加仑 天然气(NG) NYMEX 17:00-22:30 / 2:00-1:15 0.001美元/mmBtu 4.20 10,000 mmBtu" 谢谢你，也就是说，传播将是购买1手CL 85时出售1手HO 2.9530时总价差：85-42*2.9530=-39.026 ? Роман 2012.11.05 13:53 #2266 SlonikAndreya: 谢谢你，即传播的数量将是购买1手CL 85时出售时1手HO 2,9530总价差：85 - 2.9530 = 82.047 ? 看起来你仍然处于食物链的最开始...:-)工具价格的绝对值并不重要，重要的是它们相对于彼此的变化!慢慢地、合理地读很多遍。 "价差头寸的本质："价差头寸的最基本特征是绝对价格变化不大。差价一方的利润由另一方的损失来补偿。只有当两个合同的价格相对于对方发生变化时，才会有利润或损失。"--考虑一下 吧!并开始学习基本知识! Роман 2012.11.05 14:07 #2267 SlonikAndreya: 谢谢你，也就是说，传播将是购买1手CL 85时当出售1手HO 2,9530总价差：85-42*2.9530=-39.026 ? 也就是说，如果你买了这个价差（买CL-卖HO），而CL油价上涨的速度比HO燃料油快，那么交易账户将是盈利的 [删除] 2012.11.05 14:12 #2268 Roman.:也就是说，如果你买了这个价差（买CL-卖HO），而CL油的价格上涨得比HO燃料油快，那么交易账户就会有利润 我明白--我想用数字来定义传播。我应该在MT里放什么？ Leonid Borsky 2012.11.05 14:12 #2269 SlonikAndreya: 谢谢你，我怎样才能测量所购买的价差？CL - HO。 - 去http://www.spreadinvest.ru/index/0-49（不要懒得在那里注册），看看不同工具的点差是如何计算的（报价）。"然而，如果价差中涉及的合同规格不同，怎么办？考虑一个关于黄金-白银价差的例子：http://www.spreadinvest.ru/index/0-50"(c)=====================事实上，你不必自己做这些计算--mt4的点差指标--Spread_I_Env 自动做这些计算，并在左角用淡灰色字体打印公式（见图）。在这个指标中，你只需要设置仓位大小的比例即可!(当EquityScale = 默认为真时)。然后，指标的规模将被设定为美元--根据这些尺寸，根据这个规模，你可以确定存款货币的点差的运动！这将是一个很好的例子。例如，对于银金价差SI-GC=0.1^0.2--价差通道宽度将约为70美元。============对于MT4中的石油燃料价差CL-HO=1:1，只需在指标中指定符号名称和你要交易的大小比例（1:1或0.1:0.1或0.01:0.01），指标的比例将根据给定的大小以美元给出。 [删除] 2012.11.05 14:31 #2270 列昂尼德，非常感谢你。对不起，打扰了，我在哪里可以得到一个间接的？我在procapital的权利有限 - 我不能下载或查看任何东西。 1...220221222223224225226227228229230231232233234...254 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
原油/石油/ 汽油配对价差是标准的交易所 价差，它们在任何配对组合中总是以相等的比例（1：1）交易。
(虽然也有三裂点差，如CL-XRB-HO=2^1^1（或3:2:1），但它们的手数基本相同）。这样，一个工具的大小就等于其他两个计数器工具的总大小）。
那么传播的本质是什么呢？如果CL的报价是85，HO是2.9530，那么我们就说说。也就是说，如果一手需要85-2.9530，得到的价差是 多少？
那么传播的本质是什么呢？如果CL的报价是85，HO是2.9530，那么我们就说说。也就是说，如果你在85-2.9530的价位上拿了一手，就会发现差价？
价差头寸的本质："价差头寸的最大特点是，绝对的价格变动并不重要。差价一方的利润被另一方的损失所抵消。只有当两个合同的价格相对于对方发生变化时，才会有利润或损失"。
即按42,000美制加仑提取--见合同规定。
你已经进入了市场间价差。
学习基础知识!
"价差交易 包括同时在同一或相关商品的不同期货合约中持有空头和多头头寸，是一种从这些合约的相对价格变动中获取利润的操作，即它与套利非常相似。然而，与套利头寸不同的是，价差头寸是有风险的，尽管其程度远远低于直接期货头寸，因为相对价格（或价差价格）比绝对价格更稳定。
价差头寸的最大特点是，绝对的价格变动并不重要。差价一方的利润被另一方的损失所抵消。只有当两个合同的价格相对于彼此发生变化时，才会有利润或损失。
差价头寸可以在不同但相关的商品、同一商品的不同交割月、或同一商品但在不同交易所的期货合约上进行。
有不同类型的价差。
市场内 价差：同时买入和卖出同一商品的期货合约，但交割月份不同。例如，做多七月的玉米就是做空十二月的玉米；
市场内价差：同时买入和卖出价格比率相对稳定的不同但相关的商品。市场间价差的例子有：小麦-玉米或燃料油-汽油价差。
交易所间价差： 在不同交易所买入和卖出同一商品。例如，在芝加哥期货交易所（CBOT）购买小麦，在堪萨斯城期货交易所（KCBT）出售小麦。
Spread 交易 是最保守的交易形式之一，比直接交易期货头寸要安全得多。
这种盈利方式有很多优点，特别是对初学者来说：交易简单，季节性趋势稳定，风险低，保证金要求低。
在我看来，与直接持仓交易相比，季节性趋势才更适合于价差交易，因为它们使交易者免受非市场因素的影响。
如果你认真地进入了金融市场，而且时间很长，那么你只需要学习如何用点差进行交易。你可以从"价差交易 " 部分获得一般信息， 但你将在远距离研讨会上获得更深入的知识。"价差交易的理论和实践"。
谢谢，我如何测量所购商品的价差？CL - HO。
合同规格 示例。
能源载体
合同规格 示例。
能源载体
谢谢你，也就是说，传播将是
购买1手CL 85时
出售1手HO 2.9530时
总价差：85-42*2.9530=-39.026 ?
谢谢你，即传播的数量将是
购买1手CL 85时
出售时1手HO 2,9530
总价差：85 - 2.9530 = 82.047 ?
看起来你仍然处于食物链的最开始...:-)
工具价格的绝对值并不重要，重要的是它们相对于彼此的变化!
慢慢地、合理地读很多遍。
"价差头寸的本质："价差头寸的最基本特征是绝对价格变化不大。差价一方的利润由另一方的损失来补偿。只有当两个合同的价格相对于对方发生变化时，才会有利润或损失。"--考虑一下 吧!
并开始学习基本知识!
谢谢你，也就是说，传播将是
购买1手CL 85时
当出售1手HO 2,9530
总价差：85-42*2.9530=-39.026 ?
也就是说，如果你买了这个价差（买CL-卖HO），而CL油价上涨的速度比HO燃料油快，那么交易账户将是盈利的
也就是说，如果你买了这个价差（买CL-卖HO），而CL油的价格上涨得比HO燃料油快，那么交易账户就会有利润
我明白--我想用数字来定义传播。我应该在MT里放什么？
谢谢你，我怎样才能测量所购买的价差？CL - HO。
- 去http://www.spreadinvest.ru/index/0-49（不要懒得在那里注册），看看不同工具的点差是如何计算的（报价）。
"然而，如果价差中涉及的合同规格不同，怎么办？考虑一个关于黄金-白银价差的例子：http://www.spreadinvest.ru/index/0-50"(c)
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事实上，你不必自己做这些计算--mt4的点差指标--Spread_I_Env 自动做这些计算，并在左角用淡灰色字体打印公式（见图）。在这个指标中，你只需要设置仓位大小的比例即可!(当EquityScale = 默认为真时)。然后，指标的规模将被设定为美元--根据这些尺寸，根据这个规模，你可以确定存款货币的点差的运动！这将是一个很好的例子。
例如，对于银金价差SI-GC=0.1^0.2--价差通道宽度将约为70美元。
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对于MT4中的石油燃料价差CL-HO=1:1，只需在指标中指定符号名称和你要交易的大小比例（1:1或0.1:0.1或0.01:0.01），指标的比例将根据给定的大小以美元给出。