古典理论分析已经不起作用了。什么工作，也许是量子？ - 页 19 1...12131415161718192021222324252627 新评论 [删除] 2009.10.05 04:48 #181 如果卡洛老爹用刀在原木上雕刻了一个机械匹诺曹（他的朋友朱塞佩开始用斧头做），而匹诺曹错过了五枚金币，这并不意味着科洛姆纳木制宫殿不能用斧头和刀来建造（甚至在这之前的300年也可以）。 Hide 2009.10.05 04:59 #182 timbo >> : 对于任何系列的特征都是不可靠的，唯一的问题是不可靠的程度。 不为任何一个人。对于一个静止的系列，一切都估计得非常好。 Timbo>> 。 马科维茨的优势不在于他的公式，由于他的简单化方法，这些公式根本不可能是真的，而在于这些公式背后的思想。 毫无疑问，这是个好主意，但我没有合适的数据。 Timbo>> 。 其中一个想法是，TA是不可能的。 那里没有这种想法。 FOXXXi>> 。 不稳定的随机时间序列可以用一个公式来描述，但这并不意味着它可以被预测。 说现实中没有什么可以替代的，完全是胡说八道。 你显然没有真正进入之前讨论的要点。 [删除] 2009.10.05 05:25 #183 HideYourRichess >> : 不为任何一个人。对于一个静止的系列，一切都估计得非常好。 即使是静止的序列，参数的估计也只有一定的精度，也就是说，总是存在一定程度的不可靠。 顺便说一下，我不认为非平稳序列的参数估计有任何问题，另一个问题是，对这些参数的了解将无助于获得利润。例子。 x(t+1) =x(t) +e(t)，其中e(t) ~N(0,1)。我对这个过程的参数有100%的把握，是我自己设定的，而且在这个过程中没有钱可赚。 TA不可能的想法来自有效市场的理论，这也是CAPM的背后。如果你在这种范式下工作，你就会先验地承认它。 你认为，按照我的理解，价格是非平稳序列，所以你也是如此--没有任何指标可以预测非平稳序列，所以所有的TA（对你来说）都是手鼓式的抖动。 Hide 2009.10.05 05:38 #184 timbo >> : 即使是静止的序列，参数的估计也只有一定的精度，也就是说，一定程度的不确定性总是存在的。 自然而然。所谓的 "准确性 "毕竟是地形的基石。但 "可信度 "是不同的。粗略的说，就是当精确度无法估计时。在稳态条件下，随着测量次数的增加，一个数值范围会收敛到其真实极限。这也是为什么准确度总是可以估计的原因。但对于非稳态数列来说，没有任何地方会收敛，而且通常不知道那里会发生什么，因此不可靠。 Timbo>> 。 顺便说一下，我不认为估计非平稳序列的参数有什么问题，另一个问题是，对这些参数的了解将无助于获得利润。 例子。 x(t+1) =x(t) +e(t)，其中e(t) ~N(0,1)。我对这个过程的参数有100%的把握，是我自己设定的，而且在这个过程中没有钱可赚。 TA不可能的想法来自有效市场的理论，这也是CAPM的背后。如果你在这种范式下工作，你就会先验地承认它。 你认为，按照我的理解，价格是非平稳序列，所以你也是如此--没有任何指标可以预测非平稳序列，所以所有的TA（对你来说）都是手鼓式的抖动。 我只反对获奖者名单，见第12页。 [删除] 2009.10.05 05:50 #185 Svinozavr >> : 而你发帖的对象是一个正在使用这个 "不合格 "的TA的人，而且自2004年以来，除了在股市中使用这个 "不合格 "的TA之外，没有其他收入来源--难道你没有想到这一点？ 阅读塔勒布的《被机会愚弄》，我们认为--有许多类似的例子。 Петр 2009.10.05 06:01 #186 timbo >> : 我们读了塔勒布的《被随机性愚弄》，我们认为--有很多类似的例子。 我们读了鹿特丹的伊拉斯谟的 "对愚昧的赞美"，我们认为这都是为了这个。 然而，不要难过--我也有很多事情做不了。虽然我并不声称没有人能够做到。 摆脱情结--将减少侵略性，从生活中获得更多乐趣。 Eugene 2009.10.05 06:04 #187 timbo пис ал(а)>> 即使是静止的序列，参数的估计也只有一定的精度，也就是说，一定程度的不可靠总是存在的。 顺便说一下，我不认为估计非平稳序列的参数有什么问题，另一个问题是，对这些参数的了解不会有助于盈利。例子。 x(t+1) =x(t) +e(t)，其中e(t) ~N(0,1)。我对这个过程的参数有100%的把握，是我自己设定的，而且在这个过程中没有钱可赚。 TA不可能的想法来自有效市场的理论，这也是CAPM的背后。如果你在这种范式下工作，你就会先验地承认它。 根据我的理解，你认为价格是非平稳序列，所以你也是如此--没有指标可以预测非平稳序列，因此所有的TA（对你来说）都是打手鼓的。 如果你有一个可信的模型，你根本不需要预测。你可以用真品做得很好。 [删除] 2009.10.05 06:45 #188 begemot61 >> : 如果你有一个可信的模型，你根本不需要预测。你可以用真的来做。 完全同意关于现在的说法。 下面是某个过程的有效模型：x(t+1) =x(t) + e(t)，其中e(t) ~N(0,1)。如何靠它赚钱？ СанСаныч Фоменко 2009.10.05 06:46 #189 timbo писал(а)>> - 没有任何指标可以预测非平稳序列，这意味着所有的TA（对你来说）都是一个打手鼓的游戏。 不承认BP是非稳态的，就不会改变，它仍将是一个动态的非稳态过程。TA的优势在于它不去研究BP的统计特征，而是遵循另一种方式--模式：有两个MAs的交叉--有一个信号。在模式的基础上，人们可以建立一个有利可图的交易系统，有很多例子（见冠军）。但论坛上有很多专家（如普鲁特科夫的通量），他们知道静止过程的数学，他们把非静止过程转换成静止过程，并为静止模型建立TS，忘记了这个系统应该适用于非静止过程，而不是其静止模型。 [删除] 2009.10.05 07:48 #190 Svinozavr >> : 我们读了伊拉斯谟-鹿特丹的《对愚蠢的赞美》，认为这都是为了这个。 然而，不要难过--我也不能做很多事情。尽管我并不声称自己能够做到这一点。 这正是你在做的事情：如果你有5年的利润，这意味着TA是有效的。如果时间是55年，就有可能谈及这一事实的重要性，但这只是一个意外，在此基础上你就会得出全球性的结论。 1...12131415161718192021222324252627 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
如果卡洛老爹用刀在原木上雕刻了一个机械匹诺曹（他的朋友朱塞佩开始用斧头做），而匹诺曹错过了五枚金币，这并不意味着科洛姆纳木制宫殿不能用斧头和刀来建造（甚至在这之前的300年也可以）。
对于任何系列的特征都是不可靠的，唯一的问题是不可靠的程度。
不为任何一个人。对于一个静止的系列，一切都估计得非常好。
马科维茨的优势不在于他的公式，由于他的简单化方法，这些公式根本不可能是真的，而在于这些公式背后的思想。
毫无疑问，这是个好主意，但我没有合适的数据。
其中一个想法是，TA是不可能的。
那里没有这种想法。
不稳定的随机时间序列可以用一个公式来描述，但这并不意味着它可以被预测。 说现实中没有什么可以替代的，完全是胡说八道。
你显然没有真正进入之前讨论的要点。
不为任何一个人。对于一个静止的系列，一切都估计得非常好。
即使是静止的序列，参数的估计也只有一定的精度，也就是说，总是存在一定程度的不可靠。
顺便说一下，我不认为非平稳序列的参数估计有任何问题，另一个问题是，对这些参数的了解将无助于获得利润。例子。
x(t+1) =x(t) +e(t)，其中e(t) ~N(0,1)。我对这个过程的参数有100%的把握，是我自己设定的，而且在这个过程中没有钱可赚。
TA不可能的想法来自有效市场的理论，这也是CAPM的背后。如果你在这种范式下工作，你就会先验地承认它。
你认为，按照我的理解，价格是非平稳序列，所以你也是如此--没有任何指标可以预测非平稳序列，所以所有的TA（对你来说）都是手鼓式的抖动。
即使是静止的序列，参数的估计也只有一定的精度，也就是说，一定程度的不确定性总是存在的。
自然而然。所谓的 "准确性 "毕竟是地形的基石。但 "可信度 "是不同的。粗略的说，就是当精确度无法估计时。在稳态条件下，随着测量次数的增加，一个数值范围会收敛到其真实极限。这也是为什么准确度总是可以估计的原因。但对于非稳态数列来说，没有任何地方会收敛，而且通常不知道那里会发生什么，因此不可靠。
顺便说一下，我不认为估计非平稳序列的参数有什么问题，另一个问题是，对这些参数的了解将无助于获得利润。 例子。
x(t+1) =x(t) +e(t)，其中e(t) ~N(0,1)。我对这个过程的参数有100%的把握，是我自己设定的，而且在这个过程中没有钱可赚。
TA不可能的想法来自有效市场的理论，这也是CAPM的背后。如果你在这种范式下工作，你就会先验地承认它。
你认为，按照我的理解，价格是非平稳序列，所以你也是如此--没有任何指标可以预测非平稳序列，所以所有的TA（对你来说）都是手鼓式的抖动。
我只反对获奖者名单，见第12页。
而你发帖的对象是一个正在使用这个 "不合格 "的TA的人，而且自2004年以来，除了在股市中使用这个 "不合格 "的TA之外，没有其他收入来源--难道你没有想到这一点？
阅读塔勒布的《被机会愚弄》，我们认为--有许多类似的例子。
我们读了塔勒布的《被随机性愚弄》，我们认为--有很多类似的例子。
我们读了鹿特丹的伊拉斯谟的 "对愚昧的赞美"，我们认为这都是为了这个。
然而，不要难过--我也有很多事情做不了。虽然我并不声称没有人能够做到。
摆脱情结--将减少侵略性，从生活中获得更多乐趣。
即使是静止的序列，参数的估计也只有一定的精度，也就是说，一定程度的不可靠总是存在的。
顺便说一下，我不认为估计非平稳序列的参数有什么问题，另一个问题是，对这些参数的了解不会有助于盈利。例子。
x(t+1) =x(t) +e(t)，其中e(t) ~N(0,1)。我对这个过程的参数有100%的把握，是我自己设定的，而且在这个过程中没有钱可赚。
TA不可能的想法来自有效市场的理论，这也是CAPM的背后。如果你在这种范式下工作，你就会先验地承认它。
根据我的理解，你认为价格是非平稳序列，所以你也是如此--没有指标可以预测非平稳序列，因此所有的TA（对你来说）都是打手鼓的。
如果你有一个可信的模型，你根本不需要预测。你可以用真的来做。
完全同意关于现在的说法。
下面是某个过程的有效模型：x(t+1) =x(t) + e(t)，其中e(t) ~N(0,1)。如何靠它赚钱？
- 没有任何指标可以预测非平稳序列，这意味着所有的TA（对你来说）都是一个打手鼓的游戏。
不承认BP是非稳态的，就不会改变，它仍将是一个动态的非稳态过程。TA的优势在于它不去研究BP的统计特征，而是遵循另一种方式--模式：有两个MAs的交叉--有一个信号。在模式的基础上，人们可以建立一个有利可图的交易系统，有很多例子（见冠军）。但论坛上有很多专家（如普鲁特科夫的通量），他们知道静止过程的数学，他们把非静止过程转换成静止过程，并为静止模型建立TS，忘记了这个系统应该适用于非静止过程，而不是其静止模型。
我们读了伊拉斯谟-鹿特丹的《对愚蠢的赞美》，认为这都是为了这个。
然而，不要难过--我也不能做很多事情。尽管我并不声称自己能够做到这一点。
这正是你在做的事情：如果你有5年的利润，这意味着TA是有效的。如果时间是55年，就有可能谈及这一事实的重要性，但这只是一个意外，在此基础上你就会得出全球性的结论。