古典理论分析已经不起作用了。什么工作，也许是量子？ - 页 16 1...91011121314151617181920212223...27 新评论 [删除] 2009.10.04 13:02 #151 HideYourRichess >> : 一个非稳态序列的方差会是多少？甚至有可能计算出来吗？关于退货也是如此。 这取决于行的长度。当然，你可以计算一下。我已经计算过了--对于一个无限的序列，方差等于无穷大。收益率也是如此：在无限的投资期限内，包含所有可销售资产的投资组合的收益率等于正无穷。这一点有什么疑问吗？ Hide 2009.10.04 13:08 #152 timbo >> : 这取决于行的长度。当然，你可以计算一下。我已经计算过了--对于一个无限的序列，方差等于无穷大。收益率也是如此：在无限的投资期限内，包含所有可销售资产的投资组合的收益率等于正无穷。这一点有什么疑问吗？ 没有必要算到无限大。只要接受这样一个事实就够了：对于非平稳序列，其特征将是不可靠的。这足以得出这样的结论：马科维茨非凡有效的公式在现实中没有什么可以替代。之后，要么把诺贝尔奖获得者远远地推到书架上，直到更好的时代。或尝试使理论现代化。 [删除] 2009.10.04 13:16 #153 HideYourRichess >> : 你不需要算到无限大。只要接受这样一个事实就够了：对于非平稳序列，其特征将是不可靠的。这足以得出这样的结论：在现实中没有任何东西可以替代马科维茨的非凡有效的公式。之后，要么把诺贝尔奖获得者远远地推到书架上，直到更好的时代。或尝试使理论现代化。 对于任何系列的特征都是不可靠的，唯一的问题是不可靠的程度。马科维茨的优势不在于他的公式，由于他的简单化方法，这些公式根本不可能是真的，而在于这些公式背后的思想。其中一个想法是，TA是不可能的。 angela 2009.10.04 14:00 #154 我无意中看到了这个主题，我只看了1页，我没有时间去看更多。向所有认为TA不起作用的人提问，你不使用任何指标吗？如果你这样做，不要撒谎，这些指标是基于TA的工作。而且没有必要欺骗自己和他人！这是我的工作。 Сергей 2009.10.04 14:19 #155 没有立即注意到这个主题，而且时间极短，所以我正在努力追赶 :o)。我完全同意作者的观点，技术分析不仅仅是停止了工作--它根本就没有为未来工作过。在TA下，我理解的绝对是所有可以这样分类的东西，从这个网站的 "TA "部分开始，最后是各种废话，比如 "头肩顶"、弧线、三角形、Fibo（这是一个单独的废话）指标、水平......等等，等等。我为我花时间研究这些垃圾 感到抱歉，但显然这是必要的，然而这是进化。彻底研究了很长时间，每次都试图了解这些方法中的每一种无法操作的 "性质"。特别的废话是波，在其所有的表现形式。 在使用任何TA方法时，你所要做的就是停下来，试着回答"我在做什么"、"我为什么要这样做"以及"它的效果如何"等问题。".第一条很容易回答，但如果你描述的是结果而不是图画，第二和第三条就有点困难了。 Avals 2009.10.04 15:22 #156 timbo писал(а)>> 对于任何系列的特征都是不可靠的，唯一的问题是不可靠的程度。马科维茨的优势不在于他的公式，由于他的简单化方法，这些公式根本不可能是真的，而在于这些公式背后的思想。其中一个想法是，TA是不可能的。 我没有在他的书中看到这样的想法。而且我不明白这与他的有效投资组合理论有什么关系。你能给我一个链接吗？ [删除] 2009.10.04 18:01 #157 Angela >> : 我无意中看到了这个主题，我只看了1页，我没有时间去看更多。向所有认为TA不起作用的人提问，你不使用任何指标吗？如果你这样做，不要撒谎，这些指标是基于TA而工作的。没有必要欺骗自己和他人。 价格也是一个指标。 作为一个TA专家，你的问题是："TA所依据的基本原则是什么？" [删除] 2009.10.04 18:10 #158 HideYourRichess >> : 没有必要算到无限大。只要接受这样一个事实就够了：对于非平稳序列，其特征将是不可靠的。这足以得出这样的结论：马科维茨非凡有效的公式在现实中没有什么可以替代。之后，要么把诺贝尔奖获得者远远地推到书架上，直到更好的时代。或尝试使理论现代化。 不稳定的随机时间序列可以用一个公式来描述，但这并不意味着它们可以被预测。 说现实中没有什么可以替代的，完全是一派胡言。 Sceptic Philozoff 2009.10.04 19:15 #159 FOXXXi >> : 价格也是一个指标。 作为一个TA专家，你的问题是："TA的基本原则是什么？" 我认为最重要和最具欺骗性的是相信如果指标画出了一些东西，那么这个东西将在一段时间内发生（因此，指标在当前时刻的画面给人以未来类似行为的希望）。这个 "东西 "可能是一个通道，一个斜率的muving，RSI值接近80，等等。 原则上，这种希望在例如宽周期的穆文的情况下是合理的，因为穆文的导数不会突然改变其价值。它将顺利地改变。但这没有帮助，因为对于这样的移动平均线，当前价格的贡献太小。它可能会有几百个点的变化（旧），而Muoving根本就不会动。 嗯，当然，还有其他一些假设。比如这句话："价格反映一切"。 P.S. 换句话说，如果我们想做出正确的平滑指标，当前价格的贡献应该尽可能大。那么，我们如何做到这一点呢？ [删除] 2009.10.04 20:22 #160 Mathemat >> : 我想，最重要的也是最具有欺骗性的--是相信如果指标已经画出了一些东西，那么这个东西将在一段时间内发生（所以指标在当前时刻的图片给未来同样的行为带来希望）。这个 "东西 "可能是一个通道，一个斜率的muving，RSI值接近80，等等。 原则上，这种希望在比如说一个宽周期的muving的情况下是合理的：muving的导数不可能突然改变其价值。它将顺利地改变。但这没有帮助，因为对于这样的移动平均线，当前价格的贡献太小。它可以变化数百个点（旧），而Muwwing几乎不动。 嗯，当然，还有一些假设。就说这一句吧："价格反映一切"。 自然不是.在任何时间点的概率都是50/50.也就是说没有惯性，但不是所有的都那么绝对，你可以暂时用统计学的方法检测出意义微弱的有效市场，但用它们作为羊奶。 如果你拿穆文加的ACF，它将是正数，也就是说，好像我们能预测到穆文加系列的转变，但这是自欺欺人。 一般来说，所有的技术分析师都抓住了虚假回归的效应--有人马上赚了一堆面团，然后还暴跌，有人还暴跌。 "价格就是一切"--为了理解这一假设的正确性，你必须回答："什么是一切？" 1...91011121314151617181920212223...27 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
一个非稳态序列的方差会是多少？甚至有可能计算出来吗？关于退货也是如此。
这取决于行的长度。当然，你可以计算一下。我已经计算过了--对于一个无限的序列，方差等于无穷大。收益率也是如此：在无限的投资期限内，包含所有可销售资产的投资组合的收益率等于正无穷。这一点有什么疑问吗？
这取决于行的长度。当然，你可以计算一下。我已经计算过了--对于一个无限的序列，方差等于无穷大。收益率也是如此：在无限的投资期限内，包含所有可销售资产的投资组合的收益率等于正无穷。这一点有什么疑问吗？
没有必要算到无限大。只要接受这样一个事实就够了：对于非平稳序列，其特征将是不可靠的。这足以得出这样的结论：马科维茨非凡有效的公式在现实中没有什么可以替代。之后，要么把诺贝尔奖获得者远远地推到书架上，直到更好的时代。或尝试使理论现代化。
你不需要算到无限大。只要接受这样一个事实就够了：对于非平稳序列，其特征将是不可靠的。这足以得出这样的结论：在现实中没有任何东西可以替代马科维茨的非凡有效的公式。之后，要么把诺贝尔奖获得者远远地推到书架上，直到更好的时代。或尝试使理论现代化。
对于任何系列的特征都是不可靠的，唯一的问题是不可靠的程度。马科维茨的优势不在于他的公式，由于他的简单化方法，这些公式根本不可能是真的，而在于这些公式背后的思想。其中一个想法是，TA是不可能的。
我无意中看到了这个主题，我只看了1页，我没有时间去看更多。向所有认为TA不起作用的人提问，你不使用任何指标吗？如果你这样做，不要撒谎，这些指标是基于TA的工作。而且没有必要欺骗自己和他人！这是我的工作。
没有立即注意到这个主题，而且时间极短，所以我正在努力追赶 :o)。我完全同意作者的观点，技术分析不仅仅是停止了工作--它根本就没有为未来工作过。在TA下，我理解的绝对是所有可以这样分类的东西，从这个网站的 "TA "部分开始，最后是各种废话，比如 "头肩顶"、弧线、三角形、Fibo（这是一个单独的废话）指标、水平......等等，等等。我为我花时间研究这些垃圾 感到抱歉，但显然这是必要的，然而这是进化。彻底研究了很长时间，每次都试图了解这些方法中的每一种无法操作的 "性质"。特别的废话是波，在其所有的表现形式。
在使用任何TA方法时，你所要做的就是停下来，试着回答"我在做什么"、"我为什么要这样做"以及"它的效果如何"等问题。".第一条很容易回答，但如果你描述的是结果而不是图画，第二和第三条就有点困难了。
对于任何系列的特征都是不可靠的，唯一的问题是不可靠的程度。马科维茨的优势不在于他的公式，由于他的简单化方法，这些公式根本不可能是真的，而在于这些公式背后的思想。其中一个想法是，TA是不可能的。
我没有在他的书中看到这样的想法。而且我不明白这与他的有效投资组合理论有什么关系。你能给我一个链接吗？
我无意中看到了这个主题，我只看了1页，我没有时间去看更多。向所有认为TA不起作用的人提问，你不使用任何指标吗？如果你这样做，不要撒谎，这些指标是基于TA而工作的。没有必要欺骗自己和他人。
价格也是一个指标。 作为一个TA专家，你的问题是："TA所依据的基本原则是什么？"
没有必要算到无限大。只要接受这样一个事实就够了：对于非平稳序列，其特征将是不可靠的。这足以得出这样的结论：马科维茨非凡有效的公式在现实中没有什么可以替代。之后，要么把诺贝尔奖获得者远远地推到书架上，直到更好的时代。或尝试使理论现代化。
不稳定的随机时间序列可以用一个公式来描述，但这并不意味着它们可以被预测。 说现实中没有什么可以替代的，完全是一派胡言。
价格也是一个指标。 作为一个TA专家，你的问题是："TA的基本原则是什么？"
我认为最重要和最具欺骗性的是相信如果指标画出了一些东西，那么这个东西将在一段时间内发生（因此，指标在当前时刻的画面给人以未来类似行为的希望）。这个 "东西 "可能是一个通道，一个斜率的muving，RSI值接近80，等等。
原则上，这种希望在例如宽周期的穆文的情况下是合理的，因为穆文的导数不会突然改变其价值。它将顺利地改变。但这没有帮助，因为对于这样的移动平均线，当前价格的贡献太小。它可能会有几百个点的变化（旧），而Muoving根本就不会动。
嗯，当然，还有其他一些假设。比如这句话："价格反映一切"。
P.S. 换句话说，如果我们想做出正确的平滑指标，当前价格的贡献应该尽可能大。那么，我们如何做到这一点呢？
我想，最重要的也是最具有欺骗性的--是相信如果指标已经画出了一些东西，那么这个东西将在一段时间内发生（所以指标在当前时刻的图片给未来同样的行为带来希望）。这个 "东西 "可能是一个通道，一个斜率的muving，RSI值接近80，等等。
原则上，这种希望在比如说一个宽周期的muving的情况下是合理的：muving的导数不可能突然改变其价值。它将顺利地改变。但这没有帮助，因为对于这样的移动平均线，当前价格的贡献太小。它可以变化数百个点（旧），而Muwwing几乎不动。
嗯，当然，还有一些假设。就说这一句吧："价格反映一切"。
自然不是.在任何时间点的概率都是50/50.也就是说没有惯性，但不是所有的都那么绝对，你可以暂时用统计学的方法检测出意义微弱的有效市场，但用它们作为羊奶。
如果你拿穆文加的ACF，它将是正数，也就是说，好像我们能预测到穆文加系列的转变，但这是自欺欺人。 一般来说，所有的技术分析师都抓住了虚假回归的效应--有人马上赚了一堆面团，然后还暴跌，有人还暴跌。
"价格就是一切"--为了理解这一假设的正确性，你必须回答："什么是一切？"