市场礼仪或雷区中的良好风度 - 页 7 1234567891011121314...104 新评论 Neutron 2008.12.09 11:07 #61 Erics писал(а) 类似的 资产管理子系统 弯曲的停止 打倒传播! 从会议记录中恢复蜱流。 锦标赛。规则。第III.6.6条不清楚:-) | 尊敬的 各位领导、各位来宾、各位朋友，大家下午好！我是来自北京的张先生。 嗯...这条信息已经消失了。这怎么可能呢？ Егор 2008.12.09 11:09 #62 Prival писал(а)>> 是的，一切皆有可能。但这是我见过的最好的地段面积计算方法。不仅仅是存款的5%，而是最佳。它显示了在TS中什么是重要的，什么参数是重要的，要寻找什么，要以什么为目标。 还有一个重要的参数：方差p。特别是再投资时。 一个1/2+p=0.49-0.53，即平均p=0.01的系统 可能比系统0.43-0.63更理想，即平均P=0.03。 文斯在计算最佳MM时考虑到了这一点。的确，他的解决方案不是分析性的，即使对这样的大师来说也很奇怪。 是的，而且用参数法计算似乎是错误的。 谁会理解这本书，请看我上面的文件，也许会有帮助。 Sergey Fionin 2008.12.09 11:18 #63 Prival писал(а)>> 是的，一切皆有可能。但这是我见过的最好的地段面积计算方法。不仅仅是存款的5%，而是最佳。它显示了在TS中什么是重要的，什么参数是重要的，要寻找什么，要以什么为目标。 可能是这样的。但为了更准确地评估，必须以某种方式评估TS的有效性。例如，如果盈利/亏损交易的比例下降，我们需要对 P 进行修正或对TS进行重新调整。 Егор 2008.12.09 11:19 #64 Neutron писал(а)>> 我不太理解你关于 "第一行没有考虑，第二行有考虑...... "的建设。棘手的。如果你在估计P 时可以不考虑价差，为什么还要做第二个动作？ 要简单地使用你的公式Lever=2p/<|x|>，其中p是包括价差，即从测试者那里， 找到Lever。也就是说，在你的公式中，如果没有点差，我将把所有的值替换掉，并考虑到点差。 TheXpert 2008.12.09 11:20 #65 FION >> : 情况可能是这样的。但为了更准确的估计，你需要以某种方式估计TS的有效性。例如，如果盈利/亏损交易的比例下降，我们需要对P进行修正或对TS进行重新调整。 已经有关于这个问题的对话了。这位数学家只是在写一篇文章。 Neutron 2008.12.09 11:25 #66 FION писал(а)>> 如果TS的p 参数不随市场变化而变化，一切都会好起来。而在这种静态形式下，只要TS有效，这种模式就只能在很短的时间间隔内发挥作用。 FION 写道>> 情况可能是这样的。但为了更准确的估计，你需要以某种方式估计TS的有效性。例如，如果盈利/亏损交易的比例下降，就需要对 p 进行修正或重新调整TS。 你是对的。而在极限情况下，MTS必须在一个单独的单元中分析交易的历史，以持续监测市场效率（参数p），并随着市场条件的变化及时重新调整。在这里，我们谈论的不是一堆趋势性的平淡，而是市场的隐藏模式的变化，并埋藏在价格系列本身。 埃里克斯 写道(a) >> 要简单地使用你的公式Lever=2p/<|x|>，其中p是包括价差，即从测试者那里， 找到Lever。也就是说，在你的公式中，如果没有点差，我将替代所有已经考虑到点差的数值。 埃里克斯， 我为我的小错别字道歉，我担心它们在这种表达方式下是不可避免的。这里有最佳MM的完整公式。 它显示了存款规模对市场时间 t 的依赖性 。 这个时间的量子是以给定的一对振幅的有效值--西格玛的特征时间来衡量的。S是 存款价格，单位为点。 贿赂的最佳平均规模确定如下。 该不等式从本质上讲，具有在解决有关参数p 的小的问题时接受的假设。有了足够的应用任务 的精度 ，我们可以假设 交易杠杆的最佳规模。 交易杠杆Lever 与开仓规模Lot 和存款规模K的关系， 由以下关系给出。 其中stLot 是所选工具的标准手数的大小。 考虑到公认的假设，在进行最佳MM时，存款增长的表达方式为 其中p 描述了TS的预测特性，计算为成功交易与全额交易的比率，当无价差交易时， 减去1/2。 听到了吗，埃里克斯， 没有扩散！ Sceptic Philozoff 2008.12.09 12:24 #67 TheXpert писал(а)>> 已经有一个关于这个问题的讨论。一个数学家只是在写一篇文章。 写作。这里的传播更微妙：猴子扮演他们的角色。而在交易结果方面，该系统必须是伯努利式的。否则，估计将是不准确的。但我还没有达成一个纯粹的分析性解决方案。 Neutron 2008.12.09 12:30 #68 О!阿列克谢，你好。很高兴见到你。 你被抓了。我一直想问，考虑到实数的非零交易的参数将如何进入你的系统？还有，哪里的摊子比较薄，是你还是我？） Sceptic Philozoff 2008.12.09 13:06 #69 Neutron писал(а)>> 我想问你很久了，考虑到真实交易的不稳定因素的参数将如何融入你的系统？还有，哪里的摊子更薄，是你还是我？） 1.我不知道，谢尔盖，这个问题非常非同小可。在我关于三明治的文章中，我确定了一个金矿，我已经击中了它--伯努利系统。所以我开发它，因为我没有足够的大脑来做其他事情。 尝试分析Better 在ATC-07上做的408笔交易中哪些是依赖性的，哪些不是。手工作业变成了。我为这个问题绞尽脑汁。但如果你把所有的交易粗略地除以三，你可以得到一个较低的独立交易数量的估计（样本）。因此，交易的数量远远少于四百个。样本量也比较小，因此策略估计会比较模糊。样本量是决定估计准确性的关键参数。 2.哦，我们又开始讲生理学了。诶，这里没有足够的女孩，她们会劝我们做一些更有建设性的事情...... 如果你还记得，我在某个地方写过。 如果一个真实的交易员在同一幅图上有大约相同的交易数量，并且他的交易m.o大于或等于0.711点，那么在公认的显著性水平0.0228（即概率为0.9772），他的交易流是随机的假设没有被证实。这已经是一个惊喜了，不是吗？ 独立交易约为400次，止损交易的参数与ATC-07赢家的参数大致相同。好吧，这个信息真的让我很紧张--不管传播的薄度如何（不，最好是厚的）:)是的，我明白，独立交易的数量显然较少--但仍然如此。 Александр 2008.12.09 13:13 #70 可能是最强大的主题;) 为作者点赞 1234567891011121314...104 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
是的，一切皆有可能。但这是我见过的最好的地段面积计算方法。不仅仅是存款的5%，而是最佳。它显示了在TS中什么是重要的，什么参数是重要的，要寻找什么，要以什么为目标。
还有一个重要的参数：方差p。特别是再投资时。
一个1/2+p=0.49-0.53，即平均p=0.01的系统
可能比系统0.43-0.63更理想，即平均P=0.03。
文斯在计算最佳MM时考虑到了这一点。的确，他的解决方案不是分析性的，即使对这样的大师来说也很奇怪。
是的，而且用参数法计算似乎是错误的。
谁会理解这本书，请看我上面的文件，也许会有帮助。
是的，一切皆有可能。但这是我见过的最好的地段面积计算方法。不仅仅是存款的5%，而是最佳。它显示了在TS中什么是重要的，什么参数是重要的，要寻找什么，要以什么为目标。
可能是这样的。但为了更准确地评估，必须以某种方式评估TS的有效性。例如，如果盈利/亏损交易的比例下降，我们需要对 P 进行修正或对TS进行重新调整。
我不太理解你关于 "第一行没有考虑，第二行有考虑...... "的建设。棘手的。如果你在估计P 时可以不考虑价差，为什么还要做第二个动作？
要简单地使用你的公式Lever=2p/<|x|>，其中p是包括价差，即从测试者那里， 找到Lever。也就是说，在你的公式中，如果没有点差，我将把所有的值替换掉，并考虑到点差。
情况可能是这样的。但为了更准确的估计，你需要以某种方式估计TS的有效性。例如，如果盈利/亏损交易的比例下降，我们需要对P进行修正或对TS进行重新调整。
已经有关于这个问题的对话了。这位数学家只是在写一篇文章。
如果TS的p 参数不随市场变化而变化，一切都会好起来。而在这种静态形式下，只要TS有效，这种模式就只能在很短的时间间隔内发挥作用。
情况可能是这样的。但为了更准确的估计，你需要以某种方式估计TS的有效性。例如，如果盈利/亏损交易的比例下降，就需要对 p 进行修正或重新调整TS。
你是对的。而在极限情况下，MTS必须在一个单独的单元中分析交易的历史，以持续监测市场效率（参数p），并随着市场条件的变化及时重新调整。在这里，我们谈论的不是一堆趋势性的平淡，而是市场的隐藏模式的变化，并埋藏在价格系列本身。
要简单地使用你的公式Lever=2p/<|x|>，其中p是包括价差，即从测试者那里， 找到Lever。也就是说，在你的公式中，如果没有点差，我将替代所有已经考虑到点差的数值。
埃里克斯， 我为我的小错别字道歉，我担心它们在这种表达方式下是不可避免的。这里有最佳MM的完整公式。
它显示了存款规模对市场时间 t 的依赖性 。 这个时间的量子是以给定的一对振幅的有效值--西格玛的特征时间来衡量的。S是 存款价格，单位为点。
贿赂的最佳平均规模确定如下。
该不等式从本质上讲，具有在解决有关参数p 的小的问题时接受的假设。有了足够的应用任务 的精度 ，我们可以假设
交易杠杆的最佳规模。
交易杠杆Lever 与开仓规模Lot 和存款规模K的关系， 由以下关系给出。
其中stLot 是所选工具的标准手数的大小。
考虑到公认的假设，在进行最佳MM时，存款增长的表达方式为
其中p 描述了TS的预测特性，计算为成功交易与全额交易的比率，当无价差交易时， 减去1/2。
听到了吗，埃里克斯， 没有扩散！
写作。这里的传播更微妙：猴子扮演他们的角色。而在交易结果方面，该系统必须是伯努利式的。否则，估计将是不准确的。但我还没有达成一个纯粹的分析性解决方案。
О!阿列克谢，你好。很高兴见到你。
你被抓了。我一直想问，考虑到实数的非零交易的参数将如何进入你的系统？还有，哪里的摊子比较薄，是你还是我？）
1.我不知道，谢尔盖，这个问题非常非同小可。在我关于三明治的文章中，我确定了一个金矿，我已经击中了它--伯努利系统。所以我开发它，因为我没有足够的大脑来做其他事情。
尝试分析Better 在ATC-07上做的408笔交易中哪些是依赖性的，哪些不是。手工作业变成了。我为这个问题绞尽脑汁。但如果你把所有的交易粗略地除以三，你可以得到一个较低的独立交易数量的估计（样本）。因此，交易的数量远远少于四百个。样本量也比较小，因此策略估计会比较模糊。样本量是决定估计准确性的关键参数。
2.哦，我们又开始讲生理学了。诶，这里没有足够的女孩，她们会劝我们做一些更有建设性的事情......
如果你还记得，我在某个地方写过。
独立交易约为400次，止损交易的参数与ATC-07赢家的参数大致相同。好吧，这个信息真的让我很紧张--不管传播的薄度如何（不，最好是厚的）:)是的，我明白，独立交易的数量显然较少--但仍然如此。
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