市场礼仪或雷区中的良好风度 - 页 9 12345678910111213141516...104 新评论 Neutron 2009.02.11 06:28 #81 戴上无可救药的乐观主义者的玫瑰色眼镜，让我们开始对收到的几对数据进行分析! 为此，我们从Alpari DC档案中获取每日数据，并计算出工具的每日波动率。知道了每个仪器的可预测性参数p，让我们为最佳MM找到所有必要的输入值。要做到这一点，在每个直方图上，我们选择蓝条 "肯定 "超过盈利线的区域，并将这个区域与p 和Hopt 的值相对应， 并使用上一篇文章的第三个公式找到 Lopt。这就是我们得到的结果。 我们可以看到，按存款翻倍的特征时间来看，欧元兑美元 并不是最有吸引力的（多达三年），这是可以预期的，因为这个工具的商数行为的可预测率并不高，而它所包含的回报率，则高达4度因此，结果并不那么令人印象深刻。而杠杆的最佳值--L，不能称之为大--只有3......。不，这不是我们的工具!前五名的配对看起来更有吸引力。他们的存款翻倍时间接近一个月，交易范围在50-150点的水平，而 "杠杆 "看起来更有吸引力--10-20。 当然，在这里，我需要在地上放一些稻草。在估计可预测性参数时，没有对其在时间上的非平稳性作出假设，而且该地区本身，允许在选择p 时有一些任意性（或多或少）。事实上，静止性看起来并不牵强，因为参数p 是由极限NS估计的，在每个交易（步骤）中被重新训练，可以假设市场情绪的变化（商数的隐藏模式）将不可避免地被这个NS追踪到，即我们可以期待参数p 的准静止性。绝对没有任何货币对，如欧元兑美元、瑞士法郎兑日元等（见表中列表的末尾）。(见表中列表的末尾)与之合作是可能的，但考虑到存款增长的速度和交易范围的价值，认为这并不合理。 我不知道是否有人长期从事交易，并且有足够的统计学知识来处理这些工具，可以确认或拒绝用这种假设得到的结论？ Prival 2009.02.11 07:16 #82 翻倍是以分计算的？ Neutron 2009.02.11 07:32 #83 不，不是点数，而是存款货币（图中的第四个公式），而且，相当准确地说，不是翻倍，而是以e倍的方式变化（但这是我们之间的事）。 顺便说一下，知道了最佳杠杆大小-- L 和平均贿赂大小--H， 你就可以在使用这个或那个工具时从下面估计出最小的存款大小--Kmin...从下面看，因为我们不知道贿赂规模的真实分布，只能在正态规律下进行估计。 下面是一个文件，其中有一年中所有工具的每日开盘价。第一行是名字，第二行是佣金，第三行是p。 附加的文件： all.zip 16 kb Ol Dirty Bastard 2009.02.11 08:08 #84 中子，我可以给你订一份关于仪器弹性的研究报告吗？ Упру́гость (эласти́чность) — свойство вещества оказывать влияющей на него силе механическое сопротивление и принимать после её спада исходную форму. Противоположность упругости называется пластичность. 我的直觉告诉我，欧元兑美元没有吸引力，因为这是两种最具弹性的货币。 ZS不开玩笑，我想我们可以在这方面创建一个指标 Prival 2009.02.11 10:12 #85 sab1uk писал(а)>> 中子，我可以给你订一份关于仪器弹性的研究报告吗？ 我的直觉告诉我，欧元兑美元没有吸引力，因为这是两种最具弹性的货币。 我不是在开玩笑，我认为你可以在这方面创建一个指标 如果你为kotier写一个计算这个弹性的公式。将会有最低限度的工作。收集和运行统计数据是没有问题的。我已经在马特卡德为它准备好了一切。我自己做了很多公式，所以只是检查一下而已。 Ol Dirty Bastard 2009.02.11 10:24 #86 Prival >> : 如果你写一个公式来计算一个子线的这个弹性。有最低限度的工作要做。收集和运行统计数据是没有问题的。我已经在matcadet中为此做好了一切准备。我自己经常检查各种forlulas，所以这只是一个问题。 我是一个尼安德特人）。 对我来说，这比挑选光谱要复杂得多。 解决这个问题的基本方程组是六个静力学方程，其中三个是自动满足的（如果身体中没有所谓的瞬时应力）。剩下的三个包含应力张量的六个未知分量。所谓的连续性方程被用来关闭系统。事实上，如果一个物体在变形过程中保持固体，那么变形（应变张量）不可能是独立的。在数学上，这反映了一个简单的事实：变形的九个分量（变形张量的成分）取决于三个函数--实体点位移的成分。六个联合应变条件和广义的胡克定律包围了弹性理论的问题。 Prival 2009.02.11 10:52 #87 我也是一个新人类，我不做力量和复原力。如果有人把这段话翻译成可以理解的语言（最好是外汇术语），也许就会有结果了。因此，它似乎是用俄语写的，但......。 Neutron 2009.02.11 11:13 #88 在我们的案例中，问题被简化为一维，没有必要考虑张量（我们把它们留给三维空间）。介质可以通过塑性（弹性）和配合度来表征，配合度是单位时间内能量损失的倒数。第一个特点是物质对强制力作出反应的特性，第二个特点是消散（吸收）这种扰动的能力。原则上，每一个刻度 的到来，都可以被认为是对介质的一维扰动，通过其在时间上的松弛（反应）的性质，可以定性地判断出塑性的大小和脱脂损失的存在。在这个阶段，我们可以注意到市场上所有工具的弱弹性特征的存在（反持久性的属性）--对价格急剧跳动的反应商通常会回滚（Hurst指数<1/2和/或第一差值系列中相邻样本之间的相关系数<0），但不是到初始水平，而是到1/2左右的水平，表明存在明显的消散力量，消散扰动脉冲的能量。如果没有这些力量，科蒂尔将在扰动后无限期地存在下去。然而，在现实中，在kotyr上几乎从未观察到具有低能量损失的系统的典型过渡过程--扰动在达到初始水平之前就消失了。 我们可以定量地估计这些值，研究所选符号的Hurst指数的行为--类似于弹性/可塑性，并收集关于新闻到来后回撤水平的统计数据--类似于拟合度。 在我看来，将商数比作在有摩擦力的介质中振荡的弦，比简单地引入一维无限弦的弹性类似物，是一个更充分的模型。 Ol Dirty Bastard 2009.02.11 11:39 #89 Neutron >> : 然后，在统计学的基础上绘制一个工具的好坏与一天中的时间（交易时段）的关系可能是有用的 paralocus 2009.05.02 16:53 #90 Neutron >> : 我对Alpari报价档案中的P（纵轴）金融工具的可预测性做了评估。计算是针对以点为单位的不同交易期限进行的（横轴）。 你好，中子，我想问你一些关于NS的问题，我自己也搞不清楚，但在这个主题中，这显然是一个离题。你在哪里可以放心地回答我的 "幼稚问题"？ 恭敬地说。 12345678910111213141516...104 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
戴上无可救药的乐观主义者的玫瑰色眼镜，让我们开始对收到的几对数据进行分析!
为此，我们从Alpari DC档案中获取每日数据，并计算出工具的每日波动率。知道了每个仪器的可预测性参数p，让我们为最佳MM找到所有必要的输入值。要做到这一点，在每个直方图上，我们选择蓝条 "肯定 "超过盈利线的区域，并将这个区域与p 和Hopt 的值相对应， 并使用上一篇文章的第三个公式找到 Lopt。这就是我们得到的结果。
我们可以看到，按存款翻倍的特征时间来看，欧元兑美元 并不是最有吸引力的（多达三年），这是可以预期的，因为这个工具的商数行为的可预测率并不高，而它所包含的回报率，则高达4度因此，结果并不那么令人印象深刻。而杠杆的最佳值--L，不能称之为大--只有3......。不，这不是我们的工具!前五名的配对看起来更有吸引力。他们的存款翻倍时间接近一个月，交易范围在50-150点的水平，而 "杠杆 "看起来更有吸引力--10-20。
当然，在这里，我需要在地上放一些稻草。在估计可预测性参数时，没有对其在时间上的非平稳性作出假设，而且该地区本身，允许在选择p 时有一些任意性（或多或少）。事实上，静止性看起来并不牵强，因为参数p 是由极限NS估计的，在每个交易（步骤）中被重新训练，可以假设市场情绪的变化（商数的隐藏模式）将不可避免地被这个NS追踪到，即我们可以期待参数p 的准静止性。绝对没有任何货币对，如欧元兑美元、瑞士法郎兑日元等（见表中列表的末尾）。(见表中列表的末尾)与之合作是可能的，但考虑到存款增长的速度和交易范围的价值，认为这并不合理。
我不知道是否有人长期从事交易，并且有足够的统计学知识来处理这些工具，可以确认或拒绝用这种假设得到的结论？
翻倍是以分计算的？
不，不是点数，而是存款货币（图中的第四个公式），而且，相当准确地说，不是翻倍，而是以e倍的方式变化（但这是我们之间的事）。
顺便说一下，知道了最佳杠杆大小-- L 和平均贿赂大小--H， 你就可以在使用这个或那个工具时从下面估计出最小的存款大小--Kmin...从下面看，因为我们不知道贿赂规模的真实分布，只能在正态规律下进行估计。
下面是一个文件，其中有一年中所有工具的每日开盘价。第一行是名字，第二行是佣金，第三行是p。
中子，我可以给你订一份关于仪器弹性的研究报告吗？
Упру́гость (эласти́чность) — свойство вещества оказывать влияющей на него силе механическое сопротивление и принимать после её спада исходную форму. Противоположность упругости называется пластичность.
我的直觉告诉我，欧元兑美元没有吸引力，因为这是两种最具弹性的货币。
ZS不开玩笑，我想我们可以在这方面创建一个指标
中子，我可以给你订一份关于仪器弹性的研究报告吗？
我的直觉告诉我，欧元兑美元没有吸引力，因为这是两种最具弹性的货币。
我不是在开玩笑，我认为你可以在这方面创建一个指标
如果你为kotier写一个计算这个弹性的公式。将会有最低限度的工作。收集和运行统计数据是没有问题的。我已经在马特卡德为它准备好了一切。我自己做了很多公式，所以只是检查一下而已。
如果你写一个公式来计算一个子线的这个弹性。有最低限度的工作要做。收集和运行统计数据是没有问题的。我已经在matcadet中为此做好了一切准备。我自己经常检查各种forlulas，所以这只是一个问题。
我是一个尼安德特人）。
对我来说，这比挑选光谱要复杂得多。
解决这个问题的基本方程组是六个静力学方程，其中三个是自动满足的（如果身体中没有所谓的瞬时应力）。剩下的三个包含应力张量的六个未知分量。所谓的连续性方程被用来关闭系统。事实上，如果一个物体在变形过程中保持固体，那么变形（应变张量）不可能是独立的。在数学上，这反映了一个简单的事实：变形的九个分量（变形张量的成分）取决于三个函数--实体点位移的成分。六个联合应变条件和广义的胡克定律包围了弹性理论的问题。
我也是一个新人类，我不做力量和复原力。如果有人把这段话翻译成可以理解的语言（最好是外汇术语），也许就会有结果了。因此，它似乎是用俄语写的，但......。
在我们的案例中，问题被简化为一维，没有必要考虑张量（我们把它们留给三维空间）。介质可以通过塑性（弹性）和配合度来表征，配合度是单位时间内能量损失的倒数。第一个特点是物质对强制力作出反应的特性，第二个特点是消散（吸收）这种扰动的能力。原则上，每一个刻度 的到来，都可以被认为是对介质的一维扰动，通过其在时间上的松弛（反应）的性质，可以定性地判断出塑性的大小和脱脂损失的存在。在这个阶段，我们可以注意到市场上所有工具的弱弹性特征的存在（反持久性的属性）--对价格急剧跳动的反应商通常会回滚（Hurst指数<1/2和/或第一差值系列中相邻样本之间的相关系数<0），但不是到初始水平，而是到1/2左右的水平，表明存在明显的消散力量，消散扰动脉冲的能量。如果没有这些力量，科蒂尔将在扰动后无限期地存在下去。然而，在现实中，在kotyr上几乎从未观察到具有低能量损失的系统的典型过渡过程--扰动在达到初始水平之前就消失了。
我们可以定量地估计这些值，研究所选符号的Hurst指数的行为--类似于弹性/可塑性，并收集关于新闻到来后回撤水平的统计数据--类似于拟合度。
在我看来，将商数比作在有摩擦力的介质中振荡的弦，比简单地引入一维无限弦的弹性类似物，是一个更充分的模型。
然后，在统计学的基础上绘制一个工具的好坏与一天中的时间（交易时段）的关系可能是有用的
我对Alpari报价档案中的P（纵轴）金融工具的可预测性做了评估。计算是针对以点为单位的不同交易期限进行的（横轴）。
你好，中子，我想问你一些关于NS的问题，我自己也搞不清楚，但在这个主题中，这显然是一个离题。你在哪里可以放心地回答我的 "幼稚问题"？
恭敬地说。