市场礼仪或雷区中的良好风度 - 页 6 12345678910111213...104 新评论 [删除] 2008.12.05 19:24 #51 Mathemat писал(а)>> 为什么要使用该软件？很快会有一篇文章出来，我已经写了一段时间了。 软件真酷!玩得开心，中子。 我们将支持你.....在道德上。 Neutron 2008.12.07 06:08 #52 TheXpert писал(а)>> 好了，别说了。你说不考虑价差是什么意思？ 在不展开的情况下，TC有一个数字，在展开的情况下是另一个数字，在双重展开的情况下是另一个数字，每种情况都有一个不同的百分比。 中子 - 我提议创建一个软件。 目的--在没有MM的最小手数报告的基础上，软件 会给出最佳百分比。它是现实的吗？ 不，不，Xpert， "肉片分开，苍蝇分开。" - 我们有两个，首先是近似的，独立的区块，这个交易策略（TS），其目的是正确预测价格的可能方向，以便正确地进入/退出市场（无价差），和再投资系统（MM）。允许考虑到某个经纪公司的现有交易成本和TS的预测特性（正确预测预期运动的概率为1/2+r），以获得MTS（TS+MM组合）的最大可能利润。 我详细考虑了这个串联的第二个组成部分--在仅有的一种工具上进行交易时的资产优化管理区块，并得到了连接开仓的最佳规模、最佳TP和SL水平与TS参数-- P 和现有经纪公司佣金的表达。如果有办法确定p--第二块的输入参数，那么在这个公式中问题就解决了。我已经在上面提出了如何从策略测试员报告中提取必要的信息。 当然，为了成功解决整个交易问题，我们需要为这个组合的第一块找到一个解决方案--一个有效的TS，让你获得特定符号的最佳参数p 。我认为，这项任务比已经考虑过的任务要难得多，但我确信它将在比人类平均寿命短得多的特征时间内得到解决。 接下来，有必要向最佳组合投资过渡--这是我们光明、无钱的未来的关键！"。 TheXpert 2008.12.08 15:10 #53 Neutron >> : 不，不，TheXpert，"肉片分开，苍蝇分开"。 嗯，是的。只是，当你有了第一个，你就自动要考虑第二个了。 - 我们有两个，首先是近似的，独立的区块，这是交易策略（TS），其目的是正确预测价格运动的可能方向，以便正确进入/退出市场（不考虑点差），以及资金再投资系统（MM）。考虑到某个经纪公司的现有交易成本和TS的预测特性（正确预测预期运动的概率为1/2+r），以获得整个宇宙中MTS（TS+MM连接）的最大可能利润率。 预测性的。 预言 - 断言。 预测。 我详细考虑了这个串联的第二个组成部分--在仅有的一个工具上进行交易时的最佳资产管理区块。 我得到了表达式，它将开仓的最佳规模、最佳TP和SL水平与TS参数--P和现有经纪公司的佣金联系起来。如果有办法确定p--第二块的输入参数，那么在这个公式中问题就解决了。上面我已经建议了如何从策略测试员的报告中提取必要的信息。 我有疑问，新年过后我将着手解决这个问题。 至少这是神经网络工作的领域，所以如果我在分析上一无所获，我将尝试做一个神经网络分析器。这应该是可行的。 Yurixx 2008.12.08 19:19 #54 谢尔盖，什么是 "对预期价格走势的正确预测"？下一次打勾？Kagi段 ?其他的东西吗？这个预言有多少次被实现？如果它真的只是对价格变化迹象的预测，而且是在每个tick 上进行的，那么p真的可以独立于其他参数来确定。但如果有一些其他的条件，那么可能就没有这样的确定性了。 总的来说，我想说的是，你在这个主题中发布的结果令人印象深刻。有趣的工作。不幸的是，我还没有处理好结论的所有细节，所以也许我的问题是愚蠢的。然而，在那里，在你的资产管理分支的第一个帖子中，（如果我理解正确的话）它实际上意味着持有时间t是一组t个步骤，在每个步骤中进行预测。但一步是什么并没有具体说明。难道这不重要吗？ Егор 2008.12.08 20:29 #55 Neutron，P 的计算不包括价差？ 中子 写道>> 是的，当然了。这是TS在特定乐器上的一个特点（它的谓语品质）。因此，传播不应该扭曲这个参数。顺便说一下，在测试者报告中，"有利可图的交易 "的数值。所有的百分比 "考虑到了经纪公司的佣金。很遗憾，我们可以毫无压力地接受这一重要价值。 如果我们把这些 公式不包括价差，然后用测试者的P（包括价差）来代替，我们得到的Lever值是否应该与本线程中的公式一样？ 我们是否应该只使用这些？ [删除] 2008.12.08 22:59 #56 TheXpert писал(а)>> 预测因素。 预言 -- 一个声明。 预测。 或预测性的。 或俄语的 "预测性"。这对大家来说会更有意义，所以不会有混淆。对不起，关闭了.....>> 呃，呃，这有点离题。 Neutron 2008.12.09 10:19 #57 Yurixx писал(а)>> 谢尔盖，什么是 "对预期价格走势的正确预测"？下一次打勾？Kagi段 ?其他的东西吗？这个预言有多少次被实现了呢？如果它真的只是对价格变化迹象的预测，而且是在每个tick上进行的，那么p真的可以独立于其他参数来确定。但如果有一些其他条件，可能就没有这样的确定性了。 交易策略与市场的各种互动最多可以简化为三个基本动作：建立 "买入 "头寸、"卖出 "头寸和 "退出市场"。所有错综复杂的微妙动机和阴谋都有一个目的--超越市场--适合于一个计划，这个计划简单得很平庸。 现在让我们想一想，这是否是最优的（虚荣心是这里的优化参数--是特区的佣金必须支付）？因此，从这个角度来看，MTS退出市场似乎很奇怪，因为为了享受退出市场的乐趣，你还得支付佣金！"。也许强制休假的好处就在你的脸上？是的，我不这么认为!众所周知，在没有信息的情况下，最好的行为（这也是唯一能让交易者离开市场的事情），就是不做任何事情。我们也是如此--我们将持有未结头寸，直到TS的分析单元发出翻转信号。因此，就MTS而言，市场上的最佳行为看起来就像一个永远在市场上的滚动策略，我们已经来到了MTS的两个可能状态--"买入 "或 "卖出"。没有第三种可能!在价格图表上，这样的TS的交易活动看起来像一条断线，每一段总是相对于前一段的方向相反。它没有让你想起什么吗？对，理想情况下这是一个基于历史数据的Z字形。）在历史数据上没有比这更有利可图的策略了，我们的任务是找到这样一种TS算法，让我们在时间序列的正确末端工作（不展望未来）来接近这个理想。这种方法的程度可以通过计算分析单位正确猜出的预期价格方向的数量来估计。 尤拉，在估计1/2+p参数时，我们只说无价差交易中成功交易的相对数量。如果TS不是最优的，而下一个仓位可以在前一个仓位的方向开仓（例如，通过TP获利，接下来在同一方向重新开仓），这个任务就会减少到之前的任务，将相反的段连接成一个总段，并引入有效的价差，这个价差将大于无效的TS的值，即合并段中平均链接数的值。 然而，在你的资产管理主题的第一篇帖子中，（如果我理解正确的话）实际上意味着持有时间t是一组t个步骤，在每个步骤中进行预测。但一步是什么并没有具体说明。难道这不重要吗？ 在第一篇文章中，它是关于包含在估计存款增长率的公式中的乘数的含义，我还没有完全理解它们的物理含义。以下是有变化的公式（由陶氏撰写）。 除了MTS交易的时间t，它还包含优化参数--待开仓的平均价值和市场杠杆（连接开仓手数的大小和当前存款大小）。如果指定了最佳参数（具体内容见上文），那么存款方程的形式如下：。 在其中，tau/sigma^2 是所选符号的稳定特性，因为sigma 与SQRT(t)成正比。它显示了标准偏差与发现它的时间间隔的比率。这个值在很大的时间变化范围内是一个常数。另外，如果sigma被视为平均tick大小，那么tau是tick到达的平均时间，t （时间量子）有这个平均时间的大小。或者如果sigma，是日线的波动率[点]，那么tau 是一天，公式中的t 是以天为单位，等等。 埃里克斯 写道>> 如果我们把那些 不包括价差的公式，用测试者的P（包括价差）来代替，我们应该得到与本线程的公式相同的Lever值？ 我们是否应该只使用这些？ 这是有可能的。但我们会得到高估的最佳杠杆值和高估的平均报酬的最佳规模。因此，我们的利润会减少，但风险会低于最佳状态。 Sergey Fionin 2008.12.09 10:37 #58 如果TS的p 参数不随市场变化，一切都会好起来。但在这种静态形式下，只要TS是有效的，这种模式就只能在很短的时间区间内起作用。 Prival 2008.12.09 10:47 #59 FION писал(а)>> 如果TS的p 参数不随市场变化而变化，一切都会好起来。而在这种静态形式下，只要TS有效，这种模式就只能在很短的时间间隔内发挥作用。 是的，一切皆有可能。但这是我见过的最好的地段面积计算方法。不仅仅是存款的5%，而是最佳。它显示了在TS中什么是重要的，什么参数是重要的，要寻找什么，要以什么为目标。 Егор 2008.12.09 10:53 #60 为什么要高估？那么，这些公式会得出不同的结果吗？ 我采取了相同的TS的交易历史。 在第一行中，如果没有价差，我计算p，然后用考虑到价差的公式计算Lever。 我采取了包括价差在内的第二个系列，我计算p'，然后我用不包括价差的公式计算Lever。 与文斯的最佳F相比，也很有意思。 你没有这样做吗，中子？ 附加的文件： ksjmf.rar 69 kb 12345678910111213...104 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
为什么要使用该软件？很快会有一篇文章出来，我已经写了一段时间了。
软件真酷!玩得开心，中子。 我们将支持你.....在道德上。
好了，别说了。你说不考虑价差是什么意思？
在不展开的情况下，TC有一个数字，在展开的情况下是另一个数字，在双重展开的情况下是另一个数字，每种情况都有一个不同的百分比。
中子 - 我提议创建一个软件。 目的--在没有MM的最小手数报告的基础上，软件 会给出最佳百分比。它是现实的吗？
不，不，Xpert， "肉片分开，苍蝇分开。" - 我们有两个，首先是近似的，独立的区块，这个交易策略（TS），其目的是正确预测价格的可能方向，以便正确地进入/退出市场（无价差），和再投资系统（MM）。允许考虑到某个经纪公司的现有交易成本和TS的预测特性（正确预测预期运动的概率为1/2+r），以获得MTS（TS+MM组合）的最大可能利润。
我详细考虑了这个串联的第二个组成部分--在仅有的一种工具上进行交易时的资产优化管理区块，并得到了连接开仓的最佳规模、最佳TP和SL水平与TS参数-- P 和现有经纪公司佣金的表达。如果有办法确定p--第二块的输入参数，那么在这个公式中问题就解决了。我已经在上面提出了如何从策略测试员报告中提取必要的信息。
当然，为了成功解决整个交易问题，我们需要为这个组合的第一块找到一个解决方案--一个有效的TS，让你获得特定符号的最佳参数p 。我认为，这项任务比已经考虑过的任务要难得多，但我确信它将在比人类平均寿命短得多的特征时间内得到解决。
接下来，有必要向最佳组合投资过渡--这是我们光明、无钱的未来的关键！"。
不，不，TheXpert，"肉片分开，苍蝇分开"。
嗯，是的。只是，当你有了第一个，你就自动要考虑第二个了
。
- 我们有两个，首先是近似的，独立的区块，这是交易策略（TS），其目的是正确预测价格运动的可能方向，以便正确进入/退出市场（不考虑点差），以及资金再投资系统（MM）。考虑到某个经纪公司的现有交易成本和TS的预测特性（正确预测预期运动的概率为1/2+r），以获得整个宇宙中MTS（TS+MM连接）的最大可能利润率。
预测性的。
预言 - 断言。
预测。
我详细考虑了这个串联的第二个组成部分--在仅有的一个工具上进行交易时的最佳资产管理区块。 我得到了表达式，它将开仓的最佳规模、最佳TP和SL水平与TS参数--P和现有经纪公司的佣金联系起来。如果有办法确定p--第二块的输入参数，那么在这个公式中问题就解决了。上面我已经建议了如何从策略测试员的报告中提取必要的信息。
我有疑问，新年过后我将着手解决这个问题。
至少这是神经网络工作的领域，所以如果我在分析上一无所获，我将尝试做一个神经网络分析器。这应该是可行的。
谢尔盖，什么是 "对预期价格走势的正确预测"？下一次打勾？Kagi段 ?其他的东西吗？这个预言有多少次被实现？如果它真的只是对价格变化迹象的预测，而且是在每个tick 上进行的，那么p真的可以独立于其他参数来确定。但如果有一些其他的条件，那么可能就没有这样的确定性了。
总的来说，我想说的是，你在这个主题中发布的结果令人印象深刻。有趣的工作。不幸的是，我还没有处理好结论的所有细节，所以也许我的问题是愚蠢的。然而，在那里，在你的资产管理分支的第一个帖子中，（如果我理解正确的话）它实际上意味着持有时间t是一组t个步骤，在每个步骤中进行预测。但一步是什么并没有具体说明。难道这不重要吗？
是的，当然了。这是TS在特定乐器上的一个特点（它的谓语品质）。因此，传播不应该扭曲这个参数。顺便说一下，在测试者报告中，"有利可图的交易 "的数值。所有的百分比 "考虑到了经纪公司的佣金。很遗憾，我们可以毫无压力地接受这一重要价值。
如果我们把这些 公式不包括价差，然后用测试者的P（包括价差）来代替，我们得到的Lever值是否应该与本线程中的公式一样？
我们是否应该只使用这些？
预测因素。
预言 -- 一个声明。
预测。
或预测性的。 或俄语的 "预测性"。这对大家来说会更有意义，所以不会有混淆。对不起，关闭了.....>> 呃，呃，这有点离题。
谢尔盖，什么是 "对预期价格走势的正确预测"？下一次打勾？Kagi段 ?其他的东西吗？这个预言有多少次被实现了呢？如果它真的只是对价格变化迹象的预测，而且是在每个tick上进行的，那么p真的可以独立于其他参数来确定。但如果有一些其他条件，可能就没有这样的确定性了。
交易策略与市场的各种互动最多可以简化为三个基本动作：建立 "买入 "头寸、"卖出 "头寸和 "退出市场"。所有错综复杂的微妙动机和阴谋都有一个目的--超越市场--适合于一个计划，这个计划简单得很平庸。
现在让我们想一想，这是否是最优的（虚荣心是这里的优化参数--是特区的佣金必须支付）？因此，从这个角度来看，MTS退出市场似乎很奇怪，因为为了享受退出市场的乐趣，你还得支付佣金！"。也许强制休假的好处就在你的脸上？是的，我不这么认为!众所周知，在没有信息的情况下，最好的行为（这也是唯一能让交易者离开市场的事情），就是不做任何事情。我们也是如此--我们将持有未结头寸，直到TS的分析单元发出翻转信号。因此，就MTS而言，市场上的最佳行为看起来就像一个永远在市场上的滚动策略，我们已经来到了MTS的两个可能状态--"买入 "或 "卖出"。没有第三种可能!在价格图表上，这样的TS的交易活动看起来像一条断线，每一段总是相对于前一段的方向相反。它没有让你想起什么吗？对，理想情况下这是一个基于历史数据的Z字形。）在历史数据上没有比这更有利可图的策略了，我们的任务是找到这样一种TS算法，让我们在时间序列的正确末端工作（不展望未来）来接近这个理想。这种方法的程度可以通过计算分析单位正确猜出的预期价格方向的数量来估计。
尤拉，在估计1/2+p参数时，我们只说无价差交易中成功交易的相对数量。如果TS不是最优的，而下一个仓位可以在前一个仓位的方向开仓（例如，通过TP获利，接下来在同一方向重新开仓），这个任务就会减少到之前的任务，将相反的段连接成一个总段，并引入有效的价差，这个价差将大于无效的TS的值，即合并段中平均链接数的值。
在第一篇文章中，它是关于包含在估计存款增长率的公式中的乘数的含义，我还没有完全理解它们的物理含义。以下是有变化的公式（由陶氏撰写）。
除了MTS交易的时间t，它还包含优化参数--待开仓的平均价值和市场杠杆（连接开仓手数的大小和当前存款大小）。如果指定了最佳参数（具体内容见上文），那么存款方程的形式如下：。
在其中，tau/sigma^2 是所选符号的稳定特性，因为sigma 与SQRT(t)成正比。它显示了标准偏差与发现它的时间间隔的比率。这个值在很大的时间变化范围内是一个常数。另外，如果sigma被视为平均tick大小，那么tau是tick到达的平均时间，t （时间量子）有这个平均时间的大小。或者如果sigma，是日线的波动率[点]，那么tau 是一天，公式中的t 是以天为单位，等等。
如果我们把那些 不包括价差的公式，用测试者的P（包括价差）来代替，我们应该得到与本线程的公式相同的Lever值？
我们是否应该只使用这些？
如果TS的p 参数不随市场变化而变化，一切都会好起来。而在这种静态形式下，只要TS有效，这种模式就只能在很短的时间间隔内发挥作用。
是的，一切皆有可能。但这是我见过的最好的地段面积计算方法。不仅仅是存款的5%，而是最佳。它显示了在TS中什么是重要的，什么参数是重要的，要寻找什么，要以什么为目标。
为什么要高估？那么，这些公式会得出不同的结果吗？
我采取了相同的TS的交易历史。
在第一行中，如果没有价差，我计算p，然后用考虑到价差的公式计算Lever。
我采取了包括价差在内的第二个系列，我计算p'，然后我用不包括价差的公式计算Lever。
与文斯的最佳F相比，也很有意思。
你没有这样做吗，中子？