作者的对话。亚历山大-斯米尔诺夫。 - 页 42 1...35363738394041424344 新评论 Prival 2008.02.18 05:51 #411 Mathemat: 私下 的。 数学。二次回归MA = 3 * SMA + QWMA * ( 10 - 15/( N + 2 ) )- lwma * ( 12 - 15/( n + 2 ) ) QWMA( i; N ) = 6/( N*(N+1)(2*N+1) )* sum( Close[i] * (N-i)^2; i = 0...N-1 ) （一个具有二次权重的向导）。 我有其他配方。 其中 完全相同的公式，谢谢你，Prival。给我类似的关于假人的。 给出类似的（答案是相同的）+减少操作次数，这里是最后的表达式 我的意思是，在QWMA计算中，我有i^2，你有(N-i)^2的区别。仔细检查一下。 Candid 2008.02.18 07:10 #412 Prival: 如果你知道线性回归中系数A和B的当前值，你能计算出RMS吗？ 下面是公式 系数A 系数B 嗯，你的意思是在早上更好，但这里的公式是：): SCR^2 = (Sum(Y*Y) - A*Sum(X*Y) - B*Sum(Y))/(N-2)。它包括SMA、LWMA，以及本方法中尚未开发的价格平方的平均值。 X应该在0到N-1之间变化，这是至关重要的。 私下 的。 我有i^2，你有（N-i）^2。仔细检查这个。 当然，对于另一个方向，X会有不同的A和B。但回归线本身和RMS仍然会重合。当然，如果一切都正确的话。 P.S. 我已将QWMA重定向到LWMA。我继续在术语上混淆 :) Sceptic Philozoff 2008.02.18 09:15 #413 Prival: 与我的意思不同，在QWMA的计算中，我有i^2，你有（N-i）^2。仔细检查一下。 这取决于计数（收盘价）的编号。如果和MT4一样，那么公式就像我的一样，如果最后一栏（零）有一个数字N，那么就像你的。 Prival 2008.02.18 16:17 #414 先生们ichmo错误--0条总是零，而N在样本中是极端的，不管从右或左哪里算起（这是一个数组），虽然我明白你的意思，我想你也知道我的意思。正确的i^2。在第1条上使用系数(N-1)^2(而不是1^2)是不正确的，这是一个错误还是我的推导有误。 我稍后会把RMS发给你并仔细检查，结果令人失望，但这正是我所说的RMS(Y)与RMS(X)成正比，如果我们不注意X轴的随机值，就会踩到它，至少不止一次（至少对我来说）。一切都是相互关联的 :-(. 数学家，让我们用符号把事情说清楚，你懂英语，我就差多了。这就是为什么我建议反复检查立方体近似值，并使其连贯，因为每个人都理解SMA，但有必要确定如何计算QWMA。这里是一个新的分支。因为斯米尔诺夫现在不是热门话题，同样我们已经在丛林中了:-) Prival 2008.02.18 16:25 #415 嗯，在早上有一个更好的时间是什么意思，但这里是公式:) : СКО^2 = (Sum(Y*Y) - A*Sum(X*Y) - B*Sum(Y))/(N-2) 。它包括SMA、LWMA，以及这个方法中的价格方阵的未学习平均数。X应该在0到N-1之间变化，这是至关重要的。 我认为这就是为什么在公式RMS^2中要除以N-2，即试图获得无偏估计的原因？这样的事情令人困惑，从1到N似乎更容易，除以N-1，那么它似乎是经典的+有一些程序员的计算在0吧不承认:-)(谢天谢地，他们没有使用像MN这样的酒吧进行交易 :-))))。 Candid 2008.02.18 17:35 #416 Prival: 我知道RMS^2的公式有一个除以N-2的过程，也就是说，试图得到一个无偏的估计？ 不，N-2而不是N实际上是在实际计算中用平均值代替期望值的结果。而 "从0到N-1 "是对X轴的方向和原点的一种选择。根据他们的选择，表达方式可能变得更简单或更复杂。有了这样的选择，RMS的表达式就变成了我写的那样，也就是说，它非常简单，而且非常适合计算滑动LR的提升算法。我想再次强调一件重要的事情，要与之和解 :)回归系数的数值将取决于对X的方向和基准的选择，但图表上的线条最终将是相同的。因此，Y-mu 的有效值将不取决于X的方向和基准点的选择。 P.S.这与零号栏没有关系。我只是假设，对于第一个条形图，X=0。如果我在计算零杠，我会把X=0作为零杠。如果我从第10条开始做LR，我将把X=0分配给第10条。 Candid 2008.02.18 18:29 #417 我还要说：如果RMS是Ah+B线的标准偏差，那么要除以N。如果RMS是回归的均方根误差，那么就除以N-2。然而，对于价格图表来说，我认为这是一个无关紧要的微妙问题。 Yurixx 2008.02.18 18:36 #418 lna01: 我还要说：如果RMS是Ah+B线的标准偏差，那么要除以N。如果RMS是回归的均方根误差，那么就除以N-2。然而，对于价格图表，我认为这是一个无关紧要的细微之处。 这可能是最准确的方法。这不是与回归点的数量有关，而是与自由度的数量有关。 Леонид 2008.02.19 15:26 #419 有什么办法可以联系到作者亚历山大-斯米尔诺夫吗？我的Facebook帐号是311652834 [删除] 2008.02.22 13:33 #420 LeoV: 有什么办法可以联系到作者亚历山大-斯米尔诺夫吗？ 也许通过电子邮件：smirnov_dntu@ukr.net 1...35363738394041424344 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
二次回归MA = 3 * SMA + QWMA * ( 10 - 15/( N + 2 ) )- lwma * ( 12 - 15/( n + 2 ) )
QWMA( i; N ) = 6/( N*(N+1)(2*N+1) )* sum( Close[i] * (N-i)^2; i = 0...N-1 ) （一个具有二次权重的向导）。
我有其他配方。
其中
给出类似的（答案是相同的）+减少操作次数，这里是最后的表达式
我的意思是，在QWMA计算中，我有i^2，你有(N-i)^2的区别。仔细检查一下。
如果你知道线性回归中系数A和B的当前值，你能计算出RMS吗？
下面是公式
系数A
系数B
我有i^2，你有（N-i）^2。仔细检查这个。
P.S. 我已将QWMA重定向到LWMA。我继续在术语上混淆 :)
先生们ichmo错误--0条总是零，而N在样本中是极端的，不管从右或左哪里算起（这是一个数组），虽然我明白你的意思，我想你也知道我的意思。正确的i^2。在第1条上使用系数(N-1)^2(而不是1^2)是不正确的，这是一个错误还是我的推导有误。
我稍后会把RMS发给你并仔细检查，结果令人失望，但这正是我所说的RMS(Y)与RMS(X)成正比，如果我们不注意X轴的随机值，就会踩到它，至少不止一次（至少对我来说）。一切都是相互关联的 :-(.
数学家，让我们用符号把事情说清楚，你懂英语，我就差多了。这就是为什么我建议反复检查立方体近似值，并使其连贯，因为每个人都理解SMA，但有必要确定如何计算QWMA。这里是一个新的分支。因为斯米尔诺夫现在不是热门话题，同样我们已经在丛林中了:-)
我知道RMS^2的公式有一个除以N-2的过程，也就是说，试图得到一个无偏的估计？
P.S.这与零号栏没有关系。我只是假设，对于第一个条形图，X=0。如果我在计算零杠，我会把X=0作为零杠。如果我从第10条开始做LR，我将把X=0分配给第10条。
我还要说：如果RMS是Ah+B线的标准偏差，那么要除以N。如果RMS是回归的均方根误差，那么就除以N-2。然而，对于价格图表，我认为这是一个无关紧要的细微之处。
这可能是最准确的方法。这不是与回归点的数量有关，而是与自由度的数量有关。
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