一本关于测试和优化的好书 - 页 9

 
FOXXXi писал(а)>> 我认为样本外、向前和所有这些废话都是临床的。

什么不是临床病例?

 
LeoV >> :

什么不是临床病例?

那么,你还愿意与此争论,还是完全承认它是真的,没有任何但是?

 
FOXXXi писал(а)>>

那么,你还愿意与此争论,还是完全承认这是事实,没有任何但是和但是?

我不是在争论,你可以看到,我只是在问------。

LeoV 写道:>>什么 不是临床病例?
我很好奇--这很好。对你的报价,一个正常的问题。
 
LeoV >> :

我同意。我遇到的情况是,还有一种 "样本外 "的配合。而这种配合更难理解和避免......))))。

有这样一件事。不过,如果后面有600-800个交易,前面有200个左右的交易,那么就会有更多信心。

但也没有保证。

 
LeoV >> :

我在想--这很好。对你的报价的正常问题。

我在这里发了一些东西,真正有效的东西。还有其他同志的提示/声明,说明要注意什么。我想这里有不少人知道真正有效的东西,只是公然追逐愚蠢。

 
FOXXXi писал(а)>>

我在这里发了一些东西,真正有效的东西。还有其他同志的提示/声明,说明要注意什么。我想这里有不少人知道真正有效的东西,只是公然追逐愚蠢。

是的,这一切都很有意义....))非常有指导意义.....

 
FOXXXi >> :

...这里有不少人知道什么是真正有效的,他们只是在公然说废话。

知者 不言言者不知。(老子)

 
LeoV >> :

我同意。我遇到的情况是,还有一种 "样本外 "的配合。而这种配合更难理解和避免......))))。

它不再是一个合适的,而是一个不稳定的市场。


例如,样本--横向趋势占上风,相应地,反趋势战略将适合它。

样本外 - 横向趋势继续。在Samle上获得的策略将带来利润。


我们把这一策略放在演示中,市场向趋势方向转变。我们做出了损失。该战略已经过期。奇迹不会发生。永恒的战略也不存在。


这种情况已经发生过多次,我们对此无能为力。


唯一值得安慰的是,如果策略到期,在恒定手数(没有MM)的情况下,每笔交易的数学期望值减去点差,它就开始亏损。也就是说,如果其他策略没有过期,而且其期望值远高于价差,那么它不仅会获利,而且会弥补 "烂 "策略的损失。

 
Reshetov >> :

1)这不再是一个合适的,而是一个非稳定的市场。


样本外 - 横向趋势继续。在Samle上获得的策略带来了利润。


2)我们把这个策略放在模拟盘上,市场已经在趋势方向上发生变化。我们吃了亏。该战略已经过期。奇迹不会发生。永恒的战略也不存在。


这种情况已经发生过很多次了,但什么也做不了。


3)唯一值得安慰的是,如果策略到期,它开始以数学期望值减去恒定手数下每笔交易的点差(不含MM)进行损失。也就是说,如果其他策略还没有过期,而且它的期望值比价差高得多,那么它不仅会带来利润,而且还会弥补 "腐朽 "策略的损失。

你在说什么? 你是一个在金融市场上交易多年的聪明人。

1)不,这是非常真实的调整/优化/培训等,以适应市场的非平稳性。

2)不要说 "市场已经改变",它没有在任何趋势方向上改变。

永恒的策略可以存在,或者说,只要市场运作,它们就能发挥作用。

3)所有的策略单独在马丁格尔上都会相加,即我们会得到几个这样的策略并行,一起给出一个这样的好的失败策略。

 
FOXXXi писал(а)>>

我们又开始了25.而这是来自于你--一个不傻的人,在金融市场上呆了很多年。你在犯傻吗? 你还在输吗?

1)不,这是对市场的非平稳性的真正调整/优化/训练等。

2)不要说 "市场已经改变",它没有在任何趋势方向上改变。

只要市场运作,永恒的战略就能存在,或者说它们就能发挥作用。

3)所有的策略一个接一个地在马丁格尔上会加法,即我们得到几个这样的策略一起给出一个这样的好的输的策略。

我并不反对你的发言。相反,我甚至支持它。但除了指责一切之外,你还有什么更合理的话要说吗?))))或者如果你不能,那么你至少可以用一些现实生活或监测来证实你的话吗?这样,每个人都能真正感受到你在说什么。不是用屏幕截图。我不需要屏幕截图。))))