一本关于测试和优化的好书 - 页 7 1234567891011121314...22 新评论 Sceptic Philozoff 2008.04.10 08:25 #61 好吧，巴巴-雅加。如果只是为了刷新内容，我也会这么做。我并不是说我同意帕尔多写的每一封信，但还是应该尊重经典。 Aleksandr Pak 2008.04.10 08:28 #62 Mathemat:1.以流程图的形式形成交易策略。........。 这是一个非常古老而且非常有效的技术，可以筛选出所有的左手。在8英寸软盘的某个地方，你可以找到一个在DEC计算机上创建流程图的程序。 在大型团队中使用。 非常善于识别那些没有尽责的人。 有一个问题，如果方框图是 "为自己而画"，就会开始减少方框，而画图本身也就失去了目的， ，即不再具有信息性。 在寻找圣杯 绘制流程图的过程中，当然会有助于98%的想法会在他们应该 --在一个骨灰盒里。然而，谁来画呢，市场正在离去! Igor Malcev 2008.04.10 09:47 #63 正是为了这种研究，"测试和优化管理软件 " 被开发出来。 根据《数学》一书中描述的任务，亲切地提供了 感谢Mathemat）创建了允许进行前瞻性测试的宏程序。 Sceptic Philozoff 2008.04.10 10:12 #64 是的，伊戈尔，你就是我记忆中的那个人。我仍然无法得到你的测试指挥官...... Igor Malcev 2008.04.10 10:19 #65 Mathemat: 仍然无法进入你的测试指挥官...... 太糟糕了，我很想听听 "菲洛佐夫怀疑论者 "的意见：-) Sceptic Philozoff 2008.04.10 13:42 #66 继续 "无为而治"，即关于优化和评估结果。到此为止，我已经完成了对PROM参数的研究。我不会在这里展示这个公式，它可以在书的第94页找到。在此基础上还有两个标准。"PROM减去最大获利交易 "和 "PROM减去最大损失系列"。作者称后者是最可靠的评估参数，因为它消除了最特殊的盈利系列的影响（"为最坏的情况做准备"），并建议仅仅通过它对结果进行排名。 然后是标准的、众所周知的推理，即如何在所有的优化结果中寻找我们想要的最佳运行（最佳值必须被接近的数值所包围，这样才稳健）。之后，第98-101页，作者概述了一般情况下评估完整优化结果 的技术，并说明在哪些情况下这些结果可以被认为是成功的，在哪些情况下不能。之后，他通过对测试空间的推理总结了关于优化的初步章节（对于一个单一的优化参数，它是一条结果的曲线，最好是平坦的极点）。 第六章完全是一个实际的例子，在这个例子中，我们再次经历了直到优化的所有步骤（不包括它）。我不会重复，但我可以让从业者直接参考这一章。 第七章是优化，加上作者在多期/多市场测试后推荐的前瞻性分析。这是它变得严重的地方。 1.参数选择。很明显，我们必须选择对TS效率有最大影响的参数（"重要"）。那些对它影响不大的，最好能解决。 2.扫描范围的选择。这里一切都很清楚：如果我们的系统是一个短期系统，并且是基于移动平均线的，那么在这个范围内，包括周期为1000的移动平均线是不可取的，因为对于这个TF来说，它是一个长期移动平均线。步骤变化--也是一切都很清楚：步骤越多，整个优化需要的时间就越多。此外，作者称，太小的一步会导致更大的配合。 3.数据选择。首先，我们应该确保足够的样本量（统计有效性），其次，在数据中包括足够广泛的市场条件。自由度的数量（我之前提到过）也应该满足适当的标准，以免遇到错误的拟合。自由度见图片。 4.选择一个测试标准，评估一次运行。这一点也得到了讨论（例如，没有最大盈利系列的PROM）。 5.评估优化的积分结果的方法的选择。第一 - 统计学意义的评价。再来一张图片。 第二种评价方法--通过测试空间。图片。 如果系统在波动率突破时进行交易，则会有一个非常好的结果曲线显示在上面。一个平坦的最大限度和盈利能力。这条曲线是相当有希望的。 此外，作者还谈到了多市场多时期的优化。作者的理由是该模型的统计有效性更高。坦率地说，我对这种优化的多市场部分表示怀疑，如果该模型最初只在一个市场工作。但作者也没有坚持这样做。如果一个投资组合要进行交易，必须在不同的市场上进行测试。图片。 如何结合所有这些测试，我还不清楚。可能是独立地做，并寻找一个共同的最佳方案。 此外，还有从系统效率的角度对优化的整体估计的考虑。我不想重复，因为我们已经简要地提到了这一切。如果作为优化的结果，平均TS效益符合指定的盈利标准，具有可接受的风险，与其他投资机会（例如，T型债券）相比，赢得了胜利，那么该系统是好的，它可以接受最后的测试--前瞻性分析。停止，休息。 Yury Reshetov 2008.08.27 17:07 #67 divenetz писал (а)>> 我从ihtik.lib.ru的经济下下载了这本书的djvu格式。 链接是：http://ihtik.lib.ru/economy_21dec2006/economy_21dec2006_495.rar 该链接已被破坏。 我可以和大家分享一下未被打破的那个：http://bigfx.ru/load/8-1-0-4 Rider 2008.08.28 06:25 #68 Mathemat писал (а)>> 如果至少有5%的论坛成员不只是下载这本书，而且还能阅读，那就更好了......与我们现在看到的情况相比，它可以大大改善测试/优化的质量。否则，我们就受够了这些无休止的纸板圣杯 和他们的作者的困惑，他们对现实生活中的结果感到不满......。 当他们下载，并可能阅读时，会有更多的问题;)....，有些人将开始计算咖啡和金......。 Rider 2008.08.28 06:27 #69 男人，一个无尽的主题.... Sceptic Philozoff 2008.08.28 07:17 #70 尤拉，谢谢你的链接。我已经很久没有关注这个话题了。 2个骑手： 不太可能'什么时候'会来。 1234567891011121314...22 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
1.以流程图的形式形成交易策略。........。
这是一个非常古老而且非常有效的技术，可以筛选出所有的左手。在8英寸软盘的某个地方，你可以找到一个在DEC计算机上创建流程图的程序。
在大型团队中使用。
非常善于识别那些没有尽责的人。
有一个问题，如果方框图是 "为自己而画"，就会开始减少方框，而画图本身也就失去了目的，
，即不再具有信息性。
在寻找圣杯 绘制流程图的过程中，当然会有助于98%的想法会在他们应该
--在一个骨灰盒里。然而，谁来画呢，市场正在离去!
正是为了这种研究，"测试和优化管理软件 " 被开发出来。
根据《数学》一书中描述的任务，亲切地提供了
感谢Mathemat）创建了允许进行前瞻性测试的宏程序。
太糟糕了，我很想听听 "菲洛佐夫怀疑论者 "的意见：-)
继续 "无为而治"，即关于优化和评估结果。到此为止，我已经完成了对PROM参数的研究。我不会在这里展示这个公式，它可以在书的第94页找到。在此基础上还有两个标准。"PROM减去最大获利交易 "和 "PROM减去最大损失系列"。作者称后者是最可靠的评估参数，因为它消除了最特殊的盈利系列的影响（"为最坏的情况做准备"），并建议仅仅通过它对结果进行排名。
然后是标准的、众所周知的推理，即如何在所有的优化结果中寻找我们想要的最佳运行（最佳值必须被接近的数值所包围，这样才稳健）。之后，第98-101页，作者概述了一般情况下评估完整优化结果 的技术，并说明在哪些情况下这些结果可以被认为是成功的，在哪些情况下不能。之后，他通过对测试空间的推理总结了关于优化的初步章节（对于一个单一的优化参数，它是一条结果的曲线，最好是平坦的极点）。
第六章完全是一个实际的例子，在这个例子中，我们再次经历了直到优化的所有步骤（不包括它）。我不会重复，但我可以让从业者直接参考这一章。
第七章是优化，加上作者在多期/多市场测试后推荐的前瞻性分析。这是它变得严重的地方。
1.参数选择。很明显，我们必须选择对TS效率有最大影响的参数（"重要"）。那些对它影响不大的，最好能解决。
2.扫描范围的选择。这里一切都很清楚：如果我们的系统是一个短期系统，并且是基于移动平均线的，那么在这个范围内，包括周期为1000的移动平均线是不可取的，因为对于这个TF来说，它是一个长期移动平均线。步骤变化--也是一切都很清楚：步骤越多，整个优化需要的时间就越多。此外，作者称，太小的一步会导致更大的配合。
3.数据选择。首先，我们应该确保足够的样本量（统计有效性），其次，在数据中包括足够广泛的市场条件。自由度的数量（我之前提到过）也应该满足适当的标准，以免遇到错误的拟合。自由度见图片。
4.选择一个测试标准，评估一次运行。这一点也得到了讨论（例如，没有最大盈利系列的PROM）。
5.评估优化的积分结果的方法的选择。第一 - 统计学意义的评价。再来一张图片。
第二种评价方法--通过测试空间。图片。
如果系统在波动率突破时进行交易，则会有一个非常好的结果曲线显示在上面。一个平坦的最大限度和盈利能力。这条曲线是相当有希望的。
此外，作者还谈到了多市场多时期的优化。作者的理由是该模型的统计有效性更高。坦率地说，我对这种优化的多市场部分表示怀疑，如果该模型最初只在一个市场工作。但作者也没有坚持这样做。如果一个投资组合要进行交易，必须在不同的市场上进行测试。图片。
如何结合所有这些测试，我还不清楚。可能是独立地做，并寻找一个共同的最佳方案。
此外，还有从系统效率的角度对优化的整体估计的考虑。我不想重复，因为我们已经简要地提到了这一切。如果作为优化的结果，平均TS效益符合指定的盈利标准，具有可接受的风险，与其他投资机会（例如，T型债券）相比，赢得了胜利，那么该系统是好的，它可以接受最后的测试--前瞻性分析。停止，休息。
我从ihtik.lib.ru的经济下下载了这本书的djvu格式。
链接是：http://ihtik.lib.ru/economy_21dec2006/economy_21dec2006_495.rar
该链接已被破坏。
我可以和大家分享一下未被打破的那个：http://bigfx.ru/load/8-1-0-4
如果至少有5%的论坛成员不只是下载这本书，而且还能阅读，那就更好了......与我们现在看到的情况相比，它可以大大改善测试/优化的质量。否则，我们就受够了这些无休止的纸板圣杯 和他们的作者的困惑，他们对现实生活中的结果感到不满......。
当他们下载，并可能阅读时，会有更多的问题;)....，有些人将开始计算咖啡和金......。
尤拉，谢谢你的链接。我已经很久没有关注这个话题了。
2个骑手： 不太可能'什么时候'会来。