一本关于测试和优化的好书 - 页 3 12345678910...22 新评论 Vitali 2007.08.13 13:25 #21 Mathemat: 维塔，你说的很有道理。我自己也很怀疑向前测试是否足以 得出战略可持续性的结论。 它只是一个必要的 测试，基本上是说。"如果战略是可持续的，远期测试将是好的"。相当的说法是："如果正向测试是坏的，那么战略就是坏的"。 吝啬法则：这只是一个否定的说法，它允许你筛选出不可持续的战略 - 但不允许你保证可持续战略的质量。这也还是不错的，因为90-95%的公然的坏策略被筛选出来了...... 我已经想了很久，但还没能把它写成一篇文章。坦率地说，我写得很累，因为新的问题不断出现。 但我可以告诉你，我自己的方法与帕尔多的方法大不相同。 一般来说，Vita，充分条件（"如果某个测试组是好的，那么这个策略就是好的"）是一个无法实现的目标，你明白吗？ 能有什么积极的保证？他们现在和将来都不会存在......但你可以随心所欲地改进，增加越来越多的负面标准（必要的），以确保不良策略被切断...... 尽管如此，我认为这本书对问题的极端复杂性是一个非常好的介绍。作者并没有真正解决它，他只是展示了现有的方法的状态，但它比孤独的优化要好得多，圣杯 创造者在这里发布的结果。 呵，我还以为科学方法要给出保证呢。看来，作者毕竟是不科学的。见同上第3点。"出现了异常不利和未经测试 的市场条件 "是为失败辩护的漏洞之一，同时提供了与该书相矛盾的前瞻性测试的事实。这就是占星术、炼金术和其他占卜术的工作方式--堆积条件，有时不可能满足，没有保证。你看，"天空中的星星并没有那样排列......" 有了这篇文章，神速。 你对以下在我看来非常简单的筛选 "不稳定 "策略的规则有什么看法--永远不要用不同大小的止损和止赢进行测试？ Sceptic Philozoff 2007.08.13 13:53 #22 维塔，你对占星术的看法是对的：所有交易都是占星术。但仍有一些作者试图将占星术变成天文学... 如果你在很长一段时间内无法找到充分条件，你可以尝试找到一套尽可能接近充分条件的必要条件。原则上，这是导致科学方法的启发式方法之一。市场是一个内省的怪物，它将永远抵制科学地了解它的尝试：任何在某一点上有效的策略，一旦变得普遍，以后就不再有效，因为它仍然是一个大致上的零和游戏。 我还没有考虑过采取和停止的问题，但这是一个有趣的想法。这是优化的另一个层面。 Valery V. Chesnokov 2007.08.13 16:47 #23 不过，该链接不起作用 :( 莫斯科时间 13.08.2007 20:45.尝试了下载器和火狐浏览器，链接被破坏了。 Sceptic Philozoff 2007.08.13 17:41 #24 查看Spider,chv,http://forex.kbpauk.ru/showflat.php?Cat=0&Board=tech&Number=43577&Searchpage=1&Main=16019&Words=Conway&topic=&Search=true#Post43577。如果你不能做到这一点，请在 "图书馆|技术分析、战术和交易策略 "中寻找。注意兰蒂尔在那里写的东西...... Юрий Макаров 2007.08.13 17:55 #25 通过正向测试进行选择与优化是一样的。 但以一种更复杂的（令人困惑和难以理解的）形式 :) 任何优化都是一系列的测试，然后选择我们认为最好的方案。 WFO完全符合这一定义。 唯一的区别在于所使用的标准。 对WFO来说，结果是不同的。 Sceptic Philozoff 2007.08.13 19:49 #26 原则上，是的，它是。正向分析不是万能的，但它仍然可以拒绝大部分 的垃圾，如果样本外部分的持续时间与优化部分相 称的话。但对于通过测试的东西，没有任何保证。 而对历史的固定部分进行优化，同时对其进行多市场分析，实际上也是一种混乱......。坦率地说，这本书实际上列出了一套测试，这些测试之间没有内在的逻辑联系，也就是说，没有一个贯穿整个程序的概念。 尽管如此，我还是要再次强调，这本书对于那些习惯于成批烘烤葡萄 的人来说是非常有用的--仅仅是因为它让人们了解了战略评估中最困难的问题的整个复杂性。 P.S. 我可以想象这样一个论坛主题："我将购买一种测试/优化技术，可以100%保证策略的性能"... Vitali 2007.08.14 06:50 #27 Mathemat: P.S. 想象一下这样的论坛主题："我将购买一种测试/优化技术，它可以100%保证策略的有效性"... 呵。征求意见。方法不卖，但服务 "测试/优化，给一个100％的保证（非）性能策略 "给。 Sceptic Philozoff 2007.08.20 09:52 #28 我收回我对帕尔多书中描述的前瞻性分析的废话性质的说法。只要前面的所有测试都顺利通过（也许不包括多市场测试，如果你玩的是单一工具，几乎不需要），前瞻分析是相当合理的，因为它复制了一个真正的交易者在真实交易中的行为。WFA的实际优化部分是由xeon 实现的，当然这只是完整工作的一个小阶段，即在优化数据上的优化--没有在样本外数据上用优化参数 测试EA。当然，维塔，这里仍然有失败的机会，因为成功的前瞻性分析只是EA质量的一个前提。 Igor Malcev 2007.08.20 10:46 #29 Mathemat: 我收回我对帕尔多书中描述的前瞻性分析的废话性质的说法。只要前面的所有测试都顺利通过（也许不包括多市场测试，如果你玩的是单一工具，几乎不需要），前瞻分析是相当合理的，因为它复制了真正的交易者在真实交易中的行为。事实上，WFA的优化部分是由Xeon 实现的，但当然这只是完整工作的一个小阶段，即在优化数据上的优化--没有在样本外数据上用优化参数测试EA。 当然，Vita，这里有失败的机会，因为成功的前瞻性分析是EA质量的唯一必要条件。 如果不出意外，我将很快完成这个库，这将使我能够最充分地实施 "前瞻性分析"。 [删除] 2007.08.24 17:57 #30 Mathemat: 当然，维塔，这里仍然有失败的机会，因为成功的前瞻性分析只是高质量的EA的前提条件。 :)))失败的机会总是存在的，我们正在处理非稳定的随机过程!!!!!!。而且，帕尔多似乎并没有说好的FT是真实交易成功的保证，至少在我看来是这样的。 在我看来，唯一明显的出路是多样化（按模型、按参数、按工具），结果将是非随机 的。大数法则 :)))))))))) 而 在交易过程中，你可能会发现明显在亏损的战术，并重新优化甚至从系统中删除它们。 Xeon, Matemat, Vita, 告诉我们你是如何优化你的系统的!!!!你的方法与帕尔多的方法有什么不同？ 在我看来，这是一个非常重要的问题，对我来说，也许现在没有比这更重要的问题了： )))))) xeon写道： 如果不出意外，我很快就会完成库，可以全面实现 "正向分析"。 这个库将如何工作，请告诉我们。? 我有一个通过FT寻找一致性的想法，下面是： 即我们采取三个测试窗口（TO），对每个窗口进行优化，保存每个TO的优化结果，然后我们在其中一个TO上按收益率的降序选择运行。我们取一个运行的编号，在两个相邻的维修车间找到具有相同编号的运行，如果这两个运行的盈利能力让我们满意，，我们就认为具有这个编号的运行已经通过。 如果我们以这种方式进行FT，在我看来可以得到非常有趣的结果。在所有情况下，在一个TO和另一个TO的最有利可图的运行将显示出非常温和或没有结果，但一些不是非常有利可图的运行可能会变成非常稳定，每个TO将给出大致相同的利润。 显然，有一种模式是 "赢在盈利性，输在一致性"，反之亦然。你怎么看？ 12345678910...22 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
维塔，你说的很有道理。我自己也很怀疑向前测试是否足以 得出战略可持续性的结论。 它只是一个必要的 测试，基本上是说。"如果战略是可持续的，远期测试将是好的"。相当的说法是："如果正向测试是坏的，那么战略就是坏的"。
吝啬法则：这只是一个否定的说法，它允许你筛选出不可持续的战略 - 但不允许你保证可持续战略的质量。这也还是不错的，因为90-95%的公然的坏策略被筛选出来了......
我已经想了很久，但还没能把它写成一篇文章。坦率地说，我写得很累，因为新的问题不断出现。 但我可以告诉你，我自己的方法与帕尔多的方法大不相同。
一般来说，Vita，充分条件（"如果某个测试组是好的，那么这个策略就是好的"）是一个无法实现的目标，你明白吗？ 能有什么积极的保证？他们现在和将来都不会存在......但你可以随心所欲地改进，增加越来越多的负面标准（必要的），以确保不良策略被切断......
尽管如此，我认为这本书对问题的极端复杂性是一个非常好的介绍。作者并没有真正解决它，他只是展示了现有的方法的状态，但它比孤独的优化要好得多，圣杯 创造者在这里发布的结果。
呵，我还以为科学方法要给出保证呢。看来，作者毕竟是不科学的。见同上第3点。"出现了异常不利和未经测试 的市场条件 "是为失败辩护的漏洞之一，同时提供了与该书相矛盾的前瞻性测试的事实。这就是占星术、炼金术和其他占卜术的工作方式--堆积条件，有时不可能满足，没有保证。你看，"天空中的星星并没有那样排列......"
有了这篇文章，神速。
你对以下在我看来非常简单的筛选 "不稳定 "策略的规则有什么看法--永远不要用不同大小的止损和止赢进行测试？
维塔，你对占星术的看法是对的：所有交易都是占星术。但仍有一些作者试图将占星术变成天文学...
如果你在很长一段时间内无法找到充分条件，你可以尝试找到一套尽可能接近充分条件的必要条件。原则上，这是导致科学方法的启发式方法之一。市场是一个内省的怪物，它将永远抵制科学地了解它的尝试：任何在某一点上有效的策略，一旦变得普遍，以后就不再有效，因为它仍然是一个大致上的零和游戏。
我还没有考虑过采取和停止的问题，但这是一个有趣的想法。这是优化的另一个层面。
不过，该链接不起作用 :(
莫斯科时间 13.08.2007 20:45.尝试了下载器和火狐浏览器，链接被破坏了。
但以一种更复杂的（令人困惑和难以理解的）形式 :)
任何优化都是一系列的测试，然后选择我们认为最好的方案。
WFO完全符合这一定义。
唯一的区别在于所使用的标准。
对WFO来说，结果是不同的。
而对历史的固定部分进行优化，同时对其进行多市场分析，实际上也是一种混乱......。坦率地说，这本书实际上列出了一套测试，这些测试之间没有内在的逻辑联系，也就是说，没有一个贯穿整个程序的概念。
尽管如此，我还是要再次强调，这本书对于那些习惯于成批烘烤葡萄 的人来说是非常有用的--仅仅是因为它让人们了解了战略评估中最困难的问题的整个复杂性。
P.S. 我可以想象这样一个论坛主题："我将购买一种测试/优化技术，可以100%保证策略的性能"...
P.S. 想象一下这样的论坛主题："我将购买一种测试/优化技术，它可以100%保证策略的有效性"...
呵。征求意见。方法不卖，但服务 "测试/优化，给一个100％的保证（非）性能策略 "给。
我收回我对帕尔多书中描述的前瞻性分析的废话性质的说法。只要前面的所有测试都顺利通过（也许不包括多市场测试，如果你玩的是单一工具，几乎不需要），前瞻分析是相当合理的，因为它复制了一个真正的交易者在真实交易中的行为。WFA的实际优化部分是由xeon 实现的，当然这只是完整工作的一个小阶段，即在优化数据上的优化--没有在样本外数据上用优化参数 测试EA。当然，维塔，这里仍然有失败的机会，因为成功的前瞻性分析只是EA质量的一个前提。
我收回我对帕尔多书中描述的前瞻性分析的废话性质的说法。只要前面的所有测试都顺利通过（也许不包括多市场测试，如果你玩的是单一工具，几乎不需要），前瞻分析是相当合理的，因为它复制了真正的交易者在真实交易中的行为。事实上，WFA的优化部分是由Xeon 实现的，但当然这只是完整工作的一个小阶段，即在优化数据上的优化--没有在样本外数据上用优化参数测试EA。 当然，Vita，这里有失败的机会，因为成功的前瞻性分析是EA质量的唯一必要条件。
如果不出意外，我将很快完成这个库，这将使我能够最充分地实施 "前瞻性分析"。
当然，维塔，这里仍然有失败的机会，因为成功的前瞻性分析只是高质量的EA的前提条件。
在我看来，唯一明显的出路是多样化（按模型、按参数、按工具），结果将是非随机 的。大数法则 :))))))))))
而 在交易过程中，你可能会发现明显在亏损的战术，并重新优化甚至从系统中删除它们。
Xeon, Matemat, Vita, 告诉我们你是如何优化你的系统的!!!!你的方法与帕尔多的方法有什么不同？
在我看来，这是一个非常重要的问题，对我来说，也许现在没有比这更重要的问题了： ))))))
如果不出意外，我很快就会完成库，可以全面实现 "正向分析"。
这个库将如何工作，请告诉我们。?
我有一个通过FT寻找一致性的想法，下面是：
即我们采取三个测试窗口（TO），对每个窗口进行优化，保存每个TO的优化结果，然后我们在其中一个TO上按收益率的降序选择运行。我们取一个运行的编号，在两个相邻的维修车间找到具有相同编号的运行，如果这两个运行的盈利能力让我们满意，
，我们就认为具有这个编号的运行已经通过。
显然，有一种模式是 "赢在盈利性，输在一致性"，反之亦然。你怎么看？