一本关于测试和优化的好书 - 页 6 12345678910111213...22 新评论 Леонид 2008.04.09 14:34 #51 Mathemat: 瓦尔马斯，我有一个想法。我特意为了好玩，把帕尔多建议的内容在这里写出一个完整的清单，在这个主题中。它将会变得非常令人印象深刻（我今天完成了对这本书的初步阅读）。让这份清单提醒圣杯 制造者，他们对这一领域目前的理解水平低估了多少。不过，按照该书的意图，这份清单至少是一些，而不是百分之百的相对保证，即该战略有合理的 存在权利。名单很快就会出现在这里。 名单在哪里？.....öklmnoprst...... Sceptic Philozoff 2008.04.09 14:56 #52 是的，这就对了。我们应该把它放在外面。谢谢你的提醒，LeoV。 Victor Nikolaev 2008.04.09 14:58 #53 Mathemat: 是的，你是。我们应该把它放在外面。谢谢你的提醒，LeoV。 关于这个话题的东西就这样飞快地过去了。这变得相当有趣。等待（不是只有我一个人在等待）。 Леонид 2008.04.09 14:59 #54 Vinin: 数学。 是的，这当然是。我们应该把它放在外面。谢谢你的提醒，LeoV。 关于这个话题的东西就这样飞快地过去了。这变得相当有趣。期待它的到来（不是只有我一个人）。 +1 该主题非常有趣，确实.... Sceptic Philozoff 2008.04.09 17:02 #55 1.以流程图的形式形成交易策略。在伪语言中以规则的形式制定TS。TS的编码。 2.测试。 a. 在一小段数据上，检查代码是否完全按照先前制定的内容进行。 b.对利润和风险状况有一个大致的了解--基于在不同市场和时间段的测试。 这个阶段是对系统在或多或少的合理参数下的行为的粗略估计。如果系统显示可接受的参数，你就可以继续进行优化。 3.简单优化：就像我们在优化器中做的那样，设置参数范围和步骤。在这个阶段，我们试图从系统中榨取最大的利益。我们选择我们最喜欢的选项。 4.前瞻性分析。这就是作者本人对其重要性的写照。 具体如何进行，本书第28-31页以及第7章都有描述。 5.系统交易。 6.比较在测试和真实交易中获得的利润[或在演示中获得的利润，如果有理由相信演示中的结果不会与真实中的结果有很大差别--数学]。 7.改进系统。 这些都只是主要步骤，需要详细说明。更多内容请关注。在下一篇文章中，我将阐明作者对测试的理解，以及要求是什么。 Sceptic Philozoff 2008.04.09 17:57 #56 测试的第一阶段是选择一个适当的测试窗口，即测试区域。测试窗口应确保1）统计的代表性，2）与特定的TS和市场相关。 1.统计上的代表性。 首先是足够的交易数量：如果交易数量为N，那么系统参数确定的标准误差大约等于1/MathSqrt（N+1）。解释一下。 标准误差是一个不仅适用于平均收益值的概念，而且适用于任何东西。比如说--对交易的持续时间。盈利和亏损的交易最好能在测试区域内均匀分布。 接下来，估计系统的自由度数量（第68-69页）。粗略地说，它是信号的数量和定义信号的规则数量之间的差异。对最小自由度的可靠估计是规则数和条件数之和的10倍。如果我们有5个输入/输出规则和3个条件，自由度的数量必须至少是10*（5+3）=80。但这是最好能超过的最低限度。 此外，最好是在测试窗口覆盖尽可能多的真实市场类型。如果只对牛市进行测试，那么该系统显然只能在牛市上运行。 2.测试数据应与TS本身和市场特征相关。 作者在这一点上的推理是非常模糊的。他们的本质是，在测试过程中只应使用与当前交易条件相似的数据。 在第五章中。5，作者考虑了不同的搜索最佳策略的方法（包括遗传算法），但它们在这里对我们没有太大的意义，因为它们已经在测试器中实现。然后，从第89页开始，作者集中讨论了战略评估方法。那里给出的评价标准相当有趣，而且并非所有的标准都在MT4测试器中实现。大多数初学者通常只看毛利，但这并不是最理想的战略评估参数。 显然，作者认为悲观的利润率（PROM，见第93-96页）是最好的综合标准之一。 好了，我们暂时停下来休息一下......。 Леонид 2008.04.10 07:25 #57 那么这部电影是关于什么的呢？ Nothing...... Sceptic Philozoff 2008.04.10 08:13 #58 好的，LeoV，我可以完成。你感到厌烦了吗？ P.S. 大家是否同意我们不能再往前走了？ 2.Korey： 在第五个联赛中都非常想得到，这很明显。但非常想做的是，迅速而不费吹灰之力...... Prival 2008.04.10 08:19 #59 巴巴-雅加诉：如果不是太麻烦，我会非常仔细地阅读。 Александр 2008.04.10 08:24 #60 Mathemat: 好的，LeoV，我可以完成。你感到厌烦了吗？ P.S.大家是否同意 我们不能再往前走了？ 不，我们没有！！！。 LeoV可能知道这一切。但我们其他人（特别是我）很想读。 12345678910111213...22 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
瓦尔马斯，我有一个想法。我特意为了好玩，把帕尔多建议的内容在这里写出一个完整的清单，在这个主题中。它将会变得非常令人印象深刻（我今天完成了对这本书的初步阅读）。让这份清单提醒圣杯 制造者，他们对这一领域目前的理解水平低估了多少。不过，按照该书的意图，这份清单至少是一些，而不是百分之百的相对保证，即该战略有合理的 存在权利。名单很快就会出现在这里。
名单在哪里？.....öklmnoprst......
是的，你是。我们应该把它放在外面。谢谢你的提醒，LeoV。
关于这个话题的东西就这样飞快地过去了。这变得相当有趣。等待（不是只有我一个人在等待）。
是的，这当然是。我们应该把它放在外面。谢谢你的提醒，LeoV。
关于这个话题的东西就这样飞快地过去了。这变得相当有趣。期待它的到来（不是只有我一个人）。
+1 该主题非常有趣，确实....
1.以流程图的形式形成交易策略。在伪语言中以规则的形式制定TS。TS的编码。
2.测试。
a. 在一小段数据上，检查代码是否完全按照先前制定的内容进行。
b.对利润和风险状况有一个大致的了解--基于在不同市场和时间段的测试。
这个阶段是对系统在或多或少的合理参数下的行为的粗略估计。如果系统显示可接受的参数，你就可以继续进行优化。
3.简单优化：就像我们在优化器中做的那样，设置参数范围和步骤。在这个阶段，我们试图从系统中榨取最大的利益。我们选择我们最喜欢的选项。
4.前瞻性分析。这就是作者本人对其重要性的写照。
具体如何进行，本书第28-31页以及第7章都有描述。
5.系统交易。
6.比较在测试和真实交易中获得的利润[或在演示中获得的利润，如果有理由相信演示中的结果不会与真实中的结果有很大差别--数学]。
7.改进系统。
这些都只是主要步骤，需要详细说明。更多内容请关注。在下一篇文章中，我将阐明作者对测试的理解，以及要求是什么。
测试的第一阶段是选择一个适当的测试窗口，即测试区域。测试窗口应确保1）统计的代表性，2）与特定的TS和市场相关。
1.统计上的代表性。
首先是足够的交易数量：如果交易数量为N，那么系统参数确定的标准误差大约等于1/MathSqrt（N+1）。解释一下。
标准误差是一个不仅适用于平均收益值的概念，而且适用于任何东西。比如说--对交易的持续时间。盈利和亏损的交易最好能在测试区域内均匀分布。
接下来，估计系统的自由度数量（第68-69页）。粗略地说，它是信号的数量和定义信号的规则数量之间的差异。对最小自由度的可靠估计是规则数和条件数之和的10倍。如果我们有5个输入/输出规则和3个条件，自由度的数量必须至少是10*（5+3）=80。但这是最好能超过的最低限度。
此外，最好是在测试窗口覆盖尽可能多的真实市场类型。如果只对牛市进行测试，那么该系统显然只能在牛市上运行。
2.测试数据应与TS本身和市场特征相关。
作者在这一点上的推理是非常模糊的。他们的本质是，在测试过程中只应使用与当前交易条件相似的数据。
在第五章中。5，作者考虑了不同的搜索最佳策略的方法（包括遗传算法），但它们在这里对我们没有太大的意义，因为它们已经在测试器中实现。然后，从第89页开始，作者集中讨论了战略评估方法。那里给出的评价标准相当有趣，而且并非所有的标准都在MT4测试器中实现。大多数初学者通常只看毛利，但这并不是最理想的战略评估参数。
显然，作者认为悲观的利润率（PROM，见第93-96页）是最好的综合标准之一。
好了，我们暂时停下来休息一下......。
那么这部电影是关于什么的呢？
Nothing......
好的，LeoV，我可以完成。你感到厌烦了吗？
P.S. 大家是否同意我们不能再往前走了？
2.Korey： 在第五个联赛中都非常想得到，这很明显。但非常想做的是，迅速而不费吹灰之力......
好的，LeoV，我可以完成。你感到厌烦了吗？
P.S.大家是否同意 我们不能再往前走了？
不，我们没有！！！。
LeoV可能知道这一切。但我们其他人（特别是我）很想读。