再一次，这是关于永恒的：趋势/平坦。 - 页 19 1...12131415161718192021 新评论 Youri Tarshecki 2016.10.29 07:41 #181 Andrey Dik:1.看在上帝的份上，正如他们所说。如果它能帮助你在了解市场形势为 "波动性 "的情况下提高你的系统性能--那就去做吧!2.形式化--用数字和公式来描述的能力。这个我已经给了。3.我展示了我的同一平面系统在2年内的结果，其中1年是优化。一切都是正确的。请看本页面上面的内容。2.你能不能好心地重复一下。3.正确--当优化部分完全不参与时。只是一个测试。(此外，一个周期是不够的）。 Andrey Dik 2016.10.29 07:49 #182 Youri Tarshecki:1.要善于重复。2.正确--当优化的部分完全不涉及时。只是一个测试。(另外，一个周期有点多）。1.在第17 页重复， 在这个主题中简要地实现。2.不参与什么？2014.01.01-2015.01优化部分，然后测试2014.01.01-2016.10.01，这样就可以在一个图上清楚地看到优化部分和不熟悉的部分。 Youri Tarshecki 2016.10.29 08:03 #183 Andrey Dik:1.在第17 页简短地重复了这个主题的成就。2.不参与什么？2014.01.01-2015.01.01优化部分，然后测试2014.01.01-2016.10.01，使优化部分和不熟悉的部分在同一图表上清晰可见。3.你有一个2014.01.01-2015.01.01的优化图，那么测试图应该是2015.01.01-2016.10.01，你应该比较这一年的结果。更好的是优化2012年-测试2013年，优化2013年-测试2014年，优化2014年-测试2015年，等等。并对测试图的总和进行了比较。(如果你决定一年一次的间隔对你的系统来说是最好的。） Andrey Dik 2016.10.29 08:39 #184 Youri Tarshecki:3.你有2014.01.01-2015.01.01的优化部分，那么测试部分应该是2015.01.01-2016.10.01，你应该比较这一年的结果。更好的是优化2012年-测试2013年，优化2013年-测试2014年，优化2014年-测试2015年，等等。并对测试图的总和进行了比较。(如果你决定每年的间隔时间对你的系统更好的话）请看这两张测试的截图。注意为什么正好是两个，以及它们有什么不同。想一想为什么这些特定的截图是一样的。我给你一个提示--比较有和没有平板过滤器的系统运行情况。而不是为了比较优化和测试部分。否则我就会这样做--优化和测试部分的两张截图。该死的... Youri Tarshecki 2016.10.29 08:50 #185 Andrey Dik:请看这两张测试的截图。注意为什么会有两个，以及它们有什么不同。想一想为什么这两张截图是不同的。我给你一个提示：我想比较有和没有平板过滤器的系统运行。而不是为了比较优化和测试部分。否则我就会这样做--优化和测试部分的两张截图。该死的... 仔细阅读我的上一篇文章--我给你一个提示，它是关于比较不同代码对应的测试，而不是优化。是你把优化和测试混为一谈，不是我。否则，你会在截图中排除故事的优化部分。 Youri Tarshecki 2016.10.29 10:13 #186 而这里是一个时间和波动率分割的检查前的比较表。狼前进的步伐是1个月，优化是2个月。这些比例是通过初步测试选定的，也就是说，它们对这个指标和这对组合来说是最佳的。每个EA的初始集都是一样的，顺便说一下，实验必须是纯粹的。优化方法是列举所有的参数，没有遗传学。 月份 Pprofit 10月 98,9 -281,4 11月 -96,2 256,8 12月 186,7 712,7 扬 785,4 401,9 2月 -255,7 -133,9 三月 -182,8 174,4 四月 424,9 312,9 5月 327,7 459,1 6月 -249,8 -215 七月 697,7 330,8 8月 195,5 -119,7 9月 91,2 212,9 共计。 共计。 2023.5 2111.5 第一个专家顾问--WPR 2个+昼夜时间划分，24小时交易 共4个变量第二个EA WPR 2个+ATR的时间划分，交易24小时 总共5个变量（ATR增加了1个，它描述了对过去的转变，以定义波动率是减少还是增加，时间框架和周期与wpr之一相同）。没有任何区别。不幸的是，我无法从你的链接中提取关于趋势平坦的形式化内容，因此，也无法检查它们。结论 - 作为一项规则，在振荡器上的日间和夜间交易的区别与趋势或其缺失无关，而是与市场的一般波动性 有关，当然，夜间的波动性更低。 Once again, it's about EA: DD Report EA Experts: Move Cross Aleksey Vyazmikin 2016.10.29 10:25 #187 安德烈-迪克 ，确定单位的窗口是什么（对我来说不是单位，而是所谓的架子--在我的理解中，单位是一个更不稳定的实体），是自动确定还是通过优化找到？ Andrey Dik 2016.10.29 11:29 #188 -Aleks-:Andrey Dik ，你的系统确定单位的窗口是什么（对我来说，它不是一个单位，而是一个所谓的架子--在我的理解中，单位是一个更不稳定的实体），它是自动确定还是通过优化找到的？ 窗口？ Andrey Dik 2016.10.29 11:48 #189 Youri Tarshecki: 第一个专家顾问--WPR 2个+昼夜时间划分；我们24小时交易 总共4个变量第二个EA WPR 2个+按ATR拆分，交易24小时 总共5个变量（ATR增加1个，表征向过去转移，以确定波动性是减少还是增加，TF和时期与wpr之一完全相同）。没有任何区别。不幸的是，我无法从你的链接中提取关于趋势平坦的形式化内容，因此，也无法检查它们。结论是，通过震荡器进行日夜交易的差异通常与趋势或没有趋势无关，而是与夜间自然较低的市场总波动率 有关。你为什么认为我的系统里有一个振荡器？那么你对 "波动性 "一词的理解是什么？那你怎么知道现在的波动率是否适合交易？ Aleksey Vyazmikin 2016.10.29 12:06 #190 Andrey Dik: 窗口？ 是的--窗口是指在寻找一个单位时参与计算的条形范围。 1...12131415161718192021 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
1.看在上帝的份上，正如他们所说。如果它能帮助你在了解市场形势为 "波动性 "的情况下提高你的系统性能--那就去做吧!
2.形式化--用数字和公式来描述的能力。这个我已经给了。
3.我展示了我的同一平面系统在2年内的结果，其中1年是优化。一切都是正确的。请看本页面上面的内容。
2.你能不能好心地重复一下。
3.正确--当优化部分完全不参与时。只是一个测试。(此外，一个周期是不够的）。
1.要善于重复。
2.正确--当优化的部分完全不涉及时。只是一个测试。(另外，一个周期有点多）。
1.在第17 页重复， 在这个主题中简要地实现。
2.不参与什么？2014.01.01-2015.01优化部分，然后测试2014.01.01-2016.10.01，这样就可以在一个图上清楚地看到优化部分和不熟悉的部分。
1.在第17 页简短地重复了这个主题的成就。
2.不参与什么？2014.01.01-2015.01.01优化部分，然后测试2014.01.01-2016.10.01，使优化部分和不熟悉的部分在同一图表上清晰可见。
3.你有一个2014.01.01-2015.01.01的优化图，那么测试图应该是2015.01.01-2016.10.01，你应该比较这一年的结果。
更好的是优化2012年-测试2013年，优化2013年-测试2014年，优化2014年-测试2015年，等等。并对测试图的总和进行了比较。(如果你决定一年一次的间隔对你的系统来说是最好的。）
3.你有2014.01.01-2015.01.01的优化部分，那么测试部分应该是2015.01.01-2016.10.01，你应该比较这一年的结果。
更好的是优化2012年-测试2013年，优化2013年-测试2014年，优化2014年-测试2015年，等等。并对测试图的总和进行了比较。(如果你决定每年的间隔时间对你的系统更好的话）
请看这两张测试的截图。注意为什么正好是两个，以及它们有什么不同。想一想为什么这些特定的截图是一样的。
我给你一个提示--比较有和没有平板过滤器的系统运行情况。而不是为了比较优化和测试部分。否则我就会这样做--优化和测试部分的两张截图。该死的...
请看这两张测试的截图。注意为什么会有两个，以及它们有什么不同。想一想为什么这两张截图是不同的。
我给你一个提示：我想比较有和没有平板过滤器的系统运行。而不是为了比较优化和测试部分。否则我就会这样做--优化和测试部分的两张截图。该死的...
而这里是一个时间和波动率分割的检查前的比较表。狼前进的步伐是1个月，优化是2个月。这些比例是通过初步测试选定的，也就是说，它们对这个指标和这对组合来说是最佳的。每个EA的初始集都是一样的，顺便说一下，实验必须是纯粹的。优化方法是列举所有的参数，没有遗传学。
月份
Pprofit
10月
98,9
-281,4
11月
-96,2
256,8
12月
186,7
712,7
扬
785,4
401,9
2月
-255,7
-133,9
三月
-182,8
174,4
四月
424,9
312,9
5月
327,7
459,1
6月
-249,8
-215
七月
697,7
330,8
8月
195,5
-119,7
9月
91,2
212,9
共计。
共计。
2023.5
2111.5
第一个专家顾问--WPR 2个+昼夜时间划分，24小时交易 共4个变量
第二个EA WPR 2个+ATR的时间划分，交易24小时 总共5个变量（ATR增加了1个，它描述了对过去的转变，以定义波动率是减少还是增加，时间框架和周期与wpr之一相同）。
没有任何区别。
不幸的是，我无法从你的链接中提取关于趋势平坦的形式化内容，因此，也无法检查它们。
结论 - 作为一项规则，在振荡器上的日间和夜间交易的区别与趋势或其缺失无关，而是与市场的一般波动性 有关，当然，夜间的波动性更低。
Andrey Dik ，你的系统确定单位的窗口是什么（对我来说，它不是一个单位，而是一个所谓的架子--在我的理解中，单位是一个更不稳定的实体），它是自动确定还是通过优化找到的？
第一个专家顾问--WPR 2个+昼夜时间划分；我们24小时交易 总共4个变量
第二个EA WPR 2个+按ATR拆分，交易24小时 总共5个变量（ATR增加1个，表征向过去转移，以确定波动性是减少还是增加，TF和时期与wpr之一完全相同）。
没有任何区别。
不幸的是，我无法从你的链接中提取关于趋势平坦的形式化内容，因此，也无法检查它们。
结论是，通过震荡器进行日夜交易的差异通常与趋势或没有趋势无关，而是与夜间自然较低的市场总波动率 有关。
你为什么认为我的系统里有一个振荡器？
那么你对 "波动性 "一词的理解是什么？那你怎么知道现在的波动率是否适合交易？
窗口？