再一次，这是关于永恒的：趋势/平坦。 - 页 18 1...1112131415161718192021 新评论 Uladzimir Izerski 2016.10.28 19:51 #171 Youri Tarshecki: 那么说只有TF对改善做出了贡献就不再可能了。 根据我的观察，每个TF都过着自己的生活，根据大趋势进行调整。在任何情况下，这种趋势都是在一个小的TF中诞生，并在更大的TF中延续。 Andrey Dik 2016.10.28 20:10 #172 Youri Tarshecki: 那么我们就不能说只有TF对改善有贡献。我是否说过，TF对改进有贡献？- 我说过，时间过滤器 可以适用于H1以下的TF，但不能适用于更高的TF，这就是为什么我们需要为更高的TF检测方法。 Andrey Dik 2016.10.28 20:30 #173 以下是2014年至2016年10月M5上2:00-8:00的平面系统的结果。2014-2015年优化，盈利能力2.44，回收系数9.71，交易数量2040。而这些是同一系统的结果，但白天没有时间限制（允许全天交易），盈利能力1.28，恢复系数1.92，交易数量2240。结果，正如他们所说，是在你的脸上。我认为交易的数量很有代表性，认为结果在统计学上是可靠的。 Uladzimir Izerski 2016.10.28 20:43 #174 Andrey Dik:以下是2014年至2016年10月M5上2:00-8:00的平面系统的结果。2014-2015年优化，盈利能力2.44，恢复系数9.71，交易数量2040。而这些是同一系统的结果，但白天没有时间限制（允许全天交易），盈利能力1.28，恢复系数1.92，交易次数2240。结果，正如他们所说，是在你的脸上。我认为交易的数量很有代表性，认为结果在统计学上是可靠的。 我不明白。为什么交易数量 没有与大幅增加的交易时间成比例地增加？ Andrey Dik 2016.10.28 20:50 #175 Uladzimir Izerski: 我不明白。为什么交易数量 的增长与大幅增加的交易时间不成正比？Heh...:)我只是坐在那里等待，看谁的观察力最强。原因是在晚上（一天中的1/3时间），扁平化系统的信号比一天中剩余的2/3时间要多得多，多得多。这很明显。这是最简单的时间过滤器的直接演示，而t/f检测也是同样的过滤器，但现在也允许上升到更高的TFs，以超出当天的界限。ZS. Hi Azulenko.继续想，分析是废话，我将得到更多的钱）。ZZZY。很想在这里看到Swinosaurs....。还有对Matemat、Metadriver、Avals的问候（这个问候是真实的，不像一线天上面的问候）。在遥远的2007-2008年，我们曾经有过怎样的讨论，这让我感到怀念......当时所说的一切在今天仍然适用。 Uladzimir Izerski 2016.10.28 21:10 #176 Andrey Dik:Heh...:)我只是坐在那里等待，看谁的观察力最强。原因是在晚上（一天中的1/3时间），扁平化系统的信号比一天中剩余的2/3时间要多得多，多得多。这很明显。这是最简单的时间过滤器的直接演示，而t/f检测也是同样的过滤器，但现在也允许上升到更高的TFs，以超出当天的界限。ZS. Hi Azulenko.继续想，分析是废话，我将得到更多的钱）。ZZZY。很想在这里看到Swinosaurs....。还有对Matemat、Metadriver、Avals的问候（这个问候是真实的，不像一线天上面的问候）。在遥远的2007-2008年，我们曾经有过怎样的讨论，这让我感到怀念......当时所说的一切在今天仍然适用。1.2.目前还不清楚这些人是放弃了还是伪装了自己。我记得。有身份，这是肯定的。 Youri Tarshecki 2016.10.29 06:59 #177 Andrey Dik:以下是2014年至2016年10月M5上2:00-8:00的平面系统的结果。2014-2015年优化，盈利能力2.44，恢复系数9.71，交易数量2040。而这些是同一系统的结果，但白天没有时间限制（允许全天交易），盈利能力1.28，恢复系数1.92，交易次数2240。结果，正如他们所说，是在你的脸上。我认为交易的数量有足够的代表性，认为结果在统计上是正确的。如果我们不知道白天和黑夜的代码之间的区别，时间限制并没有告诉我们什么。我的例子的重点是，那里和那里的代码是一样的，由一个单一的振荡器wpr组成，只是对于白天和夜晚，它分别优化了Tf和PERIOD。即使没有性能比较（这是另一个话题），我们也可以看到，在相同的代码下，优化并不倾向于做出不同的TF，而是倾向于分离振荡器的周期。在我看来，这不能用平坦的趋势来解释，而是用一个区分白天和黑夜的更大的因素--波动性。换句话说，在我看来，对于系统来说，预测价格方向并不那么重要，重要的是它能够确定波动。它通常在夜间较小，所以系统往往会有较少的反转。如果有一个关于 "趋势 "情况的代码例子，我可以更具体地检查这个论题。例如，我们可以区分四种状态--趋势-低波动率，趋势-高波动率，平-低波动率，平-高波动率。 并看看哪种方案效果最好。 Andrey Dik 2016.10.29 07:25 #178 Youri Tarshecki:1.如果我们不知道白天和黑夜的代码之间的区别，时间限制并没有说明什么。我的例子的重点是，那里和那里的代码是一样的，由一个单一的振荡器wpr组成，只是它对白天和夜晚分别进行了Tf和PERIOD优化。即使没有性能比较（这是另一个话题），我们也可以看到，在相同的代码下，优化并不倾向于做出不同的TF，而是倾向于分离振荡器的周期。在我看来，这不能用平坦的趋势来解释，而是用一个区分白天和黑夜的更大的因素--波动性。换句话说，在我看来，对于系统来说，预测价格方向并不那么重要，重要的是它能够确定波动。在晚上，它通常更小，所以系统往往会减少转弯。2.如果有一个 "趋势 "情况的代码例子，我可以更具体地检查这个论题。例如，我可以区分四种状态--趋势-低波动率，趋势-高波动率，平-低波动率，平-高波动率。 并看看哪种变体效果更好。1.你在谈论你自己的东西，显然与T/F的主题无关。2.示例代码？你一定是在开玩笑...你可以把我的话当做耳边风，也可以试着自己去理解它们。但在这种情况下，我没有义务去证明什么，更没有义务向你展示代码。如果说服某件事情很有趣，请你自己去做。 Youri Tarshecki 2016.10.29 07:30 #179 Andrey Dik:1.你在谈论你自己的东西，显然与T/F的主题无关。2.示例代码？你一定是在开玩笑...你可以把我的话当做耳边风，也可以试着自己去理解它们。但在这种情况下，我没有义务去证明什么，更没有义务向你展示代码。如果你想知道什么，请自己去做。1.我只是想解释一个简单的想法：趋势和平坦是波动的另一个名称。2.那么，代码呢？"正规化 "是什么？对了，顺便说一句。用优化的结果 来比较不同代码的结果是绝对不正确的。这里有一个非常简单的规律--代码越多，变量越多，结果就越好，因为有更多的调整空间。人们应该比较在非优化部分的TEST运行结果。在狼牙棒模式下是最好的。 Andrey Dik 2016.10.29 07:36 #180 Youri Tarshecki:1.我只是想说明一个简单的问题--趋势和平坦是波动的另一个名称。2.那么，代码呢？"正规化 "是什么？3.对了，顺便说一下。用优化的结果 来比较不同代码的结果是绝对不正确的。这里有一个非常简单的规律--代码越多，变量越多，结果就越好，因为有更多的调整空间。人们应该比较在非优化部分的TEST运行结果。在狼牙棒模式下是最好的。1.看在上帝的份上，正如他们所说。如果它有助于你通过理解市场形势的 "波动性 "来改善你的系统的结果--那就去做吧!2.形式化--用数字和公式来描述的能力。这个我已经给了。3.我展示了我同一平面系统2年来的成果，其中1年是优化。可以清楚地看到，该系统在不熟悉的图上的表现比在优化图上的表现更差，但保持稳定的增长。一切都是正确的。请看这一页上面的内容。 1...1112131415161718192021 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
那么说只有TF对改善做出了贡献就不再可能了。
那么我们就不能说只有TF对改善有贡献。
我是否说过，TF对改进有贡献？- 我说过，时间过滤器 可以适用于H1以下的TF，但不能适用于更高的TF，这就是为什么我们需要为更高的TF检测方法。
以下是2014年至2016年10月M5上2:00-8:00的平面系统的结果。2014-2015年优化，盈利能力2.44，回收系数9.71，交易数量2040。
而这些是同一系统的结果，但白天没有时间限制（允许全天交易），盈利能力1.28，恢复系数1.92，交易数量2240。
结果，正如他们所说，是在你的脸上。我认为交易的数量很有代表性，认为结果在统计学上是可靠的。
以下是2014年至2016年10月M5上2:00-8:00的平面系统的结果。2014-2015年优化，盈利能力2.44，恢复系数9.71，交易数量2040。
而这些是同一系统的结果，但白天没有时间限制（允许全天交易），盈利能力1.28，恢复系数1.92，交易次数2240。
结果，正如他们所说，是在你的脸上。我认为交易的数量很有代表性，认为结果在统计学上是可靠的。
我不明白。为什么交易数量 的增长与大幅增加的交易时间不成正比？
Heh...:)我只是坐在那里等待，看谁的观察力最强。
原因是在晚上（一天中的1/3时间），扁平化系统的信号比一天中剩余的2/3时间要多得多，多得多。这很明显。这是最简单的时间过滤器的直接演示，而t/f检测也是同样的过滤器，但现在也允许上升到更高的TFs，以超出当天的界限。
ZS. Hi Azulenko.继续想，分析是废话，我将得到更多的钱）。
ZZZY。很想在这里看到Swinosaurs....。还有对Matemat、Metadriver、Avals的问候（这个问候是真实的，不像一线天上面的问候）。在遥远的2007-2008年，我们曾经有过怎样的讨论，这让我感到怀念......当时所说的一切在今天仍然适用。
Heh...:)我只是坐在那里等待，看谁的观察力最强。
原因是在晚上（一天中的1/3时间），扁平化系统的信号比一天中剩余的2/3时间要多得多，多得多。这很明显。这是最简单的时间过滤器的直接演示，而t/f检测也是同样的过滤器，但现在也允许上升到更高的TFs，以超出当天的界限。
ZS. Hi Azulenko.继续想，分析是废话，我将得到更多的钱）。
ZZZY。很想在这里看到Swinosaurs....。还有对Matemat、Metadriver、Avals的问候（这个问候是真实的，不像一线天上面的问候）。在遥远的2007-2008年，我们曾经有过怎样的讨论，这让我感到怀念......当时所说的一切在今天仍然适用。
1.
2.目前还不清楚这些人是放弃了还是伪装了自己。我记得。有身份，这是肯定的。
以下是2014年至2016年10月M5上2:00-8:00的平面系统的结果。2014-2015年优化，盈利能力2.44，恢复系数9.71，交易数量2040。
而这些是同一系统的结果，但白天没有时间限制（允许全天交易），盈利能力1.28，恢复系数1.92，交易次数2240。
结果，正如他们所说，是在你的脸上。我认为交易的数量有足够的代表性，认为结果在统计上是正确的。
如果我们不知道白天和黑夜的代码之间的区别，时间限制并没有告诉我们什么。我的例子的重点是，那里和那里的代码是一样的，由一个单一的振荡器wpr组成，只是对于白天和夜晚，它分别优化了Tf和PERIOD。即使没有性能比较（这是另一个话题），我们也可以看到，在相同的代码下，优化并不倾向于做出不同的TF，而是倾向于分离振荡器的周期。在我看来，这不能用平坦的趋势来解释，而是用一个区分白天和黑夜的更大的因素--波动性。
换句话说，在我看来，对于系统来说，预测价格方向并不那么重要，重要的是它能够确定波动。它通常在夜间较小，所以系统往往会有较少的反转。
如果有一个关于 "趋势 "情况的代码例子，我可以更具体地检查这个论题。例如，我们可以区分四种状态--趋势-低波动率，趋势-高波动率，平-低波动率，平-高波动率。
并看看哪种方案效果最好。
1.如果我们不知道白天和黑夜的代码之间的区别，时间限制并没有说明什么。我的例子的重点是，那里和那里的代码是一样的，由一个单一的振荡器wpr组成，只是它对白天和夜晚分别进行了Tf和PERIOD优化。即使没有性能比较（这是另一个话题），我们也可以看到，在相同的代码下，优化并不倾向于做出不同的TF，而是倾向于分离振荡器的周期。在我看来，这不能用平坦的趋势来解释，而是用一个区分白天和黑夜的更大的因素--波动性。
换句话说，在我看来，对于系统来说，预测价格方向并不那么重要，重要的是它能够确定波动。在晚上，它通常更小，所以系统往往会减少转弯。
2.如果有一个 "趋势 "情况的代码例子，我可以更具体地检查这个论题。例如，我可以区分四种状态--趋势-低波动率，趋势-高波动率，平-低波动率，平-高波动率。
并看看哪种变体效果更好。
1.你在谈论你自己的东西，显然与T/F的主题无关。
2.示例代码？你一定是在开玩笑...你可以把我的话当做耳边风，也可以试着自己去理解它们。但在这种情况下，我没有义务去证明什么，更没有义务向你展示代码。如果说服某件事情很有趣，请你自己去做。
1.你在谈论你自己的东西，显然与T/F的主题无关。
2.示例代码？你一定是在开玩笑...你可以把我的话当做耳边风，也可以试着自己去理解它们。但在这种情况下，我没有义务去证明什么，更没有义务向你展示代码。如果你想知道什么，请自己去做。
1.我只是想解释一个简单的想法：趋势和平坦是波动的另一个名称。
2.那么，代码呢？"正规化 "是什么？
对了，顺便说一句。
用优化的结果 来比较不同代码的结果是绝对不正确的。这里有一个非常简单的规律--代码越多，变量越多，结果就越好，因为有更多的调整空间。人们应该比较在非优化部分的TEST运行结果。在狼牙棒模式下是最好的。
1.我只是想说明一个简单的问题--趋势和平坦是波动的另一个名称。
2.那么，代码呢？"正规化 "是什么？
3.对了，顺便说一下。
用优化的结果 来比较不同代码的结果是绝对不正确的。这里有一个非常简单的规律--代码越多，变量越多，结果就越好，因为有更多的调整空间。人们应该比较在非优化部分的TEST运行结果。在狼牙棒模式下是最好的。
1.看在上帝的份上，正如他们所说。如果它有助于你通过理解市场形势的 "波动性 "来改善你的系统的结果--那就去做吧!
2.形式化--用数字和公式来描述的能力。这个我已经给了。
3.我展示了我同一平面系统2年来的成果，其中1年是优化。可以清楚地看到，该系统在不熟悉的图上的表现比在优化图上的表现更差，但保持稳定的增长。一切都是正确的。请看这一页上面的内容。