再一次，这是关于永恒的：趋势/平坦。

Veniamin Skrepkov 2016.10.28 09:22 #151

Andrey Dik:

对于任何策略来说，及时识别趋势/浮动是非常重要的。无论怎样，TS的有效性都取决于此。

很明显，在同一时间点的不同TF上，可能会有某位EA作者所说的两种情况，但让我们试着更具体地谈谈--如何确定当前TF上的f/o？谁定义了T/F？还是很多人不屑于做这件事？

我把平坦的概念看作是在一个水平通道中一个接一个的烛台排列， 它非常抽象，因为出现了许多问题，如 "烛台应该填满通道多少才能谈得上是平坦的 "等等。

目前我做的是基本的--时间框架，比如说，00:00-8:00--平缓的运动，08:00-22:00--趋势运动（一个连续的定向运动或有几次方向的变化），22:00-00:00--平缓。但这种简化的方法是非常近似的，尽管它改善了TS的指数，但不允许在比H1更老的TF上使用。

我也在考虑用BB（布林）来确定TF，但不知道如何将其正式化。

请大声说出来。

在确定平盘时，不正确的逻辑假设，在平盘工作时，一些交易员使用Stochastik（通过收盘），当蜡烛在前一根蜡烛的范围内时，指标会显示什么？

这不是一个平盘，它是区间持有，平盘在市场上不是一个标准化的数量，在一个案例中是230点，在另一个案例中是500点（平盘通道），也就是说，在平盘和其他衍生品之间画一个边界。

它需要定义通道大小和历史容量。在M1上寻找一个平面的结构不是最佳的；一个平面是在一些重要的层面上形成的，它有一些内部内容（波浪理论），也是结构性的。

Andrey Dik 2016.10.28 09:32 #152

Veniamin Skrepkov:

关于平坦的定义，不正确的逻辑假设，当在平坦中工作时，一些交易员使用斯托查斯蒂克（通过收盘），在蜡烛处于前一根蜡烛的范围内的情况下，指标会显示什么？

即区分一个单位和其他衍生品，即把一个单位和另一个500点区分开来

我们需要决定渠道的大小和历史的数量。我认为在M1上寻找平坦的结构不是最佳的，平坦是在一些重要的层面上形成的，它有一个内部内容（波浪理论），也是结构性的。

如何定义t/f并不重要，重要的是程序能够做到这一点，即严格的形式化规则。

我已经给出了一个单位的形式化，对我来说，这个问题已经解决了。至于一些商人，他们中的一些人在女士们面前挖鼻孔，那么现在怎么办？- 我们是否应该以他们为榜样？

Veniamin Skrepkov 2016.10.28 10:01 #153

Andrey Dik:

你如何定义t/f并不重要，重要的是软件能够做到这一点，这意味着明确的形式化的规则。

我已经给出了一个单位的形式化，对我来说，这个问题已经解决了。至于一些商人，他们中的一些人在女士们面前挖鼻孔，那么现在怎么办？- 我们是否应该以他们为榜样？

你可以提供一个描述形式化规则的帖子的链接。不是科学方法就是信仰问题--地球上三只大象站在乌龟上，为了这个 "案子 "他们砍木头、剪纸、印 "世界地图"。

科学方法是一种方法，是基于实例的概念证明。

Uladzimir Izerski 2016.10.28 10:04 #154

Alexander Laur:

对安德鲁-迪克的具体问题的回答是："拿一个1亿欧元的存款，做0.01手的工作，就可以了。- 囊中羞涩？会不会立即成为一个有利可图的失败策略？"，并辅以以下内容："这就是你所说的--风险较小，所以进入方向并不重要。我们采取一个随机的系统，有一个巨大的存款和最低手数，从这一点来看，风险越小，系统的效率就越高？-因为正如你所说，进入的方向变得不重要了。"

答案是。

1.我没有说无利可图的战略会变得有利可图。是你得出了这个结论，但我理解这个结论的性质。如果你不考虑时间因素，即等待出手触发的时间为无限长，并且有足够的存款来等待缩减，那么你是对的--亏损的头寸会变得有利可图。但在这样一个时代的间隔中，很难谈及战略。一项交易可能持续几十年。:)我怀疑你不明白这一点。

2.你关于风险水平和系统的有效性之间的联系的结论，我也有歧义。首先，你再次忽略了时间因素，其次，对于有效性，你采取了有积极结果的交易数量。

3.是的，在通道内交易时，我认为在触发止损方面，进入的方向并不重要（不是关键）。如果它真的是一个通道，价格将回到你的头寸的起始水平，而你将能够在不产生损失的情况下平仓。另外，在通道中交易意味着一定的开仓规则，即在离水平线较远的地方开仓。所以在通道的上限买入是不明智的。但是，即使你违反了通道规则，在通道的上边界买入，你也是冒着零资产的风险来关闭这个位置。在这种情况下，我说的是开仓方向的独立性，也就是说，方向上的错误对交易来说不是关键。

我现在回答你的问题了吗，我没有回避它吗？

对不起，我的问题很卑微。你的交易是真实的吗？

Andrey Dik 2016.10.28 10:04 #155

Alexander Laur:

对安德鲁-迪克的具体问题的回答是："拿一个1亿欧元的存款，做0.01手的工作，就可以了。- 囊中羞涩？会不会立即成为一个有利可图的失败策略？"，并辅以以下内容："这就是你所说的--风险较小，所以进入方向并不重要。我们采取一个随机的系统，有一个巨大的存款和最低手数，从这一点来看，风险越小，系统的效率就越高？-因为正如你所说，进入的方向变得不重要了。"

答案是。

1.我没有说无利可图的战略会变得有利可图。是你得出了这个结论，但我理解这个结论的性质。如果你不考虑时间因素，即等待出手触发的时间为无限长，并且有足够的存款来等待缩减，那么你是对的--亏损的头寸会变得有利可图。但在这样一个时代的间隔中，很难谈及战略。一项交易可能持续几十年。:)我怀疑你不明白这一点。

2.你关于风险水平和系统有效性之间的关系的结论也让我感到模糊不清。首先，你再次忽略了时间因素，其次，对于有效性，你采取了有积极结果的交易数量。

3.是的，在通道内交易时，我认为在触发止损方面，进入的方向并不重要（不是关键）。如果它真的是一个通道，价格将回到你的头寸的起始水平，而你将能够在不产生损失的情况下平仓。另外，在通道中交易意味着一定的开仓规则，即在离水平线较远的地方开仓。所以在通道的上限买入是不明智的。但是，即使你违反了通道规则，在通道的上边界买入，你也是冒着零资产的风险来关闭这个位置。在这种情况下，我说的是开仓方向的独立性，也就是说，方向上的错误对交易来说并不关键。

现在我是否回答了你的问题，我没有回避吗？

不，你没有，你也知道。

你一方面说，每笔交易的风险越低，入场方向就越不重要。另一方面，你谈到了在公寓中的交易，但你没有给出你对公寓的正式定义。

我没有编造或添加任何东西，我是根据你自己的 "读物 "提出问题的。

因此，关于分支的话题，"你如何确定在这个时间点上，是平坦还是趋势？"- 我明白，现在你会开始回答 "这一切都取决于目前的情况"，"如果你觉得有什么不对"，"这一切都取决于风险 "之类的话，但是，请你集合起来回答，你如何确定系统在这个时间点上是平的还是趋势的？