На данный момент поступаю элементарно - временные границы, скажем, 00:00-8:00 - флетовые движения, 08:00-22:00 трендовые (одно сплошное направленное движение или со сменой направления несколько раз), 22:00-00:00 - флет. Но такой简化的方法是非常近似的，虽然它给出了更好的TS性能，但不允许它用于比H1更老的TFs。
这个人有一个诊所，甚至不要尝试，这是在浪费时间。
那么，对你来说，只是时间框架不同吗？或者说，日/夜的代码也不同吗？
通常情况下，在晚上，它不是平的，只是波动率较低，优化将给你的差异不是TF，而是增加的周期，因为它通常发生在低波动率。
下面是一个专家顾问的例子，来自一个振荡器，但对于白天和黑夜，它的TF
通过volking-forward方法对自动优化器进行测试。两个月的测试--一次检查。净利润--通过远期，即支票。
正如你所看到的--塔玛拉和我作为一对去的，TF几乎是一样的。那么只是时间框架不同吗？或者说，日/夜的代码也是不同的？
在晚上，作为一项规则，它不是平坦的，而只是较低的波动性和优化将给你一个差异，而不是在TF，而是一个较高的时期，因为它通常发生在较低的波动性。
我曾经有两个不同的系统，一个是在通道中工作的平坦，一个是在趋势中工作的。我优化了姐妹们一天中表现最好的时段。我就是这样获得了之前公布的各系统的工作时间。之后，我将这两个系统合并为一个EA，根据一天中的时间切换系统。这些结果确实启发了我更深入地研究t/f的性质，以应用这两个系统行为的类似差异，不仅根据一天中的时间，而且取决于全天对t/f的检测。
如果我使用高于H1的TFs，我将无法在系统的性能上得到如此的改善，因为在白天的大TFs上，不可能应用时间过滤器。当然，在比H1更长的TF上也有t/fs，但只有通过序列分析（通过这种方法，在这个分支中提出）才能成功地检测到它们，对它们来说，时间过滤器是不适用的，原因很明显。这就是这个主题诞生的原因--扩大我的系统的敏感度范围，而不是局限于日内交易。
因此，代码中毕竟存在着差异。它是什么？
因此，代码中毕竟存在着差异。它是什么？
我们把注意力更多地集中在平坦的地方，而趋势话题则被搁置在后台。我们是否应该多关注一下图表的这一部分，以使主题更加完整？
是的，当然，我不介意。就研究的趣味性而言，平坦和趋势可能都值得同等程度的研究。
确定进场信号的原则不同，保持仓位的原则不同，平仓也是基于不同的信号。不同的系统--不同的代码。但是，这当然是一个中间阶段。计划是将这些系统合二为一--如果不与目前的系统相抵触，允许跟踪另一个系统所开的头寸，从而有可能减少不同系统重新开仓的成本。