稳定的MTS - 页 19

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Vladimir Suschenko:

你对自己的话语负责吗？然后开始按照清单组织你的队列!
我提请你注意在1.5年的真实tick历史上测试交易算法的结果（有固定手数，没有再投资）。



所有的命令，正如他们所说的 "医生的命令"。如果你想深入了解交易的详细分析，我可以在YandexDisk上发布完整的报告（一个相当大的文件）。

P.S. 如果有的话，你可以考虑将你带来的投资者的利润的20%的佣金作为商业报价。

我的话是有效的，如果该算法真的在我说的那些参数上工作（在线，而不仅仅是在测试器中）。

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Vladimir Zubov:

自1999年以来，地段固定为0.1，没有再投资。

从1999年起，每1000人中有0.01手，由威廉斯再投资。

你为什么不显示资本线？

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Vladimir Zubov:

自1999年以来，地段固定为0.1，没有再投资。

从1999年起，每1000人中有0.01手，由威廉斯再投资。

看来，这个算法只是超过了损失。

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Сергей:

下午好。我还没有读完整个主题，但我看到的似乎不是正确的问题。更正确的问法是，在0.1手的情况下，专家顾问的最大跌幅是多少，其一年的利润是多少（最大，最小）。然后，可以通过每年的利润与最大跌幅的比率来对专家顾问进行估算。我的专家顾问显示，根据这一标准，每年有60%至150%的收益。如果我们谈论的是10%的缩水，那么银行应该是最大缩水的10倍。我们每年有6-15%的收益。

我的专家顾问在FxPro投资项目中对五个货币对进行了工作。它没有输在别人身上，但 市场模式 让它接近零。顾问应在2001年至2016年期间接受测试。在2005-2006年，市场格局从平坦变成了趋势，由于好的猫头鹰应该同时持有两种格局，这是测试的唯一方法。我的是自信地持有。现在参与投资项目对俄罗斯人来说是关闭的，所以我不再参与，我只能为自己的钱交易）。

这很有意思。我没有俄罗斯的投资者。

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Сергей:

https://1drv.ms/f/s！Am3679CGgAPPhaUMyGNtVdoH7sr-YA

该方案已为俄罗斯人关闭。这个节目的链接不再为我从俄罗斯打开，而是为我从荷兰打开。

我在西班牙，它将为我打开。

[Sergey Sobakin]

Oleg Shenker:
我在西班牙，它将为我打开。

文件在任何地方都能打开）））链接工作。我指的是进入FxPro网站的权限。对于俄罗斯人来说，它打开了一个完全不同的网站 ....

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Сергей:
文件在任何地方都能打开)))的链接工作。我指的是进入FxPro网站的权限。对俄罗斯人来说，它打开了一个完全不同的网站 .....

我已经看了这个文件。我刚才也在说到FxPro的链接。我没有听说他们有任何投资方案。

[Vladimir Suschenko]

Oleg Shenker:
我没有理解错，资产负债表上的最大DD是44%，怎么可能资本不下垂，而资产负债表却下垂？

该算法的操作有一些具体的特点（使用90年代的行话，当时大家都已经忘记了如何使用母语）......原则上，余额可以在短时间内 "波动"，而且是在很大的范围内，但你指出资本不会减少是正确的。该算法还有一个特点：交易量大，它可能会给有回扣的账户提供良好的额外奖金，即一些百分点。当交易数量较多时，该算法显示出稳定性--在任何时间间隔内，利润（尽管不明显）都超过了损失。

奥列格-申克。
如果该算法真的按照我所说的那些参数工作（在线，而不仅仅是在测试器中），我的话是有效的。

该算法是非常新鲜的，它还没有时间在现实生活中工作（"真实刻度 "选项最近开始实施，它是在真实刻度上精确磨合的）。我将再把它 "归档 "一下，添加一些 "小饰品 "以方便使用，然后在现实中推出。同时，也许会把它推向市场。但这样一来，我就不会对投资者这个阶层感兴趣了（符合逻辑，基于投资者这个词的含义？）那些为现成产品付费的人是购买者--感受到了差异...。

[Yuriy Asaulenko]

Oleg Shenker:

我不同意。如果你以相等的时间间隔关闭sdp，并忽略点差，那么在随机进入 的情况下，确实会有50%的赢利交易和50%的亏损交易。如果你引入点差，亏损的交易将立即被抵消。如果你允许经理或顾问等待并自行决定关闭交易，将会有更多的亏损交易（看到利润，没有关闭，得到SL）。此外，如果允许经理人等待任何损失，那么会有更少的亏损交易（所有的马丁格尔策略都是在这个基础上工作的），但还有一个问题，即灾难性损失的概率（所谓尾部风险）。

所以你急于保证一个结果。我已经亲自试过了。没有任何保证。如果一笔交易归零，并且没有回来--无论你怎么看，它都是亏损的。如果一笔交易盈利了，我没有平仓，而它又回来了，变成了负数，那么我的等待技巧就对我不利。统计数据可能是任何东西。

过度等待与此有什么关系？我们有一个明确的停止。亏损交易的损失被严格限制。

平等的时间间隔也与此完全无关。进入是随机的。在止损点或无限制的利润处退出。没有人强迫你在T分钟或几个小时后关闭交易。关闭盈利的是最简单的，也不是最好的例子：追踪止损。

点差，是的，会碍事，但如果你设置的止损>（3-5）点差，点差就会被利润补偿。

你试错了））。在工作中，即使是一个偶然的过程，你也必须考虑到它们的统计特征。

这就是整个游戏中关于交易的正确支持的地方。我已经写过，我以FORTS为模型，计算出交易支持的算法，而TS处于稳定的利润中--从交易开始的3个月内约有16%。当然，这不是真的。

但让我们回到本帖的源头：如果TS的盈亏交易比例~50/50，那么这个EA可能只因维持交易而获利。

在他的帖子中，我的朋友展示了一个概率性的专家顾问（3-4张不同模式的图片），其中利润/亏损比例稳定在70/30。这已经值得关注了。

[Sergey Sobakin]

Yuriy Asaulenko:

过度坐姿与此有什么关系？我们有一个明确的停止。亏损交易的损失被严格限制。

平等的时间段也与此完全无关。进入是随机的。在止损点或无限制的利润处退出。没有人强迫你在T分钟或几个小时后关闭交易。关闭盈利的是最简单的，也不是最好的例子：追踪止损。

点差，是的，会碍事，但如果你设置的止损>（3-5）点差，点差就会被利润补偿。

你试错了））。在工作中，即使是一个偶然的过程，你也必须考虑到它们的统计特征。

在这里，整个游戏是关于贸易的正确支持。我已经写过，我以FORTS为模型，计算出交易支持的算法，而TS处于稳定的利润中--从交易开始的3个月内约有16%。当然，这不是针对现实世界。

并非如此。如果你采取50%的概率，这不是真的，那么你就会损失50%-点差，而赚取50%-点差。因此，如果你把总数加起来，你有0个利润和2个价差。