稳定的MTS - 页 24

[Sergey Sobakin]

Oleg Shenker:

是的，讨论已经枯萎了。

同事们，我重复这个问题，我非常想看到真正有效的系统，证明每年有10-15%的收益率，最大缩水不超过10%，缩水后的最大恢复时间不超过3个月。

我对两个观点感兴趣。

1）寻找一个基准（不是圣杯，而是一个基准）--一个好的算法在原则上能够做到什么，在哪些参数下可以被认为是优秀的，在哪些参数下是低于平均水平的垃圾。

2）有一个真正的基金准备投资于基于这种代理的交易项目，作者在佣金中获得一定份额。

这场讨论听起来更像是你的解放军))))。除了任何数学方法都有明确的应用边界，最重要的是，有一个工具包来评估所获得的结果的准确性。你对数学期望的准确性的估计是什么？以及你首先得到的期望是什么？)))))

这些数学模型并不适用于外汇！！！。作为结果的数学期望值没有显示任何东西。

[TheXpert]

Oleg Shenker:

同事们，我重复这个问题，我非常想看到真正有效的系统，证明每年有10-15%的收益率，最大缩水不超过10%，缩水后的最大恢复时间不超过3个月。

你认为这样一个算法的所有者会向任何人展示一个工作系统吗？你认为他真的只对钱感兴趣吗？

你才是那个身处茫茫人海的人。而你只对钱感兴趣。

[Sergey Sobakin]

Комбинатор:

你认为这样一个算法的所有者会向任何人展示一个工作系统吗？你认为他真的只对钱感兴趣吗？

你才是那个不知道在哪里的人。而你只对钱感兴趣。

这样的算法根本就不是问题。索夫应该赚取当年的最大提成，而不限制提成本身。以下是TOR的俄文译本。答案是Chumbley。有30000的缩水，但TOR是对应的))

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Yuriy Asaulenko:

不是牛顿的二项式。(c) 但在你的表达中，你需要特定的交易规模（规模期望矩阵）。想象一下，他们并不存在。你需要评估（比较）几个TS的有效性。你又何必在乎谁在什么地段交易。你想要利润，而我想要效率--不同的目标。在其他条件相同的情况下，利润较少的制度可能更有效。

这并不困难。但我还没有做。)

我需要盈利和亏损交易的平均数。所有这些统计数据都在测试报告中。

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Сергей:

这场讨论更像是你的一场演讲 ))))除了任何数学方法都有明确的应用边界，最重要的是，有一个评估所获结果准确性的工具包。你对数学期望的准确性的估计是什么？以及你首先得到的期望是什么？)))))

这些数学模型并不适用于外汇！！！。作为结果的数学期望并没有显示出什么。

谢尔盖，比如说我，从你那里得到了很多。所以你不认为这是一种素养。

估算数学期望值的准确性是通过置信区间 完成的。为什么这些数学模型不适用于外汇？解释一下原因!

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Комбинатор:

你认为这样一个算法的所有者会向任何人展示一个工作系统吗？你认为他真的只对钱感兴趣吗？

你才是那个身处茫茫人海的人。而你只对钱感兴趣。

那些有兴趣的人--他们表现出来了。

[TheXpert]

Oleg Shenker:
谁在乎呢--他们表现出来了。

好的）对你有好处

[Sergey Sobakin]

Oleg Shenker:

谢尔盖，比如说我，从你身上得到了很多。所以你不要以为这是个白白的讲座。

估计矩阵预期的准确性是通过置信区间 完成的。为什么这些数学模型不适用于外汇？解释一下原因!

外汇是一个在每一个刻度上管理的系统。这样的系统不适合进行统计分析。

[Sergey Sobakin]

Сергей:
外汇是一个在每一个刻度上管理的系统。这种系统不适合进行统计分析。

这可以很容易地通过Mat实验室进行检查。尤里在上面谈及自 相关时写到了这一点

[Yuriy Asaulenko]

Oleg Shenker:
我们需要的是盈利和不盈利的交易的平均数。所有这些统计数据都在测试报告中。

当然有这样的数据。

顺便说一下，我建议的指标原来是相当好的，而且有物理意义。