稳定的MTS - 页 20

[Sergey Sobakin]

Yuriy Asaulenko:

过度坐姿与此有什么关系？我们有一个明确的停止。亏损交易的损失被严格限制。

平等的时间段也与此完全无关。进入是随机的。在止损点或无限制的利润处退出。没有人强迫你在T分钟或几个小时后关闭交易。关闭盈利的是最简单的，也不是最好的例子：追踪止损。

点差，是的，会碍事，但如果你设置的止损>（3-5）点差，点差就会被利润补偿。

你试错了））。在工作中，即使是一个偶然的过程，你也必须考虑到它们的统计特征。

这就是整个游戏中关于交易的正确支持的地方。我已经写过，我以FORTS为模型，计算出交易支持的算法，而TS处于稳定的利润中--从交易开始的3个月内约有16%。当然，这不是真的。

在湍流中，你可以很容易地得到20个以上的停顿（在3个价位的停顿），它不会得到回报，即使有拖网。如果你增加手数，意外的回撤将杀死存款。

指定你的算法，我的理解是，根据我的经验，它不起作用。

[Yuriy Asaulenko]

Сергей:
并非如此。如果你采取50%的概率，这不是真的，那么你就会损失50%-点差，而赚取50%-点差。总共加起来，我们有0个利润-2个价差

点差的损失（经纪人的佣金）被盈利的交易所弥补。比方说，股票买卖交易的经纪人佣金=交易额的0.1%。这比外汇的点差还要大。

如果我们在股票上采取这样的策略，从赚取的16%中，我们将给经纪人~8%（一半）作为佣金。

[Sergey Sobakin]

Yuriy Asaulenko:

点差的损失（经纪人的佣金）被盈利的交易所弥补。比方说，股票买卖交易的经纪人佣金=交易额的0.1%。这比外汇的点差还要大。

如果我们在股票上采取这样的策略，从赚取的16%中，我们将给经纪人8%（一半）的佣金。

你能告诉我们这个算法吗？我一定是误解了什么。

[Yuriy Asaulenko]

Сергей:
你能说明一下算法吗？我一定是误解了什么。

这不是什么秘密）。

首先要知道的是仪器的 统计特性。否则你可能会经常碰到止损，在此基础上选择，这样随机的报价波动就不会把你从交易中淘汰。这取决于仪器的情况。它可能在测试器中被选中，但它可能不赚钱。

1.看一下仪器的相关函数，确定相关的区间。交易之间的时间应该是随机的，但不能少于相关的间隔时间。长短线是随机确定的。

2 在开仓交易时，在选定的水平上设置止损。在最简单的情况下，立即包括追踪止损。拖曳止损应设置在工具的最大值。换句话说，在任何向上的运动中，停止器立即开始转移。由于停机时间低于噪音水平，随机故障的可能性不大。

如果你将追踪复杂化，你会得到我的结果，但无论如何都会有一些利润。实际上，我再说一遍--制定战略正是为了解决交易的支持问题。

请注意，每次运行，交易都会不同，因为时间和方向是随机选择的。

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Vladimir Suschenko:
在算法上有一些具体的特点（用90年代的俚语来说，当人们忘记如何使用他们的母语时，"诀窍"）......。原则上，余额可以在短时间内 "波动"，而且是在很大的范围内，但你指出资本不会减少是正确的。该算法还有一个特点：交易量大，它可能会给有回扣的账户提供良好的额外奖金，即一些百分点。在大量的交易中，该算法显示出稳定性--在任何时间间隔内，利润（虽然不明显）都超过了损失。


该算法是非常新鲜的，它还没有时间在现实生活中工作（"真实刻度 "选项最近开始实施，它是在真实刻度上精确磨合的）。我将再把它 "归档 "一下，添加一些 "小饰品 "以方便使用，然后在现实中推出。同时，也许会把它推向市场。但这样一来，我就不会对投资者这个阶层感兴趣了（符合逻辑，基于投资者这个词的含义？）那些为现成产品付费的人是购买者--感受到了差异...。

我所说的投资者不是指那些为开发付费的人，而是指那些向机器人管理的账户提供资本的人。你，作为开发商，仍然是战略的管理者，并从管理中分享利润。

你能否在不透露本质的情况下，更详细地描述一下这个算法。我对平均数、马丁格尔或任何其他类型的超饱和度不感兴趣。我很擅长在没有机器人的情况下坐着。

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Сергей:
并非如此。如果你采取50%的概率，而事实并非如此，那么你就会损失50%-点差，而赚取50%-点差。所以你有0个利润，2个差价。

这正是我所说的。

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Yuriy Asaulenko:

这不是什么秘密）。

首先要知道的是仪器的 统计特性。否则你可能会经常碰到止损，在此基础上选择，这样随机的报价波动就不会把你从交易中淘汰。这取决于仪器的情况。它可能在测试器中被选中，但它可能不赚钱。

1.看一下仪器的相关函数，确定相关的区间。交易之间的时间应该是随机的，但不能少于相关的间隔时间。长短线是随机确定的。

2 在开仓交易时，在选定的水平上设置止损。在最简单的情况下，立即包括追踪止损。拖曳止损应设置在工具的最大值。换句话说，在任何向上的运动中，停止器立即开始转移。由于停机时间低于噪音水平，随机故障的可能性不大。

如果你将追踪复杂化，你会得到我的结果，但无论如何都会有一些利润。实际上，我再重复一遍--这个策略完全是为了在贸易支持外工作而制定的。

你是指自相关吗？

[Yuriy Asaulenko]

Oleg Shenker:
你是指自相关吗？

是的，顺便说一下，你不能愚蠢地找到它）。这不是什么秘密，但你必须写一篇关于它的文章，我根本不想这样做。

[Vladimir Suschenko]

Oleg Shenker:

...你能否在不透露本质的情况下，更详细地描述一下这个算法...

你想知道的比我能告诉你的更多。你讲的秘密不再是秘密，失去了商业价值。简而言之，在没有不必要的 "迷雾 "的情况下，该算法的本质是 "正确 "开仓。

奥列格-申克。

....，我应该马上告诉你，我对平均法、马丁格尔法和其他类型的超额交易不感兴趣.....。

但描述起来要容易得多，这不在我的算法中，我可以毫无顾忌地告诉你--所有这些东西都不在那里列出。你一定有一些想法，带超眠和平均数的专家顾问系统的图表是什么样子的--我提出的测试图表不包含这些部分。(虽然，假设作为一种非标准的情况，我承认我们可能会有短期的过度暴露，但它们一定不具有系统性）。我甚至可以说得更多--假设我允许市场行为 中的一些意外因素，这些因素会对算法的结果产生重大影响）。至于马太效应--我已经写过，测试是在没有再投资的模式下进行的，手数不变，所以如果需要，你可以用测试者的报告轻松验证它的存在（马太效应）。

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Vladimir Suschenko:
你想知道的比我能告诉你的更多。所讲述的秘密不再是秘密，并失去其商业价值。简而言之，在没有多余 "迷雾 "的情况下，该算法的本质是 "正确 "开仓。

有了这个就容易多了。 我可以毫无顾忌地告诉你我的算法中不包含的内容--上述所有的东西都不存在。你一定有一些想法，有超额利润和平均利润的专家顾问的图表是什么样子的--在我的测试图表中没有这些部分。(虽然，假设作为一种非标准的情况，我承认我们可能会有短期的过度暴露，但它们一定不具有系统性）。我甚至可以说得更多--假设我允许市场行为 中的一些意外因素，这些因素会对算法的结果产生重大影响）。关于马太效应--我已经写过，测试是在没有再投资的模式下进行的，手数不变，所以你可以用测试者的报告轻松验证它的存在（马太效应）。

尽管如此。我需要对该算法如何赚钱有一个大致的了解。我不需要你的技术。但是，基本的操作原则是必须的，我不会为了一个黑盒子而鼓动投资者。还有一件事...我仍然想了解为什么资产负债表会波动，但资本却不会。在我看来，这非常奇怪。也就是说，资产的市场价值保持不变，但已完成的交易的财务结果会有很大波动。对我来说，这是一个明显的迹象，表明算法人为地拉平了权益线，关闭了盈利或亏损的头寸。我不清楚它为什么要这样做，如果我不清楚，就意味着我不能使用这种算法。

我认为将交流转移到一个私人区域会更合适。