Каждую неделю я сохраняю котировки по 28 валютным парам, для анализа в Excele. Так вот, заметил интересный парадокс, на некоскольких валютных парах "поменялась история", правда всего на 1 пипс, но всё же. Рассматриваю таймфремы, начиная от часовок и до месячных, что интересно, история меняется не только на часовках и днёвках, но и на месячных графиках, например, меняются котировки которые были 4 месяца назад. Как такое может быть? И как при этом можно тестировать советники на истории? :)))))
Мое мнение по данному вопросу.
Я работаю одновременно с тремя-четырьмя брокерами, котировки отличаются на спокойном рынке на 2-4п а в моменты повышеной волотильности (во время выхода сильных новостейХ) могут отличаться на 5 - 50п (например в ОАНДЕ на NFP в последнее время только спред достигает 30п). На истории через некоторое время, экстремумы могут быть скорректированны - в этот момент, как понимаю, котировочный автомат может выдать неправильные котировки. Интересно понаблюдать в это время за котировками брокеров ECN: в самый момент выхода новостей, расстояние между бидом и аском может составлять до 50п, хотя обычно это 1-2п.
Кроме того, выбирая брокера (ДЦ), вы соглашаетесь на его котировки.
При тестировании необходимо закладываться на это, только и всего ИМХО.
我没有理解错吧，你在Excle中保存了很长时间的报价，然后从同一个供应商那里查看相同的报价，已经作为历史的报价，并检测出变化？
[/quote]
是的，正是这样。我每周保存一次报价，在市场 "休息 "的周末进行。
一些vp的历史和一些时间段的历史因某种原因而改变。这很奇怪!
我对此事的看法。
我同时与三家或四家经纪商合作，在平静的市场上，报价相差2-4个点，而在高波动的时刻（在强势新闻发布期间）可能相差5-50个点（例如最近在Onde上，仅NFP的点差就达到30个点）。在一段时间后的历史上，极值可能会被纠正--在这一点上，按照我的理解，报价机可能会给出错误的报价。
观察ECN经纪商此时的报价很有意思：在新闻发布的时刻，出价和要价之间的距离可以达到50点，虽然通常是1-2点。
另外，选择一个经纪人（DC），就等于同意了它的报价。
在测试时，你必须在此基础上进行，这就是所有的IMHO。
NP。
Мое мнение по данному вопросу.
Я работаю одновременно с тремя-четырьмя брокерами, котировки отличаются на спокойном рынке на 2-4п а в моменты повышеной волотильности (во время выхода сильных новостейХ) могут отличаться на 5 - 50п (например в ОАНДЕ на NFP в последнее время только спред достигает 30п). На истории через некоторое время, экстремумы могут быть скорректированны - в этот момент, как понимаю, котировочный автомат может выдать неправильные котировки.
Интересно понаблюдать в это время за котировками брокеров ECN: в самый момент выхода новостей, расстояние между бидом и аском может составлять до 50п, хотя обычно это 1-2п.
Кроме того, выбирая брокера (ДЦ), вы соглашаетесь на его котировки.
При тестировании необходимо закладываться на это, только и всего ИМХО.
НП.
alextron 很明显，不同的经纪人有不同的报价，这不是什么秘密。:))))))
但问题是，引文在历史上发生了变化。这听起来很荒谬，但这是一个事实......
NP。
你又一次误解了我。:))))))))))))你保存报价，将它们上传到Excel。一个星期过去了，你做同样的事情 ，突然发现，例如在
月度 图表上，4个月前历史上的一个报价突然改变了它的价值。非常有趣 :)))))))
怎么可能呢？那么如何在历史上测试专家顾问呢？:)))))
你可以每周用哀伤的音乐测试他们一次。)))
的供应商，已经作为历史和发现的变化？
我没有任何秘密。:)
想象一下扭矩胶水，或塑料....
好吧，如果它很慢，你可以拉伸它，但稍微快一点，它就开始撕裂......
如果你把球扔到有张力的温室墙上，它就会被弹开，但如果你不去想它，你就不会因为一个小洞而逃脱...
由于某些原因，一些副总裁和一些时间段的历史会发生变化。这很奇怪!
真的很奇怪。但在我看来，这么小的差异几乎不会影响波浪分析的结果。你将少赚一分。:о)
给海军准将
我没有任何秘密。:)
想象一下扭矩胶水，或塑料....
好吧，如果它很慢，你可以把它拉长，但再快一点，它就开始撕裂了......。
如果你把球扔到有张力的温室墙上，它就会被弹开，但如果你不去想它，你就不会因为一个小洞而逃脱...
当然，"时刻 "胶水是很好的。在我试图修复童年的伤害时，它多次派上了用场。 我清楚地记得那个花瓶。从字面上看，除了花瓶本身，周围的一切都被 "粘 "住了。或者说，它也是在所有被粘住的东西的一般质量中......。总的来说，我已经超过了所有的抽象派艺术家，因为他们与我的作品相比是小巫见大巫。
我只是不能体会到它对外汇有多好。但不要紧，尽管我有令人印象深刻的实践经验，但无论如何我对聚合物液体没有概念。但我可以权威地说，这里最主要的是不要惹麻烦。:o))这是个笑话。
嗨，Sergei !
不幸的是，这种测试不能被认为是指示性的。在没有止损的情况下，这样的盈利交易与亏损交易的比例是符合规定的。但没有停顿是初学者的一个错误，在这个论坛上不断被批评，完全使结果失去了客观性。
试着在 "所有刻度 "模式下运行同样的测试，并带有止损。尝试优化SL参数。如果你在SL<MO的情况下获得策略的正利润，这个结果已经意味着什么。
停顿的存在是一种错误，它改变了系统的客观行为。
我认为，让系统在所有发现的频道上工作，而不是引入人为的 "指令性 "限制，会更符合逻辑。然后，在超额出价的通道中开仓交易后，"对冲 "通道将打开，先错过的时间和利润将被计算出来。
另一方面，如果数学即使在这种过热的情况下也能达到其目的，那么就必须为它鼓掌。
在我看来，更合乎逻辑的是，该系统应该在发现的所有频道上工作，而不是引入人为的 "指令性 "限制。然后在超额出价的渠道中开出交易后，"套期保值 "渠道将被打开，这将算出第一次错过的时间和利润。
。
我总体上同意，但这完全取决于模型和心理学的准确性。从心理学的角度来看，我几乎不会坐着等很久，而且在这段时间里，人们仍然可以赚取利润。但 "对冲 "渠道的想法很有趣，我必须试试。不过，我正在准备另一个带
止损 的版本。事实上，我已经有将近3个星期没有开始写了--缺乏时间，该死的，工作。但是没有什么，我想我很快就会完成它。