基于艾略特波浪理论的交易策略 - 页 148

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2solandr
谢谢你的利润因素。:)
Yurixx，你很可能得出了一个草率的结论。英镑不太可能设法跌出弗拉迪斯拉夫图中提出的二次方近似通道。

我实际上并没有断言什么。尽管在我看来，在周五结束时，英镑已经在弗拉迪斯拉夫的抛物线通道之外。而你的长线（可能也是短线）下降抛物线通道保持不变。正如你所看到的，对于抛物线通道来说，很难做到毫不含糊。弗拉迪斯拉夫的渠道是向上的，而你的渠道是向下的。

但不清楚你为什么对英镑持乐观态度。我在你的图表上没有看到任何关于向上重建的提示。而你引用的考虑首先是定性的，其次是主观的。市场已经有了几个伟大的
关于美国经济 "腐烂 "的令人信服的消息。

我指的是创纪录的结核病赤字和零售销售 的下降。如果市场早有准备，英镑早就冲上200点了。然而...它只是假装的。
除非我们涨到2-3位数，否则群众不会获得对英镑下跌的动力。这就是所有分析家从今天起一直在吹嘘的东西。

这就是他们大肆宣扬的原因，反转的情绪正在酝酿之中，因此，所有虚假启动的条件都已具备。而在所有没有耐心的人进场后，英镑会去找他们的止损。逆转上涨将不知不觉地发生，而且只有在所有像我这样的外行都放弃了他们认为是时候上涨的观点之后。我认为很可能发生的情况是，市场（欧元和英镑）将在今年余下的时间里缓慢滑升，定期反弹，然后越来越低地下跌。然而--我是一个业余爱好者。

 
我指的是创纪录的结核病赤字和零售销售的下降。如果市场早有准备，英镑早就冲上200点了。然而...它只是假装的。

你在原则上当然是对的，但除了逻辑之外，还有以下技术情况。
上周五，英镑做了一切，我认为，它做了一切。它从指标AMPLITUDE_STAT_LEVELS的绿色水平，即英镑几天前（10月10日）的位置，以及从短抛物线通道的绿色下线，即应该开仓的地方，我也开了仓（见上面的图片），到了黄线（红色和绿色指标线 的算术平均值），也到了短抛物线通道的绿色上线。之后，在消息的刺激下，反弹下跌。这基本上就是货币的行为方式。这就是我试图交易的内容。
周一，这个短抛物线通道将朝着通道上限的方向重新计算，英镑将有新的视野，它可能想要测试。换句话说，对货币的预测不可能是直截了当的--预测只能在技术图景中给出，而且只能在估计进入头寸的可能合理水平方面给出。对于其退出，我没有任何明确的建议。到目前为止，它是由我决定的。但我认为，进入该位置的好水平已经很多了。至于汇率何时何地，我认为这项任务没有解决办法。对我个人来说，我已经停在了确定合理的入仓点上，而没有考虑货币的方向。

 
2Vladislav

感谢你试图展示一张图片。不幸的是，我只看到一个正方形，告诉我这个地方有一张照片。我无法看到图片本身。:-( 也许只有我看不出来？

。
有一点IMHO，在最后一个例子中没有声称是真理--势能最小函数--实际上完全重复了二次回归的非凸性最小偏差的公式。如果我们要获得一个物理估计，大约是这样的：价格运动轨迹代表了潜力的动态最小值。相应地，势能代表了差异。 由于我们在轨迹上方或下方没有区别（我们需要一个平方）--这里是结果。(我写的是缩略语，希望你能理解或纠正）。

我不假装是真的，也没有权利纠正你。:-)
我只是参与讨论，希望能拓宽我有限的理解。

这里有一个微妙之处。在那篇文章中，我写道：
为了使系统的能量（价格）随时间线性变化， ...

事实上，系统的能量根本不一定需要与价格相鉴别（尽管它可能是）。这只是最基本的选择。正如你当时非常正确地指出的，"价格领域是潜在的"。翻译成俄语，这意味着任何标量价格函数都具有潜力属性。因此，有一个很好的选择。但你（为简单起见）用二次元的形式限制了它。一个伟大的解决方案在其清晰性和有效性方面，我至今都是它的支持者。很明显，势能的动态最小值，即势能表面的 "峡谷 "底部，它定义了轨迹，可以得到通常的抛物线，以及立方体，等等。仅仅不清楚为什么你写道，二次回归的退相干 "实际上完全重复了势能的最小值"。我认为这意味着与你用于

线性回归 的函数相比，你没有改变势能函数的形式。尽管它要求对势能做同样的事情（即增加其膨胀的阶数），因为你在轨迹的泰勒级数中使用了2阶的条款。而在一般情况下（正如我已经理解的那样：），你的方法允许我们使用不同的方式来接近轨迹和势能，彼此独立。在这个意义上，抛物线回归并不比线性回归差。但我实际上并没有提出相反的论点。我所断言的只是对选择近似方法的定性的 "物理 "考虑。但据我所知，你并不反对他们。

 
我无法看到图片本身。:-( 也许我是唯一看不到的人？

 
周一，这个短抛物线通道将沿着通道上限的上升方向重新计算，英镑将有新的地平线，它可能想要测试。

是的，我们会关注。然而，从TA的角度来看，你的抛物线通道给了英镑非常有限的上行空间和几乎无限的下行空间。

至于汇率何时何地，我认为这个问题没有解决办法。对我个人来说，我已经停止在确定合理的入仓点上，而不考虑货币本身的确切方向。

完全同意你的观点。在我看来，这似乎是唯一合理的交易位置。

PS 谢谢你的照片，Vladislav。我现在看到了。:)
 
<br / translate="no">Yurixx

关于渠道建设，论坛上已经说了很多。一来二去，但每个人（在我看来）都是从建立渠道的想法开始倒退的。而条形图的数量是由收敛标准决定的。我有一个相反的观点：LR应该向前建设。如果一个新栏的出现可以导致频道完全改变，我们怎么能相信这样的频道？而试图在计算中拥有足够的条数会导致LR将逐渐改变其参数，因此，渠道重建的时刻将被错过或没有及时发现。

在某种程度上受到你的启发，我在过去的4个月里尝试实施这种建立LR的算法，向前推进。而我基本上已经成功了。我希望现在能做一些研究--通道寿命、宽度、这些数值的相互依赖性和对其他变量的依赖性。同意，当有一个毫不含糊的建设程序时，你可以计算出统计数据。


尤里，你能否分享一下你的想法，当然是在概念层面（如果你认为合适的话），关于建立这种渠道的方法。我也进行了类似的研究，得到了以下结果：这样的通道可以建立在一定的稳定性上，但只能使用EWT（至少我是这样做的，因为我没有找到其他的标准），"猜测/计算"（不管是什么方便）一个有系列长度限制的折叠模式。也就是说，进一步的运动（即使考虑到拉伸、吸收波浪等因素）将在这样一个通道内。

我的方法论还没有完全形成，也没有准备好发表（研究工作在休息后仍在全力进行）。该方法是基于DSP的基本思想。所有已知的模式，以信号的形式呈现（它们可以很简单地以分析形式呈现），并调查了它们的属性。然后是DSP技术。

PS：这个链接可能对你的研究有帮助。

http://forex.kbpauk.ru/showflat.php?Cat=0&Board=trading&Number=81508&Searchpage=2&Main=81451&Words=%EF%F0%EE%E4%EE%EB%E6%E8%F2%E5%EB%FC%ED%EE%F1%F2%FC&topic=&Search=true#Post81508
 
尤里，你能否在概念层面上分享你的想法，当然（如果你认为合适的话），关于你建立这种渠道的方法。

弗拉迪斯拉夫开创了在这个主题中分享想法的传统。索兰特 和其他人一再支持。而我也在同一个地方。
然而，尽管该算法已经实现，但仍有一些细节需要改进。当然，在实践中，我还没有时间去尝试，我甚至已经相当肤浅地检查了它。不管其独特性如何，它是某种方法的产物，不能被认为是渠道建设的 唯一正确算法。由此产生的通道在长度和宽度上有一个相当大的范围，这是非常可以理解的，因为趋势部分只占据了价格轨迹的一部分。但是，结果是，相当一部分通道的长度，在任何情况下都不能提供这些通道的参数的可靠性。如果这一切都没有吓到你，那就拿着这个。:-))

当我们在事后建立渠道时，我们总是可以确定它们开始的参考点。最明显也可能是最正确的方法是，从极值点建立通道。即使是EWT的支持者也不会对此提出异议:-)。获得这些点的最简单方法是使用人字形指标。由于没有普遍接受的算法，所以行动领域很广。你可以采用标准的 "之 "字形，也可以不偷懒，自己写一个。
如你所知，"之 "字形的尾巴会摇动，这使得它对交易绝对无用。但对于我们的目的来说，这并不重要。

假设我们已经有了某段价格的回归线。为它确定一个坡度，我们可以用它来建立一个有一定宽度的渠道。我使用2*sko的LR的偏差进行绘图。当一个通道超出一定数值时，就被认为是断裂了，应该建立一个新的通道。应该设定一个新的参考点。我把 "之 "字形的相反顶点作为一个新的参考点。也就是说，如果通道的上轨被突破，下一个通道显然会向上形成，你可以把之字形的最低点作为它的起点。不一定是最后一个。我更喜欢从最后的一些集合中选择最小的。

为了使 "之 "字形尾巴的流动性不起作用，你应该在已经确定的固定顶点中选择开始建立通道的顶点。这通常是没有问题的。在价格突破上轨之前，它必须走完与下轨的距离。几乎都是底顶完全固定即可。人字形的另一个好处是，通过改变其参数，我们可以得到不同的比例。结果，我们得到了弗拉迪斯拉夫在谈到几个渠道时建议的东西。这是在不同的时间框架内手动实施的通道：M30、H1、H4和D1。现在，我们可以在一个TF上自动建立它。

这就是全部。我希望没有人会对这种方法的简单性感到失望--这是很明显的。当我们想把市场挤进我们的简单计划时，问题就开始了。对我来说，这些问题与在那些不确定因素占主导地位的市场中实施该算法有关，市场会从一边移动到另一边。你可以理解，在这种时期，无论是趋势，还是艾略特波浪（:-））都是不可能的。而且，该算法必须对任何市场行为有抵抗力，它必须清楚、合理地处理所有情况。总的来说，仍有许多有趣的细节，这对任何想了解市场新情况的人来说都是有用的，可以在这个相当可解决的案例中尝试自己的力量。
 
假设我们已经有了某部分价格的回归线。已经为它定义了一个斜度，因此，我们可以用它来建立一个一定宽度的通道。我使用2*sko的LR的偏差进行绘图。当一个通道超出一定数值时，就被认为是断裂了，应该建立一个新的通道。应该设定一个新的参考点。我把 "之 "字形的相反顶点作为一个新的参考点。也就是说，如果通道的上轨被突破，下一个通道显然会向上形成，你可以把之字形的最低点作为它的起点。不一定是最后一个。我更喜欢在一些集子中取最后一个的最小值。

这种方法当然很有趣。我希望得到一些关于这种建造LR通道方式的进一步细节和图片。

类似的但基于极值的东西（不使用LR）已被尝试在Shi Channel指标中实现。
http://fxovereasy.50webs.com/Indicators.html
"MQL4: SHI_Channel_true"。
也许指标代码会帮助你按照上述原则编写你自己的指标。
 
<br / translate="no"> 假设我们已经有了某一价格段的回归线。已经为它定义了一个sko，因此我们可以用它来建立一个有一定宽度的通道。我使用2*sko的LR的偏差进行绘图。当一个通道超出一定数值时，就被认为是断裂了，应该建立一个新的通道。应该设定一个新的参考点。我把 "之 "字形的相反顶点作为一个新的参考点。也就是说，如果通道的上轨被突破，下一个通道显然会向上形成，你可以把之字形的最低点作为它的起点。不一定是最后一个。我更愿意从后者的某一组中选择最小的。


我认为使用 "如果通道被向上突破>价格将向上，反之亦然 "的假设是相当冒险的。在施瓦格的《技术分析》中读到这样的方法，虽然是针对股票市场，但我受到启发，也将其用于外汇。我的观察表明，它的效果非常糟糕。
 


我想了解有关这种建造LR通道的方法的一些进一步细节和图片。

下面是一个在不同时间间隔值下建立的通道的例子。
正如你所看到的，它非常类似于弗拉迪斯拉夫在适当时候展示的不同紧迫性渠道的交叉点，后来被这个分支的许多参与者实施。我也曾用自己的方式做过，但都是以自己的方式。我走这条路是因为我对它的进一步使用有一些考虑。

在我看来，使用 "如果通道被打破->价格将上升，反之亦然 "的假设是有风险的。在施瓦格的《技术分析》中读到这样一种方法，但却是针对股票市场的，我受到启发，也将其用于外汇。我的观察表明，它的效果非常糟糕。

真的没有这样的假设。"通道被向上突破 "是一个事实，"价格正在向上 "目前也是一个事实，但接下来会发生什么并没有说明。一个新渠道的参数随着它的发展而变化，方向可能改变，然后一个新的渠道可能开始。然而，图片会向你解释。
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