基于艾略特波浪理论的交易策略 - 页 305

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Алекс, еще, вы все коррективные волны в цифры переводите?? Там же такой разброс страшный, как это может вообще получаться?

Сегодня утро 18 июля, ожидаю разворота (и открою наверняка сделку) по фунту на уровне 2,0562 и по евро 1,3835. Алекс, что думаете по этому поводу?

Евгений




振，你对英镑的希望是如何实现的？:0)

亲爱的论坛成员，下午好。

伟大的分支，我已经浏览了很长时间，但不幸的是，最近开始停滞不前。
我将尝试复苏和指导的方向，这是在开始的分支作者亚历克斯-尼罗巴设置。
在开始时，这个分支致力于使用艾略特波浪原理进行交易。然后，出于某种原因，我不知道为什么，这个话题开始向在交易中使用数学方法发展。我不怀疑它有很大的潜力，但不幸的是，首先，它仍然只是一个发展阶段，其次，它与EWA的联系非常差。
我试图在交易中使用经典版本的埃利特波浪：Prechter, Balan, Vozny...我没有建立基于EWA的交易系统，很难将模式分析和进一步预测正规化，也就是说，在开始阶段，所以我希望有想法和方向来进一步。

这位受人尊敬的作者已经准备了一个系统，其结果是惊人的。 分析的一些要素，战略的本质，它的基础是什么，一些结果 - Alex Niroba上传。

我通过电子邮件与该分支的作者通信，在最后一封信中，Alex Niroba提出了问题，在论坛上讨论基于EWA的战略。

我相信这种利用EWA的策略值得最密切的关注和讨论。也许这将吸引艾略特波浪的支持者。我想在这个方向上继续分支。

马上我就有一个问题：亚历克斯-尼罗巴，用哪种方法来学习尼利的书？我首先应该注意什么？ 问题是，在学习了不同作者的艾略特波的原理后，从一个作者到另一个作者，学习变得更加容易，因为要点被重复了，而细微的差别仍然存在。(Alex Niroba在他的一篇文章中写道，他花了很多时间研究和掌握Neely的理论）
我学习了关于渠道建设的第5章和第12章。

关于渠道的问题：如何在不同的时间段使用渠道--通常是从大到小？我特别感兴趣的是，通道是否包括在公式中（例如，EUR/USD=EUR/GBP*GBP/USD，公式中是否包括EUR/GBP和GBP/USD的通道？）

这些对的标记是如何使用的？我从Alex Niroba那里了解到，这是以一种复杂的方式进行的，如果你有机会，请解释一下你一般是如何做的。

如果欧元/美元出现 "之 "字形，那么我将把它与相同时间段的英镑/美元和美元/瑞士法郎对的类似模式进行比较。

我想尽快建立一个战略并开始测试。

NP。


 
马上我就有一个问题：亚历克斯-尼罗巴，用什么方法来研究尼利的书？我应该先注意什么？ 问题是，有了学习不同作者的艾略特波原理的经验，并且从一个作者传到另一个作者，学习就变得容易了，因为主要的观点被重复，细微的差别仍然存在。 尼利的书中有许多观点，虽然许多基本观点是相似的，但与 "经典 "的介绍方式不同。(Alex Niroba在他的一篇文章中写道，他花了很多时间研究和掌握Neely的理论）。


alextron在 学习中 可能必须采用个人的方法。
为了理解要点，我重写了两遍，按章节进行了分解
并扔掉了一切不必要的东西。
这本书没有告诉你如何赚取数百万，它只是告诉你
挖什么方向。:)
我从书中选择了几个重要的观点，并将其提炼为我的战略。

我研究了关于渠道建设的第5、12章；它们基本上重复了 "经典 "所描述的渠道建设规则。
关于渠道的问题：如何在不同的时间段使用渠道--通常是从大到小？我特别感兴趣的是，通道是否包括在公式中（例如，EUR/USD=EUR/GBP*GBP/USD，公式中是否包括EUR/GBP和GBP/USD的通道？）
这些对的标记是如何使用的？就亚历克斯-尼罗巴而言，这是以一种复杂的方式进行的。
如果可能的话，请解释一下一般情况下是如何做到的。


我在从一个月到一分钟的所有时间框架上标记了28种货币对（从大到小）。
然后我找出正在形成的形状。我以前写过，我对每个时间框架使用不同的颜色
每个时间段都有自己的颜色，每个V.P.我也分配了自己的颜色，这样更容易让人产生视觉感知。

货币对的波动幅度取决于目前正在形成的数字。为了确定以点为单位的平均波动幅度，我已经卸载了所有数据
在Excel中，从一分钟到一年，并计算出每种货币的波动频率和汇率。
23个公式（在点数、条款、高点和低点方面）有多大的误差被 "遵循"。


对形状的塑造有很大影响的短板
这些数字在年度图表上形成了!
根据我个人的观察：在公式中，只有2个bp是同时 "移动 "的，第三个是在其位置上。
关于公式的例子，欧元/美元=欧元/英镑*英镑/美元。
欧元/美元和英镑/美元是 "主动 "的，欧元/英镑是 "被动 "的。

英镑/日元是最有活力的BP，因此最适合尖峰时刻。
在这个Bp上，你可以在一个星期内获得900%的收益。
https://c.mql5.com/mql4/forum/2007/08/Statement.zip


用Excel你可以分解整个货币市场。
通过分析，你可以了解金融市场的运作规律。

好运和好的趋势!:)


真诚的。
亚历克斯-尼罗巴
 
我想感谢Yurixx给我提供了及时使用Excel的想法。:)
 
<br / translate="no"> https://c.mql5.com/mql4/forum/2007/08/Statement.zip

亚历克斯，我有一个关于《声明》的问题要问你。除了你报告中的稳健交易外，你还有相当数量的交易是属于点球的概念。作为一个例子，我可以给你这个交易。
14868237 2007.08.21 13:20 买入 25.00 GBPJPY 227.33 0.00 0.00 0.00 2007.08.21 13:23 227.40 0.00 0.00 0.00 1 527.45

这笔交易只持续了3分钟，赚取的利润刚好低于点差。你是否愿意评论一下你的报告中大量的这些交易？你认为这可能是什么？会不会是市场在3分钟内发生了如此大的变化，以至于能够瞬间摧毁事先在计算器上进行的所有量的计算？还是说你的策略包括了 "打趣 "这一项，比如说，只是凭直觉？
 

https://c.mql5.com/mql4/forum/2007/08/Statement.zip

亚历克斯，我对你的发言有一个疑问。除了稳健的交易外，你的报告还包含了大量与点球概念有关的交易。作为一个例子，这里有这个交易。
14868237 2007.08.21 13:20 买入 25.00 GBPJPY 227.33 0.00 0.00 0.00 2007.08.21 13:23 227.40 0.00 0.00 0.00 1 527.45

这笔交易只持续了3分钟，赚取的利润刚好低于点差。你是否愿意评论一下你的报告中大量的这些交易？你认为这可能是什么？会不会是市场在3分钟内发生了如此大的变化，以至于能够瞬间摧毁事先在计算器上进行的所有量的计算？还是说你的策略包括了 "打趣 "这一项，比如说，只是凭直觉？




solandr，是的，我可以评论。
上周我会见了一个人，关于MTS-ka的发展。
他要求报告，希望有更多的交易和
我没有太多的时间，所以我不得不求助于pipsing。

在会议当天，我开了一个模拟账户，选择了最具活力的副总裁，并做了他要求的报告。
我没有计算有多少次交易，利润是多少点，等等。
任务有点不同--在最短的时间内将存款最大化。:)

顺便说一下，关于激进的点球，我对Bookkeeper感兴趣。:)))
是否有可能将策略调整为风险大、攻击性强的点位？

我认为这是有可能的:)。


注意到。
亚历克斯-尼罗巴
 
我想感谢Yurixx给我提供了及时使用Excel的想法。:)


:-)

这是另一个想法。如果你在Excel中进行了所有的计算，这意味着一件重要的事情。这意味着你所有关于实施交易策略的工作都分为2个阶段。
1.将数据加载到Excel并在那里进行处理，获得一些数字结果。
2.用自己的头脑分析这些结果并做出交易决定。

你可以认为这些阶段中的第1个是完全的算法。你在第1阶段所做的一切都可以在一个程序中实现。例如，你可以编写一个单独的脚本，适当地准备所有28对的数据，进行必要的计算，并将结果以规定的格式输出到文件中。至少，你将摆脱Excel的手工作业。此外，这是创建专家顾问 的又一个步骤。

第2步，以这种方式与其他步骤分开，应单独分析。它在多大程度上是基于人类的智力？决策是多么的明确？你所使用的数据集和你的行动的顺序和组成有多相似？如果你发现你每次做的事情都不一样，那么你可能就无法正式确定你的策略并创建一个EA。

如果不是这种情况，那么你也能在第二步中分离出可形式化的部分。它可以被驱动到另一个脚本中。这样一来，你就能将你的战略中不正规的部分本地化。这本身就很好，因为它可以让你意识到真正阻碍你创建专家顾问的原因。而且，继续这种有条不紊的正规化，你将能够在未来一步 一步地完全消除一个人对你的战略的非正式参与。也就是说，完全自动化，这是你的目标。

祝好运
 
Хочу поблагодарить Yurixx'а, за то что вовремя подкинул идею по использованию Excel'я. :)


:-)

我可以再给你一个想法。如果你已经把所有的计算结果输入了Excel，那么有一件重要的事情随之而来。这意味着，你在执行交易策略方面的所有工作，有条件地分为2个阶段。
1.将数据加载到Excel并在那里进行处理，获得一些数字结果。
2. 用自己的头脑分析这些结果，并作出交易决定。

你可以认为这些阶段中的第1个是完全的算法。你在第1阶段所做的一切都可以在一个程序中实现。例如，你可以编写一个单独的脚本，适当地准备所有28对的数据，进行必要的计算，并将结果以规定的格式输出到文件中。至少，你将摆脱Excel的手工作业。此外，这是创建专家顾问的又一个步骤。

第2步，以这种方式与其他步骤分开，应单独分析。它在多大程度上是基于人类的智力？决策是多么的明确？你所使用的数据集和你的行动的顺序和组成有多相似？如果你发现你每次做的事情都不一样，那么你可能就无法正式确定你的策略并创建一个EA。

如果不是这种情况，那么你也能在第二步中分离出可形式化的部分。它可以被驱动到另一个脚本中。这样一来，你就能将你的战略中不正规的部分本地化。这本身就很好，因为它可以让你意识到真正阻碍你创建专家顾问的原因。而且，继续这种有条不紊的正规化，你将能够在未来一步 一步地完全消除一个人对你的战略的非正式参与。也就是说，完全自动化，这是你的目标。

祝好运


我用我所掌握的知识做了所有的分析。在向专家咨询后
我明白，Excel并不是最好的分析方案，还有比Excel更好的方法。
Yurixx，谢谢你的鼓励。
我希望你能遵循同样的趋势。:)

真诚的。
亚历克斯-尼罗巴
 
<br / translate="no"> 我根据我现有的知识进行了整个分析。在向专家咨询后。
我意识到，Excel并不是最好的分析方案，有比Excel更好的方法。


我有说过关于Excel的事情吗？不，亚历克斯，我不是这个意思。
但如果你不明白，好吧，管它呢。有耳可听的人。
 
我有说过关于Excel的事情吗？不，亚历克斯，这根本不是问题的关键。<br / translate="no">但如果你没有得到它，好吧，不管怎样。有耳可听的，就请他听。




Yurixx，我完全理解你的观点是什么。
但如果你想知道我的意见，我认为，为了有效地工作
在金融市场上，需要一个坚实的专业团队。
盈利的交易需要巨大的 "多样性 "经验，而为了
为了得到它，一个人需要几十年的经验。
必须有一个负责任的方法--要么专业地做。
并把你所有的时间都投入其中，或者根本就不做。

一切都从一个新想法的诞生开始，但你不能独自战斗。


注意到。
亚历克斯-尼罗巴
 
一个早已被遗忘的想法。我都是用的是赫斯特的老式指标。我在我的档案中挖出了 "分形分析及其在时间序列研究中的应用 "的报告（文件附后：http://grasn.narod.ru/H01/SeminarTsvetkovRus.pdf），这是我在互联网上得到的，我甚至不记得在哪里，在它旁边我找到了我的MathCAD格式的文件。在报告中，有一个计算未来时间序列振幅的公式，其类型如下。


在字里行间，我坚定地读到，根据这个公式，你可以预测未来的时间序列摆动。 所以我决定检查一次，现在我分享一下。作为一个演示例子，我随机抽取了一个时间序列（都一样：Eurusd，小时，（H+L）/2）。


两条垂直的红线象征着通道，根据上述公式的预测将从这里执行。 频道本身的选择并非巧合。此外，红线显示图表中的价差，蓝线显示预测线（通道的起点是固定的）。

倒计时 "221"
在第221项上，如果能知道价格在理论上会走向哪里，是否会回到或退出 "内部 "通道，这将是很有趣的。在这种情况下，该通道是水平的。在这一点上，赫斯特指数在零左右徘徊（如果你记得，它是相当动态的）。我必须说实话--如果你把它带到左边或右边，结果会略有不同。我们得到的预测曲线是这样的。

曲率似乎并没有上升很多，理论上可以做一个假设，即通道不会有明显的拓宽。


"300 "的倒计时
与 "221 "读数的兴趣相似。你可以看到，预测曲线 "强烈地趋向于上升"，因此--等待价差的增加。结合这一结论和对通道中价格位置的估计，你可以得出一个大胆的结论，即这个波段很可能会 "向下移动"。

但这是这样的，非常靠眼力。当然，这种方法有很多模糊之处，但也许有人会感兴趣
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