grasn Сергей, признаться, я не очень понял зависимость и ее прогностическую пользу. Давай опять идти последовательно. Есть ряд минуток y(i). Что у тебя является текущим возмущение, а что откликом? Не ошибусь я, если предположу, что эти параметры определяются для каждого отсчета? Т.е. для каждого текущего y(i) ,будут: Возмущение: y(i-1)- y(i) Отклик: y(i)- y(i+1)
Правильно? Или возмущения считаются по какому ни будь зигзагу?
这是一张有趣的照片。
从视觉上看，只有第1和第4象限的填充物不对称才会引起注意。特别是边长为20的象限，与坐标的原点相邻。
在第二和第三象限，这种不对称性几乎难以察觉。
而第二和第四象限的对角线上的尾巴可能不能被认为对交易有意义。
IMHO。你在这里看到了什么？
如果这个问题是向你们所有人提出的，我可以从自己身上补充说，我还没有看到什么。:о(
我如何使用它？例如，我目前的愤慨是+10，我应该期待什么？对 "曾经是，而且是全年 "的回答从-35到35不等（通过图表上的眼睛）。那么你如何预测呢？
PS：嗯，是的，不对称，只是我担心它没有帮助。我们有绝大多数的 "干扰 "平躺在斜方体中。
我认为这些参数是为每个参考文献确定的，这样做会不会有错？也就是说，对于每个电流y(i)，都会有。
扰动：Y（i-1）-Y（i）。
响应：Y（i）-Y（i+1）。
这是否正确？还是以某种 "之 "字形计算的扰动？
这就对了。
扰动：Open[i]-Open[i-1]。
响应：Open[i+1]-Open[i]。 其中i依次从1到N-1，N为该行的条数。在这种情况下，使用的是全年的分钟序列。这种效应在所有符号中都或多或少地被观察到，但在短的时间框架内最为明显。好吧，我不打算向你展示蜱虫的情况......反正你也不会相信我，或者是二选一:-)
解释如下：如果我们已经看到了+10点的干扰，很可能我们必须预期在下一栏中出现-10点的回撤（见图）。当然，回调可能是任何，甚至是 "错位"，但从统计学上看，回调的振幅等于干扰振幅。错误并不衰老，它们的可能性是一样的，随着交易数量的增加，它们会相互吸收，但统计学上的优势仍然在我们这边!
中子，不要吝啬......这不公平，我自己也做过几分钟，但我没有任何虱子，但我非常好奇......
Не ошибусь я, если предположу, что эти параметры определяются для каждого отсчета? Т.е. для каждого текущего y(i) ,будут:
Возмущение: y(i-1)- y(i)
Отклик: y(i)- y(i+1)
Правильно? Или возмущения считаются по какому ни будь зигзагу?
一切都是正确的。
扰动：Open[i]-Open[i-1]。
响应：Open[i+1]-Open[i]。 其中i依次从1到N-1，N是系列中的条数。在这种情况下，使用的是全年的分钟序列。这种效应在所有符号中都或多或少地被观察到，但在短的时间框架内最为明显。好吧，我不打算向你展示蜱虫的情况......反正你也不会相信我，或者是二选一:-)
解释如下：如果我们已经看到了+10点的干扰，那么在下一个条形图中更有可能期待-10点的反转（见图）。
我问过尤里，现在我将问作者谢尔盖，如何使用它？例如，我目前的干扰是+10，我应该期待什么？对 "曾经是，而且是全年 "的回答从-35到35不等（通过图表上的眼睛）。那么我如何预测呢？
让我提醒你，我曾经得到过非常类似的美丽照片，只是有体积和扰动。但永远无法估计他们的作用
PS：知道价格增量的分布是正常的，到目前为止，我在图片中没有看到任何令人惊讶的东西......
嗯，不完全是这样。:-))
我想，右半面的不对称性可以使积极和消极的反应概率之间有几个百分点的差异。这意味着，在每一个向上的蜡烛之后，你必须向下打开。
只是不清楚这幅图所反映的统计学差异是否能偿还差价。更不用说赚取利润了？
中子，这不是讽刺，这是一个问题。从视觉上看，要估计这种统计学上的差异是非常困难的。
此外，也许你在这张照片上看到的比我多得多。分享你的评估。
很容易想象在蜱虫上会发生什么。
因为价格走势缓慢，而跳动很快，所以一定有很强的负自相关。而且可以理解的是：涨涨跌跌，涨涨跌跌......。
那么，由此产生了什么？每一个刻度线 向上打开后，向下打开，反之亦然？:-)))
我以为你给的照片是指你的合成T/F。原来它指的是分钟。:-(
我记得你最近关于我的指标的讽刺，它几乎每分钟都会发出买入-卖出信号。事实证明，我们在这里也是相距不远的 ?:-))
关于统计优势。
因此，有两个相互竞争的过程：每笔交易的佣金和每笔交易的平均利润。显然，后者必须大于前者。每笔交易的平均统计利润可以通过所选TF中的FAC乘以工具波动率来轻松估算。如果这个产品大于价差--我们就很幸运了。
你能在表述这个句子时不使用 "如果 "一词吗？
PS：我的意思是，这个标准每隔一段时间就会被触发......或者，在关于这个的嘀咕..........。