基于艾略特波浪理论的交易策略 - 页 210

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grans
谢尔盖，你是惊人的灵活（或者说我什么都不懂）！你是如何做到的？之前你逐字逐句地写道："它肯定不会减少为一种趋势，由于它的缺失......"，之前还深信不疑，通过这篇帖子，你反驳了之前的说法，并对我的说法进行了扩展。很可能是我还没有完全理解哪里是，哪里不是。


我的意思是 "它不能被归结为一个决定性的 趋势，因为没有趋势......"。;-)
在随机趋势的情况下，FAC不会是正数，也就是说，趋势是存在的，但没有办法及时发现它。它与所有随机信号处理方案中固有的不可避免的相位延迟有关。当你确定一个随机的趋势时，它很可能已经结束了。这与决定性的不同--后者更有可能继续下去。
否则，我完全同意你的观点。

阿瓦尔斯 09.01.07 13:43

对一个模型的要求：它必须从逻辑上推导出具体的进入水平、目标、sl和/或位置规则。你引用的多因素模型在其他地方有描述，但只是理论上的兴趣，因为它没有上述交易所需的结论。简单地说，有这么多因素，而且这些因素经常变化，用这种模式不可能预测任何事情（在正确的意义上）。
我试图描述的模型是基于情绪，并试图找到离散的时间点，这时有几个基本因素，其他因素在这个模型中成为噪音。这里还有一个粗略的例子：当一个故障被交易时，主要的交易想法与它和反面有关，而由于其他考虑而执行的交易可以合理地被视为与MO=0的噪音。这个模型可以用数字估计这个或那个群体将推动价格向某个方向发展的区域，并找到及时加入必要群体的迹象，用数字定义目标和系统sl。


阿瓦尔斯，如果你不介意对想法的内容进行更详细的扩展。例如，当你在一个重要水平附近时，你要根据什么来决定预期价格方向的重要性？
 
Avals 09.01.07 13:43
....
我试图描述的模型是基于情绪的，并试图找到离散 的时间点，当有少数基本因素时，其他因素在这个模型中成为噪音。这里还有一个粗略的例子：当一个故障被交易时，主要的交易想法与它和反面有关，而由于其他考虑而执行的交易可以合理地被视为噪音，MO=0。这个模型可以从数字上估计这个或那个群体将推动价格向某个方向发展的区域，并找到及时连接到必要群体的迹象，从数字上定义目标和系统sl。

我们谈论的是分叉点吗？
 
Avals 如果你想扩展这个想法，请更详细地说明。例如，当你接近一个重要的水平时，你要根据什么来决定预期的价格方向是重要的？
IMHO，没有可能也没有必要进行实时的这种评估。我们赌的是具体的情况，而不仅仅是最可能的运动方向。这里描述了一个抽象的例子http://forex.kbpauk.ru/printthread.php/Board/mts/main/145750/type/post。
然而，其中一个竞争对手可能不是投机者，当然也不一定会与故障有关。常见的是，有一些价格范围，其中主要是由一个有共同利益和目标的群体驱动。这些区域交替出现，甚至重叠。而在这些关键点上，价格可以去任何地方，但它将遵循这些 "区域"，在交易中应使用这些区域。价格系列由不同规模的这种对立构成。因此，简单地预测方向是不可能的，而且毫无意义。
 
我们不是在讨论分叉点吗？<br / translate="no">

是的，分叉点是一个关键点，在这个点上，对立的力量是相等的，价格可以向任何方向发展。
 
Опять поспешные выводы.
Имейте ввиду, что я ни где не сказал, что мне непонятно что именно и как именно они делали, то есть какие математические методики использовали. Говорил только, что непонятна интерпретация результатов, а это совсем другое.



北风 你似乎在这个线程中时间不长，因此允许我给你一些建议，亚历克斯-尼罗巴在 这里的这种对话的最冠军，你现在与他。"他已经向自己证明了一切"，不要向他证明什么，否则你就不会心甘情愿地乱扔垃圾，这在我们所有人身上都发生过不止一次 ...这是一个最好保持沉默的案例。



Jhonny ， 嗯，谢谢你的夸奖 :)
 
:)
 
是的，它是一种微观的方法。但也许我们可以一起组织一个边际过渡到市场的宏观视野......。<br/ translate="no"> 关于第一点：我没有说过任何关于进入市场的决策机制。当然，为了做出开仓的决定，我分析了当前合成栏内的每个价格TIC。所以，"随机过程没有隐藏在蜡烛里面"。
关于第二点，我同意。


好吧，如果每只虱子，我们都是同一血统。:-)然后剩下的就是寻找系统的宏观参数，这些参数可以发挥其相空间坐标的作用。在某种意义上，任何指标都是这种参数的变体。尽管他们以不同的成功来履行其职能。因此，我并不反对一般的指标。另一个问题是，有很多这样的人，但没有一个人有我们需要的东西。至于第二点，我想建议如下。如果过程随机指标的动态状态允许对下一根蜡烛的方向做出决定，那么我们就不应该等待下一根蜡烛的开始。如果状态控制是动态的，那么也应该制定决策点标准。那么，


市场的进入和退出 都将不与T/F挂钩。而你的烛台的大小可以保存为滑动窗口的大小。(同样，我们得到类似于指标的东西）。然而，没有我，你也明白这一切。
 
我想提请你们注意，为了说明建议的方法的可取性，有一张图片显示了未来的价格运动对以前的运动的依赖性。横轴表示符号价格的当前扰动，单位为点，纵轴表示市场对这一扰动的反应，单位为点。

引起注意的是系统反应的本质上的非随机性。
 
谢尔盖，诚然，我并没有真正理解这种依赖性及其预测的作用。让我们再按顺序来一遍。有一系列的分钟y(i)。你目前的扰动是什么，反应是什么？
我认为这些参数是为每个参考文献确定的，这样做会不会有错？也就是说，对于每个电流y(i)，都会有。
扰动：Y（i-1）-Y（i）。
响应：Y（i）-Y（i+1）。

这是否正确？或者说，扰动是由一些之字形来计算的？

PS：类似的漂亮的非随机图像出现在连接偏差和体积中，但到目前为止，我没能使用它。我还没有成功地使用它，尽管我直觉地认为，预测交易量比预测价格或其增量更容易。
 
引起注意的是该系统反应的本质上的非随机性。

这是一张有趣的照片。
从视觉上看，只有第1和第4象限的填充物的不对称性引起了注意。特别是在与坐标原点相邻的边长为20的象限内。
在第二和第三象限，这种不对称性几乎难以察觉。
而第二和第四象限的对角线上的尾巴可能不能被认为对交易有意义。
IMHO。你在这里看到了什么？
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