基于宏观经济指标的市场预测 - 页 3 12345678910...61 新评论 Дмитрий 2015.02.13 10:38 #21 -Aleks-: 这些会议记录中有经济数据，我知道你可以得到它。如果没有，我们需要从三个方面对这些会议进行评估--+1/-1/0--评估的信息可以从媒体上获取，这是一种选择。试试吧。市场上没有新的经济数据我记得很久以前索罗斯对英镑的攻击，市场对英国央行行长在演讲中眨眼的频率做出了反应 Aleksey Vyazmikin 2015.02.13 10:46 #22 Demi:试试吧。市场上没有新的经济数据我记得，在很久以前索罗斯对英镑的攻击中，市场对英国央行行长在演讲中眨眼的频率做出了反应 对这种你无法预测的现象进行核算是没有意义的。我认为我们是在谈论股票市场...... Mykola Demko 2015.02.13 11:58 #23 对问题陈述有一些疑问。S&P对经济表现 是否有影响？标准普尔能否在预测一个经济指标之前尝试预测一下？为什么你肯定市场会对一个指标的输出作出反应，而不是考虑其预测，并且只对预测和输出之间的差异作出反应？那么，关于静止性问题的答案（我认为）：数列分为两个对称的半球+-（在零点处具有镜像 对称性），而这两个半球又有两个对称部分，分别在1点和-1点处具有中心 对称性。只要所研究的数列不离开边界[-1 : 1]，该数列就是静止的，一旦数值离开这些边界，我们就无法准确回答该数值属于哪个区域，以及它是否只是静止数列中某个点的映射。只是这种转换（如果我们只是通过1/x将数列|x|>1带入静止状态）并不具有传递性，这非常糟糕，因为一旦我们得到预测，就不能使用它。 Дмитрий 2015.02.13 12:07 #24 Urain:对问题陈述有一些疑问。S&P对经济表现是否有影响？标准普尔能否在预测一个经济指标之前尝试预测一下？为什么你肯定市场会对一个指标的输出作出反应，而不是考虑其预测，并且只对预测和输出之间的差异作出反应？1.确实如此。不是对所有人，但有。2.为什么？绝大多数宏观经济指标 都是由有经验的分析师预测的，而且相当成功，他们提前一两个星期就把预测结果公布于众。 3.市场对预测和可能的偏离都有反应 Дмитрий 2015.02.13 12:08 #25 顺便说一下，也存在使用指标和预测之间的差异而不是指标 的回归模型。 Mykola Demko 2015.02.13 12:13 #26 Demi:1.有。不是所有的东西，但有。2.为什么？绝大多数宏观经济指标 都是由有经验的分析师预测的，而且相当成功，并提前一两个星期将预测结果公布于众。 3.市场对预测和可能的偏离都有反应很好，那么，考虑到市场对预测和预测误差的产出的反应的模型是什么？很明显（我认为），这些是不同的模型，在第一种情况下，我们处理的是静止序列的数据，在第二种情况下，我们处理的是静止序列的对称区域的数据。 Дмитрий 2015.02.13 12:19 #27 Urain:很好，那么，考虑到市场对预测和预测误差的退出反应的模型是什么？很明显（我认为），它们是不同的模型，在第一种情况下，我们处理的是静止序列的数据，在第二种情况下，我们处理的是静止序列的对称区域的数据。理想情况下，自变量（宏观经济指标）将在同一时间段内发生两次变化--在预测的时刻和在指标输出的时刻。或一次，如果预测结果是正确的。那么像这个模型中的四分之一个步骤是不可能的。只有一天的步骤 Mykola Demko 2015.02.13 12:29 #28 Demi:理想情况下，自变量（宏观经济指标）将在同一时间段内发生两次变化--预测发布时和指标本身发布时。或一次，如果预测结果是正确的。那么像这个模型中的四分之一个步骤是不可能的。只有一天的步骤。我看到一些误解，让我澄清一下。我们不知道市场考虑了哪种预测，因为这种预测是成千上万的交易员和分析师思考的结果，当然我们可以把一些预测作为参考，但事实上，马马虎虎的芭蕾舞的第一部分包括计算市场在等待新闻发布时对预测的反应。有了预测指标，我们已经可以计算出预测错误发布时的市场反应。我们有g(f(x)-n)-(x+1)，其中f是将报价转化为预测指标的函数，n是指标在出场时的值，g是指标转化为报价的逆转化，x是新闻发布之前的报价，x+1是新闻发布之后的报价。 Дмитрий 2015.02.13 12:45 #29 Urain:我看到一些误解，让我解释一下。我们不知道市场考虑了哪种预测，因为这种预测是成千上万的交易员和分析师思考的结果，当然我们可以把一些预测作为参考，但事实上，马马虎虎的芭蕾舞的第一部分是计算市场在等待新闻发布时对预测的反应。有了预测指标，我们已经可以计算出预测错误发布时的市场反应。我们有g(f(x)-n)-(x+1)，其中f是将指标报价转换为预测的函数，n是出场时的指标值，g是指标转换为报价的逆转换，x是新闻发布之前的报价，x+1是新闻发布之后的报价。公开的指标预测或多或少都能满足市场的普遍看法。有了这些指标，我们可以计算出市场反应，但不是在所有地方，也不准确。1.宏观指标报价的相关系数随着时间的推移而变化，而且变化非常大，最多就是符号。2.问题是存在不正规的新闻--谣言、口头信息、政治信息等。3.每天可以发布几个指标+p.1+p.2=非平稳性。 Дмитрий 2015.02.13 12:47 #30 有太多的指标、因素、新闻影响价格。 12345678910...61 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
这些会议记录中有经济数据，我知道你可以得到它。如果没有，我们需要从三个方面对这些会议进行评估--+1/-1/0--评估的信息可以从媒体上获取，这是一种选择。
试试吧。市场上没有新的经济数据
我记得很久以前索罗斯对英镑的攻击，市场对英国央行行长在演讲中眨眼的频率做出了反应
试试吧。市场上没有新的经济数据
我记得，在很久以前索罗斯对英镑的攻击中，市场对英国央行行长在演讲中眨眼的频率做出了反应
对问题陈述有一些疑问。
那么，关于静止性问题的答案（我认为）：数列分为两个对称的半球+-（在零点处具有镜像 对称性），而这两个半球又有两个对称部分，分别在1点和-1点处具有中心 对称性。只要所研究的数列不离开边界[-1 : 1]，该数列就是静止的，一旦数值离开这些边界，我们就无法准确回答该数值属于哪个区域，以及它是否只是静止数列中某个点的映射。只是这种转换（如果我们只是通过1/x将数列|x|>1带入静止状态）并不具有传递性，这非常糟糕，因为一旦我们得到预测，就不能使用它。
对问题陈述有一些疑问。
1.确实如此。不是对所有人，但有。
2.为什么？绝大多数宏观经济指标 都是由有经验的分析师预测的，而且相当成功，他们提前一两个星期就把预测结果公布于众。
3.市场对预测和可能的偏离都有反应
1.有。不是所有的东西，但有。
2.为什么？绝大多数宏观经济指标 都是由有经验的分析师预测的，而且相当成功，并提前一两个星期将预测结果公布于众。
3.市场对预测和可能的偏离都有反应
很好，那么，考虑到市场对预测和预测误差的产出的反应的模型是什么？
很明显（我认为），这些是不同的模型，在第一种情况下，我们处理的是静止序列的数据，在第二种情况下，我们处理的是静止序列的对称区域的数据。
很好，那么，考虑到市场对预测和预测误差的退出反应的模型是什么？
很明显（我认为），它们是不同的模型，在第一种情况下，我们处理的是静止序列的数据，在第二种情况下，我们处理的是静止序列的对称区域的数据。
理想情况下，自变量（宏观经济指标）将在同一时间段内发生两次变化--在预测的时刻和在指标输出的时刻。或一次，如果预测结果是正确的。
那么像这个模型中的四分之一个步骤是不可能的。只有一天的步骤
理想情况下，自变量（宏观经济指标）将在同一时间段内发生两次变化--预测发布时和指标本身发布时。或一次，如果预测结果是正确的。
那么像这个模型中的四分之一个步骤是不可能的。只有一天的步骤。
我看到一些误解，让我澄清一下。
我们不知道市场考虑了哪种预测，因为这种预测是成千上万的交易员和分析师思考的结果，当然我们可以把一些预测作为参考，但事实上，马马虎虎的芭蕾舞的第一部分包括计算市场在等待新闻发布时对预测的反应。
有了预测指标，我们已经可以计算出预测错误发布时的市场反应。我们有g(f(x)-n)-(x+1)，其中f是将报价转化为预测指标的函数，n是指标在出场时的值，g是指标转化为报价的逆转化，x是新闻发布之前的报价，x+1是新闻发布之后的报价。
我看到一些误解，让我解释一下。
我们不知道市场考虑了哪种预测，因为这种预测是成千上万的交易员和分析师思考的结果，当然我们可以把一些预测作为参考，但事实上，马马虎虎的芭蕾舞的第一部分是计算市场在等待新闻发布时对预测的反应。
有了预测指标，我们已经可以计算出预测错误发布时的市场反应。我们有g(f(x)-n)-(x+1)，其中f是将指标报价转换为预测的函数，n是出场时的指标值，g是指标转换为报价的逆转换，x是新闻发布之前的报价，x+1是新闻发布之后的报价。
公开的指标预测或多或少都能满足市场的普遍看法。
有了这些指标，我们可以计算出市场反应，但不是在所有地方，也不准确。
1.宏观指标报价的相关系数随着时间的推移而变化，而且变化非常大，最多就是符号。
2.问题是存在不正规的新闻--谣言、口头信息、政治信息等。
3.每天可以发布几个指标+p.1+p.2=非平稳性。