基于宏观经济指标的市场预测 - 页 7

[Vladimir]

papaklass:

我怎么能预测2010年5月由机器人错误造成的崩溃（大家都这么认为），欧元崩溃了1000多（！）点，或者由法郎1月的行为造成的崩溃？

崩溃就是崩溃，因为它是立即发生的!:)

我的模型没有考虑到这种盘中崩溃，因为所有的进入和退出（标准普尔500指数）都是按季度平均的，也就是取3个季度的平均数。在这种短期错误之后，市场总是迅速恢复到驱动它的经济和政治基本面。如果我在闪电式暴跌的那天担任指挥，我甚至不会注意到有这样的暴跌，看着我的投资。

我一定是把崩溃这个词用错了。我对经济衰退或其他持续至少一个季度的大规模市场波动感兴趣。2008年是一个CRASH，2010年5月6日的闪电崩盘是大象被蚊子咬了。

[Mykola Demko]

gpwr:

我的模型没有考虑到这些盘中的崩溃，因为所有的进入和退出（标准普尔500指数）都是按季度平均的，即取3个季度的平均数。在这种短期错误之后，市场总是迅速恢复到驱动它的经济和政治基本面。如果我在闪电式暴跌的那天担任指挥，我甚至不会注意到有这样的暴跌，看着我的投资。

我一定是把崩溃这个词用错了。我对经济衰退或其他持续至少一个季度的大规模市场波动感兴趣。2008年是一个CRASH，2010年5月6日的闪电崩盘是大象被蚊子咬了。

你是说季度图上的崩溃与分钟图上的崩溃有不同的模式？

我的意思是，你是否拒绝接受市场是分形的观点？

[TheXpert]

Urain:

你认为季度图上的崩溃与分钟图上的崩溃有不同的模式吗？

当然了 )

[Mykola Demko]

papaklass:

每季度调整一次仓位是百万富翁的命运。:)

不幸的是，我不能把自己归入这一类。

在外推法中有这样一个技巧，就是趋势的去除，所以要正确地去除它，首先必须正确地预测。

通过去除趋势，有可能更准确地预测较小的波动。

[Vladimir]

Urain:

你是说季度图上的崩溃与分钟图上的崩溃有不同的模式？

我的意思是，你是否拒绝市场是分形的想法？

是的，模式将是不同的，但崩溃可能看起来相似，只是时间框架不同。因此，我并不否认价格系列的分叉性，我否认的是模式的分叉性。顺便说一下，有我的模型在手，并且知道在闪电崩盘期间，这种市场行为是没有经济前提的，如果你迅速买入，你可以赚很多钱。前段时间，我的模型预测了市场的下降，然后是快速上升。我买了标普空头ETF，作为我对各种股票的长期投资的保险。市场的确是先跌后涨，我在这上面赚了点钱。"一点 "是因为我一直在对我的模型进行微调，并不百分之百相信它。如果模型预测了几个季度的下行，我就会卖掉我所有的投资。高频交易已不再引起我的兴趣。日内的时间框架充满了噪音，交易不是基于经济指标 而是基于技术指标。

[Vladimir]

papaklass:

每季度调整一次仓位是百万富翁的命运。:)

这是每个人的游戏。一旦我看到我通过频繁的来回交易赚了多少钱，并与我把钱放在高分红的慢速股票上所赚的钱相比较，我感到很震惊。

[Mykola Demko]

gpwr:
是的，模式将是不同的，但崩溃可能看起来相似，只是时间框架不同。因此，我并不否认价格系列的分叉性， 我否认的是模式的分叉性。顺便说一下，有我的模型在手，并且知道在闪电崩盘期间，这种市场行为是没有经济前提的，如果你迅速买入，你可以赚很多钱。前段时间，我的模型预测了市场的下降，然后是快速上升。我买了标普空头ETF，作为我对各种股票的长期投资的保险。市场的确是先跌后涨，我在这上面赚了点钱。"一点 "是因为我一直在对我的模型进行微调，并不百分之百相信它。如果模型预测了几个季度的下行，我就会卖掉我所有的投资。高频交易已不再引起我的兴趣。日内的时间框架充满了噪音，交易不是基于经济指标而是基于技术指标。

我不明白什么是分形模型。具有不同参数的正弦的振幅频率fz，它是同一个模型，分形它将是moddy sin(sin(x))，但它不会是正弦，它将是另一个模型。

虽然，在这一切的背后，我想我明白了你的观点：随着TF的增加，有一些从thechanalysis模型到fundanalysis模型的过渡，这很可能是不明确的，有一个TF，其中有两种模型的影响存在。

[forexman77]

papaklass:

我们怎么能预测2010年5月由机器人错误造成的崩溃（这是每个人都相信的），欧元崩溃了1000多（！）点，或者1月由法郎的行为造成的崩溃？

崩溃之所以是崩溃，是因为它是极其出乎意料的。:)

我在一个论坛上读到某处，关于一个对冲基金的关闭。原因是HFT 交易。

当 HFT 办事处有机会在一些毫秒内拥有优势。

理论上，人们可以假设，如果他们能看到杯子的深度，并且体积小的话

从市场上咬一口，保证盈利。回到那个对冲基金的故事，我找到一个关于其历史的视频。有一个关于另一个基金的交易员的故事。这个故事是这样说的：在某一时刻，市场变得空空如也，出纳员解释说，在那之后，他没有了解市场。一般来说，有人认为， HFT使得 在市场上赚钱变得更加困难。

就像雷-布雷德伯里的故事一样，蝴蝶在过去拍打翅膀，极大地改变了未来。

因此，然后认为找到有效策略并使用这些策略的人，会改变未来。

从而改变了市场的结构，基于所谓的自我实现的预言。

[Vladimir]

papaklass:

从一小时内下跌1000.0点对你来说是 "蚊子咬 "的事实，我推断出你的未平仓头寸 的大小，从而推断出你的利润大小。为了使这种利润变得切实可行，你需要有数百万的利润。

不幸的是，我不熟悉 "高分红慢动作股票 "这个词。因此，我不明白你的意思。

我有多少钱与此毫无关系。蚊虫叮咬是因为如果你在闪电崩盘那天决定休息，你甚至不会在第二天怀疑它的发生。也就是说，它的时间很短，恢复得很快，而且幅度（10%）与2008年（53%）相比不大。如果说闪电式崩盘是 "蚊子咬"，那么2008年就是 "踢到头 "的崩盘。当然，如果你每天盯着价格一格一格地看，并且在闪电崩盘前进入了错误的位置，损失了你的存款，那么当然这种短期的10%的波动对你来说是个悲剧。我可能每周看一次我的头寸，所以这种波动对我来说是难以察觉的，我的存款的运动方向是朝着经济发展的方向，而不是某个机器人的错误。

[Mykola Demko]

八页就完成了？

这一切都解决了，不是吗？

这是很不幸的。