优化的本质 - 页 9 123456789101112 新评论 Youri Tarshecki 2014.04.21 11:59 #81 joo: 有人怀疑，对于一个未知的过程（大概不是随机的），也就是市场，可以通过在优化的不同部分工作的一组统计参数的近似值来做出一个稳健的变体选择（没有这样的选择，优化就不是优化，它已经被处理了）。它在实践中会是什么样子？那么，它与通常的优化有什么不同，逐一搜索变量？在任何优化中，有些东西是近似的。而且，即使你发现在历史的某一部分，有一套比另一套更有效--接下来呢？ Sergey Petruk 2014.04.21 13:13 #82 joo: joo, 2014.03.31 22:05 有一种怀疑，对于一个未知的过程（而且大概不是随机的），也就是市场，选择一个稳健的选项（没有这样的选择，优化就不是优化，这个已经处理过了），可以通过近似的统计参数集在 OOS的不同部分工作来 完成， ，互相跟随。 突出了 "不明白"，你能说明一下吗？ Алёша 2014.04.21 16:12 #83 Paragormon:无论怎样，每个人都是从市场惯性的假设出发的。我的观点是，没有人争论市场的其他属性和根据其他一些原则进行优化。 是的！！！，但是，但是......。 惯性无疑是主要的原则，但不应该与它的物理对应物相混淆，后者相当简单，长期以来一直不适用于市场。 "惯性 "是所谓的 "迹象"，它以最简洁的方式（在算法意义上）概括了交易参与者（人类和机器人）的群居动机的叠加，他们对近期的普遍预期，这是由对过去的统计概括得到的，他们是转移MO的人。这种大多数人对典型市场状态的反应的统计模式确实相对平稳地变化，但速度越来越快。原因是整个人群不能一下子改变反应模式，而且效果在时间上有点高斯模糊，这是由于关于有效市场的一些假设的失败，在这种情况下，关于瞬时平等信息性和相同的信息处理算法。 但这些都不是道琼斯式的模式，是第一滞后期的自 相关。现在事情更复杂，变化更快。 Andrey Dik 2014.04.21 17:11 #84 Paragormon:它在实践中会是什么样子？那么，它与通常的优化有什么不同，逐一搜索变量？在任何优化中，有些东西是近似的。即使你发现在历史的某一点上，有一套比另一套更好用 -- 接下来呢？ 我还不知道...我正在努力...我正在考虑引入一个 "自然 "死亡计划，当一段时间后，任何个人都会因年老而死亡（即使它目前的交易是正数）。 将个人的寿命 与市场数据的任何统计特征绑定的问题仍未解决。 Artem Temnikov 2014.04.22 04:19 #85 joo: 还不知道...正在努力...我正在考虑引入一个 "自然 "死亡计划，在一段时间后，任何个人都会因年老而死亡（即使它目前的交易是正数）。将个人的寿命 与市场数据的任何统计特征联系起来的问题仍未解决。如果专家顾问仍在交易中，你为什么要杀死它呢？并在其逻辑中使用最 "惯性的符号"。高斯模糊的时间是多还是少？让他尽可能多地使用它。 Artem Temnikov 2014.04.22 04:52 #86 joo:...我想到了不断涌现的EA，其中有几个顶级人群正在交易...你已经决定了顶部的EA的数量吗？例如，如果人口中有几千名雇员。我正在考虑将顶部限制为25个实例。其中将同时进行交易，每个人的风险是2%。而保证金将按其位置的优先顺序分到上面，但总的来说不超过整个库房保证金的50%。 Andrey Dik 2014.04.22 04:54 #87 Fleder:如果一个EA还在交易中，为什么要杀死它呢？并在其逻辑中使用最 "惯性的符号"根据高斯的说法，哪一个模糊的时间是更多或更少的？让他尽可能多地使用它。 没关系。如果他是好人，就意味着他留下了后代，这意味着他的 "事业不会死"。 TheXpert 2014.04.22 06:49 #88 你最好告诉我，如果基因中包括马什卡之类的，健壮的奶精会从哪里来。 Artem Temnikov 2014.04.22 07:13 #89 TheXpert: 最好告诉我，如果基因里有巫师之类的东西，健壮的奶油会从哪里来。IMHO的基因不应该建立在扳手上。在我看来，利用一个工具相对于另一个工具的运动的统计依赖性是有希望的。 Andrey Dik 2014.04.22 07:26 #90 总的来说，我并不关心每个人的血管里有什么东西--马什卡或其他东西......中国人、蒙古人甚至俄罗斯人......主要的是，仍然活着的精英们（而且不断地更新，有些人早死，有些人晚死）的贸易累积结果总是积极的...... 123456789101112 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
有人怀疑，对于一个未知的过程（大概不是随机的），也就是市场，可以通过在优化的不同部分工作的一组统计参数的近似值来做出一个稳健的变体选择（没有这样的选择，优化就不是优化，它已经被处理了）。
它在实践中会是什么样子？
那么，它与通常的优化有什么不同，逐一搜索变量？在任何优化中，有些东西是近似的。而且，即使你发现在历史的某一部分，有一套比另一套更有效--接下来呢？
joo, 2014.03.31 22:05
有一种怀疑，对于一个未知的过程（而且大概不是随机的），也就是市场，选择一个稳健的选项（没有这样的选择，优化就不是优化，这个已经处理过了），可以通过近似的统计参数集在 OOS的不同部分工作来 完成， ，互相跟随。Paragormon:
无论怎样，每个人都是从市场惯性的假设出发的。我的观点是，没有人争论市场的其他属性和根据其他一些原则进行优化。
是的！！！，但是，但是......。
惯性无疑是主要的原则，但不应该与它的物理对应物相混淆，后者相当简单，长期以来一直不适用于市场。
"惯性 "是所谓的 "迹象"，它以最简洁的方式（在算法意义上）概括了交易参与者（人类和机器人）的群居动机的叠加，他们对近期的普遍预期，这是由对过去的统计概括得到的，他们是转移MO的人。这种大多数人对典型市场状态的反应的统计模式确实相对平稳地变化，但速度越来越快。原因是整个人群不能一下子改变反应模式，而且效果在时间上有点高斯模糊，这是由于关于有效市场的一些假设的失败，在这种情况下，关于瞬时平等信息性和相同的信息处理算法。
但这些都不是道琼斯式的模式，是第一滞后期的自 相关。现在事情更复杂，变化更快。
它在实践中会是什么样子？
那么，它与通常的优化有什么不同，逐一搜索变量？在任何优化中，有些东西是近似的。即使你发现在历史的某一点上，有一套比另一套更好用 -- 接下来呢？
还不知道...正在努力...
如果专家顾问仍在交易中，你为什么要杀死它呢？
并在其逻辑中使用最 "惯性的符号"。高斯模糊的时间是多还是少？
让他尽可能多地使用它。
...我想到了不断涌现的EA，其中有几个顶级人群正在交易...
你已经决定了顶部的EA的数量吗？
例如，如果人口中有几千名雇员。
我正在考虑将顶部限制为25个实例。其中将同时进行交易，每个人的风险是2%。
而保证金将按其位置的优先顺序分到上面，但总的来说不超过整个库房保证金的50%。
如果一个EA还在交易中，为什么要杀死它呢？
并在其逻辑中使用最 "惯性的符号"根据高斯的说法，哪一个模糊的时间是更多或更少的？
让他尽可能多地使用它。
最好告诉我，如果基因里有巫师之类的东西，健壮的奶油会从哪里来。
IMHO的基因不应该建立在扳手上。
在我看来，利用一个工具相对于另一个工具的运动的统计依赖性是有希望的。