优化的本质 - 页 8 123456789101112 新评论 Yuriy Zaytsev 2014.04.10 17:44 #71 toxic: 嗯，我以前也是这么想的，但最近我一直有疑虑，"真相 "已经溜走了。 我不想产生太多的 "信"，我试着举一个例子。 例如：随机进入，TP 和SL。 让我们来优化TP 和SL。 为了简单起见，我们可以固定TP/ SL 的比例并优化一个参数（它们的乘数）。 这种优化的结果是否有任何逻辑或实际意义，最主要的是为什么？ 它取决于什么？随机条目--曾经写过一个带有随机条目的代码（我通过优化最佳止损来运行它）。停下来的时间很短，但却大了好几倍 只有2个参数得到了优化--停止和采取--一切都归结为一个好的MM--甚至很多。--- 事实上--如果战略有一个根据EA的进入和退出，优化是非常有用和必要的。 Youri Tarshecki 2014.04.10 18:45 #72 YuraZ:不是一个真实的陈述...首先--如果你仔细观察图表--即使不是特别武装的眼睛也能看到重复的内容 有一些模式会重复出现如果你长时间盯着图形看，你只能用肉眼看到一种光学幻觉。一根棒子，一根棍子，一个泡菜，现在人们看到了一个可识别的有肩膀的头的形象。有可重复的模式，也有不太可重复的模式，但诀窍在于，你永远无法判断目前市场上哪一种模式在这样的优化方法下有效。第二种是黑天鹅--就像黑蟑螂一样，数量很多，而且各不相同，它是市场宇宙的一种 "暗物质"，它占据了所有的空间，但你却看不到它。现在最流行的优化方式--是在最近的历史区间。 因此，如果我想，例如，不优化1月-2月-3月，而是，例如，2011年3月-2012年3月-2013年3月，并向前推进到2014年3月，我根本无法用MT来做这个。一个醉汉就是这样在路灯下寻找丢失的钥匙，因为你看不到其他地方的东西。最流行的预测方式--简单的推断，他们说，如果昨天有效，明天也会有效。比如惯性规则。但还有更多。 -如果它已经很久没有发生了，那么它就越来越有可能再次发生。-如果它从未发生过，为什么不会发生呢？)如果我给你看图表上的任何一个强烈的峰值，随便拿出来，你将永远无法分辨它来自哪里--美联储的决定，核电站事故，或计算机故障。但我没有看到经纪人积极提供一个至少反映常规新闻的故事（如果有这样的事情的话）。因为只要 "所有必要的信息都在价格中 "的神话存在--他们的收入就不会变得稀少。人们经常听到--TS已经不再有利可图，因为 "市场已经改变"。那么究竟是什么发生了变化？市场的特点是什么？波动性？如何用数字来计算，而不是用眼睛来计算？市场是否只在这个工具上发生了变化，还是在全球范围内发生了变化？那么M1的总量是多少呢？等等，等等。真正的优化不能回避这些问题，而人们对止损的谈论是不够的。 nowi 2014.04.11 07:59 #73 Paragormon: 我所知道的关于市场的最真实的模式--它波动了....说得好！尊重。市场波动的事实才是真正的规律（而不是市场中充斥的海市蜃楼和鬼魂）。 我想在真正的一致模式之外，再加上市场波动性也是波动的。 这导致了第三个模式：大大小小的趋势在市场上偶然/非偶然地形成。 在选择策略时，我们必须依靠这些规律性的东西。 Gayrat Madumarov 2014.04.12 11:58 #74 toxic:好吧，我对评级也是半开玩笑的，我并不关心。一般来说，其中一个想法是，我们分析 "窗口测试 "图表，也叫 "向前走"，但在这种情况下是 "向后走"，例如，有一百万条被测试的符号，我们增加100 000条，转移10条，观察参数的动态变化。这似乎是类似的东西。你可以清楚地看到 "迁移 "的规律性在窗口转移的过程中，这种规律性在 "惯性 "的意义上是相当 "缓慢 "的，也就是说，，对某些策略是可预测的，而对其他策略则是相当随机的。对于 "定性 "类型的策略，极值转移的动态变化，我已经想出了近似和提前预测的方法，尽管坦率地说，这并不像乍看之下那么微不足道。 如果这种研究对某人有意义，我可以继续思考，如果没有，我也不能。在我看来，我们不应该按条数转移，因为不清楚我们得到了什么，例如，我们测试了100 000，在结束前开了一个头寸，并立即关闭，不是根据EA中实施的算法，而是因为测试已经完成。在接下来的测试中，通过10个柱子的转移，我们实际上得到了价格运动的动态，这取决于未结头寸。类似的混乱发生在开头。按完全加工的交易来转变是合乎逻辑的。对于正常的测试，很明显，它并没有起到决定性的作用，因为几个不正确的交易（没有按照专家顾问给出的算法关闭）不会破坏画面，只要交易的数量足够多或者测试时间很长。 toxic 2014.04.14 20:12 #75 显然，这真的是一个假的。 一般来说，从一开始，任务就是制造一个实现 "哑巴定理 "的自适应系统。 也就是说，通过对每个窗口的滑动优化，我们获得了假人的系数，然后通过对获得的系数系列进行平滑和近似到未来（最近的一个），我们使假人永远盈利。 但这并不奏效。此外，它也不容易实施。 但我还不对我的话负责，我不会用血来发誓，因为我在一次又一次地纠正逻辑错误。也许这一次也是一个错误。 TheXpert 2014.04.14 20:14 #76 toxic: 也许这一次也是一个错误。 不，通常是相反的情况：）如果显示盈利，你必须寻找错误。 Vasily Perepelkin 2014.04.15 12:13 #77 toxic:显然，这真的是一个假的。 一般来说，从一开始，任务就是制造一个实现 "哑巴定理 "的自适应系统。 也就是说，通过对每个窗口的滑动优化，我们获得了假人的系数，然后通过对获得的系数系列进行平滑和近似到未来（最近的一个），我们使假人永远盈利。 但这并不奏效。此外，它也不容易实施。但我还不对我的话负责，我不会用血来发誓，因为我在一次又一次地纠正逻辑错误。也许这次也都错了。 什么是醪糟定理？ 然后是整个黑暗森林。如果你能给我一个链接来阅读它。什么是滑动优化，以及应该如何在我的专家顾问中使用它。 如果我说的是向前走，我应该如何在我的EA中使用它？ Алёша 2014.04.15 20:41 #78 toxic:显然，这真的是一个假的。 它发生了。 你至少应该让我们知道什么是假的，什么是假的。 纸杯。为了确定是否有错误，你需要公布你的研究结果。如果有错误的话，集体智慧会比单独搜索快得多。不幸的是，这在交易者中并不习惯。因此，我们在自己的汁液中'炖'。:) +1 扫荡。 哇哦，哇哦，哇哦，哇哦，哇哦，哇哦，哇哦，哇哦，哇哦! 这是 the fuckin shit! 如果你喜欢关于 "你能交易SB吗 "之类的无意义的读物，可以在蜘蛛网上查一查。 这是关于在任何时候，你都可以通过正确的参数从一个价格中获得最大的收益，这一点你只能在事后发现。 Youri Tarshecki 2014.04.21 11:23 #79 nowi: 我想在真正的法律上补充一点，市场的波动也是波动的。 这导致了第三种模式：大大小小的趋势在市场中偶然/非偶然地形成。 在选择策略时，我们必须依靠这些规律性的东西。这个话题实际上不是关于趋势，而是关于优化的本质。出于某种原因，这里似乎理所当然地认为，优化的任务正是要抓住这些趋势。我的想法正是，在大多数人看来，优化的本质是使变量适应连续的、或多或少的近期历史，唯一的问题是我们对这段历史的了解有多深。同时，我们可以把这段历史分成小部分吃掉，或者相反，把它吃掉几十年--无论如何，每个人都是从市场惯性的假设出发的。我的观点是，没有人谈论市场的其他属性和根据其他一些原则进行优化。 Andrey Dik 2014.04.21 11:43 #80 Paragormon:这个话题实际上不是关于趋势，而是关于优化的本质。出于某种原因，这里似乎理所当然地认为，优化的任务正是要抓住这些趋势。我的想法正是，在大多数人看来，优化的本质是使变量适应连续的、或多或少的近期历史，唯一的问题是我们对这段历史的了解有多深。同时，我们可以把这段历史分成小部分吃掉，或者相反，把它吃掉几十年--无论如何，每个人都是从市场惯性的假设出发的。我的观点是，没有人谈论市场的其他属性和根据其他一些原则进行优化。 你说 "没有人 "是什么意思？我写了什么？:) 123456789101112 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
嗯，我以前也是这么想的，但最近我一直有疑虑，"真相 "已经溜走了。
我不想产生太多的 "信"，我试着举一个例子。
例如：随机进入，TP 和SL。
让我们来优化TP 和SL。
为了简单起见，我们可以固定TP/ SL 的比例并优化一个参数（它们的乘数）。
这种优化的结果是否有任何逻辑或实际意义，最主要的是为什么？
它取决于什么？
随机条目--曾经写过一个带有随机条目的代码（我通过优化最佳止损来运行它）。
停下来的时间很短，但却大了好几倍
只有2个参数得到了优化--停止和采取--一切都归结为一个好的MM--甚至很多。---
事实上--如果战略有一个根据EA的进入和退出，优化是非常有用和必要的。
不是一个真实的陈述...
首先--如果你仔细观察图表--即使不是特别武装的眼睛也能看到重复的内容
有一些模式会重复出现
如果你长时间盯着图形看，你只能用肉眼看到一种光学幻觉。一根棒子，一根棍子，一个泡菜，现在人们看到了一个可识别的有肩膀的头的形象。有可重复的模式，也有不太可重复的模式，但诀窍在于，你永远无法判断目前市场上哪一种模式在这样的优化方法下有效。第二种是黑天鹅--就像黑蟑螂一样，数量很多，而且各不相同，它是市场宇宙的一种 "暗物质"，它占据了所有的空间，但你却看不到它。
现在最流行的优化方式--是在最近的历史区间。 因此，如果我想，例如，不优化1月-2月-3月，而是，例如，2011年3月-2012年3月-2013年3月，并向前推进到2014年3月，我根本无法用MT来做这个。一个醉汉就是这样在路灯下寻找丢失的钥匙，因为你看不到其他地方的东西。最流行的预测方式--简单的推断，他们说，如果昨天有效，明天也会有效。比如惯性规则。
但还有更多。
-如果它已经很久没有发生了，那么它就越来越有可能再次发生。
-如果它从未发生过，为什么不会发生呢？)
如果我给你看图表上的任何一个强烈的峰值，随便拿出来，你将永远无法分辨它来自哪里--美联储的决定，核电站事故，或计算机故障。但我没有看到经纪人积极提供一个至少反映常规新闻的故事（如果有这样的事情的话）。因为只要 "所有必要的信息都在价格中 "的神话存在--他们的收入就不会变得稀少。
人们经常听到--TS已经不再有利可图，因为 "市场已经改变"。那么究竟是什么发生了变化？市场的特点是什么？波动性？如何用数字来计算，而不是用眼睛来计算？市场是否只在这个工具上发生了变化，还是在全球范围内发生了变化？那么M1的总量是多少呢？等等，等等。真正的优化不能回避这些问题，而人们对止损的谈论是不够的。
Paragormon:
我所知道的关于市场的最真实的模式--它波动了....说得好！尊重。
市场波动的事实才是真正的规律（而不是市场中充斥的海市蜃楼和鬼魂）。
我想在真正的一致模式之外，再加上市场波动性也是波动的。
这导致了第三个模式：大大小小的趋势在市场上偶然/非偶然地形成。
在选择策略时，我们必须依靠这些规律性的东西。
好吧，我对评级也是半开玩笑的，我并不关心。
一般来说，其中一个想法是，我们分析 "窗口测试 "图表，也叫 "向前走"，但在这种情况下是 "向后走"，例如，有一百万条被测试的符号，我们增加100 000条，转移10条，观察参数的动态变化。
这似乎是类似的东西。
你可以清楚地看到 "迁移 "的规律性在窗口转移的过程中，这种规律性在 "惯性 "的意义上是相当 "缓慢 "的，也就是说，，对某些策略是可预测的，而对其他策略则是相当随机的。
对于 "定性 "类型的策略，极值转移的动态变化，我已经想出了近似和提前预测的方法，尽管坦率地说，这并不像乍看之下那么微不足道。
如果这种研究对某人有意义，我可以继续思考，如果没有，我也不能。
在我看来，我们不应该按条数转移，因为不清楚我们得到了什么，例如，我们测试了100 000，在结束前开了一个头寸，并立即关闭，不是根据EA中实施的算法，而是因为测试已经完成。
在接下来的测试中，通过10个柱子的转移，我们实际上得到了价格运动的动态，这取决于未结头寸。
类似的混乱发生在开头。
按完全加工的交易来转变是合乎逻辑的。
对于正常的测试，很明显，它并没有起到决定性的作用，因为几个不正确的交易（没有按照专家顾问给出的算法关闭）不会破坏画面，只要交易的数量足够多或者测试时间很长。
显然，这真的是一个假的。
一般来说，从一开始，任务就是制造一个实现 "哑巴定理 "的自适应系统。
也就是说，通过对每个窗口的滑动优化，我们获得了假人的系数，然后通过对获得的系数系列进行平滑和近似到未来（最近的一个），我们使假人永远盈利。
但这并不奏效。此外，它也不容易实施。
但我还不对我的话负责，我不会用血来发誓，因为我在一次又一次地纠正逻辑错误。也许这一次也是一个错误。
显然，这真的是一个假的。
一般来说，从一开始，任务就是制造一个实现 "哑巴定理 "的自适应系统。
也就是说，通过对每个窗口的滑动优化，我们获得了假人的系数，然后通过对获得的系数系列进行平滑和近似到未来（最近的一个），我们使假人永远盈利。
但这并不奏效。此外，它也不容易实施。
但我还不对我的话负责，我不会用血来发誓，因为我在一次又一次地纠正逻辑错误。也许这次也都错了。
什么是醪糟定理？
然后是整个黑暗森林。如果你能给我一个链接来阅读它。什么是滑动优化，以及应该如何在我的专家顾问中使用它。
如果我说的是向前走，我应该如何在我的EA中使用它？
显然，这真的是一个假的。
它发生了。
你至少应该让我们知道什么是假的，什么是假的。
为了确定是否有错误，你需要公布你的研究结果。如果有错误的话，集体智慧会比单独搜索快得多。
不幸的是，这在交易者中并不习惯。因此，我们在自己的汁液中'炖'。:)
+1
哇哦，哇哦，哇哦，哇哦，哇哦，哇哦，哇哦，哇哦，哇哦!
这是 the fuckin shit!
如果你喜欢关于 "你能交易SB吗 "之类的无意义的读物，可以在蜘蛛网上查一查。
这是关于在任何时候，你都可以通过正确的参数从一个价格中获得最大的收益，这一点你只能在事后发现。
我想在真正的法律上补充一点，市场的波动也是波动的。
这导致了第三种模式：大大小小的趋势在市场中偶然/非偶然地形成。
在选择策略时，我们必须依靠这些规律性的东西。
这个话题实际上不是关于趋势，而是关于优化的本质。出于某种原因，这里似乎理所当然地认为，优化的任务正是要抓住这些趋势。
我的想法正是，在大多数人看来，优化的本质是使变量适应连续的、或多或少的近期历史，唯一的问题是我们对这段历史的了解有多深。同时，我们可以把这段历史分成小部分吃掉，或者相反，把它吃掉几十年--无论如何，每个人都是从市场惯性的假设出发的。我的观点是，没有人谈论市场的其他属性和根据其他一些原则进行优化。
这个话题实际上不是关于趋势，而是关于优化的本质。出于某种原因，这里似乎理所当然地认为，优化的任务正是要抓住这些趋势。
我的想法正是，在大多数人看来，优化的本质是使变量适应连续的、或多或少的近期历史，唯一的问题是我们对这段历史的了解有多深。同时，我们可以把这段历史分成小部分吃掉，或者相反，把它吃掉几十年--无论如何，每个人都是从市场惯性的假设出发的。我的观点是，没有人谈论市场的其他属性和根据其他一些原则进行优化。