优化的本质 - 页 4

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如果目标函数是已知的，那么优化是微不足道的--改变参数，以便获得函数的期望值。如果它是未知的呢？前面说得很对，这种目标 "未知 "功能的一个例子是随机。这似乎很琐碎，也很简单，但我们为什么要讨论对一个未知函数--市场的优化？从优化的定义来看，这是不可能的。
 
有一种怀疑是，对于一个未知的过程（估计也不是随机的），也就是市场，选择一个稳健的选项（没有这样的选择，优化就不是优化，这个已经处理过了），可以通过对在CB的不同部分运行的参数的统计集的近似来完成，互相跟随。
 
joo:
如果目标函数是已知的，优化是微不足道的--以这样的方式改变参数，以获得函数的期望值。如果它是未知的呢？前面说得很对，这种目标 "未知 "功能的一个例子是随机。这似乎很琐碎，也很简单，但我们为什么要讨论对一个未知函数--市场的优化？从优化的定义来看，这是不可能的。

我想你是糊涂了:)

"目标函数 "不是随机过程本身的模型，它将给出一个准确的预测。 它只是像MO利润率一样的统计数据之一。"优化 "是指在给定的目标函数上，针对某些参数，以最少的计算次数找到函数的极值，也就是说，将NP 列举减少到与参数数量有关的二次甚至是线性。

言语上可能很简单，但实际上数学的复杂程度不亚于那些掌握新弦理论的人，或者如上面有人所说，分析来自LHC的数据。

而这不仅仅是为了贸易，而是为了从这种贸易中获得极其淫秽的利润。即使是一只猴子也可以简单地进行交易，我相信它可以被训练。

 
m.butya:

我想你是糊涂了 :)

"目标函数 "不是随机过程本身的模型，它将给出一个准确的预测。 它只是像MO利润率一样的统计数据之一。"优化 "是指在给定的目标函数上，针对某些参数，以最少的计算次数找到函数的极值，也就是说，将NP 列举减少到与参数数量有关的二次甚至是线性。

言语上可能很简单，但实际上数学的复杂程度不亚于那些掌握新弦理论的人，或者如上面有人所说，分析来自LHC的数据。

而这不仅仅是为了贸易，而是为了从这种贸易中获得极其淫秽的利润。即使是一只猴子也可以简单地进行交易，我相信它可以被训练。


:О
 
我使用优化（枚举）来寻找一个开放/关闭条件。
input int VarX = 0;
input int VarY = 0;

bool vars[];
vars[0] = MA1 > MA2;
// куча сгенерированных vars[]

if (vars[VarX] && vars[VarY]) OrderOpen();
在了解了这件事之后（好吧，你可以把数字转换成很多东西），找到一个策略变得更加有趣了:)
 

谢谢各位先生提出的这么多有趣的想法和意见!

现在，我提议将对话转为定量的对话。

假设有一个只有一个参数的 策略，用2年的分钟条进行简单的测试（1-1000），显示出以下的盈利曲线（sum(PnL)/sum(abs(PnL)))

也就是说，每个点是2年的平均MO。

在您看来，哪些点（参数值）值得选择进行探测？为了简单起见，你可以直接在图片中用箭头或用圆圈表示。


然后我会告诉你我得出了什么结论。

 
toxic:

你认为应该选择哪些地点来进行亲子活动？

没有，因为没有关于该战略风险的信息。
 
anonymous:
没有，因为没有关于该战略风险的信息。

是的，确实如此，那么就让它成为夏普而不是MO，或MO/SCO。

 
toxic:

是的，确实如此，那么就让它成为夏普而不是MO，或MO/SCO。

如果是夏普比率--选择任何一点都没有意义，因为有一个主导的投资组合。
 
toxic:

然后我再告诉你我的结论。

那你得出了什么结论？
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