优化的本质 - 页 7

[Алёша]

toxic:

我不想戳破你的谎言，但优化只是一个后遗症，一个点睛之笔，仅此而已。以这种方式寻找策略是混淆了因果关系，尽管这是一个常见的错误，在（算法）交易者中。

关于打牌有一句话，"如果你不知道谁是牌桌上的傻瓜，那就是你"。

如果你不知道比优化如何检测一个模式，你最好开始做传销。

前进 走是一个谬论，如果你把优化器塞进策略里面作为一个指标，那就真的是对根本的误解了。

阅读《向前测试》，作为自欺欺人的一个例子

市场没有那么大，他们只是不明白发生了什么，他们不知道该怎么做。然后他们惊讶地发现一个TS需要几周的时间来优化。他们真可耻。

[TheXpert]

Alex_Bondar:

前进 走是一个误区，如果你把优化器作为一个指标塞进策略里面，那真是对一般情况的误解。

这就是它真正错过的地方。向前走正是让优化者踏实的最有效方式，而不损失任何金钱和时间。

[Алёша]

TheXpert:
你在这里错过了重点。向前走只是让优化者踏踏实实工作而不损失金钱和时间的最有效方法。

嗯，是的，对不起，我是断然的，它可能比只是在一个迭代中好一点。

但据我了解，有个人建议用优化器来管理适应性，当然，这并不是真正的异端邪说，但确实是一团糟。 你不了解如何更直接地监测被策略（算法）利用的模式的存在和动态。

[nowi]

优化的问题在于它没有 "意识形态"。它没有能力创造，没有创造力，不能找到一个非标准的、非琐碎的解决问题的方法。它只能够在一个人为的TS内适应历史的某些部分，如果这个想法很糟糕，优化不会以任何方式改变它。

如果你对优化感兴趣，可以试试遗传编程，因为我认为这是最全面的优化类型，这时不仅要搜索给定TS的参数，还要搜索TS本身。

[Vasily Perepelkin]

Alex_Bondar喜欢你在habrahabr.ru/上的文章《我是如何做一个测试器-优化器来寻找交易所的盈利策略的》。

似乎恰恰相反，你坚持把优化作为主要工具。

现在一切都混在一起，单词、短语、短语。某种单一的精神支柱!

[TheXpert]

Alex_Bondar:

嗯，是的，对不起，我说得太绝对了，这可能比仅仅一个迭代要好一点。

好吧，为了比较，前进的大小很少超过优化区间的三分之一，我甚至会说三分之一是脂肪 -- 五分之一到十分之一。

通过向前走，你可以看几年的缝合，优化间隔比如六个月。

我认为，如果我们只谈论优化，那么它是非常重要的。其他的都是...绕场和走步可能会设法 "作弊"。

[Yury Reshetov]

TheXpert:

那么为了比较。正向的大小很少占到优化差距的三分之一以上，我甚至会说三分之一是肥的--五分之一到十分之一。

我总是把它设置为1/2。

见第二张截图上的https://www.mql5.com/ru/code/2322。

而且我建议其他人也这样做。

[Roman Shiredchenko]

罗伯特-帕尔多的《为股票交易员开发、测试和优化交易系统》。谁亲自研究了其中的材料？

IMHO--有用的信息明显存在于那里。

第四，人们处理 这个问题的方式 虽然老旧，但是，IMHO--价值并没有失去!

我重新读了一遍--它使我感到怀念和微笑......:-)

PysSy的文章 选自第四期。

[Алёша]

perepel:

Alex_Bondar喜欢你在habrahabr.ru/上的文章《我是如何做一个测试器-优化器来寻找交易所的盈利策略的》。

似乎恰恰相反，你坚持把优化作为主要工具。

现在一切都混在一起，单词、短语、短语。某种统一的精神支柱!

如果你指的是http://habrahabr.ru/post/209198/，我和它没有关系。我查了一下，这是某种市场上的废话，近乎于 异端。

TheXpert:

那么为了比较。前锋的大小很少占用超过三分之一的优化差距，我甚至会说三分之一是脂肪--五分之一到十分之一。

通过向前走，你可以在几年内看一个缝隙，优化间隔比如半年。

我认为，如果我们只谈论优化，那么它是非常重要的。其他的都是...包围和走动的人可能会设法 "作弊"。

是的， 向前走，减少了拟合的可能性，使结果 "扁平化"。

但根据我的经验，自动优化并不奏效，在理论上和实践之前，它似乎是一个超级灵丹妙药，圣杯 等等。但事实证明，这是一个垃圾。

[Yuriy Zaytsev]

Paragormon:
优化是关于获得你的代码和过去现实的一个表现形式之间的一些幸运接触点的信息。期望 这些命题在未来重复出现，就像在冬天看一个5岁孩子的秋季风景画，去寻找画中的地形。

不是一个真实的陈述...

首先--如果你仔细观察图表--即使用肉眼你也能看到重复的东西

有一些模式是可以重复的