[交易员手册] 条款草案，"自费 "讨论 - 页 27

[GaryKa]

hrenfx:...这就是你似乎做得过火的地方。都在一个堆里。要么我又误解了你的意思。

这似乎是对虱子的误解，我为自己澄清了。

问题：交易员应该如何解释来自ESN/STP垫的onTick事件？
我的答案 是：作为Level2_0的一个原子变化（放置/执行/删除一个客户的订单）+来自外部LP聚合器的Level2的定期快照（有指定频率）。

由此可见，刻度线不是一个原子事件，在分析价格时不应该依赖刻度线（将其作为一个时间线）。在这个意义上，刻度线就提醒了天文时间所绘制的条形图。

hrenfx : ...要么我就是没有看到那里的一些地方可能的模棱两可的解释。那么就值得指出这些地方来进行澄清。

关于STP的部分

什么是Vector_Ask[0]？

• 它是堆栈的两种状态下的数量之差（可能有不同的价格水平）。
  
• 是指与要价（状态为1或0）处于同一价格水平的数量之差。
  

[hrenfx]

关于蜱虫，可能值得单独写一篇文章。一个简单的例子。

По количеству тиков не ориентировался бы. Стоит любому выставить лимитник внутрь спреда и убрать, как тут же сразу два тика появятся. Т.е. очень искусственный показатель

后缀"_Ask "是一个Ask带。因此，Vector_Ask[0]=Level2[0]_Ask-Level2[1]_Ask意味着相邻状态的一级Ask段的量被减去。

[hrenfx]

GaryKa:

干得好!他是少数几个（其他人显然只是保持沉默）似乎已经解决了如何工作和什么工作的人之一。

我不知道是否有人理解主线上的帖子。描述一般的东西已经不现实了--我几乎什么都说过了。

P.S. 我想我要完成我的介绍。结果比我一开始想象的要多。如果有人帮助我--你可以取消订阅。至少我会知道，这不是徒劳的。

[Heroix]

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交易员指南：订单、价格、存款、资金、货币

hrenfx, 2013.07.15 22:13

.....

聚集商的客户的抽搐。

如上文所述，聚合器有一个非常严重的技术基础设施。即使它想这样做，它也无法通过正常的互联网通信渠道向每个客户发送Level2_All。此外，即使它可以，每个客户也必须有一个强大的系统来接收和处理如此高的数据流。因此，在这种情况下的出路是使用快照--一个条件，当被触发时，将生成的Level2发送到客户端（到公共定价系统）。第2级的帮派数量也可以减少，以减轻负担。

尽管有许多这样的技巧，客户Level2的频率可以用数百赫兹来衡量。

虚拟聚合器的抽搐。

这里也很简单：合成Level2的任何变化都是一个新的刻度。

对MT4中的tick accumulation做了一个小的和斧头式的研究。通过EA和脚本（用RefreshRates和MarketInfo在10ms内）收集了它们。我没有使用WinApi，而是先手动启动专家顾问，然后再启动脚本，两者相差~1-2秒。

当达到所要求的不同Ask的数量时，就会显示警报。

我不知道原因是什么，但剧本在更短的时间内得到了更多的点赞。现在我重复了一遍，做了一个截图。

[Heroix]

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交易员指南：订单、价格、存款、资金、货币

hrenfx, 2013.07.15 23:14

.....

当启用自适应标记时，聚合器将对假LP进行标记，直到其性能质量达到平均水平。

因此，这样的标记是反对操纵性的LP行为的良好工具。

.....

聚合器如何知道LP是否 "做对了"？如果发现有假货，是否会不时向其发送订单，并评估执行情况？

[hrenfx]

不，不是的。我不会透露这些算法本身。因此，我已经告诉了你相当多的东西，即使有时是笼统的说法。

[Vladimir Gomonov]

hrenfx:

P.S. 我想我要完成这一课。这比我想象的要多。如果它帮助了任何人，请让我知道。至少我知道我没有浪费我的时间。

是的，这对我有帮助，在我脑子里越来越有条理。我密切关注这两条线，偶尔会重读它们。

如果你有重要的特殊情况（特别是关于ECN/STP）--也可以写出来，我们会解决的...:)

[ProstoTak]

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交易员指南：订单、价格、存款、资金、货币

hrenfx, 2013.07.17 02:14

价格接受者与价格给予者。

当T&S数据按方向分类时，我们可以谈论PriceTakers或PriceGivers的一般交易表现。

让我们进一步假设上述方向是指PriceTakers。这其实是一个惯例，因为PriceGivers-directions只是有一个反向符号。
让我们回顾一下，T&S序列的每个元素都代表了由一个价格接受者执行的交易数据：价格、数量和方向。

这意味着，我们完全有能力为每个符号单独构建所有PriceTakers的总权益的动态，并相应地为任何符号的总量构建动态。此外，在外汇交易中，同时观察所有的交叉盘和主力盘，我们可以绘制出PriceTakers的总货币概况的变化动态：PriceTakers "持有 "多少货币。

我想知道，作者是否在自己的公司里实施了这个想法？更确切地说，在收集了关于整个 "货币概况 "的动态统计后，出现了哪些新的想法，份额？

[Alexey Navoykov]

我瞥见了这个 "指南"...我还能说什么呢...把它称为手册听起来并不严肃。它更像是一套表达作者对市场的主观看法的想法。 至少是hrenfx同志写的那部分。我当然不反对有人想和别人分享他的想法，但如果这部分被定位为指南，那么一切都应该是严格、清晰、有理有据的。

很多东西都是从天花板上取下来的，没有说明信息的来源。例如，关于 "替代交易商 "和 "点击者 "的分类。它是从哪里来的？如果经纪人不知道交易者是用手还是用机器人进行交易，那么经纪人怎么能以这种方式对交易者进行分类。经纪人只能通过交易频率和持仓时间来间接确定这一点。这些类别有很好的定义：黄牛党（pipser）和持仓者。而且黄牛可能是 "手动 "的，而不仅仅是自动的。那么，为什么要引入你自己的分类/概念，并把它们当作通用的呢？顺便说一下，这是我第一次听到 "点击器 "这个词（在交易方面），尽管我在交易所环境中已经有很多年了。也许，作者在他狭小的圈子里使用这些行话，但它真的属于一本参考书吗？而且也不清楚为什么突然间 "点击率高了"。经纪人感兴趣的是那个能赚大钱的人，他是一个点击率高的人还是一个***者，这没有什么区别。而最大的营业额是由pipsari机器人，而不是点击者完成的。

还有一件事立即引起了我的注意。

На биржах во время торговой сессии заранее выставленный лимитник исполняется в 99% случаев точно по цене - без проскальзываний

为什么只有99%？另外的1%在哪里？那么它就不是一个交换，而是一个厨房。或者说这不是一个限制。

但这都是小事。我对其他事情更感到惊讶。虽然主题被称为 "交易员指南......"，但实际上一切还是只围绕着外汇。当然，有些地方提到了交易所，但这一切让我想起了论坛上有人说过的一句话："外汇交易者聚集在一起谈论外汇市场"，这句话很贴切。）

毕竟，所有这些ECN、聚合器/shmaggregators等--这本质上是同样的缆车，只是有了更多的人性。你必须远离这种混乱，而不是争取这种混乱。有正常的文明和透明的市场，有丰富的各种交易工具，而不只是几个货币的赌场。为此，metaquotes甚至改编了大家最喜欢的metatrader。但正如你所看到的，你越是给外汇专家喂食，他就越是看重外汇））。

[hrenfx]

meat:

我同意，我们需要去除咝音。