[交易员手册] 条款草案,"自费 "讨论 - 页 25 1...18192021222324252627282930313233 新评论 hrenfx 2013.07.03 10:04 #241 关于通过银行进行外汇交易 的几句话。法律实体可以有不同的地位,其中一个被称为 "银行"。成为一家银行就是要从一个特定的监管机构(例如中央银行)获得适当的银行执照。认为任何监管(不一定是银行监管)的存在或不存在都会严重影响任何一种可靠和有利可图的交易条件,这种想法是天真的。一个法律实体(尤其是银行)的所有者决定了很多事情。你可以看到最大的银行是如何因欺诈而被罚款的,有多少银行破产了,以及那些执照是如何被吊销的。此外,钱甚至从储户那里被拿走(Renat,作为塞浦路斯的居民,我想他可以告诉你很多关于这个话题)。让我们撇开通过银行交易时税收这个滑稽的话题。让我们直接看一下交易条件。衡量它们的方法只有一个:与其他交易场所相比,你能获得多少潜在利润。这直接取决于算法和技术交易基础设施的完善程度。显然,有/无银行执照对这种基础设施没有影响。 关于交易、自动交易系统和测试交易策略的论坛 交易指南:订单、价格、资金、基金、货币 hrenfx, 2013.06.17 12:07 因此,选择一个通过最先进的聚合器进行交易的地方是明智的,这也是与强大的法律部门为邻的。 也就是说,除此之外,在聚合器的一般流程中,交易商将是匿名的。他还将在处理被取消的交易时获得免费的专业法律援助。免费的,因为法律部门不是在维护交易者的权利,而是在维护一个更大的聚合器所有者的面子,除此之外,这个交易者还代表他们进行交易。当然,对于这一点,业主方面必须有一个原则性的立场。不要忘了,绝对的任何监管本质上都是对行动自由的限制。而这不仅适用于对阴谋的限制,也适用于对交易者有利的点。坦率地说,就在透明和互利的计划上成功经营这项业务而言,有时这些限制具有最愚蠢的性质。这就是为什么不是每个法律实体,即使它有获得银行执照的所有可能性,也有成为银行的愿望。目前,选择最好的交易条件非常简单--归根结底是从不到十个经纪商中选择。而他们中很少有人拥有正在开发的强大的算法和技术交易基础设施。换句话说,选择经纪人的步骤已经变得最简单。唯一需要考虑的是创造自己的盈利性TS。 hrenfx 2013.07.03 10:45 #242 在厨房DC的交易是愚蠢的,不幸的是,几乎每个人都患有这种疾病。即使是在大型STP经纪公司的交易有时也很愚蠢。同样,选择交易条件最好的地方是最少的。从普通人的角度来看,其中一些人甚至有严肃的规定(例如FSA(FCA))。在我看来,选择经纪商的问题早已与algotraders无关。所有这些人都已下定决心,只与他们的TS打交道。 hrenfx 2013.07.06 22:43 #243 在这里更好。 关于交易、自动交易系统和交易策略测试的论坛 市场法则 hrenfx, 2013.07.04 22:14 每隔几个月,我就会去那里,迅速地即时浏览我还不太了解的图案。筛选非常迅速(正确的项目)。好的经纪人。大量的交易。最好能有佣金。每一对都被单独考虑。存在明显的交易时间限制(天、小时)。很多交易的目标很小。如果任何一列的利润是正数,点数也应该是相应的(没有负值)。许多图表上至少有一条线有一个稳定的视图(或此类部分)。一般来说,必须有明确的统计意义,至少要有能立即吸引你眼球的东西。然后对其余的进行更详细的分析(~10)。按不同的历史时期进行分析。MAE/MFE。TS的分类:突破或反弹。崩溃不太可能达到这个程度。可能是别的东西。这一切大约需要一个小时。你只需要很好地理解每个数字的含义和服务的能力。几乎所有的交易历史都被关闭,甚至利润和佣金数据也被关闭。但我最后看的是公开的统计数字。通常情况下,他们有足够的简单研究技巧,至少可以形成一个观点。我不使用其他服务。最适合详细分析的是MT4i。但我对挖掘的内容和地点有很好的感觉。有了所有这些功能,那里的探索者界面就复杂多了。如果文章能够被下载,无论从哪里下载,解析器都会被创建并附加到终端的历史记录中。然后我们有自己的方法。说实话,我还没有达到这个阶段。因为到目前为止,我还没有遇到任何事情,会让我想克服自己的懒惰。但也有一些人相对擅长解决TS的问题。TC的类型很少(未分类)。通常它们是一些非常简单的通道器(自适应通道到反弹),有时间限制。诀窍不在于写出通道,而在于巧妙地调整它。各种优化标准,尝试所有可能的符号(合成物也是可能的),启用各种过滤器。一般来说,在已经找到的TC下寻找合适的市场。由于这个原因,在很大程度上决定了一种不同的研究方法--从相反的角度 (我 很早以前就提到过)。一般来说,为了赚钱,最困难的事情是克服懒惰。并顺便以不同的方式转动大脑。我从来没有见过复杂的盈利性TS的人。这些系统的所有者几乎没有人不使用他们的测试器,他们只是在M1上使用MT4-优化器,并开启遗传学。而且,不同经纪商(甚至是STP)的同一个TS也会显示出相反的结果。这里我们需要选择具有最佳交易条件的经纪人。幸运的是,如今要做到这一点是很简单的。而如果你能写出自己的测试器,它的读数要准确得多,那么你就能挤出很多东西,而其他人在哑巴测试器上是做不到的,甚至没有想到。至于测试员,需要一到两天的时间来写。你只需要不设定任务来写一个通用的框架,而是写一些简单而快速的东西。这种方法让你意识到,你一直是个白痴,认为写这个任务不可能解决。一般来说,测试员是世界上最容易的事情。在这个行业中,最主要的是不要跌倒。例如,你不需要写一个可视化的东西。你只要把你的计算结果输入一些矩阵中,可视化就可以使用了。你想出你自己的优化标准,尝试你自己的实验。一般来说,没有什么深奥的东西。一般说来就是这样的。此外,所有的技术细节都会出现--如何减少佣金,提高执行力,提高流动性上限,考虑到积极的滑点和再接力。简而言之--使测试者的结果或多或少地与真实的金钱相吻合。但我们需要走到这一步。而在初始阶段,上述段落已经绰绰有余。P.S. 我意识到不太可能有人教我新的东西,但如果能看到哪怕是一次通过,但合理的推理的存在,那就太好了。Algotraders是混蛋:溺爱。 市场模式 GaryKa 2013.07.09 14:58 #244 hrenfx:从Level2获取T&S数据的粗略算法。 假设我们有一定的Level2值序列--大的向量,每个价格水平对应一定的数量(帮派)。 让我们给这个序列的元素编号,从零(当前)到过去。ECN(交易所)。 我们将Level2[0]和Level2[1]相互比较。如果出价[0]>=要价[1],那么来自Level2[1]_要价的所有帮派,如果不在出价[0]之上,则进入T&S。 同样,对于Ask[0]<= Bid[1]的情况也是如此。 在其他情况下,没有什么能进入模拟的T&S。对于ECN来说,主要的想法似乎是明确的 - 一个大的市场订单被限价订单填补,从而吃掉对立的团伙,直到它达到可接受的滑移水平,未完成的部分(如果有的话)是待定订单。hrenfx: STP(最好是大量的LP)。 Vector_Ask[0] = Level2[0] _Ask - Level2[1] _Ask。这个向量总结了从最佳(按价格)波段开始的所有负值,直到遇到第一个非负值波段。这个和被写进T&S[0]。对于Bid,情况也是如此。但对STP的T&S估计是个问题,我没有搞清楚。我不明白主要的想法(我可能误解了计算算法)。如果你理解,请举例说明。 Vladimir Klimanov 2013.07.09 16:24 #245 从Level2获取T&S数据的粗略算法。 让我们想象一下,我们有一定的Level2值序列--大的向量,每个价格水平都对应着它的量(带)。让我们给这个序列的元素编号,从零(当前)到过去。ECN(交易所)。 我们将Level2[0]和Level2[1]相互比较。如果出价[0]>=要价[1],那么来自Level2[1]_要价的所有帮派,如果不在出价[0]之上,则进入T&S。同样,对于Ask[0]<= Bid[1]的情况也是如此。在其他情况下,没有什么能进入模拟的T&S。在这里你可能会犯一个大错误,因为价格可能会改变,而没有实际执行交易,只是重新安排了限制器。我建议用最后一张图和第二级卷的变体。有时,在没有最后价格的情况下,算法会自动设置买入或卖出价格,以消除差距,使图表更容易分析。 GaryKa 2013.07.11 13:47 #246 over2u:...你可以在这里犯一个大错误,因为在没有实际执行交易的情况下,价格可能会发生变化,只要重新安排限价器即可。 由于Level2[0]和Level2[1]之间只隔着一个刻度,放置/移除一个不会引起反执行的Limit,只引起一个帮派的变化。这种变化的一个特殊情况可以是对其中一个(而且只有一个)最好的带子(Ask或Bid)的改变。从外观上看,这表现为向一侧扩大/缩小的扩散。Bid[0]>=Ask[1]" 的情况是指在一个tick中改变两个bestbands。我在上面给出了我对这种情况的解释(大额市场订单执行)。但这是为了连续执行。over2u : ...从Level2 获取T&S数据的粗略算法 ...ECN(交易所)......我建议用图表最后和2级量的变体。从这里如果一笔交易被执行,其价格和交易量被称为最后一笔。而这些信息也是由交易所广播的。最后数据的流动被称为T&S Vladimir Klimanov 2013.07.11 14:40 #247 GaryKa:由于Level2[0]和Level2[1]之间只隔着一个刻度,放置/移除一个不会引起反执行的Limit,只引起一个帮派的变化。这种变化的一个特例可以是对其中一个(而且只有一个)最好的带子(Ask或Bid)的变化。从外观上看,这表现为向一侧扩大/缩小的扩散。Bid[0]>=Ask[1]" 的情况是指在一个tick中改变两个bestbands。我在上面给出了我对这种情况的解释(大额市场订单执行)。但这是在连续执行的情况下。从这里你可能会遇到这样的情况:一家经纪公司根据CME的价格,按照其MM策略重新安排订单。因此,我们将有你所说的运动,而不需要实际击中限制器的市场订单。当你有自己的ECN系统,其中没有什么交易,但为了填补其他ECN或LP所连接的流动性,这是可能的。这里会出现一个看似矛盾的情况--FI上的价格变化而没有实际交易。我只想强调,如果没有一个集中的平台,很难收集高质量的交易量数据,看似无害的假设也会扭曲最终结果。 Server Muradasilov 2013.07.11 22:19 #248 hrenfx:这只是一个激励项目(启动),没有其他信息。我已经在这里列出了几乎所有的背景信息。不幸的是,人们就是不想知道(学习)任何东西。因此,如果有任何兴趣可言,那就是作为一项关于探究性主题的社会学研究。原则上,任何关心近似交易主题的一般知识水平的人都可以简单地在他们认为合适的地方链接到教育材料。一个人不仅可以成为作家或读者,还可以为知识的传播做出贡献。P.S. 至于我的写作,我拒绝承认任何版权--胡说八道。最主要的是要把问题说清楚。通常情况下,人们想要学习,人们想要了解,你的智慧帮助人们打破他们的 "陈规 "和 "旧模板",有人在阅读了你的 "文章 "后,发现在交易的整体画面中缺少一个拼图,许多好的信息显示了交易的另一面。PS。非常感谢组织这个主题和 "交易员指南" -sergeev,非常感谢hrenfx。 GaryKa 2013.07.13 04:33 #249 over2u:...当你有自己的ECN系统,其中很少有交易发生,但为了填补其他ECN或LP所连接的流动性,这是可能的。 你已经在谈论ECN/STP,为此你需要首先了解如何评估STP中的T&S纸杯。老实说,我不明白你在我的帖子中反对什么(如果你反对的话)。 Hrenfx, Sergeev 最好能增加一个关于蜱虫和主要交易匹配算法类型的帖子 --- 2013.07.13 06:10 #250 hrenfx: 如何阅读歌词。 我把这个帖子移到了首页 1...18192021222324252627282930313233 新评论 您错过了交易机会: 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符(不带空格) 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号,请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置,否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码? 使用 Google 登录
关于通过银行进行外汇交易 的几句话。
法律实体可以有不同的地位,其中一个被称为 "银行"。成为一家银行就是要从一个特定的监管机构(例如中央银行)获得适当的银行执照。
认为任何监管(不一定是银行监管)的存在或不存在都会严重影响任何一种可靠和有利可图的交易条件,这种想法是天真的。一个法律实体(尤其是银行)的所有者决定了很多事情。
你可以看到最大的银行是如何因欺诈而被罚款的,有多少银行破产了,以及那些执照是如何被吊销的。此外,钱甚至从储户那里被拿走(Renat,作为塞浦路斯的居民,我想他可以告诉你很多关于这个话题)。
让我们撇开通过银行交易时税收这个滑稽的话题。让我们直接看一下交易条件。衡量它们的方法只有一个:与其他交易场所相比,你能获得多少潜在利润。
这直接取决于算法和技术交易基础设施的完善程度。显然,有/无银行执照对这种基础设施没有影响。
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交易指南:订单、价格、资金、基金、货币
hrenfx, 2013.06.17 12:07
因此,选择一个通过最先进的聚合器进行交易的地方是明智的,这也是与强大的法律部门为邻的。也就是说,除此之外,在聚合器的一般流程中,交易商将是匿名的。他还将在处理被取消的交易时获得免费的专业法律援助。免费的,因为法律部门不是在维护交易者的权利,而是在维护一个更大的聚合器所有者的面子,除此之外,这个交易者还代表他们进行交易。当然,对于这一点,业主方面必须有一个原则性的立场。
不要忘了,绝对的任何监管本质上都是对行动自由的限制。而这不仅适用于对阴谋的限制,也适用于对交易者有利的点。坦率地说,就在透明和互利的计划上成功经营这项业务而言,有时这些限制具有最愚蠢的性质。这就是为什么不是每个法律实体,即使它有获得银行执照的所有可能性,也有成为银行的愿望。
目前,选择最好的交易条件非常简单--归根结底是从不到十个经纪商中选择。而他们中很少有人拥有正在开发的强大的算法和技术交易基础设施。换句话说,选择经纪人的步骤已经变得最简单。唯一需要考虑的是创造自己的盈利性TS。
在这里更好。
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市场法则
hrenfx, 2013.07.04 22:14
每隔几个月,我就会去那里,迅速地即时浏览我还不太了解的图案。筛选非常迅速(正确的项目)。
一般来说,必须有明确的统计意义,至少要有能立即吸引你眼球的东西。
然后对其余的进行更详细的分析(~10)。
这一切大约需要一个小时。你只需要很好地理解每个数字的含义和服务的能力。几乎所有的交易历史都被关闭,甚至利润和佣金数据也被关闭。但我最后看的是公开的统计数字。通常情况下,他们有足够的简单研究技巧,至少可以形成一个观点。
我不使用其他服务。最适合详细分析的是MT4i。但我对挖掘的内容和地点有很好的感觉。有了所有这些功能,那里的探索者界面就复杂多了。
如果文章能够被下载,无论从哪里下载,解析器都会被创建并附加到终端的历史记录中。然后我们有自己的方法。说实话,我还没有达到这个阶段。因为到目前为止,我还没有遇到任何事情,会让我想克服自己的懒惰。但也有一些人相对擅长解决TS的问题。
TC的类型很少(未分类)。通常它们是一些非常简单的通道器(自适应通道到反弹),有时间限制。诀窍不在于写出通道,而在于巧妙地调整它。各种优化标准,尝试所有可能的符号(合成物也是可能的),启用各种过滤器。一般来说,在已经找到的TC下寻找合适的市场。
由于这个原因,在很大程度上决定了一种不同的研究方法--从相反的角度 (我 很早以前就提到过)。一般来说,为了赚钱,最困难的事情是克服懒惰。并顺便以不同的方式转动大脑。
我从来没有见过复杂的盈利性TS的人。这些系统的所有者几乎没有人不使用他们的测试器,他们只是在M1上使用MT4-优化器,并开启遗传学。
而且,不同经纪商(甚至是STP)的同一个TS也会显示出相反的结果。这里我们需要选择具有最佳交易条件的经纪人。幸运的是,如今要做到这一点是很简单的。而如果你能写出自己的测试器,它的读数要准确得多,那么你就能挤出很多东西,而其他人在哑巴测试器上是做不到的,甚至没有想到。
至于测试员,需要一到两天的时间来写。你只需要不设定任务来写一个通用的框架,而是写一些简单而快速的东西。这种方法让你意识到,你一直是个白痴,认为写这个任务不可能解决。一般来说,测试员是世界上最容易的事情。在这个行业中,最主要的是不要跌倒。例如,你不需要写一个可视化的东西。你只要把你的计算结果输入一些矩阵中,可视化就可以使用了。你想出你自己的优化标准,尝试你自己的实验。一般来说,没有什么深奥的东西。
一般说来就是这样的。此外,所有的技术细节都会出现--如何减少佣金,提高执行力,提高流动性上限,考虑到积极的滑点和再接力。简而言之--使测试者的结果或多或少地与真实的金钱相吻合。但我们需要走到这一步。而在初始阶段,上述段落已经绰绰有余。
P.S. 我意识到不太可能有人教我新的东西,但如果能看到哪怕是一次通过,但合理的推理的存在,那就太好了。Algotraders是混蛋:溺爱。
假设我们有一定的Level2值序列--大的向量,每个价格水平对应一定的数量(帮派)。 让我们给这个序列的元素编号,从零(当前)到过去。
ECN(交易所)。
我们将Level2[0]和Level2[1]相互比较。如果出价[0]>=要价[1],那么来自Level2[1]_要价的所有帮派,如果不在出价[0]之上,则进入T&S。 同样,对于Ask[0]<= Bid[1]的情况也是如此。 在其他情况下,没有什么能进入模拟的T&S。
对于ECN来说,主要的想法似乎是明确的 - 一个大的市场订单被限价订单填补,从而吃掉对立的团伙,直到它达到可接受的滑移水平,未完成的部分(如果有的话)是待定订单。
hrenfx:
STP(最好是大量的LP)。Vector_Ask[0] = Level2[0] _Ask - Level2[1] _Ask。这个向量总结了从最佳(按价格)波段开始的所有负值,直到遇到第一个非负值波段。这个和被写进T&S[0]。对于Bid,情况也是如此。
但对STP的T&S估计是个问题,我没有搞清楚。我不明白主要的想法(我可能误解了计算算法)。如果你理解,请举例说明。
从Level2获取T&S数据的粗略算法。
让我们想象一下,我们有一定的Level2值序列--大的向量,每个价格水平都对应着它的量(带)。让我们给这个序列的元素编号,从零(当前)到过去。
ECN(交易所)。
我们将Level2[0]和Level2[1]相互比较。如果出价[0]>=要价[1],那么来自Level2[1]_要价的所有帮派,如果不在出价[0]之上,则进入T&S。同样,对于Ask[0]<= Bid[1]的情况也是如此。在其他情况下,没有什么能进入模拟的T&S。
在这里你可能会犯一个大错误,因为价格可能会改变,而没有实际执行交易,只是重新安排了限制器。我建议用最后一张图和第二级卷的变体。有时,在没有最后价格的情况下,算法会自动设置买入或卖出价格,以消除差距,使图表更容易分析。
由于Level2[0]和Level2[1]之间只隔着一个刻度,放置/移除一个不会引起反执行的Limit,只引起一个帮派的变化。这种变化的一个特殊情况可以是对其中一个(而且只有一个)最好的带子(Ask或Bid)的改变。从外观上看,这表现为向一侧扩大/缩小的扩散。Bid[0]>=Ask[1]" 的情况是指在一个tick中改变两个bestbands。我在上面给出了我对这种情况的解释(大额市场订单执行)。但这是为了连续执行。
如果一笔交易被执行,其价格和交易量被称为最后一笔。而这些信息也是由交易所广播的。最后数据的流动被称为T&S
由于Level2[0]和Level2[1]之间只隔着一个刻度,放置/移除一个不会引起反执行的Limit,只引起一个帮派的变化。这种变化的一个特例可以是对其中一个(而且只有一个)最好的带子(Ask或Bid)的变化。从外观上看,这表现为向一侧扩大/缩小的扩散。Bid[0]>=Ask[1]" 的情况是指在一个tick中改变两个bestbands。我在上面给出了我对这种情况的解释(大额市场订单执行)。但这是在连续执行的情况下。
从这里你可能会遇到这样的情况:一家经纪公司根据CME的价格,按照其MM策略重新安排订单。因此,我们将有你所说的运动,而不需要实际击中限制器的市场订单。当你有自己的ECN系统,其中没有什么交易,但为了填补其他ECN或LP所连接的流动性,这是可能的。这里会出现一个看似矛盾的情况--FI上的价格变化而没有实际交易。
我只想强调,如果没有一个集中的平台,很难收集高质量的交易量数据,看似无害的假设也会扭曲最终结果。
这只是一个激励项目(启动),没有其他信息。我已经在这里列出了几乎所有的背景信息。
不幸的是,人们就是不想知道(学习)任何东西。因此,如果有任何兴趣可言,那就是作为一项关于探究性主题的社会学研究。
原则上,任何关心近似交易主题的一般知识水平的人都可以简单地在他们认为合适的地方链接到教育材料。
一个人不仅可以成为作家或读者,还可以为知识的传播做出贡献。
P.S. 至于我的写作,我拒绝承认任何版权--胡说八道。最主要的是要把问题说清楚。
通常情况下,人们想要学习,人们想要了解,你的智慧帮助人们打破他们的 "陈规 "和 "旧模板",有人在阅读了你的 "文章 "后,发现在交易的整体画面中缺少一个拼图,许多好的信息显示了交易的另一面。
PS。非常感谢组织这个主题和 "交易员指南" -sergeev,非常感谢hrenfx。
老实说,我不明白你在我的帖子中反对什么(如果你反对的话)。
如何阅读歌词。