[交易员手册] 条款草案，"自费 "讨论 - 页 21 1...141516171819202122232425262728...33 新评论 Vladimir Klimanov 2013.06.10 19:26 #201 顺便说一下，这个话题确实非常有趣，所以感谢你提供的优秀材料。 GaryKa 2013.06.10 20:36 #202 hrenfx:...我想我已经提供了一个基本概述。我涵盖了你所感兴趣的所有主题。 可能问得有点晚。但我还是会问他们，我将非常感谢他们的回答。在测试器上取得 "令人满意 "的结果后，接下来的步骤是：模拟账户，以及真实的美分账户。这种效仿的账户的模式是什么？我尤其对ECN/STP账户感兴趣。当真实账户此时 "平静 "时，经纪公司如何在模拟账户上使用例如大订单的下达/执行？所提到的感应，例如在美分账户上的感应，在多大程度上与标准（1:100）账户的相同操作相关？简而言之，在这些账户上执行订单和在普通账户上执行订单之间有什么共同点（特别是在与限价器合作时）？ hrenfx 2013.06.10 20:45 #203 ECN/STP上的模拟与真实与测试 hrenfx 2013.06.11 06:53 #204 我现在已经看了smartlab（股市交流的喉舌）。给人的印象是，股票交易员的文化水平并不比外汇交易者高。他们把HFT妖魔化，谈论傀儡，等等。几乎所有的点击者都坚信股市是正确的，而外汇很糟糕。如果他们被这样的诽谤滑倒，几乎是对信徒感情的侮辱。MT5将100%杀死很多俄罗斯基金的人，但我希望它也能胜任。 Alexandr Bryzgalov 2013.06.11 10:15 #205 hrenfx:我现在已经看了smartlab（股市交流的喉舌）。人们的印象是，股票交易商并不比外汇交易商更有文化。他们把HFT妖魔化，谈论傀儡，等等。几乎所有的点击者都坚信股市是正确的，而外汇很糟糕。如果他们被这样的诽谤滑倒，几乎是对信徒感情的侮辱。MT5将100%杀死很多俄罗斯基金的人，但我希望它也能胜任。训练肉类是愚蠢的，除非是马戏团）。我的猪群中有三头猪，我不教它们字母表，因为我知道我会吃掉它们。 hrenfx 2013.06.12 09:12 #206 作为一个旁观者。欺诈选项：PAMM金字塔。 revers45 2013.06.12 11:22 #207 关于交易、自动交易系统和交易策略测试的论坛 交易员指南：订单、价格、存款、资金、货币 hrenfx, 2013.06.10 14:37 一个简单的HFT MM算法。 显然，ECN/STP聚合器有一些内幕信息：谁通过它进行交易，如何交易。此类信息的合格所有者创建了一个客户盈利能力的分类器。例如，作为分析的结果，他将知道聚合器的客户在每周三12:00至17:00在GBPJPY上稳定地（以适当的速度）损失。这意味着他们在放水，是指他们的资金流向了当时价格最有竞争力的LP。 IMHO的分析结果值得怀疑。换句话说，所指出的结论可以说是如下的。- 从每周三的12点到17点，市场行为将使客户流失，也就是说，在这种情况下，它是一种市场预测。 或另一种说法。- 从每周三12:00到17:00，经纪人的行为将使客户流失，在这种情况下，这是对经纪人欺诈行为的一种预测。 事实证明，内部人士和/或客户盈利能力分类器并不是真正需要的，特别是如果你同意你关于交易者完全不识字的观点。 hrenfx 2013.06.12 11:26 #208 能够对任何事物进行分类是一件大事。例如，你是一个超级文盲的algotrader。尝试对你的TS的结果进行分类。很有可能你会发现你的TS在某些情况下会输，它们很可能被识别并被过滤掉。HFT MM算法分类器将为超级文盲的交易员做这件事。如果它成功了，它将利用这个过滤器来获利：接收统计学上预测的algotrader的损失，并通过对algotrader更有利的价格来减少它（损失）。也就是说，这个过程将对算法交易商和HFT MM算法双方都有利。而这一切只是因为有人更擅长分类，或者有人懒得去做。 Vladimir Klimanov 2013.06.13 12:52 #209 hrenfx:能够对任何事物进行分类是一件大事。例如，你是一个超级文盲的algotrader。尝试对你的TS的结果进行分类。很有可能你会发现你的TS在某些情况下会输，它们很可能被识别并被过滤掉。HFT MM算法分类器将为超级文盲的交易员做这件事。如果它成功了，它将利用这个过滤器来获利：接收统计预测的algotrader的损失，并通过对algotrader更有利的价格来减少它（损失）。也就是说，这个过程将对算法交易商和HFT MM算法双方都有利。而这一切只是因为有人更擅长分类，或者有人懒得去做。我将插入我的5戈比。你的说法是正确的，如果1）交易时间和交易表现之间存在统计规律，2）你可以准确地确定持仓的时间段。而且，即使这些信息也可能是不够的，因为我们不知道每笔交易的入场量和交易算法的 MM。另外，试图在时间和交易结果之间找到一个模式，最终会导致在市场条件（趋势、平坦）和交易结果之间找到一个模式。也很明显，每个人在趋势中都是输的，但在市场仍处于平淡的时候可以进行交易。在我看来，HFT MM算法对客户头寸的净额结算应该根据TS的两个特点来进行：风险（杠杆）水平和利润/贷款比率。 hrenfx 2013.06.13 15:14 #210 每笔交易的入场量并不重要，交易算法的 MM也不重要。Equity_All BP被评估 - ECN/STP聚合器的所有PriceTakers：其订单流向外部（除LP0来源外）。特意选择了按时间分类的例子，以便在手指上尽可能简单地告诉大家这个观点。分类可以由许多参数组成。毕竟，这是一本参考书，没有必要使用algotrading的技巧。 1...141516171819202122232425262728...33 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
可能问得有点晚。但我还是会问他们，我将非常感谢他们的回答。
在测试器上取得 "令人满意 "的结果后，接下来的步骤是：模拟账户，以及真实的美分账户。
这种效仿的账户的模式是什么？我尤其对ECN/STP账户感兴趣。当真实账户此时 "平静 "时，经纪公司如何在模拟账户上使用例如大订单的下达/执行？所提到的感应，例如在美分账户上的感应，在多大程度上与标准（1:100）账户的相同操作相关？简而言之，在这些账户上执行订单和在普通账户上执行订单之间有什么共同点（特别是在与限价器合作时）？
我现在已经看了smartlab（股市交流的喉舌）。给人的印象是，股票交易员的文化水平并不比外汇交易者高。他们把HFT妖魔化，谈论傀儡，等等。几乎所有的点击者都坚信股市是正确的，而外汇很糟糕。
如果他们被这样的诽谤滑倒，几乎是对信徒感情的侮辱。MT5将100%杀死很多俄罗斯基金的人，但我希望它也能胜任。
我现在已经看了smartlab（股市交流的喉舌）。人们的印象是，股票交易商并不比外汇交易商更有文化。他们把HFT妖魔化，谈论傀儡，等等。几乎所有的点击者都坚信股市是正确的，而外汇很糟糕。
如果他们被这样的诽谤滑倒，几乎是对信徒感情的侮辱。MT5将100%杀死很多俄罗斯基金的人，但我希望它也能胜任。
训练肉类是愚蠢的，除非是马戏团）。
我的猪群中有三头猪，我不教它们字母表，因为我知道我会吃掉它们。
作为一个旁观者。
欺诈选项：PAMM金字塔。
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交易员指南：订单、价格、存款、资金、货币
hrenfx, 2013.06.10 14:37
一个简单的HFT MM算法。
显然，ECN/STP聚合器有一些内幕信息：谁通过它进行交易，如何交易。此类信息的合格所有者创建了一个客户盈利能力的分类器。例如，作为分析的结果，他将知道聚合器的客户在每周三12:00至17:00在GBPJPY上稳定地（以适当的速度）损失。这意味着他们在放水，是指他们的资金流向了当时价格最有竞争力的LP。
IMHO的分析结果值得怀疑。换句话说，所指出的结论可以说是如下的。
- 从每周三的12点到17点，市场行为将使客户流失，也就是说，在这种情况下，它是一种市场预测。
或另一种说法。
- 从每周三12:00到17:00，经纪人的行为将使客户流失，在这种情况下，这是对经纪人欺诈行为的一种预测。
事实证明，内部人士和/或客户盈利能力分类器并不是真正需要的，特别是如果你同意你关于交易者完全不识字的观点。
能够对任何事物进行分类是一件大事。例如，你是一个超级文盲的algotrader。尝试对你的TS的结果进行分类。很有可能你会发现你的TS在某些情况下会输，它们很可能被识别并被过滤掉。
HFT MM算法分类器将为超级文盲的交易员做这件事。如果它成功了，它将利用这个过滤器来获利：接收统计学上预测的algotrader的损失，并通过对algotrader更有利的价格来减少它（损失）。也就是说，这个过程将对算法交易商和HFT MM算法双方都有利。
而这一切只是因为有人更擅长分类，或者有人懒得去做。
能够对任何事物进行分类是一件大事。例如，你是一个超级文盲的algotrader。尝试对你的TS的结果进行分类。很有可能你会发现你的TS在某些情况下会输，它们很可能被识别并被过滤掉。
HFT MM算法分类器将为超级文盲的交易员做这件事。如果它成功了，它将利用这个过滤器来获利：接收统计预测的algotrader的损失，并通过对algotrader更有利的价格来减少它（损失）。也就是说，这个过程将对算法交易商和HFT MM算法双方都有利。
而这一切只是因为有人更擅长分类，或者有人懒得去做。
我将插入我的5戈比。你的说法是正确的，如果1）交易时间和交易表现之间存在统计规律，2）你可以准确地确定持仓的时间段。而且，即使这些信息也可能是不够的，因为我们不知道每笔交易的入场量和交易算法的 MM。另外，试图在时间和交易结果之间找到一个模式，最终会导致在市场条件（趋势、平坦）和交易结果之间找到一个模式。也很明显，每个人在趋势中都是输的，但在市场仍处于平淡的时候可以进行交易。
在我看来，HFT MM算法对客户头寸的净额结算应该根据TS的两个特点来进行：风险（杠杆）水平和利润/贷款比率。
每笔交易的入场量并不重要，交易算法的 MM也不重要。Equity_All BP被评估 - ECN/STP聚合器的所有PriceTakers：其订单流向外部（除LP0来源外）。
特意选择了按时间分类的例子，以便在手指上尽可能简单地告诉大家这个观点。分类可以由许多参数组成。
毕竟，这是一本参考书，没有必要使用algotrading的技巧。