Грубо FOREX делится на маркетмейкеров, трейдеров (от физ. лиц до юр. лиц - хэджфонды, инвестбанки), агрегаторов, ECN и брокеров. Есть также еще праймы, клиринги и т.д., но это наиболее удаленные от трейдинга участники. Основная ливидность исходит от банков, далее по вкладу идут крупные хэджфонды с инвестбанками, и, наконец, небольшие...
Данная статья рассказывает о разработке узкоспециализированного аппаратного устройства для целей HFT. Его специализация направлена на достижение минимально возможных временных задержек для обработки рыночных данных и, следовательно, на уменьшение времени раунд-трипа при осуществлении сделок. Реализация, описанная в этой работе, осуществляет...
Renat: Причем гарантированно часть этого общества поверит.
已经说过了。
迪克在第30页 已经被吹过了。 没有鱼或鱼苗。
是的，他一直在获取信息，是的，他的大脑比大多数人要大。
现在他只是在试图操纵。但结果是，在他所谓学到的东西的各个方面，实际的业余性正在变得清晰。
看着你的流动资金提供者的眼睛并询问。
我已经问过很多次这样的问题（这是我的工作，不管谁想表现得与众不同），我知道真正的答案。这是关于外汇。
你说的是最原始的策略，使用聚合负价差--几乎是经典的套利。
你可以在我的文章中找到这类问题的答案（来源之一），但我在这里也要写一点。
这样的TS是非常经典的毒流，如果一个聚合器使用一个素数方案，至少是素数本身的基本计算。
也就是说，在最低限度上，聚合者应该独立于素人行事。成为一种首要本身。我的经纪人的聚合器和一些银行和高科技对冲基金的私人非通用聚合器就是这样。算法部门设在这样的实体中，也处理经典的套利等问题。对于这个TS来说，非常希望交易的流动性不是来自大型做市商，而是来自其他市场参与者。也就是说，对于套利来说，从不是最强大的市场参与者的口袋里倒出钱来。
零延迟与广泛的聚合是美妙的。也就是说，经典的套利在实践中并不是一个无风险的策略。然而，随着HFT的锐化（最快的执行），这种策略归结为积极的MO。
已经说过了。
迪克在第30页 已经被吹过了。 没有鱼或鱼苗。
是的，他一直在获取信息，是的，他的大脑比大多数人要大。
现在他只是在试图操纵。但结果是，在他所谓知道的事情的各个方面，实际的外行都在闪闪发光。
所有HFT策略的一个共同点是，它们需要不折不扣的低时间延迟 才能发挥作用。这就是我认为hrenfx正在谈论的内容。我从讨论中得到的印象是，有些人并不了解...的确，我不同意如果一个策略需要低延迟--它就会因此变成HFT。
你现在不会说，在物理专用服务器上，2-3-5个MT4终端像你之前描述的那样速度变慢了吧？
这里 观察到了 "DDS问题"。
专用服务器上的问题是否被掩盖了 :)?
专属服务器上的问题被掩盖了:)?
这不是 掩耳盗铃。一切都是无害的描述，开发人员的工作是以某种方式做出反应，或者不做出反应。雷纳特以他知道的方式做出了反应。我认为没有人感到惊讶。
例如，在现在计划的这个MT4更新 中。
8.终端：在活跃的交易中固定更新未结头寸列表。
我已经在论坛上，甚至在服务台（差不多一年前）写过几次。
编写并提供了100%重现该错误的方法（在我的要求下，我在几台机器和一些商人身上进行了检查--都成功了）。然而，我被顽固地告知，他们无法重现这个错误。在每次发布新版本后，对我关于这个错误的问题沉默了很久，他们只是把请求关闭到服务台。而我在读了上面第8页后，愉快地感到羞愧。因此，这就是 "黑色 "和 "另一个谎言 "被掩盖的原因。
Waaaah!这是一个多么具有病毒性的话题啊!
顺便说一句，论坛话题受欢迎程度的流行病学与市场中的自相关/趋势形成相当相似，趋势孕育着趋势，平淡就是平淡......。就像YouTube视频和许多社会传播的信息爆炸一样，反射性地满足人们的群居本能，以浏览量和喜欢数的形式。每个人都想成为雪崩过程的一部分，成为更大力量的一部分，它给人一种安全的错觉。最主要的是，从参与者那里提取的信息是有价值的，他们一点一点地吐出来，以增加他们的可信度（不自觉地），当话题是高调的时候，可以提取的信息比没有兴趣的时候多。 嗯，就是这样 ...抒情主义教育学。
给我指出正确的方向，因为我是个罪人。我现在完全搞不懂HFT 这个词是什么意思，尤其是FX-HFT??
这个类别的参数是什么？我完全被一个有信誉的会员亲的说法所迷惑，HFT与每小时的交易。
以前，我只把单位时间内的交易频率这一参数归于这一类别。例如，每秒100-1000次交易，对于有1000-10000000个订单的股票HFT。假设FX-HFT比较保守，但属于该类别的标准是什么？从每秒钟10个交易和100个订单？或者从每天10,000笔交易开始？或者说，TC的类型是什么？外汇交易员和等？或者说FX-HFT可以被认为是任何类型的交易，在ECN/STP上，有一定的执行速度？或者说，Level2的使用使我们可以把TS和交易本身视为属于这个光荣的类别？我们必须搞清楚。
否则就会出现某种漩涡。
关于HFT一词的一点看法。
我想把它正式变成一个简明的定义，并同意其他先生的意见。
所以。
第一学期。
一般有资金的HFT-er不会踏入外汇市场。差异太大。
HFT的原则不是高频，而是快速。能够捕捉和交易是HFT的基础。
高频率只是一个结果，因为在基金中，有很多这样的情况，你需要追赶。
在外汇市场上，情况并非如此。当然，FX-HFT并不局限于一个平台，交易是在一个既定的独立暗池中进行的，这是分散的外汇市场的一个重要部分的集中化。我在这里 更详细地写了这一点。
第二学期。
谈到套利，这也只是一种策略，就像 "经典 "一样。简单地说，与 "经典 "策略不同，套利策略对执行质量的要求最高。执行的质量越高，任何（不仅仅是套利）TS的利润就越高。
执行质量越高，延时越低。 HFT战略是对执行质量要求最高的TS。 也就是说，该套利策略属于HFT类型。
然而，同样，任何TS在某种程度上都取决于执行的质量。依赖程度是由交易的数学期望值来衡量的。
例如，如果你执行目标为100点（4位数）的交易，在数百次交易中的MO非常低，那么你的策略对执行质量非常关键，可以正式称为HFT，这是很矛盾的。
例如，合成套利是每个符号的目标，有时是数百个点。持有一个职位的时间长度有时是几个小时。但这是一种HFT策略。
总结一下，这里有几个选择。
1) FX-HFT是一类交易策略，用于外汇市场的交易，其主要特点是 对交易订单的执行质量敏感。
2) ............，MO利润与交易订单执行速度的相关性为~1。
大家都同意这个观点吗？
我是指排除 "速度 "因素。还是你仍然需要一个符合逻辑的 И?
该定义显然是不完整的，我认为我们需要澄清，由许多人 И.
至少要给出一个贸易密度的大致范围和TS的具体内容。
你试图把精确的措辞放在可能没有的地方。这和给黄牛党、点金术下定义是一样的。然后直截了当地将一切归结为 "理解的精神"。
FX-HFT是外汇中的HFT。这与术语无关，而是对执行质量的重要性有一个清晰的认识。
自动交易系统的全部任务归结为：使历史测试者再现的结果尽可能地接近真实的结果。
也就是说，任务是使测试者与真实的测试者几乎没有区别。而差异越小，使用算法方法调查市场的机会就越多。
显然，真实的限制越少，这样的测试人员的机会就越多。
有了HFT-结构，测试者就有可能调查具有最大数量规律性的市场。
当真实过载时（执行方面的问题），规律性的数量会减少。如果测试器完全加载（基于OHLCV-条的人工刻度），那么它允许以几乎最少的市场规律性调查市场。换句话说，这只是一个定义真实表现的可接受的粗糙程度的问题，作为限制潜在市场模式数量的指标来检测。
有些人喜欢在H1时间框架上交易。在M1时间框架，所有可能在H1上发现的模式也包括在M1上。另外还有很多其他的规律性问题。问题是在哪里和为什么要限制自己。如果有这种可能性，是否值得限制自己。
你试图把精确的措辞放在可能没有的地方。这和给黄牛党、点金术下定义是一样的。然后直截了当地将其简化为 "理解的精神"。
我没有说什么准确性，我也没有说什么 "理解的精神"。你把我和别人搞混了。你需要定义属于一个类别的主要特征。仅有 "业绩质量很重要 "这样一个特征是不够的，因为这样一来，所有的策略都会被纳入HFT的范畴。在定量地，至少是近似地设定了这种 "重要性 "的衡量标准后，我们可以得出关于其他特征的重要结论。
例如，如果max/min的利润取决于0,001-1秒范围内的执行延迟，那么我们可以从逻辑上说，交易的平均时间是1秒，如果有些交易延伸到一个小时，那么在统计上是不明显的。如果在边界的0.1秒的延迟使得利润的MO为零，那么小于0.1秒的交易平均来说是活的，他们的主要部分。
知道了交易的平均寿命，我们就可以估计其密度的顺序。这至少可以说明情况。
例如，在剥头皮和点头交易中，平均交易时间为~5分钟，也就是说，每天有数百次的交易。如果我们说交易在一小时内完成，我们就把它排除在黄牛类别之外。
FX-HFT在这种方式下意味着每天有成千上万的交易，还是我错了？例如，中期交易，例如一周，也可以是HFT？