Качественный управляющий там, где лучшие условия. Более того, это большая удача, когда качественный и опытный трейдер готов открыть ПАММ. Почему? Потому, что у них достаточно собственных средств и лишние обязательства просто ненужны. Некоторые системы требуют большой ликвидности, иногда её не хватает на себя, не говоря уже про дополнительные средства, с которых надо ещё и делится. Я очень пессимистически отношусь к тому, что трейдер имеющий несколько мио КУ будет выбирать площадку, где много мелких Клиентов не обращая внимания на торговые условия, регуляцию и так далее. К сожалению, огромная часть управляющих ищут площадки с большой партнёкой, что говорит лишь о неуверенности в собственных торговых талантах (так и есть на самом деле). Сейчас появилось столько чудо-трейдеров с миллионами в КУ и все торгуют исключительно в одной какой-то Компании, раньше нигде не торговали, но неожиданно открыли в себе трейдерский талант))
This is the title of a report published by the Bank of International Settlements (which serves central banks around the world) in September 2011. As a Forex trader myself, I of course peruse it with great interest hoping to glimpse whatever is the state-of-the-art. Here are a few interesting nuggets, together with my commentary: 1) FX HFT...
Building a business on top of another platform is always a risky endeavor. While many times these projects are successes as third party programs can focus on smaller niches that larger companies ca...
Quant Finance group talking hedge fund, investment, quant analytics, and quant tech development. This includes MatLab, C++, C#/.NET, Java, Excel, VBA, Python, R, etc. I would like to make this group m
Alex_Bondar
...
对不起，我可能没有完全理解你。
你说的 "按分钟平均堆积 "和"包括未交易的订单 " 是什么意思？
我从Dukas下载了历史记录，它不是空的，分别有出价和要价，以及它们的交易量，从tick和以上，每个符号（bid(ask)）都有一个文件。
我不太了解非交易的情况（如果你指的是level2的幻影订单）。
我很抱歉，我可能没有完全理解你。
你说的 "按分钟平均堆积 "和"包括未交易的订单 " 是什么意思？
我从Dukas下载历史记录，它不是空的，有输出和出价和要价，以及它们的数量，从tick和以上，都在每个符号（bid（ask））的一个文件中。
我不太了解非交易性（如果你指的是2级的幻影订单）。
Alex_Bondar,
我想知道是否有人采纳了hrenfx的建议，在FDK中加入了保存历史记录的方法，这样就可以像Dukas那样保存在一个文件中，而不是在一堆小档案中。
如果我没有弄错的话，在Dukas上你只能下载一天的勾选历史？以前有 "从 "和 "到 "的标签。
关于顺便触及的STP/信号的问题。
已经在每个角落 了。
信号是一种缓慢的、系统的消耗，如果仅仅是因为一切都通过市场平台实施的话（原因更深）。但客户的问题甚至不是这个，而是其他方面。
Качественный управляющий там, где лучшие условия. Более того, это большая удача, когда качественный и опытный трейдер готов открыть ПАММ. Почему? Потому, что у них достаточно собственных средств и лишние обязательства просто ненужны. Некоторые системы требуют большой ликвидности, иногда её не хватает на себя, не говоря уже про дополнительные средства, с которых надо ещё и делится. Я очень пессимистически отношусь к тому, что трейдер имеющий несколько мио КУ будет выбирать площадку, где много мелких Клиентов не обращая внимания на торговые условия, регуляцию и так далее. К сожалению, огромная часть управляющих ищут площадки с большой партнёкой, что говорит лишь о неуверенности в собственных торговых талантах (так и есть на самом деле). Сейчас появилось столько чудо-трейдеров с миллионами в КУ и все торгуют исключительно в одной какой-то Компании, раньше нигде не торговали, но неожиданно открыли в себе трейдерский талант))
PAMM是投资者唯一真正的计划，而且是暂时 的。
如果客户有足够的能力--了解他的策略的成本--他就不会去选择合作。他们只需开一个PAMM账户，就会很快将所需的金额纳入管理。一旦他们感觉到流动性的上限，他们就会停止在PAMM账户上的交易，只在自己的账户上交易。
一个分支的P...T。
来回共计
- 在MT5上开盘时为80ms。
- 通过FIX 30毫秒。
- 通过广场~15毫秒。
让我们考虑一下，MT5的HFT已经结束，没有奇迹发生。
让我们考虑MT5上的HFT完成，没有奇迹。
MT5与此有什么关系。
HFT在LP上也不会起作用。他们那边的执行时间 长达40毫秒。所以HFT即使在LP的本地网络中也是不可能的:) )
这是一种完全不同的技术。
我饶有兴趣地阅读了这个主题，因为我对一个接近的主题有一些想法，我需要对抽搐进行工作。
我曾经和英特在一起。经纪人，然后完全转向外汇，并更换了许多经纪商。现在我开了MT5 ECN账户。在ECN上，我平均每秒钟得到2个点。关于国际。经纪人有5-10个，几乎没有延迟，即即使是新闻的价格变动也是渐进的（相对而言），可以跟踪和交易，这是一个很大的优点。
所以我对HrenFX提供的tick统计感兴趣。我开了一个模拟账户，发现了MT4被遗忘已久的乐趣：与MT5相比，订单执行明显迟缓，即使是用眼睛看，订单和仓位也是按顺序处理。在这种情况下，我怎么能谈论高频交易呢？如果我们考虑到套利需要执行数以千计的订单，这些订单转化为数以百计的头寸，需要在每个tick上进行处理，而所有这些都是在服务器响应的不可预测的等待时间的背景下进行的，那么我们就会得到一幅热油画。
这就像试图用洋葱打一架超音速的战斗机。轮盘赌更可靠。顺便说一下，在一定的奖金水平上，玩彩票是有意义的。 投注在所有的组合上，你就赢了。而且在加拿大，赢的钱没有税。
但如果有人对HFT认真感兴趣，这里有一个链接，可以看到做HFT的人，并分享他们的知识和成果。
http://epchan.blogspot.ca/2012/03/high-frequency-trading-in-foreign.html
正如预期的那样，MT4 <-> MT4 STP-桥的话题， 也被交易员们随意提及，不能让外汇行业的其他参与者不受影响：一个主要的服务器端Metaquotes构建威胁着第三方生态体系。
所以我对HrenFX提供的tick统计感兴趣。我开了一个模拟账户，发现MT4的魅力早已被遗忘：与MT5相比，订单的执行速度甚至明显慢于眼睛，订单和头寸是按顺序处理的。在这种情况下，我怎么能谈论高频交易呢？如果我们考虑到套利需要执行数以千计的订单，这些订单转化为数以百计的头寸，这些头寸必须在每个tick上进行处理，而所有这些都是在服务器响应的不可预测的等待时间背景下进行的，我们就会得到一个热油锅。
这里是另一个资源，虽然是英文的
http://www.meetup.com/quant-finance/messages/boards/
他们有在线演示和讨论。最近的话题。
FIX 8介绍
Ernie Chan的回溯测试的陷阱
有关于建立这个C++ HFT平台或我的模型或策略开发R脚本的问题吗？
如何用R和Hadoop进行并行化？完整的ARIMA源码策略在线演练
公开的网络研讨会，以高质量的R脚本框架来开发算法、策略和模型!对于HFT、量化和交易
TICK数据提供者IQFeeds
另一个网站
http://quantlabs.net/blog/category/hft-high-frequency-trading/
祝大家好运