Статья призвана познакомить читателя с методом эмпирической модовой декомпозиции. Данный метод является частью преобразования Гильберта-Хуанга и предназначен для анализа нелинейных нестационарных процессов. К статье приложен вариант программной реализации этого метода и кратко рассматриваются его особенности. Приведены простейшие примеры использования рассматриваемого метода.
Цель этой статьи - исследование на прибыльность алгоритмов с различными входами в трейд и выходами по трейлинг стопам. В качестве входов будут использоваться случайный и обратный входы. В качестве стопов будут использованы трейлинг стоп, трейлинг тэйк. В статье будут показаны прибыльные алгоритмы с доходностью порядка 30 процентов в год.
当然，正面勾选模式是很奇怪的。你可以先转化，然后研究模式。例如，高值和低值将在不同的DC之间相互关联。当然，对交易条件的选择也必须仔细考虑。不要问--我什么都不知道。
伟大的胜利日快乐!
我同意：这个代码应该被研究多年，以接近了解其天才。而作者为什么要发这个帖子呢？
简而言之，一切都在重新开始。"买大象！"。
P.S.
我不明白为什么你要把DC的名字加密为 "FXOpen"。这是在论坛上被禁止的吗--还是你只是出于习惯而这样做？
如果你想严厉批评一些大型经纪公司，如Alpari，那么加密或多或少可以接受。但如果你不批评它，为什么要加密？
Heroix先生 ，通过说hft loch马上就明白了。
Я - против. Автор - не вздумайте.
客观上是行不通的--事实。
他预见到了时间的浪费。如果每个人都那么明智，7页的洪水就不会增加到一个几乎毫无意义的主题，但谁在乎呢....有时胡言乱语是好事，这样就可以摆脱它了))))
好吧，以前可能是这样（但说实话，我不记得了）。但现在看来，这些规则被软化了。现在有可能比3年前更突然、更具体地表达。
是的，谢谢，找到了正确的名字。
TheXpert:
Маловат там стакан...
是的，我认为即使我们增加它的深度，IMHO我们，在我们的家庭电脑上收到它后，在最好的情况下，在这个堆栈中没有什么可抓的，在最坏的情况下，我们可能得到很多诱饵，例如高频交易者，他们离供应商几毫秒，对我们从MT-桥几百毫秒...因此，可能是一个商人，最好有自己的杯子，还有一瓶，用来放松紧张的情绪......)
喝冷水。HFT制造竞争对手没有任何意义。筹集资金的唯一正常途径是通过DM。
我喝醉了，意识到不仅拥有竞争对手没有意义，而且筹集资金也没有意义--杜...因为如果你想象一下市场的低效率，也就是HFT的目的，以市场这个整体的裂缝和缝隙的形式，很明显，把大象拉过这些裂缝是没有意义的，只有鼻涕）。也就是说，为了不使你的额头撞上流动性的限制，你可以进行小规模交易。这与关于一家经纪公司的合理利润或关于需要保持低调的言论相当一致......
但是，如果没有盈利能力，如果HFT收益不稳定，对某个经纪公司来说微不足道，该怎么办呢？或者是按照HFT的风格行事，通过增加交易数量 来提高效率，并增加使用的DC数量？特别是由于短期交易的小批量交易不需要大量的存款。
谢谢你。
我很好奇，纯粹是为了好奇，FX-HFT 的代码有什么根本的不同，这么长时间以来，据我所知，没有成功，黄牛党专家在这里讨论？
这不是像在基金上那样每秒有几万个订单，我看到的是在一组先前在所需价格运动方向之前的图案上的嘀嗒声，这是我从截图和作者的一些论文中猜测的。，以大致相同的方式识别tick模式和bar模式，如果我没记错的话，专家顾问似乎并不关心tick或bar向量的比较。唯一的区别在于模式的特殊性和一般来说，在这样一个嘈杂的规模上，其预测概率的事实。你的普通1.5-2千美元的玩家电脑甚至可以轻松处理每秒10个订单，而tick分析与bar分析没有多大区别。ECN 和取决于交易量的佣金也是对HFT的一种鼓励。而互联网允许发送1-10个订单。
因此，主要问题是为了经纪人的利益，关于这一点。在这里，理智的人应该提出一些逻辑问题，即使在没有详细了解外汇的微观和宏观结构的情况下，也应该出现这些问题。以如此低的佣金直接传输客户的小手交易，是否可能？大家都知道，当钱足够多的时候，就不需要经纪公司了，但当钱不够的时候，那么大家就应该弄清楚，这种小而高的利润的客户怎么可能 "诚实 "地对经纪公司有利？如果事实证明有可靠的小额交易传输技术来源，那么值得思考的是，为什么在文明国家（欧洲、美国等）外汇交易中心被禁止/根据赌博甚至沙发的法律授权。银行、对冲基金有权利这样做，但他们不会让吸血者进来保护他们，不是因为如果他们是穷人就很愚蠢，而是因为免费的奶酪只在捕鼠器中。而在非洲和独联体国家，腐败的官员并不关心公民。你不明白，存款越少，佣金越高，有一个限度，超过这个限度，经纪人除了用一套相当琐碎的伎俩侵吞客户含泪的存款外，就没有必要再去管他。
要有合理的怀疑，先生们。在我看来，MT公司相当轻快地占据了不存在欺诈行为的受监管平台，这是非常了不起的。只是为了兴趣，比较一下证券交易所和外汇市场的交易条件。再想想为什么交易所的所有东西平均来说都比较贵。这不仅仅是为了好玩。
如果上面的推理是正确的，那么事实证明，FX-HFT和股票市场之间的根本区别可能正是基于外汇市场本身的根本区别，即去中心化。也就是说，FX-HFT战略也必须是分散的，并与许多经纪公司同时工作。而且它可能会解决一些问题，包括你提到的那些问题，即。
1.增加总的频率比率，在从点数到HFT的方向。
2.提高总的生产力。
3.减少流动资金短缺的风险。
4.利用免费的外汇资源 - 饲料，终端...
5.为了分散风险，避免与经纪人发生可能的利益冲突。
技术方面--2-3台电脑或VPS与2-3打终端，我想，对大多数人来说不是问题，在这样一个分布式计算系统中，网络也是如此。例如，在我使用的引擎中，本地和网络组件模型都以同样的方式得到支持。
虽然如果你不是从交易员的角度来看，而是像你一样，试着抽象出经纪公司的立场，分析他们的传输能力、效益等...
很奇怪，你不喜欢......我以为苏联的入侵者的话题让你兴奋。
非常感谢你提供的具有最深刻含义的代码!这是我的一个秘密项目的回应，但它是保密的，你明白的）））。
好吧，按照这个主题的传统，我将添加：f****n,f**** n,f****n, f****n,f****n...。买黑匣子，买大象，等等。
如果你试图将你的评论与当前的结论相协调，一切都符合逻辑，唯一要做的是破译伪装的DC名称，如果他们有可接受的交易条件，并忠于点球，那么基于这个列表，或补充到10-20个位置，你已经可以开始制定FX-HFT战略。
而且不用担心源代码的问题，主要是选择正确的架构和设计，编码几乎是一个机械性的工作。特别是如果你使用预先建立的组件--已经调试和编译过（黑盒子），那么在源代码中就足以用最少的劳动来规定绑定方式。我使用的引擎甚至可以根据终端图表上绘制的策略生成EA，而不需要输入任何一行或看到源代码，也就是说，用户可能不仅不知道MQL语言，甚至不知道终端有这种语言的编辑器和编译器......而且，尽管（不要以为我只是俗气））我也知道MQL运算符和函数，但这很方便和正常。）
如果上述推理是正确的，那么看来外汇HFT和股票市场的根本区别可能是基于外汇市场本身的根本区别，即关于分散化。也就是说，FX-HFT战略也必须是分散的，并与许多经纪公司同时工作。而且它可能解决一些问题，包括你写的那些问题。
1.增加累积频率比率，从点子到HFT的方向。
2.提高总的生产力。
3.减少流动资金短缺的风险。
4.利用免费的外汇资源 - 饲料，终端...
5.为了分散风险，避免与经纪人发生可能的利益冲突。
技术方面--2-3台电脑或VPS与2-3打终端，我想，对大多数人来说不是问题，在这样一个分布式计算系统中，网络也是如此。例如，在我使用的引擎中，本地和网络组件模型都以同样的方式得到支持。
虽然如果你不是从交易员的角度来看，而是像你一样，试图抽象出经纪公司的立场，分析他们的传输能力，利益，等等，等等，也许情况就不一样了...
如果尝试将你的评论与目前的结论相协调，那么一切都合乎逻辑，我们只需要解码经纪公司的掩盖的名字，如果他们有可接受的交易条件，并忠于点球，那么在这个名单的基础上，或补充了10-20个位置，我们可以开始开发一个外汇HFT策略。
是的，如果你必须通过经纪公司工作，多样化是绝对必要的。我们不仅应该在经纪公司方面实现多元化，而且应该在一切可以实现的方面实现多元化，包括策略、时间框架、策略中的独立成分等等。
我想说的是，通过经纪公司交易就像一个极端的生存课程。如果你能通过经纪公司从市场上获得一些利润，而且每次你都能适应他们的新发明，那就非常棒了。
识别流动性流动中的内部人这个话题比任何形式的套利都要有趣和有利可图。
下面的档案中有两篇重要的文章--作为政府 "科学 "任务一部分的研究 ...........inside..........
听起来像是另一种知识分子的自慰。根据定义，内幕是指对价格范围有重大影响的非公开信息。例如，如果有人比公众更早得到消息。只有内部人自己才能知道内部人的情况。看市场的回顾性动态来确定是否存在内幕，并不是一个好主意，原因有几个。首先，没有人能够区分真正的内行和大户的心理或操纵，他突然开始向某个方向搅动，好像他知道一些别人不知道的东西，而人群（冲动的机器人）很容易抓住一个伪内行并大大放大，它可以极大地引起市场共鸣。其次，100万+1个理由会影响和扭曲效果，这将把原来的理由编码成完全不合理的分解 形成。这就像深水炸弹在深海风暴中被引爆，你无法从海浪、飞溅的水花和泡沫中看出炸弹是在深海被引爆的，信息混杂在线性和非线性动态中，无法重建。
另外，"内部人 "的力量可以是不同的，它只是另一种市场力量，与其他一系列的原因结合在一起，没有必要把它作为一个特殊的群体单独列出。当然，如果它是明确的，那就是一个欺骗性的举动。公开的音量显示了意图，而隐蔽的音量则反其道而行之。
好吧，如果一个人希望神秘化并在思想上接近秘密社团，他可以幻想一下。只不过请不要让人笑话，如果你从任何DC))))，采取Level2 的方式。检测遗迹辐射比检测真实的市场动态更容易。
在任何情况下，认真研究第2级所涉及的过程是值得花时间的。毕竟，真正能保证盈利的工作模式有一个高昂的价格，比如说10亿美元的价格，这样的资产估值并不是脱离了幻想的东西。
胡说八道。量子的工资要低四个数量级，用这样的钱你可以雇佣十几个专家几年，只要管理得当，他们会开发出你想要的任何交易模型。
例如：冰山。
否则，你的陈述听起来更像是量子化的唠叨。
你说得好像 "量化指标 "是某种坏人似的））。他们与普通交易者的区别仅在于教育水平，没有偏颇的思维，以及正确使用量化方法（这就是为什么他们是 "量化 "的）来描述市场上发生的过程。
根据定义，内幕是指对价格系列有重大影响的非公开信息。例如，如果有人在公众面前得到消息。只有内部人自己才能知道内部人的情况。事后确定是否存在内幕交易是一种不明智的冒险，原因有几个。
内幕交易的存在已经被发现了大约15年。所需要的是获得一个未分类的交易流。因此，除了内部人员本身，这种信息可以被技术先进的交易员提取，对他们有利，对不掌握这种信息的大部分交易员不利。
例如，许多经典的流动性提供算法都是基于从不平衡的买卖中提取关于公平价格是高于还是低于当前报价的信息。
当然，那些能够在交易中获利的人尽量不向市场上的其他人透露他们的意图。这就是最佳执行的算法和狡猾的订单类型 出现的原因，如冰山。
内幕交易的存在在大约十五年前就已经能够被发现。它所需要的是获得一个未分类的交易流。因此，除了内部人本身，这种信息可以被技术先进的交易者提取出来，对他们有利，对不掌握这种信息的大部分交易者不利。
也就是说，任何有利可图的算法（不是Pipsar）都可以指责？提出一个内部人士，拿走他们的收入？
一百年前，冈恩先生在几个月内将其去势增加了近100倍。没有技术。理论上，这仍然是可能的。